云南省上半银行业中级风险管理风险与损失考试试卷_精品文档.docx

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云南省2016年上半年银行业中级《风险管理》：

风险与损失考试试卷

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、当发生__时，基金合同生效。

A．投资人缴纳认购基金份额款项

B．基金管理人向证监会办理基金备案手续

C．基金管理人收到验资报告

D．基金募集申请批准

2、不属于基金存续期间发生的行为是__。

A．基金认购

B．基金分红

C．基金赎回

D．基金转换

3、下面哪个不是非常进取型的客户喜欢的投资工具__

A．期权

B．期货

C．开放式股票基金

D．外汇

4、根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列不能免于报告的大额交易是__。

A．当日累计45万元人民币的现钞结汇

B．金融机构在银行间债券市场进行的债券交易

C．自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

D．同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转

5、下列选项中，属于资产配置观念的是__。

A．将所有资金分批买进不同性质的股票

B．将所有资金分批买进不同的共同基金

C．将所有资金以不同形式持有

D．将所有资金以不同资产持有

6、借款人存货周转率是指用一定时期内的__除以__得到的比率。

A．平均存货余额；销货收入

B．销货收入；平均存货余额

C．销货成本；平均存货余额

D．平均存货余额；销货成本

7、新发生不良贷款的内部原因不包括__。

A．违反贷款“三查”制度

B．地方政府行政干预

C．违反贷款授权授信规定

D．银行员工违法

8、通常，整存整取的定期存款__。

A．期限越长，则利率越低

B．期限越长，则利率越高

C．利率高低与期限长短无关

D．相同期限，本金越高，则利率越低

9、目前，我国各家银行多采用逐笔计息计算__利息。

A．活期存款

B．整存整取存款

C．定活两便储蓄存款

D．个人通知存款

10、上海黄金交易所_________会员可进行自营和代理业务及批准的其他业务。

A．综合类

B．金融类

C．自营类

D．做市商

11、下列属于退休规划的工具的是__。

①社会养老保险；②投资股票；③商业养老保险；④企业年金

A．①③④

B．①②③

C．①②④

D．②③④

12、我国的信托业已经先后经过__次大规模的清理整顿。

A．4

B．5

C．6

D．7

13、__年，国内商业银行开始了个人汽车贷款业务的尝试。

A．1990

B．1993

C．1996

D．1999

14、下列关于固定利率的说法中，正确的是__。

A．借款人按固定利率支付利息，不需要随行就市

B．可以灵活地反映金融市场上资金的供求状况

C．借贷双方所承担的利率变动风险较小

D．借贷期限内利率随物价、市场利率或其他因素变化相应调整

15、商业银行__发生信用危机，严重影响存款人的利益时，国务院银行业监督管理机构可以对该银行实行接管。

A．已经或者可能

B．仅限于已经

C．仅限于可能

D．仅限于有证据证明将要

16、关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是__。

A．商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包

B．通过业务外包，商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任

C．虽然业务可以外包，但是对于外包业务的可能的不良后果，商业仍然承担责任

D．过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患

17、某人为价值60万元的汽车投保了30万元，在一次车祸中车辆受损，实际损失是20万，投保人所获得的最高赔偿额是__万元。

A．10

B．20

C．30

D．60

18、计算现金流量时，以__为基础，根据__期初期末的变动数进行调整。

A．损益表；股东权益变动表

B．资产负债表；损益表

C．损益表；资产负债表

D．资产负债表；股东权益变动表

19、以下是抵押贷款证券化的步骤，其顺序正确的是__。

（1）建立一个独立的SPV来发行证券，SPV与原始权益人实行“破产隔离”

（2）SPV负责向债务人收取每期现金流并将其转入购买抵押贷款证券的投资者账户（3）SPV将出售抵押贷款证券的收益按合约转入原债权人的账户（4）SPV购买抵押贷款证券化的资产组合（贷款池）（5）采用各种信用增级方法提高发行证券的信用等级（6）评级机构为资产池的资产提供信用评级（7）SPV向投资者出售抵押贷款证券

A．

（1）（5）（4）（6）（7）

（2）（3）

B．

（1）（5）（6）（7）（3）

（2）（4）

C．

（1）（4）（6）（5）（7）（3）

（2）

D．

（1）（4）（7）

（2）（3）（5）（6）

20、下列不属于盈利能力指标的是。

A：

资产收益率

B：

资本金收益率

C：

预期损失率

D：

净业务收益率

E：

重组

21、下列关于基金认购的表述中，错误的是__。

A．认购期利息自动转为基金份额

B．认购申请一经成功受理，不得撤销

C．基金认购有一定期限

D．是投资者在封闭式基金募集期间申请购买基金份额的行为

22、竞争者对新产品的影响和排挤较小时，银行可以采取__，吸引对价格不太敏感的客户。

A．薄利多销定价策略

B．高额定价策略

C．关系定价策略

D．渗透定价策略

23、银行从业人员一般必须在客观分析客户财务状况和目标的基础上，将客户提出的目标细化并加以补充，客户除了提出他所期望达到的目标外，还可能提出的其他要求不包括__。

