《证券投资》教学大纲.docx
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《证券投资》教学大纲
《证券投资》课程教学大纲
BondInvestmentcourseteachingprogram
总学时数：
32
学分数：
2
适用专业：
非经济管理类专业
执笔者：
马明星
编制日期：
2010年11月
一、课程的性质和任务
《证券投资学》是一门全校性的公共选修课。
本课程是为学生将来从事证券投资打好理论基础和提供基本的实战技巧训练，并引导已在进行证券投资的学生学会防范风险的基本方法和提高技术水平，并学会相应的获利技巧。
本课程的基本教学任务是较系统地向学生介绍股票、债券、基金投资的基本理论和密切结合我国证券市场的实际情况讲解证券投资的基本方法。
二、课程的基本要求
（一）掌握证券投资的基本概念、基本理论和基本方法等基础知识
（二）熟悉证券市场的一般规律；
（三）熟悉我国证券市场的历史和发展过程以及基本的政策法规；
（四）熟悉国证券投资的现状，提高研究现实问题的兴趣和能力；
（五）了解证券以外的其他投资机会。
三、本课程的内容及其重点和难点
第一篇证券与证券市场
第一章总论（4课时）
一、证券概述
（一）证券的概念
（二）证券分类
（三）有价证券
1、有价证券的概念
2、有价证券的分类
3、有价证券的特征
（四）、有价证券的经济效用
二、股票
（一）股票的定义
（二）股票的法律特征
（三）股票的经济特征和市场特征
（四）股票的类型
（五）普通股股票
1、普通股股票定义
2、普通股股票特征
3、普通股股票种类
4、普通股股票权利
（六）优先股股票
1、优先股股票定义
2、优先股股票基本特征
3、优先股股票种类
（七）我国目前的股权类型
三、债券
（一）债券的定义和特征
1、债券的定义
2、债券的票面要素
3、债券的性质和特征
（二）债券的分类
（三）债券的偿还方式
1、到期偿还债券
2、期中偿还债券:
3、展期偿还
（四）公债
1、公债的定义和特点
2、国家债券的性质以及职能演变；
3、国家债券的分类
4、我国国债
5、地方政府债券
（五）金融债券
（六）公司债券
（七）国际债券
四、投资基金证券
（一）投资基金证券与股票、债券的异同
（二）投资基金的基本特点
（三）投资基金的分类
（四）投资基金的管理与托管
重点：
有价证券的种类和特征
难点：
证券和证券市场的基本经济效用；
关键点：
股票、债券、基金的概念
第二章证券市场及其价格指数（2课时）
一、证券市场概述
（一）证券市场的特征与分类
1、证券市场的定义
2、证券市场的特征
3、证券市场的分类
（二）证券市场的产生与发展
1、国外证券市场的产生和发展
2、中国证券市场的产生和发展史简述
3、证券市场发展趋势
二、证券市场的地位与功能
一、证券市场的地位
二、证券市场的基本功能
三、证券市场运行效率的度量
三、证券市场的参与者与监管者
（一）证券市场主体
（二）证券市场中介
（三）自律性组织
（四）证券监管机构
四、证券价格和股价指数
一、股票价格
1、股票理论价格
2、股票市场价格
3、股票的价值和价格
二、债券价格
1、债券的理论价格
2、附息债券交易价格的理论计算
3、贴息债券交易价格的理论计算
4、债券期货交易价格的理论计算
三、股票价格指数
重点：
证券市场的产生与发展；
难点：
除权价格的计算；
关键点：
证券市场指数的编制原理。
第三章证券发行与承销（1课时）
一、证券发行概述
（一）证券发行的概念与特征
（二）证券发行方式
（三）证券发行市场的构成
（四）我国证券发行的基本原则
