美国期货交易所合约完整版.docx
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美国期货交易所合约完整版
美国期货交易所合约（完整版）
STANDARDCONTRACTSAMPLE
（合同范本）
甲方：
____________________
乙方：
____________________
签订日期：
____________________
编号：
YB-HT-046761
美国期货交易所合约（完整版）
说明：
以下合同书内容主要作用是：
合同有效的约定了合同双方的权利和义务,对合同的履行有积极的作用,能够较为有效的约束违约行为,能够最大程度的保障自己的合法权利，可用于电子存档或打印使用（使用时请看清是否适合您使用）。
（ｃｂｏｔ）玉米期货、期权合约
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│ 期 货 │ 期 权
──────┼───────────────┼─────────────
交易单位 │5000蒲式耳 │一个cbot期货合约交易单位（
│ │5000蒲式耳）
最小变动价位│每蒲式耳1/4美分（每张合约12.50│每蒲式耳1/8美分（每张合约
│美元） │6.25美元）
每日价格最大│每蒲式耳不高于或低于上一交易日│每蒲式耳不高于或低于上一交
波动限制 │结算价各10美分（每张合约500美│易日结算权利金各10美分（每
│元），现货月份无限制。
│张合约500美元）。
敲定价格 │ │每蒲式耳10美分的整倍数
合约月份 │12、3、5、7、9 │12、3、5、7、9
交易时间 │上午9:
30－下午1:
15（芝加哥时间│同期货
│），到期合约最后交易日交易截止│
│时间为当日中午。
│
最后交易日│交割月最后营业日往回数的第七个│距相关玉米期货合约第一通知
│营业日 │日至少5个营业日之前的最后
│ │一个星期五。
交割等级 │以2号黄玉米为准，替代品种价格│
│差距由交易所规定。
│
合约到期日│ │最后交易日之后的第一个星期
│ │六上午10点（芝加哥时间）
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ｃｂｏｔ大豆期货、期权合约
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│ 期 货 │ 期 权
──────┼───────────────┼─────────────
交易单位 │5000蒲式耳 │一个cbot大豆期货合约交易单
│ │位（5000蒲式耳）
最小变动价位│每蒲式耳1/4美分（每张合约12.50│每蒲式耳1/8美元（每张合约
│美元） │6.25美元）
敲定价格 │ │每蒲式耳25美分的整倍数。
每日价格最大│每蒲式耳不高于或低于上一交易日│每蒲式耳不高于或低于上一交
波动限制 │结算价各30美分（每张合约1500美│易日的结算权利金各30美分（
│分），现货月份无限制 │每张合约1500美分）。
合约月份 │9、11、1、3、5、7、8 │9、11、1、3、5、7、8
交易时间 │上午9:
30－下午1:
15（芝加哥时间│同期货
│），到期合约之最后交易日交易截│
│止时间为当日中午 │
最后交易日│交割月最后营业日往回数的第七个│距相关大豆期货合约第一通知
│营业日 │日至少5个营业日前的最后一
│ │个星期五。
交割等级 │以no.2黄大豆为准，替代品种价格│
│差距由交易所规定。
│
合约到期日│ │最后交易日之后的第一个星期
│ │六上午10点（芝加哥时间）
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ｃｂｏｔ豆粕期货、期权合约
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│ 期 货 │ 期 权
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交易单位 │100吨（200,000磅） │一个cbot豆粕期货合约单位（
│ │100吨）
最小变动价位│每吨10美分（每张合约10美元） │每吨5美元（每张合约5美元）
敲定价格 │ │期货价格低于200美元／吨的
│ │按每吨5美元的整倍数；
│ │期货价格为200美元／吨或以
│ │上的按每吨10美元的整倍数。
每日价格最大│每吨不高于或低于上一交易日结算│每吨不高于或低于上一交易日
波动限制 │价各10美元（每张合约1000美元）│的结算权利金各10美分（每张
│现货月份无限制。
│合约1000美分）。
合约月份 │1、3、7、8、9、10、12 │10、12、1、3、5、7、8、9
交易时间 │上午9:
30－下午1:
15（芝加哥时间│同期货
