我国商业银行个人住房贷款风险管理研究毕业论文.docx

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我国商业银行个人住房贷款风险管理研究

毕业论文

我国商业银行个人住房贷款风险管理研究

摘要

随着我国住房制度改革的全面推进和深化，个人住房贷款业务发展迅猛。

我国商业银行逐步将发展个人住房贷款业务作为一个新的利润增长点，而且在所占比重也日渐提高。

但近年来受国内外经济环境恶化影响，由个人住房贷款业务所引发的各种形式的风险不断暴露，不良贷款率也随之逐步上升且有加速的迹象，在一定程度上给商业银行带来了风险隐患。

本文主要针对我国个人住房贷款发展现状，分析了我国商业银行个人住房贷款的存在的问题，结合实例阐述主要的风险种类，并对我国个人住房贷款面临的风险原因进行了详尽分析以及提出了对应的完善风险管理的对策，对规避商业银行金融风险和促进房地产健康发展有着重要的现实意义。

关键词：

商业银行；个人住房贷款；风险管理

我国商业银行个人住房贷款风险管理研究

STUDY ONTHE RISKMANAGEMENT OFINDIVIDUALHOUSINGLOANSOFCHINESECOMMERCIALBANKS

ABSTRACT

Withthefurtherdevelopmentofthehousingsystemreform,theIndividualhousingloangrowsrapidlyinChina.NotonlydoesCommercialBankofChinawillgraduallydevelopindividualhousingloanbusinessasanewprofitgrowthpoint,butalsoitisrisinginproportion.However,inrecentyears,theconstantchangeoftheeconomicenvironmentathomeandabroad.Thevariousforms ofriskexposedcontinuallybecausePersonalhousingloanbusinessandthebadloansalsograduallyrisingandhaveacceleratedsign.Toacertainextent,itbringssomerisksinthecommercialbanks.

Thisarticlemainlyaimsatourpersonalhousingloandevelopmentpresentsituation,hasanalyzedindividualhousingloanproblemsofourcountrycommercialbank.Notonlydoesitelaboratetherisktypescombinedwithexamplestomakesadetailedanalysisonthereasonsofpersonalhousingloanriskforourcountry,butalsoproposethecorrespondingmanagementcountermeasurestoperfectrisks.Ithasanimportantpracticalsignificancetoavoidfinancialriskofcommercialbanksandpromotethehealthydevelopmentofrealestate.

Keywords:

commercialbank;individualhousingloans;riskmanagement

我国商业银行个人住房贷款风险管理研究

目录

1绪论 1

1.1课题研究的目的、意义 1

1.2国内外研究现状及文献综述 1

2商业银行个人住房贷款发展现状及存在的问题 4

2.1我国个人住房贷款的发展现状 4

2.2个人住房贷款存在的问题 5

3我国商业银行个人住房贷款所面临的风险分析 9

3.1我国商业银行内部原因风险分析 9

3.2我国商业银行外部原因风险分析 11

4我国商业银行个人住房贷款风险管理对策 14

4.1我国商业银行个人住房贷款风险的内部管理对策 14

4.2我国商业银行个人住房贷款风险的外部管理对策 16

5 结论 19

参考文献 20

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1 绪论

1.1课题研究的目的、意义

自从二十世纪九十年代以来，随着我国国民经济的持续发展和居民生活水平的不断提高，城镇住房建设和商品化的步伐进一步加快，经过十多年的发展，以住宅建设为代表的房地产业已经成为国民经济的支柱产业。

我国内各商业银行个人住房贷款业务呈现持续、稳健发展的趋势，个人住房贷款业务己成为商业银行有效调整信贷结构，提高经营效益的增长点。

但个人住贷低风险不等于无风险，虽然在银行业看来住房贷款的安全性要远远高于普通公司贷款。

事实上，它的风险始终存在，这方面不乏前车之鉴，2007年在美国发生的“次贷风险”与住房贷款风险相关，并且说明了一个事实:

即住房贷款虽然相对比较安全，但其风险一旦形成，便会迅速扩展出现大面积的金融风波，危及整个金融市场和国民经济的发展。

历史的教训值得我们引以为诫。

在最近几年来，国内外经济环境的不断恶化，由个人住房贷款业务所引发的各种形式的风险不断暴露，个人住房贷款信用风险的影响因素及形成机制都发生了巨大的变化。

个人住房贷款的不良贷款率也随之上升。

房地产的发展面临着新的政策环境，这也给商业银行个人住房贷款的风险状况带来了很大的不确定性。

我国政府也采取一些必要措施如提高个人住房贷款的门槛，打击房地产的炒作和过度投机行为，以防止房地产泡沫的进一步发生。

本文将系统分析我国商业银行个人住房贷款风险现状及管理机制，探求应对个人住房贷款风险的有效措施，对促进房地产金融市场平稳发展和房地产行业健康发展有着积极的现实意义。

1.2国内外研究现状及文献综述

1.2.1国外的研究现状

西方国家从英国成立的第一家住房金融机构算起，己有二百多年历史。

西方

发达国家的住房金融在第二次世界大战后获得了快速发展，房地产业一直是国民经济的重要支柱，各国都先后建立了相对成熟完善的房地产金融系统，在对个人住房信贷的风险管理上积累了一定的经验，尽管各国由于经济体制、金融体制、社会保障体制等方面存在差异，但一般都是采取以办理房地产抵押贷款为主营业务，以信用贷款和保险代理为辅助业务的方式。