二、股票发行与承销
（一）股票发行准备
（二）股票承销协议与分销协议
（三）招股文件的披露与备案
（四）股票发行方式
（五）股票承销中的措施选择
三、债券发行与承销
一、国家债券的发行
二、金融债券的发行
三、公式（企业）债券的发行
四、债券的承销方式
五、债券发行成本与风险
重点：
公募发行；
难点：
股票发行的几种方式的优缺点；
关键点：
证券发行价格的确定。
第四章证券与上市交易（上）（1课时）
一、券上市与交易
（一）债券上市概述
（二）债券上市的一般程序
（三）我国债券的上市程序
（四）债券交易及其方式
二、股票上市
（二）股票上市规则
（三）上市公司的信息披露制度
三、外资股境外上市与第二上市
（一）股票境外上市程序
（二）股票境外上市条件
（三）股票境外上市费用
（四）第二上市
重点：
证券上市的条件；
难点：
信息披露的范围和类型；
关键点：
证券上市的程序。
第五章证券上市与交易（下）（1课时）
一、股票交易程序及规则
（一）证券交易经济业务及其程序
1、开设交易账户或股东账户
2、开设资金账户
3、委托买卖
（二）证券交易自营业务
1、自营业务的含义
2、自营业务的特点
3、自营业务的种类
（三）证券交易登记
1、证券登记机构和系统
2、证券托管与托管规则
3、A股登记规则
4、B股登记规则
5、配股权登记规则
6、非交易过户规则
7、分红派息业务规则
二、上市公司的资本变动
（一）送股
（二）配股
（三）股份消除
重点：
股票交易的规则；
难点：
资本变动；
关键点：
我国股票市场竞价成交的原则和过程*。
第六章 金融衍生工具（2课时）
一、衍生工具概述
（一）衍生工具的概念和发展历史
（二）衍生工具的分类
1、远期类合约
2、期权类合约
（三）衍生工具的功能
二、期货与期权
（一）期货
1、金融期货与商品期货的区别与联系
2、金融期货交易的参与者
3、金融期货合约的内容
4、股票指数期货
（二）期权
1、概念
2、产生和发展
3、期权合约的构成要素
三、认股权证与可转换公司债券
（一）认股权证
1、概念
2、价值
（二）可转换公司债
1、可转换公司债的概念
2、可转换公司债和特点
3、可转换公司债的优缺点
（三）其它衍生工具
重点：
金融衍生工具的概念；
难点：
股票指数期货的特点与功能；
关键点：
金融衍生工具的种类和功能。
第二篇证券投资的基本面分析
第七章 证券投资的对象及其收益分析（2课时）
一、证券投资概述
（一）证券投资的基本特征
（二）证券投资的目的
（三）证券投资必备知识
（四）证券投资的基本原则
二、股票投资及其收益分析
（一）不同类型股票的利弊比较
（二）投资股票应考虑的因素
（三）衡量股票收益的指标
三、债券投资及其收益分析
（一）不同类型债券的收益与风险比较
（二）衡量债券收益水平的主要指标及其计算
（三）债券投资与股票投资的比较
四、基金证券投资及其收益分析
（一）基金证券投资应考虑的主要因素
（二）衡量基金收益的指标
（三）基金投资与股票、债券投资的比较
重点：
证券投资的必备知识；
难点：
股票投资应考虑的因素；
关键点：
各类证券投资收益与风险的比较。
第八章证券投资的宏观分析（2课时）
一、证券市场价格的影响因素
（一）股票市场价格的影响因素
（二）债券市场价格的影响因素
二、宏观经济运行与证券投资
（一）国民生产总值对证券市场的影响
（二）经济周期与股价变动的关系
（三）通货膨胀对证券市场的影响
（四）汇率变动对证券市场的影响
三、宏观经济政策与证券投资
（一）货币政策与证券市场
（二）财政政策与证券市场
（三）收入政策与证券市场
