世界主要利率期货品种.docx
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世界主要利率期货品种
世界主要利率期货交易市场和利率期货品种
交易所名称
芝加哥期货交易所（CBOT）
芝加哥商品交易所（CME）
伦敦国际金融期货交易所（LIFFE）
欧洲期货交易所（EUREX）
日本东京金融期货交易所（TIFFE）
香港期货交易所（HKFE）
新加坡国际货币期货交易所（SIMEX）
台湾期货交易所（TAIFEX）
中长期
债券期
货商品
a.美国国库债期货（.TreasuryBondFutures）
a.10年期日本政府公债（10yearsjapanesegouvernmentbonds
a.英国政府债券期货（LongGiltFutures）
a.－年期德国联邦政府期货（EuroSchatzFuture（FGBS））
a.日本政府债券期货（JGBFutures）在东京证券交易所交易
a.十年期日本政府债券期货（Full-sizedJGBFutures）
a.十年期台湾公债期货
b.十年期国库券期货（Ten-year.TreasuryNoteFutures）
b.10年德国政府债券期货（GermanGovernmentBond（Bund））
b.年期德国联邦政府期货（EuroBoblFuture（FGBM））
b.十年期迷你日本政府债券期货（MiniJGBFutures）
c.五年期国库券期货与期权（Five-year.TreasuryNoteFutures）
c.2年期德国国库券期货（Two-YearGermanGovernmentTreasuryNote（Schatz））
c.8.5年期德国联邦政府期货（EuroBundFuture（FGBL））
c.五年期新加坡政府债券期货（5yrSingaporeGovernmentBondFutures）
e.两年期美国中期债券期货与期权
d.日本政府债券期货（JapaneseGovernmentBond（JGB）Futures）
d.年期德国联邦政府期货（EuroBuxlFuture（FGBX））
e.8-13年期瑞士联邦政府期货（CONFFuture（CONF）
交易所
名称
芝加哥期货交易所（CBOT）
芝加哥商品交易所（CME）
伦敦国际金融期货交易所（LIFFE）
欧洲期货交易所（EUREX）
日本东京金融期货交易所（TIFFE）
香港期货交易所（HKFE）
新加坡国际货币期货交易所（SIMEX）
台湾期货交易所（TAIFEX）
短期利率期货商品
a.三个月期欧洲美元利率期货（Three-MonthEurodollar）
a.三个月欧元利率期货（ThreeMonthEuro（EURIBOR）InterestRateFutures）
f.一个月欧元隔夜拆借利率期货（One-MonthEONIAFuture（FEO1））
b.三个月欧洲日元利率期货（ThreeMonthEuroyen（TIBOR）Futures）
a.一个月港元利率期货（OneMonthHkdollar（HIBOR）Futures）
c.三个月欧洲日元LIBOR期货（ThreeMonthEuroyen（LIBOR）Futures）
a.三十天期利率期货
b.三个月期欧洲日元（Three－monthEuroyen）
b.三个月英镑利率期货（ThreeMonthSterling（ShortSterling）InterestRateFutures）
g.三个月欧元利率期货（Three-MonthEURIBORFuture（FEU3））
c.三个月欧洲日元利率期货（ThreeMonthEuroyen（LIBOR）Futures）
b.三个月港元利率期货（ThreeMonthHkdollar（HIBOR）Futures）
d.三个月欧洲美元期货（Three-MonthEurodollar）
c.13周的美国国库券期货（13-weekT-bills）
g.三个月瑞士法郎利率期货（ThreeMonthEuroSwissFranc（Euroswiss）InterestRateFutures）
