期货指标应用大全一.docx

期货指标应用大全一.docx

《期货指标应用大全一.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《期货指标应用大全一.docx（24页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

期货指标应用大全一

期货指标应用大全一

短线技巧

期货实行T+0的交易方式，即时时刻刻可以依据价格的波动情况来进行开仓和平仓，而不象股票那样当天交易不能出场，这为期货的短线交易提供了规则上的根据，使一天之内在同一个品种上进行多次的交易成为可能。

短线交易从时间上来说可以短到几天、一天、或几个小时或几十分钟，但本篇所讨论所指的是交易持仓不超过一天的短线。

短线交易的的好处是显而易见的，他们分别是:

一.降低交易风险。

每天进行短线交易，只需考虑即时行情，捕捉到其中细细的波段便可以大功告成;而不必多虑明天行情怎样走，大趋势如何。

即使交易过程中出现错误，也会因及时处理，而不会酿成什么大损失。

这与长线操作一旦被套就漂出一个大窟窿，甚至血本无归的情况有很大的不同。

短线操作可以

降低风险包含了以下几个层面:

A、有利必取，落袋为安。

B、无利则逃，避开险境。

C、防止突发事件而造成被动局面，使资金处于高度的灵活状态。

二、便于利用交易机会。

在某一天内行情的波幅可能很窄，而波段却很丰

富，亦即反复震荡几次，这对于长线交易者来说是一个免于交易的不起眼行情;但对于短线交易者来说则是增加了数个交易机会，并能有所收获。

这样就使得

长线交易者不屑一顾的行情变得有意义，且由一个机会演变为数个机会。

三、以量取胜。

短线交易中，虽然每一次交易所赚取的利润很有限，可能只是所用交易资金的百分之几，甚至更少，但由于在一天之内可以跑几个来回，累积起来的的利润就很可观。

有的"短枪手"用几十万元资金来来回回地炒，一天之内可以炒出几千手单，尽管平均起来每一手单的盈利在除去手续费之后少得可怜，可能还不足100元，这与长线操作者一手单要漂出几千元乃至上万元相比，简直可以忽略不计，但是因其交易频繁，交易总量可观，一天下来盈利少则几万元，多则十几万元，却也是实实在在的成绩。

积少成多、集腋成裘，按月统计起来，那些一手单赚上几千上万元的长线交易者往往不敌这每手单赚几十元的短线交易者。

按年按季统计结果亦莫不如此。

道理不难理解，连续出

现几千点的单边大行情的机会在一年之内难得有那么一两次，而能够把行情从

头到尾都赚到的，那就更是少之又少;而一天之内反复波动十几点几十点的小行情却比比皆是，不贪不躁，求点小利并不太难。

四、每天的太阳都是新的。

当天交易，当天了结，当天帐目，当天算清，

不论是盈是亏，都清清楚楚明明白白。

作成功了，第二天再继续;作砸了，停下来，认真总结一下，反正没有什么大的损失，很容易从头再来。

不漂单，不留

尾巴，不必担心操盘主力变卦，不必担心外盘有什么影响，也不必担心有什么突发事情发生，每天起来，每天的太阳都是新的。

心里无牵挂，肩上无负担，干净利索，轻松应对，盘感灵光，潇潇洒洒。

还有什么比这更能减少心理疲劳，

有效地摆脱了前一天交易行情、情绪对操作产生的负面影响呢?