（四）产业政策与证券市场
重点：
经济周期与经济政策对证券市场的影响；
难点：
国家产业政策与证券市场的关系；
关键点：
政策变化对证券市场运行影响的机制。
*
第九章 证券投资的产业分析及区域分析（2课时）
一、证券投资的产业分析
（一）产业的定义和分类
（二）产业的周期性与证券投资
（三）产业业绩预测与证券投资
（四）我国上市公司的产业分布
二、证券投资的区域分析
（一）经济发展的区域格局
（二）上市公司的区域分布
（三）证券市场的板块效应
重点：
宏观经济波动周期与产业生命周期的关系；
难点：
我国证券市场板块效应的基本规律；*
关键点：
产业的生命周期对证券投资的影响。
第一十章 上市公司分析（1课时）
一、公司财务报表
（一）公司财务分析的意义及报表种类
（二）资产负债表
（三）损益表
（四）财务状况变动表
二、财务报表分析
（一）比较分析法
（二）比率分析法
一、财务状况综合分析法
二、财务分析的局限性
三、上市公司的市场分析
（一）上市公司产品的市场分析
（二）上市公司产品的生命周期分析
（三）上市公司管理能力分析
重点：
资产负债表和损益表的分析；
难点：
结合我国上市公司的实际案例介绍财务分析的局限性；*
关键点：
公司盈利能力的分析。
第三篇证券投资的技术分析
第十二章 证券投资技术分析概述（1课时）
一、技术分析的定义及理论基础
（一）技术分析的定义和作用
（二）技术分析的理论基础——三大假设
（三）关于三大假设的合理性问题
二、技术分析的三要素：
价、量、时
（一）价、量、时是市场行为最基本的表现
（二）成交量与价格趋势的关系
（三）时间和价格的关系
三、技术分析方法的分类和应用时应注意的问题
（一）技术分析方法的分类
（二）技术分析方法应用时应注意的问题
重点：
技术分析的概念、理论基础和三要素；
难点：
时间和价格的关系；
关键点：
技术分析的三大假设。
第十三章 K线理论（2课时）
一、K线的画法和主要形状
（一）K线的画法
（二）K线的主要形状
二、K线的组合应用
（一）单独一根K线的应用
1、秃头光脚小阳线实体
2、秃头光脚小阴线实体
3、秃头光脚大阳线实体
4、秃头光脚在阴线实体
5、光脚阳线
6、秃头阴线
7、秃头阳线
8、光脚阴线
9、有上、下影线的阳线
10、有上、下影线的阴线
11、十字形
12、字和倒T
（二）由两根K线的组合推测行情
（三）由三根K线的组合推测行情
（四）应用K线组合应注意的问题
重点：
K线的画法；
难点：
如何识别K线组合应用的假信号；*
关键点：
K线的组合应用。
第十四章 切线理论（2课时）
一、趋势分析
（一）趋势的定义
（二）趋势的方向
（三）趋势的类型
1、主要趋势
2、次要趋势
3、短暂趋势
二、支撑线和压力线
（一）支撑线和压力线的作用
1、支撑线和压力线的定义
2、支撑线和压力线的作用
（二）支撑线和压力线的互相转化
（三）支撑线和压力线的确认和修正
三、趋势线和轨道线
（一）趋势线
1、趋势线的确认
2、趋势线的作用
3、趋势线的突破
（二）轨道线
四、黄金分割线和百分比线
（一）黄金分割线
（二）百分比线
五、扇形原理、速度线和甘氏线
（一）扇形原理
（二）速度线
（三）甘氏线
重点：
趋势线；
难点：
支撑和阻力的判断；
关键点：
划线的技巧。
*
第十五章 形态理论（1课时）
一、股价移动的规律和两种形态类型
（一）股价移动规律
（二）股价移动的两种形态类型
二、反转突破形态
（一）双重顶和双重底
（二）头肩顶和头肩底
（三）三重顶底形态
（四）圆弧形态
三、三角形态和矩形形态
（一）三角形态