Quercia，Kau，keenan在通过实证的研究，认为住房净资产或贷款与住宅价值比率影响着违约决策，贷款占房地产的价值越高，贷款的风险也就越高。

房地产的价值是动态的，或者说房地产的价值虚拟化程度较为严重，因此房地产的泡沫程度也与住房抵押贷款风险高度相关，一旦房地产泡沫消失，房价下降，个人住房贷款风险将会升高[1]。

Kau对房地产抵押贷款中借款人违约风险进行了理论研究。

他在要求权法（Contingentclaimapproach）中把违约看作是一种合理的决策，认为当住宅价值降到低于抵押贷款价值时违约就会发生[2]。

瑞士的汉斯·马里希·德瑞克对于金融机构操作风险的管理几种方法，这对房地产抵押贷款风险的管理对策提供了值得借鉴的方法，例如设立风险监控指标[3]。

1.2.2国内的研究现状

国内关于住房贷款风险的研究始于上世纪90年代后期。

由于我国个人住房抵押贷款业务发展时间较短，市场运作也还不够规范。

商业银行自行制定一套标准，相互间缺乏一致性和协调性，就是同一家银行的个人住房抵押贷款业务基础资料登记也很不规范。

反映借款个人特征、住房特征、融资特征的信息严重不足，信息失真严重。

因此，我国学者这方面的研究工作起步研究内容也多限于介绍个人住房贷款风险防范措施，多以定性研究为主，实证研究有限，这主要是因为基础数据库的缺失和不易获得。

（1）汪利娜在对比国外在贷款证券化的基础上，认为中国抵押贷款市场存在着许多

“先天不足”，提出我国证券化应该成立全国性的抵押证券公司，以及应借鉴香港和加拿大的经验，尽早地推出抵押贷款保险计划，这对住房抵押贷款外部风险管理提供了依据和参考方法[4]。

（2）贾卉对个人住房贷款的风险隐患进行了分类分析 :

个人信用带来的风

险、诈骗行

为带来的风险、由银行自身操作带来的风险、抵押物产权引来的风险、抵押物处分引来的风险、贷款条件风险和其他不可抗力风险；由此还提出相应的个人住房贷款风险防范对策[5]。

（3）上海财经大学的刘勇、中国人民大学的周宏、中国煤炭经济学院的徐启发中指

出，作为金融风险、测度与防范的重要工具，VAR（Value-at-Risk）己经成为金融机构进行风险管理的主流方法，这对在住房贷款个人信用制度不健全，以及信息不对称带来的风险管理提供了有效的防范对策[6]。

国内对个人住房贷款的研究时间有限，而且联系国内实际情况，许多理论都不能够完善实践。

个人信用制度不完善，信息不对称等风险，使国内研究深度有限，多以定性研究。

本文借鉴国外的一些经验教训，联系实际情况和结合美国次贷危机给我国的启示,对个人住房贷款提出了若干可行性措施,以完善我国商业银行对于个人住房贷款风险的管理控制,协调金融监管和金融创新,推动我国个人住房贷款业务的良性发展。

2商业银行个人住房贷款发展现状及存在的问题

2.1我国个人住房贷款的发展现状

1

我国商业银行的个人住房贷款业务始于1995年，至今已经有16年了。

在这16年的市场发展当中，经历了缓慢发展、迅速增长、平稳增长和规范发展等几个阶段。

房价和个人住房贷款的持续快速增长，引起了管理层的高度关注。

2007年下半年，美国次级抵押贷款危机的爆发，使管理层进一步意识到防范个人住房贷款风险的重要性，意识到个人住房贷款的快速增长对房地产市场炒作、房价过快增长所造成的影响。

2007年9月，人民银行和银监会联合发布了《关于加强商业性房地产信贷管理的通知》。

政策的出台，强制性地规定了第二套以上住房的首付比例和贷款利率，严厉打击了炒房行为，对规范房地产市场，防止房价的过快增长都起到了积极的作用。

2008年，我国商业银行个人住房贷款余额为29800亿元，同比增长率为10.03%，比上年下降了25.65个百分点（见表2-1），同时其占GDP的比重为9.91%，较上年下降了1.03个百分点。

其主要原因是，受美国金融危机的影响，我国外贸出口减少导致国内经济受挫，企业失业工人增多，居民收入减少，购房者欲望降低，导致房价下跌，成交量萎缩。

表2-1我国商业银行个人住房贷款发展现状表 单

位：

亿元

年份

2006

2007

2008

2009

个人住房贷款余额

19900

27000

29800

47600

同比增产率（％）

8.1

35.68

10.03

47.9

2009年4月14日的《每日经济新闻》获得的一份最新研究报告显示,北京、上海、广州和深圳等一线城市,房价远远高于世界银行4至6倍的一般标准,存在一定程度的泡沫。

虽然我国可支配收入的统计中可能存在一定低估,这四个城市也不

1表2-1数据来源