五、避免攀比心理。

对于长线交易者而言，由于受期价涨跌的影响，所持头寸长期处于不是盈得麻木了，便是套得没有了脾气。

盈得麻木的，不知什么时间出场;套得没有脾气的不知什么时间止损，其结果只能是一个，该赢的没有赢到，而不该亏的却变成了事实。

在没有明确盈亏目标的情况下，交易者总是喜欢拿当前情况同曾经有过的"最佳帐面"作比较，多数时间自然是今不如昔，这就难免产生"王小二过年--一年不如一年"的感觉。

长期浸淫在失望的情绪之中，心中多有不甘，"与其守得这么久，还不如当初了结"的悔恨之意不时萦绕在脑际。

没有达到"最佳帐面"时苦苦企盼着"好日子"的到来，但真的到来了，又犹犹豫豫，以致与真正的机缘失之交臂。

一厢情愿的主观欲望占据着上风，就难免事不如愿。

失望大于希望，沮丧情绪由此而生。

一会儿贪欲涌起，幻想着一博定乾坤，一会儿悲观得不得了，觉得整个世界都是昏天黑地，心神不定，交易效果一定好不到哪里去。

笔者亲眼所见，某客户在做天然橡胶时，一套就是大半年，整日里精神恍惚，神秘兮兮的，硬是把原来的缕缕青丝熬成了满头白发，即便如此，老天并没有怜惜，钱还是照亏不误。

一相情愿、不切实际的长线心理是培养侥幸的温床，止损的纪律便在一拖再拖之中化为乌有。

只知求利，不思避险，只顾杀敌，不知防身，最后会陷入泥淖之中无法自拔。

六、提高资金运作效率。

短线交易，使资金处于一种高度灵活的运作状态，不仅避免了资金搁死，而且可以使资金产生意想不到的效用。

假设，某一天行

情在某一价格区间内来回波动三次，长线交易者最多只能赚到当天的波幅，而反复操作的短线交易者理论上能赚到三倍的波幅，可所动用的资金并没有增加。

资金效率明显大幅提高。

薛斯理论认为，在一个大的薛斯通道中可以画出若干个小的薛斯通道，依据小薛斯通道交易所获得的交易利润要比按大薛斯通道交易所获得的利润多得多。

这也证明了短线交易比长线交易更能获利。

七、交易准确度大为提高。

一般而言，时间越长，不可知事件发生的可能

性越高，人的预见的正确性也就越差;而与之相反，时间越短，当前状态改变的

可能性就越小，这是惯性使然。

"顺势交易"被奉为期货交易的圭臬，而且多数

人都是这样操作的，只有短到趋势尚未改变之前就作出了相应的处置，才是有

效的。

可见短线，也只有短线才能满足趋势不变的操作要求。

因此，短线相对

于长线来说更能提高交易的准确性

八、利于培养精确定价技能。

短线要想作成功，就必须对当前的价格走势

预测作到既定性（价格的运动方向），又定量（价格的起止位置）;否则，短线就作不成。

一个灵敏的短线交易者，常常可以精确地捕作到当天的最高价和最低价。

期货交易者，特别是初入市场的期货交易者宜从做好短线入手，以便建立良好的盘感和果断、利索的操作习惯。

任何东西有利必有弊，短线交易也有缺陷。

每天不留头寸过夜的短线交易，有可能损失因价格跳空而带来的利润，有时也会因错过交易时间而导致交易机会损失，还会增加交易费用（手续费）。

从心理因素上来说，也不利于形成良好的定力和耐性。

尽管有这些不利因素，但从结果上来说，这只是利润的减少，而不是本金的重创。

在期货投资这样的高风险投资中，在保本的基础上求利，才是最稳妥、最有效果的;否则，盲目贪多，就会适得其反、欲速不达。

短线是期货交易中的一种灵活而富有成效的方法，"短线是银"的确是一种巧妙的隐喻。

事实上，一波长之又长的单边行情出现的概率是很少的，而几十

点的短线却比比皆是;既如此，那我们为何要舍易而求

成交量，持仓量与资金、价格的关系成交量指的是在一定的交易时间内某种商品期货在交易所成交的合约数量。

在国内期货市场，计算成交量采用买入与卖出量两者之和。

持仓量指的是买入或卖出后尚未对冲及进行实物交割的某种商品期货合约的数量，也被称为未平仓合约量或空盘量，未平仓合约的买方和卖方是相等的。

如果买卖双方均为新开仓，那么持仓量增加2个合约量。

如果其中一方为

新开仓，另一方为平仓，那么持仓量不变。

如果买卖双方均为平仓，那么持仓量减少2个合约量。

当下次开仓数与平仓数相等时，持仓量也不变。

由于持仓量是从该种期货合约开始交易起、到计算该持仓量止这段时间内尚未对冲结算的合约数量，因此持仓量越大，该合约到期前平仓交易量和实物交割量的总和就越大，成交量也就越大。