（二）矩形形态
四、喇叭形、菱形、旗形和楔形形态
（一）喇叭形和菱形
（二）旗形和楔形
重点：
形态的种类；
难点：
各种形态形成的原理和变形；
关键点：
各种形态的识别。
第十六章波浪理论和循环周期理论（1课时）
一、波浪理论和循环周期理论的基本思想
（一）波浪理论形成简史
（二）波浪理论的基本思想
（三）循环周期理论的基本思想
二、波浪理论的基本原理
（一）波浪理论考虑的因素
（二）波浪理论价格趋势的基本形态结构
（三）浪的合并和浪的细分——波浪的层次
（四）弗波纳奇数列与波浪的数目
三、波浪理论的应用及其应注意的问题
（一）波浪理论的应用
（二）波浪理论的不足
重点：
波浪理论的基本原理；
难点：
数浪方法；
关键点：
弗波纳奇数列。
第十七章技术指标法（4课时）
一、技术指标法概述
（一）技术指标法的定义
（二）产生技术指标的方法
（三）技术指标法的应用法则
（四）技术指标的本质
（五）技术指标同其他技术分析方法的关系
（六）应用技术指标应注意的问题
二、移动平均线和平滑异同移动平均线
（一）移动平均线（MA）
1、移动平均线的特点
2、葛兰威尔法则
（二）平滑异同移动平均线（MACD）
1、平滑异同移动平均线的定义和计算公式
2、平滑异同移动平均线的应用法则
三、威廉指标和随机指标
（一）威廉指标（WMS%或R%）
1、威廉指标的定义和计算公式
2、威廉指标的应用法则
（二）随机指标（KDJ）
1、随机指标的定义和计算公式
2、随机指标的应用法则
四、相对强弱指标
（一）相对强弱指标（RSI）的计算公式
（二）相对强弱指标（RSI）的应用法则
（三）乖离率和心理线
（一）乖离率（BAIS）
1、乖离率的定义和计算公式
2、乖离率的应用法则
（二）心理线（PSY）
1、心理线的定义和计算公式
2、心理线的应用法则
五、人气指标（AR）、买卖意愿指标（BR）和中间意愿指标（CR）
（一）构造人气指标（AR）、买卖意愿指标（BR）和中间意愿指标（CR）的基本原理
（二）人气指标
（三）买卖意愿指标（BR）
（四）中间意愿指标（CR）
（五）人气指标（AR）、买卖意愿指标（BR）和中间意愿指标（CR）的缺陷
六、OBV和TAPI
（一）OBV
（二）TAPI
七、ADL、ADR和OBOS
（一）ADL
（二）ADR
（三）OBOS
重点：
常用技术指标的概念与计算方法；
难点：
技术指标假信号的过滤；*
关键点：
技术指标的一般运用方法。
*
第四篇证券组合投资理论
第十八章 证券组合管理与组合投资（1课时）
一、证券组合管理概述
（一）证券组合
（二）证券组合管理
二、传统的证券组合管理
（一）传统证券组合管理的基本步骤
（二）证券组合的管理
三、现代证券组合投资理论
（一）现代证券组合投资理论的产生和发展
（二）马柯威茨的均值—方差模型
（三）资本资产定价模型
（四）资本资产套利模型
四、证券组合管理的应用
（一）债券资产组合管理
（二）股票资产组合管理
（三）证券组合资产经营成果评价
重点：
马柯威茨均值—方差模型；
难点：
α、β系数；
关键点：
证券组合管理的应用。
第五篇证券市场的监管与自律
第十九章证券市场监管与自律（1课时）
一、证券监管模式
（一）集中立法监管模式
（二）自律监管模式
（三）分级监管模式
（四）我国证券市场监管模式
二、证券发行市场监管
（一）证券发行注册制度
（二）证券发行核准制度
（三）我国证券发行审核制度
三、证券交易市场监管
（一）操纵市场行为监管
（二）内幕交易行为监管
（三）虚卖行为监管
（四）欺诈行为监管
四、证券经营机构和中介机构的监管与自律