3.三个月新加坡政府债券期货（SingaporedollarFutures）
d.一个月伦敦银行间利率（1monthLIBOR）
h.三个月欧洲日元利率期货（ThreeMonthEuroyen（TIBOR）InterestRateFutures）
f.三个月欧洲日元TIBOR期货（ThreeMonthEuroyen（TIBOR）Futures）
e.28天墨西哥银行间利率（28－dayTIIEFutures）
国际期货交易所和主要利率期货商品介绍
1.芝加哥期货交易所（CBOT）利率期货商品
中长期债券期货商品
1）美国30年期公债期货（30Year.TreasuryBondFutures）
1
契约推出时间
1977年
2
标的物
30年期美国国库券（30Year.TreasuryBonds）
3
合约单位
面额为10万美元的公债
4
契约代码
US
5
交易时间
正常交易时间：
周一至周五7:
20AM-2:
00PM（芝加哥时间）
电子交易时间：
周日至周五8:
00PM-4:
00PM
6
最小升降单位
1/32（美元）
7
报价方式
以点数（每一点1,000美元）及1/32点表示
8
交割月份
3、6、9、12四个季月
9
交割日
交割月份最后一个营业日
10
最后交易日
交割月份最后一个营业日的前第七个营业日
11
涨跌幅度限制
无
12
交割方式
13
仓位限制
2）十年期国库券期货（Ten-year.TreasuryNoteFutures）
1
契约推出时间
1982
2
标的物
10年期美国国库券（10Year.TreasuryNotes）
3
合约单位
面额为10万美元的国库券
4
契约代码
TY
5
交易时间
正常交易时间：
周一至周五7:
20AM-2:
00PM（芝加哥时间）
电子交易时间：
周日至周五8:
00PM-4:
00PM
6
最小升降单位
1/64（美元）
7
报价方式
以点数（每一点1,000美元）及1/32点表示
8
交割月份
3、6、9、12四个季月
9
交割日
交割月份最后一个营业日
10
最后交易日
交割月份最后一个营业日的前第七个营业日
11
涨跌幅度限制
无
12
交割方式
13
仓位限制
3）五年期国库券期货（Five-year.TreasuryNoteFutures）
1
契约推出时间
1988
2
标的物
5年期美国国库券（5Year.TreasuryNotes）
3
合约单位
面额为10万美元的国库券
4
契约代码
FV
5
交易时间
正常交易时间：
周一至周五7:
20AM-2:
00PM（芝加哥时间）
电子交易时间：
周日至周五8:
00PM-4:
00PM
6
最小升降单位
1/64（美元）
7
报价方式
以点数（每一点1,000美元）及1/32点表示
8
交割月份
3、6、9、12四个季月
9
交割日
交割月份最后一个营业日
10
最后交易日
交割月份最后一个营业日的前第七个营业日
11
涨跌幅度限制
无
12
交割方式
13
仓位限制
4）两年期国库券期货（Two-year.TreasuryNoteFutures）
1
契约推出时间
1994年
2
标的物
－2年期美国国库券（5Year.TreasuryNotes）
3
合约单位
面额为20万美元的国库券
4
契约代码
TU
5
交易时间
正常交易时间：
周一至周五7:
20AM-2:
00PM（芝加哥时间）
电子交易时间：
周日至周五8:
00PM-4:
00PM
6
最小升降单位
1/32的1/4（美元）
7
报价方式
以点数（每一点2,000美元）及1/32点表示
8
交割月份
3、6、9、12四个季月
9
交割日
最后交易日后的第三个营业日
10
最后交易日
交割月份的最后营业日，（当接近最后交易日有新2年期国库券发行，则最后交易日必须提前新国库券的发行日2个营业日）。
11
涨跌幅度限制
无
12
交割方式
13
仓位限制
2.芝加哥商品交易所（CME）利率期货商品
中长期债券期货
1）年期日本政府公债（10yearsjapanesegouvernmentbonds）
1
标的物
10年期日本政府公债
2
合约单位