A．收入的保护

B．资产的保护

C．客户死亡情况下的债务减免

D．投资人和风险预测之间的矛盾

24、采用“脱钩”方式转贷的，每次展期最长不超过。

A：

3个月

B：

6个月

C：

1年

D：

2年

E：

著作权

25、下列关于外汇理财产品期限的说法，不正确的是（）

A．目前各家银行推出的结构性存款的期限多在6个月至6年之间

B．外汇理财产品的投资期限越短，客户承受的风险越大

C．外汇理财产品的投资期限越长，产品的收益率越高

D．客户在选择投资之前一定要分析未来市场的利率和汇率走势，并规划自己的资金使用

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。

错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

1、以下__是不以赢利为目的，带有较强的政策性。

A．自营个人住房贷款

B．个人经营类贷款

C．个人消费额贷款

D．公积金个人住房贷款

2、基金合同期限为__年以上。

A．2

B．3

C．4

D．5

3、留置权人与债务人应当约定留置财产后的债务履行期间，没有约定或者约定不明确的，留置权人应当给债务人履行债务的期间。

A：

一个月以上

B：

两个月以上

C：

三个月以上

D：

六个月以上

E：

著作权

4、各种贷款的审批权限，根据各种贷款办法的规定和各省、自治区、直辖市、计划单列市分行的规定办理。

各经办行内部的审批程序由规定。

A：

总行

B：

银监会

C：

经办行自行

D：

贷款公司

E：

著作权

5、对于抵押物的存货估价，应当是评估存货的。

A：

现值

B：

购买成本

C：

生产成本

D：

历史价值

E：

著作权

6、合作机构的担保风险主要包括__。

A．保险公司的履约保证保险

B．汽车经销商的第三方保证担保

C．专业担保公司的第三方保证担保

D．汽车经销商的欺诈风险

E．购车人的欺诈风险

7、《国务院关于金融体制改革的决定》明确提出，__是我国今后货币政策的中介指标。

A．货币供应量

B．信用总量

C．同业拆借利率

D．银行超额储备率

E．贷款规模

8、我国的商品期货市场起步于20世纪90年代，目前已有哪几家期货交易所?

A：

上海期货交易所

B：

大连商品交易所

C：

郑州商品交易所

D：

中国金融期货交易所

E：

深圳期货交易所

9、根据中国人民银行《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》和《银行信贷登记咨询管理办法（试行）》的规定，商业银行等金融机构经__，在审核信贷业务申请，以及对已发放信贷进行贷后风险管理的情况下，查询个人的信用报告。

A．人民银行授权

B．当事人书面授权

C．征信服务中心授权

D．当事人同意

10、货币市场上的金融工具有__。

A．商业票据

B．股票

C．支票

D．汇票

E．期货

11、对抵押物的价值评估情况做出调查是对贷款的__进行调查。

A．合法合规性

B．安全性

C．效益性

D．流动性

12、以下关于抵押资产的处置做法不正确的是。

A：

不动产和股权应自取得日起2年内予以处置

B：

其他权利应在其有效期内尽快处置，最长不得超过自取得日起的1年

C：

动产应自取得日起1年内予以处置

D：

银行处置抵债资产应坚持公开透明的原则

E：

著作权

13、下列关于利率互换作用说法正确的有（）。

A．规避利率波动的风险

B．提高流动性

C．降低融资成本

D．规避市场风险

E．发现公平价格

14、目前，个人征信系统数据的直接使用者包括__。

A．商业银行

B．数据主体本人

C．金融监督管理机构

D．司法部门

E．数据主体本人所在的工作单位

15、下列关于商业银行进行信贷分析的说法中，错误的是__。

A．银行信贷分析主要采用财务分析和非财务分析两种方法

B．财务分析偏重于定量分析

C．非财务分析偏重于定性分析

D．财务分析主要包括宏观分析、行业分析、经营分析、管理层分析等

16、CreditMonitor模型认为，贷款的信用风险溢价视为看涨期权要素变量的函数，这些变量包括（）。

A．企业贷款数额

B．企业资产市场价值

C．企业资产市场价值的波动性

D．市场收益率

E．企业资产账面价值

17、征信服务中心应当在接到异议申请的__个工作日内进行内部核查。

A．1

B．2

C．3

D．4

18、资产负债表中的项目变动对现金流量的影响表现为：

资产增加时，现金__；负债减少时；现金__。

A．流出，流出

B．流出，流入

C．流入，流出

D．流入，流入

19、下列关于各类期权的说法，正确的有__。

A．买方期权对买方来说是买入一个买入交易标的物的权利

B．卖方期权对卖方来说是卖出一个卖出交易标的物的义务

C．美式期权的买方在期权到期日前任意时点，可以随时要求卖方履行期权合约

D．买权的执行价格低于现在的市场价格，则该期权属于价外期权

E．平价期权的执行价格等于现在的即期市场价格

20、政府运用法定存款准备金制度、再贴现和公开市场操作等货币政策，对宏观经济实施调控，这体现了金融市场的__。

A．反映功能

B．调节功能

C．资源配置功能

D．避险功能

21、有关备用信用证业务．以下说法正确的有__。

A．开证行通常是第一付款人

B．是银行对借款人的一种担保行为

C．是保函业务的替代品

D．主要分为可撤销的备用信用证和不可撤销的备用信用证

E．是开证行应借款人的要求，以放款人作为信用证的受益人开具的一种特殊信用证

22、在国际通用的伦敦交割标准金条，最常用的是__。

A．350盎司

B．380盎司

C．400盎司

D．430盎司

23、远期利率合同__。

A．是借款合同的附属合同，是一种表内业务

B．是借款合同的附属合同，是一种表外业务

C．与投资活动相分离，是一种表内业务

D．与投资活动相分离，是一种表外业务

24、在法人客户评级模型中，__通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

A．Altman的Z计分模型

B．RiskCalc模型

C．CreditMonitor模型

D．死亡率模型

25、下列关于商业银行