│），到期合约的最后交易日交易截│
│止时间为当日中午 │
最后交易日│交割月最后营业日往回数之第七个│距相关豆粕期货合约第一通知
│营业日 │日至少5个营业日前的最后一
│ │个星期五。
交割等级 │蛋白质含量不低于44%，具体规格│
│见cbot条例。
│
合约到期日│ │最后交易日之后的第一个星期
│ │六上午10点（芝加哥时间）
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ｃｂｏｔ豆油期货、期权合约
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│ 期 货 │ 期 权
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交易单位 │600,000磅 │一个cbot豆油期货合约单位（
│ │60,000磅）
最小变动价位│每吨0.0001美分（每张合约6美元）│每磅0.00005美元（每张合约3
│ │美元）
敲定价格 │ │每磅1美分的整倍数
每日价格最大│每磅不高于或低于上一交易日结算│每磅不高于或低于上一交易日
波动限制 │价各1美分（每张合约600美元），│结算权利金各1美分（每张合
│现货月份无限制。
│约600美元）。
合约月份 │1、3、5、7、8、9、10、12 │1、3、5、7、8、9、10、12
交易时间 │上午9:
30－下午1:
15（芝加哥时间│同期货
│），到期合约的最后交易日交易截│
│止时间为当日中午 │
最后交易日│交割月最后营业日往回数之第七个│距相关豆油期货合约第一通知
│营业日 │日至少5个营业日前的最后一
│ │个星期五。
交割等级 │仅为一种未加工豆油，具体规格见│
│cbot条例。
│
合约到期日│ │最后交易日之后的第一个星期
│ │六上午10点（芝加哥时间）
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ｃｂｏｔ小麦期货、期权合约
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│ 期 货 │ 期 权
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交易单位 │5000蒲式耳 │一个cbot小麦期货合约交易单
│ │位（5000蒲式耳）
最小变动价位│每蒲式耳1/4美分（每张合约12.50│每蒲式耳1/8美分（每张合约
│美元） │6.25美元）
敲定价格 │ │每蒲式耳10美元的整倍数。
每日价格最大│每蒲式耳不高于或低于上一交易日│每蒲式耳不高于或低于上一交
波动限制 │结算价各20美分（每张合约1,000│易日结算权利金各20美分（每
│美元），现货月份无限制。
│张合约1000美元）。
合约月份 │7、9、12、3、5 │7、9、12、3、5
交易时间 │上午9:
30－下午1:
15（芝加哥时间│同期货
│），到期合约最后交易日交易截止│
│时间为当日中午。
│
最后交易日│交割月最后营业日往回数的第七个│距相关小麦期货合约第一通知
│营业日 │日至少5个营业日之前的最后
│ │一个星期五。
交割等级 │no.2软红麦、no.2硬红冬麦、no.2│
│黑北春麦、no.1北春麦，其他替代│
│品种价格差距由交易所规定。
│
合约到期日│ │最后交易日之后的第一个星期
│ │六上午10点（芝加哥时间）
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ｃｂｏｔ５，０００盎司白银期货合约
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交易单位 │5,000金衡盎司
最小变动价位 │每盎司1/10美分（每张合约5美元）
每日价格最大波动限制│每盎司1美元（每张合约5,000美元）
合约月份 │当月和下两个日历月份以及2、4、6、8、10月
交易时间 │星期一至星期五：
早7:
25－下午1:
25（芝加哥时间）
│晚场交易时间：
星期日至星期四：
下午5:
00-8:
30（芝加
│哥时间）或下午6:
00-9:
30（中部夏时制时间）
最后交易日 │从交割月的最后营业日往回数的第四个营业日。
交割等级 │成色不低于999的4-5根纯银条；每根重量1000或1100盎司
│，公差度10%；每5,000盎司总重量公差度不得超过6%。
交割方式 │凭设在芝加哥或纽约的，经cbot批准的金库所签仓单（收
│据）交割。
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ｃｂｏｔ１公斤黄金期货合约
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交易单位 │1公斤（32.15金衡盎司）