面额为1，000万日本円日本政府公债券
3
契约代码
JB
4
交易时间
场内交易时间：
7:
20AM-2:
00PM（芝加哥时间）
电子交易时间：
9:
00PM-4:
00AM
5
最小升降单位
点（1，000円）
6
交割月份
3、6、9、12四个季月
7
交割日
交割月份的第20天
8
最后交易日
比东京期货交易所的政府公债最后交易日提前一天，东京期货交易所的政府公债最后交易日为交割日前第7天。
9
涨跌幅度限制
无
10
仓位限制
所有月份多空部位5000个合约
短期利率期货商品
1）三个月期欧洲美元利率期货（Three-MonthEurodollar）
1
标的物
3个月欧洲美元定期存款（3MonthEurodollarTimeDeposit）
2
合约单位
面额为100万美元的三个月欧洲美元定期存款
3
契约代码
ED
4
交易时间
7:
20AM-2:
00PM（芝加哥时间）
GLOBEX2交易时间为周一至周四4:
30PM-次营业日4:
00PM,周日及假日5:
30PM-次营业日4:
00PM,SGX交易时间为周日至周四9:
20PM-次营业日4:
00AM
5
最小升降单位
点或25美元
6
契约月份
最近的两个月份以及4个季月
7
交割日
最后交易日
8
最后交易日
契约月份第三个星期三之前第二个伦敦银行营业日
9
涨跌幅度限制
无
10
仓位限制
所用月份多空部位超过10000，向CME提供相关信息。
2）三个月期欧洲日元利率期货（Three-MonthEuroyen）
1
标的物
3个月欧洲日元定期存款（3MonthEurodollarTimeDeposit）
2
合约单位
面额为1亿的三个月欧洲日本円定期存款
3
契约代码
EY
4
交易时间
场内交易时间：
7:
20AM-2:
00PM（芝加哥时间）
电子交易时间：
9:
00PM-4:
00AM
5
最小升降单位
点（1250円）
6
契约月份
3、6、9、12
7
交割日
交割月的第3个星期三前第2个营业日
8
最后交易日
为新加坡国际期货交易所三个月欧洲日元的最后交易日，新加坡国际期货交易所三个月欧洲日元的最后交易日为交割月的第三个星期三前第2个营业日
9
涨跌幅度限制
无
10
仓位限制
所用月份多空部位不超过5000合约
3）13周的美国国库券期货（13-weekT-bills）
1
标的物
13周的美国国库券期货（13-weekT-bills）
2
合约单位
面额为100万美元的三个月美国国库券（13-weekT-bills）
3
契约代码
TB
4
交易时间
场内交易时间：
周一至周五7:
20AM-2:
00PM（芝加哥时间）
电子交易时间：
周一至周四5:
00PM-4:
00PM星期天节假日5:
00PM-4:
00PM
5
最小升降单位
点（美元）
6
契约月份
最近的2个月份和3、6、9、12
7
交割日
最后交易日
8
最后交易日
交割月的第三个星期三
9
涨跌幅度限制
无
10
仓位限制
所用月份多空部位不超过5000个合约
4）一个月伦敦银行间利率（1monthLIBOR）
1
标的物
一个月伦敦银行间利率（1monthLIBOR）
2
合约单位
面额为300万美元的欧洲美元一个月LIBOTR
3
契约代码
EM
4
交易时间
场内交易时间：
周一至周五7:
20AM-2:
00PM（芝加哥时间）
电子交易时间：
周一至周四5:
00PM-4:
00PM星期天节假日5:
00PM-4:
00PM
5
最小升降单位
点（美元）
6
契约月份
12个月份
7
交割日
最后交易日
8
最后交易日
交割月第三个星期三的前第二个伦敦银行交易日
9
涨跌幅度限制
无
10
仓位限制
所用月份多空部位不超过5000个合约
5）28天墨西哥银行间利率（28－dayTIIEFutures）
1
标的物
28天墨西哥银行间利率（28－dayTIIEFutures）
2
合约单位
面额为120万墨西哥比索
3
契约代码
TIE
4
交易时间
场内交易时间：
周一至周五7:
20AM-2:
00PM（芝加哥时间）
电子交易时间：
周一至周四5:
00PM-4:
00PM星期天节假日5:
00PM-4:
00PM
5
最小升降单位
点（1000比索）
6
契约月份
每个月份
7
交割日
最后交易日
8
最后交易日
交割月第三个星期三的墨西哥时间12:
00PM
9
涨跌幅度限制
无
10
仓位限制
所用月份多空部位不超过7500个合约
3.伦敦国际金融期货交易所（LIFFE）利率期货商品
中长期债券期货
1）英国政府债券期货（LongGiltFutures）
1
标的物
10万英磅面额的英国政府债券，票面利率为6％
2
合约单位
10万英磅
3
交易时间
08:
00-18:
00
4
报价单位
100英磅
5
最小升降单位
点（10英磅）
6
契约月份
3月、6月、9月、12月中最近的3个月份
7
第一通知日
交割月份的一个营业日
8
最后通知日
最后交易日后的第一个营业日
9
交割日
交割月份最后营业日前的第二个营业日11:
00
10
最后交易日
交割月任何一个营业日（由卖方选择）
2）年德国政府债券期货（GermanGovernmentBond（Bund））
1
标的物
10万欧元面额的德国政府债券，票面利率为6％
2
合约单位
10万欧元
3
交易时间
08:
00-18:
00
4
报价单位
100欧元
5
最小升降单位
点（10欧元）
6
契约月份
3月、6月、9月、12月中最近的3个月份
7
交割日
交割月份第十个历日，如改日不为营业日向后顺延一日
8
最后交易日
交割日前第二个法兰克福营业日12:
30
3）年期德国国库券期货（Two-YearGermanGovernmentTreasuryNote（Schatz））
1
标的物
20万欧元面额的德国政府债券，票面利率为6％
2
合约单位
20万欧元
3
交易时间
08:
00-18:
00
4
报价单位
100欧元
5
最小升降单位
点（10欧元）
6
契约月份
3月、6月、9月、12月中最近的3个月份
7
交割日
交割月份第十个历日，如改日不为营业日向后顺延一日
8
最后交易日
交割日前第二个法兰克福营业日12:
30
4）日本政府债券期货（JapaneseGovernmentBond（JGB）Futures）
1
标的物
1亿日元面额的日本政府长期债券，票面利率为6％
2
合约单位
1亿日元
3
交易时间
07:
00-16:
00
4
报价单位
100
5
最小升降单位
点（10,000日元）
6
契约月份
3月、6月、9月、12月中最近的3个月份
7
交割日
最后交易日后的一个营业日
8
最后交易日
东京交易所的最后交易日的前一个营业日
短期利率期货商品
1）三个月欧元利率期货（ThreeMonthEuro（EURIBOR）InterestRateFutures）
1
标的物
1百万欧元3个月的利率（EURIBOR）
2
合约单位
1百万欧元
3
交易时间
07:
00-18:
00
4
报价单位
100减利率
5
最小升降单位
点（欧元）
6
契约月份
3月、6月、9月、12月中和最近的6个月
7
交割日
最后交易日后的第一个营业日
8
最后交易日
交割月的第三个星期三前的第二个营业日10：
00
2）三个月英镑利率期货（ThreeMonthSterling（ShortSterling）InterestRateFutures）
1
标的物
50万英磅3个月的利率（ShortSterling）
2
合约单位
50万英磅
3
交易时间
07:
30-18:
00
4
报价单位
100减利率
5
最小升降单位
点（英磅）
6
契约月份
3月、6月、9月、12月中和最近的3个月
7
交割日
最后交易日后的第一个营业日
8
最后交易日
交割月的第三个星期三11：
00
3）三个月瑞士法郎利率期货（ThreeMonthEuroSwissFranc（Euroswiss）InterestRateFutures）
1
标的物
100万欧洲瑞士法郎3个月的利率（Euroswiss）
2
合约单位
100万瑞士法朗
3
交易时间
07:
30-18:
00
4
报价单位
100减利率
5
最小升降单位
点（25瑞士法郎）
6
契约月份
3月、6月、9月、12月
7