因此，分析持仓量的变化可推测资金在期货市场的流向。

持仓量增加，表明资金流入期货市场;反之，则说明资金正流出期货市场。

成交量和持仓量的变化会对期货价格产生影响，同时期货价格的变化也会引起成交量和持仓量的变化。

因此，分析三者的变化，有利于正确预测期货价格走势。

（1）成交量、持仓量增加，价格上升，表示多方正在大量开仓，近期内价格还可能继续上涨。

（2）成交量、持仓量减少，价格上升，表示空方大量补货平仓，价格短期内向上，不久将可能回落。

（3）成交量、持仓量增加，价格下跌，表明空方大量开仓，短期内价格还可能下跌，但如抛售过度，反可能使价格上升。

（4）成交量、持仓量减少，价格下跌，表明大量多方急于平仓，短期内价格将继续下降。

（5）成交量增加，持仓量减少，价格上升，说明多方空方都在大量平仓，价格马上会下跌。

（6）成交量增加，持仓量和价格下跌，表明空方利用多方卖货平仓导致价格下跌之际陆续补货平仓获利，价格可能转为回升。

在一般情况下，如果成交量、持仓量与价格同向，那么该期货品种价格趋势可继续维持一段时间;如两者与价格反向时，价格走势可能转向。

当然，这还需结合不同的价格形态作进一步的具体分析。

KDJ指标的使用技巧大盘在高位盘整震荡，KDJ指标连续发出买进、卖出信号，让一些刚刚学习技术分析的投资者感到无所适从。

下面介绍一下KDJ指标的使用技巧:

1、KDJ指标为什么有时准有时不准呢?

每种技术分析方法都有它的适用范

围，比如MACD指标长于中级以上行情，而KDJ指标相对灵敏，在大行情中往往会因为偶尔发出的卖出信号而过早抛出。

我个人觉得，KDJ指标更适合在股价处于整理时使用，这时的准确性比较高。

另外，当KDJ指标发出买进或卖出信号时，我们也可以通过放大对信号的

有效性进行确认。

如在日K线图上产生KDJ指标的低位黄金交*，可以把它放大到周线图上去看，如果在周线图上也是在低位产生黄金交*，就认为这个信号可靠性强，可以大胆去操作。

2、股价单边上涨时，KDJ发出卖出信号该怎么办?

股价在单边上涨或单边下跌时，由于KDJ指标非常敏感，因此经常给出一些模棱两可信号，这些信号容易误导投资者。

一个有效的解决办法是，在K线图上加一条上涨或下跌的趋势线，在股价没有破这条趋势线前，KDJ发出的任何一次反向操作信号均不予理会。

只有当股价破了趋势线后，才开始考虑KDJ的信号。

3、KDJ在高位或低位发生钝化时该怎么办?

在股价连续上涨时，KDJ指标往

往会发生。

KDJ指标非常敏感，它给出的指标经常超前，因此可以通过观察KDJ指标的形态来帮助找出正确的买点和卖点，KDJ指标在低位形成W底，三重底

和头肩底形态时再进货;在较强的市场里，KDJ指标在高位形成M头和头肩顶时，

出货信号的可靠性将加强。

投资者尤其应该注意的是KDJ与RSI一样，经过震

荡后形成的反压线准确性较高。

常用技术指标实战技巧大全均线系统

均线系统是最重要的技术指标之一，日线上关注年线的争夺，周线上关注

60周均线对股价是否形成支撑，一般而言股价曾在底部堆量且有效站上60周

均线的股票，可以断定为中线牛股，选择合适的价位参与将有稳定的收益。

成交量

成交量是股价涨升的动力，没有底部堆量的股票即便一时上涨，其多数的命运也是从哪里来回哪里去。

此外股价、成交量和指标之间关联度较高，即成交量放大股价同时大涨的

股票指标运行的速度较慢，换言之就是上升空间较大;那种没有成交量配合的股票指标运行的速度却很快，一旦指标到头股价也就见顶了，这样的股票没有可以预期的上升空间。

牛熊分水岭

甄别牛熊转换的分界岭指标是EXPMA，该指标在日线、周线乃至月线全部金叉是迄今为止每个大牛股唯一清晰可辨的共同特征。

寻找股价站上60周均线、该指标金叉向上的个股便可以放心地进行波段操作，反之熊股的主要特征就是股价反弹的高点始终受到该指标的压制，一路下行，无法抬头向上。

波段买点和卖点

许多非强势股票呈涨涨跌跌的波段上升趋势，买入时可参考60分钟的CCI指标，该指标在股价下跌时出现拐点便可买入，卖出时参考60分钟或30分钟

的MACD、DMA指标，这两个指标死叉向下时，预示股价将进入整理状态。