（一）证券经营机构的监管与自律
（二）证券中介机构的监管与自律
五、我国的证券监管机构与自律组织
（一）证券主管机关
（二）参与证券市场管理的政府机构
（三）证券业自律性组织
重点：
三种证券监管模式；
难点：
市场操纵行为的识别；*
关键点：
我国证券市场监管的特点。
说明：
（1）根据教材建议，除第十一章可以不讲、第四、五、十八章从简讲授外，其余各章系统讲授；
（2）凡有“*”号的为任课教师自行新增加的密切结合我国证券市场实际情况去讲解的内容；
四、课程各教学环节要求
（一）教学方式
１、本课程全程采用多媒体教学，并力争采用最新信息教学。
２、密切结合大盘和个股的走势及国家经济和政策的变化进行讲解，做到证券投资教学和证券投资实践密切结合。
3、案例与实例分析
4、课堂讨论、辩论
5、布置阅读与自由阅读
6、撰写课程论文
（二）考核要求
主要考核学生的证券投资的基础知识与一般技能，形式可多种多样，力求做到既科学、规范，又简单灵活。
最后给分，参照下列三个方面：
1、期末课程考试
2、临时、期中测试
3、作业（包括课堂笔记、讨论、课程论文的撰写）
最后成绩一般是期末考试占70%，平时成绩（含期中测试、作业等成绩）占30%，本课，程考试成绩及格者获2个学分。
一、学时分配
序
号
教学内容
学时
作业量
（题）
讲授
实验
习题课
讨论课
小计
1
第一章证券总论
4
2
2
第二章证券市场及其价格指数
2
2
3
第三章证券发行与承销
1
1
4
第四章证券与上市交易（上）
1
1
5
第五章证券上市与交易（下）
1
1
6
第六章金融衍生工具
2
2
7
第七章
证券投资的对象及其收益分析
2
2
8
第八章证券投资的宏观分析
2
2
9
第九章
证券投资的产业分析及区域分析
2
2
10
第十章上市公司分析
1
1
11
第十二章证券投资技术分析概述
1
1
12
第十三章K线理论
2
2
13
第十四章切线理论
2
2
14
第十五章形态理论
2
2
15
第十六章波浪理论和循环周期理论
1
1
16
第十七章技术指标法
2
2
17
第十八章证券组合管理与组合投资
1
1
18
第十九章证券市场监管与自律
1
1
19
机动和考试
2
２
合计
32
32
六、本课程与其它课程的联系
本课程是一门全校性的公共选修课。
学生在学习本课程前最好能具备经济学、会计学、金融学、统计学、经济法、国家税收、计算机方面的简单常识，但不必作为必备知识来要求。
七、教材及参考教材
（一）教材
吴晓求主编：
《证券投资学》，中国金融出版社，1998年（本教材为普通高等学校金融类“九五”规划重点教材）。
吴晓求主编：
《证券投资学》，人民大学出版社，20004年
（二）参考教材
证监会证券从业人员资格考试委员会办公室，《证券市场基础知识》和《证券投资分析》，上海财经大学出版社，2005年。
辅导资料
１．深圳君信商务投资咨询有限公司编《股票投资权威理论》，海天出版社，1993年。
２．安妮：
《股票投资技术分析方法与应用》，海天出版社，1995年。
３．谢国民，李文刚：
《股市技术分析高手》，企业管理出版社，1997年。
４．孙成钢：
《股市预测与实战》，黄河出版社，1996年。
5．大量的研究报告、学术论文、政策动态、上市公司资料、庄家操盘案例、历史的和最新的市场消息等，经过多年的精心收集，已存于电脑硬盘之中，随时根据教学需要调出并用电脑投影仪显示。
6．根据各章教学的需要，任课教师认为必须给学生阅读或印发的资料。
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