交割日
最后交易日后的第一个营业日
8
最后交易日
交割月的第三个星期三前第二个营业日11：
00
4）三个月欧洲日元利率期货（ThreeMonthEuroyen（TIBOR）InterestRateFutures）
1
标的物
1亿欧洲日元三个月的利率（TIBOR）
2
合约单位
100,000,000日元
3
交易时间
07:
00-16:
00
4
报价单位
100减利率
5
最小升降单位
点（1250日元）
6
契约月份
3月、6月、9月、12月
7
交割日
东京交易所的交易日后的第一个营业日
8
最后交易日
交割月东京交易所最后交易日的前第二个营业日
4.欧洲期货交易所（EUREX）商品
中长期债券期货商品
1）－年期德国联邦政府债券期货（EuroSchatzFuture（FGBS））
1
标的物
100,000欧元年期德国联邦政府债券，票面利率6％
2
合约单位
100,000欧元
3
交易时间
08:
30-19:
00
4
报价单位
以面额的百分比表示，小数点后2位
5
最小升降单位
％点（10欧元）
6
契约月份
3月、6月、9月、12月
7
交割日
交割月份第十个历日，此日非营业日顺延至最近的交易日
8
最后交易日
交割日前的第二个营业日，12:
30pm
2）年期德国联邦政府期货（EuroBoblFuture（FGBM））
1
标的物
100,000欧元年期德国联邦政府债券，票面利率6％
2
合约单位
100,000欧元
3
交易时间
08:
30-19:
00
4
报价单位
以面额的百分比表示，小数点后2位
5
最小升降单位
％点（10欧元）
6
契约月份
3月、6月、9月、12月
7
交割日
交割月份第十个历日，此日非营业日顺延至最近的交易日
8
最后交易日
交割日前的第二个营业日，12:
30pm
3）年期德国联邦政府期货（EuroBundFuture（FGBL））
1
标的物
100,000欧元年期德国联邦政府债券，票面利率6％
2
合约单位
100,000欧元
3
交易时间
08:
30-19:
00
4
报价单位
以面额的百分比表示，小数点后2位
5
最小升降单位
％点（10欧元）
6
契约月份
3月、6月、9月、12月
7
交割日
交割月份第十个历日，此日非营业日顺延至最近的交易日
8
最后交易日
交割日前的第二个营业日，12:
30pm
4）年期德国联邦政府期货（EuroBuxlFuture（FGBX））
1
标的物
100,000欧元年期德国联邦政府债券，票面利率6％
2
合约单位
100,000欧元
3
交易时间
08:
30-19:
00
4
报价单位
以面额的百分比表示，小数点后2位
5
最小升降单位
％点（10欧元）
6
契约月份
3月、6月、9月、12月
7
交割日
交割月份第十个历日，此日非营业日顺延至最近的交易日
8
最后交易日
交割日前的第二个营业日，12:
30pm
5）8-13年期瑞士联邦政府期货（CONFFuture（CONF））
1
标的物
100,000瑞士法朗8-13年期瑞士联邦政府债券，票面利率6％
2
合约单位
100,000欧元
3
交易时间
08:
30-19:
00
4
报价单位
以面额的百分比表示，小数点后2位
5
最小升降单位
％点（10瑞士法朗）
6
契约月份
3月、6月、9月、12月
7
交割日
交割月份第十个历日，此日非营业日顺延至最近的交易日
8
最后交易日
交割日前的第二个营业日，12:
30pm
短期利率期货商品
1）一个月欧元隔夜拆借利率期货（One-MonthEONIAFuture（FEO1））
1
标的物
3,000,000欧元一个月的隔夜拆借利率（EONIA）
2
合约单位
3,000,000欧元
5
交易时间
08:
00-19:
00
4
报价单位
100减利率
5
最小升降单位
点（欧元）
6
契约月份
当前月份和接下来的11个历月
7
交割日
最后交易日
8
最后交易日
欧洲央行确定欧元隔夜拆借利率的营业日
2）三个月欧元银行间定期存款利
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