最小变动价位 │每盎司10美分（每张合约3.22美元）
每日价格最大波动限制│每盎司不高于或低于上一交易日结算价各50美元（每张合
│约1,607.50美元）
合约月份 │当月和下两个日历月份以及2、4、6、8、10、12月
交易时间 │早7:
20－下午1:
40（芝加哥时间）
最后交易日 │从交割月的最后营业日往回数的第四个营业日。
交割等级 │一根重量为995、重量至少为1公斤（32.15盎司），并标
│明由交易所认可品级和标号的纯金条。
交割方式 │同5,000盎司白银期货。
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ｃｂｏｔ１００盎司黄金期货合约
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交易单位 │100金衡盎司
最小变动价位 │每盎司10美分（每张合约10美元）
每日价格最大波动限制│每盎司不高于或低于上一交易日结算价各50美元（每张合
│约5000美元）
合约月份 │当月和下两个日历月份以及2、4、6、8、10、12月
交易时间 │星期一至星期五：
早7:
20－下午1:
40（芝加哥时间）
│晚场交易时间：
星期日至星期四：
下午5:
80-8:
30（芝加
│哥时间）或下午6:
00-9:
30（中部夏时制时间）
最后交易日 │从交割月的最后营业日往回数的第四个营业日。
交割等级 │一根重量为100盎司或三根1公斤成色不低于995之纯金条
│。
100盎司金条总重量公差度不得超过5%。
交割方式 │同1公斤黄金期货
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ｃｂｏｔ１，０００盎司白银期货合约
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交易单位 │1000金衡盎司
最小变动价位 │每盎司1/10美分（每张合约1美元）
每日价格最大波动限制│每盎司不高于或低于上一交易日结算价各1美元（每张合
│约1,000美元）
合约月份 │当月和下两个日历月份以及2、4、6、8、10、12月
交易时间 │早7:
25－下午1:
25（芝加哥时间）
最后交易日 │从交割月的最后营业日往回数的第四个营业日。
交割等级 │一根成色不低于999，重量为1000盎司，标有交易所规定
│的一个或多个品级和标号的纯银条。
每1000盎司总重量公
│差度不得超过12％。
交割方式 │凭设在芝加哥的经cbot批准的金库所签仓单交收
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ｃｂｏｔ１，０００盎司白银期货合约
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交易单位 │一个cbot白银期货合约单位（1,000盎司）
最小变动价位 │每盎司1/10美分（每张合约1美元）
每日价格最大波动限制│每盎司不高于或低于上一交易日结算权利金各1美元（每
│张合约1,000美元）
敲定价格 │每盎司敲定价格不足8美元的按每盎司25美分的整倍数；
│每盎司敲定价格为8-20美元的按每盎司50美分的整倍数；
│每盎司敲定价格为20美元或超过20美元的按每盎司1美元
│的整倍数
合约月份 │当月和下两个日历月份以及2、4、6、8、10、12月
交易时间 │早7:
25－下午1:
25（芝加哥时间）
最后交易日 │距相关白银期货合约第一通知日至少5个营业日前的最后
│一个星期五。
交割等级 │最后交易日之后的第一个星期六上午10点（芝加哥时间）
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ｃｂｏｔ主要市场指数期货合约（ｍｍｉ）
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交易单位 │用250美元乘以mmi，例如：
当mmi为472.00点时，其期货
│合约值为：
118,000美元（250美元×472.00）
最小变动价位 │0.05个指数点（每张合约12,50美元）
每日价格最大波动限制│不高于上一交易日结算价80个指数点；不低于上一交易日
│结算价格50个指数点（最初停板额）*
合约月份 │最前的3个连续月份以及3、6、9、12月合约周期内的后3
│个月份。
交易时间 │早8:
15－下午3:
15（芝加哥时间）
最后交易日 │交割月的第三个星期五
交割方式 │主要市场指数期货根据mmi期货收盘价格采取逐日盯市法
│，按照最后交易日之mmi收盘价格以现金结算。
│* 如果价格低于上一交易日的结算价格，协调价格限制
│额及交易停板额将根据道琼斯工业平均指数每下降250点
│和400点而计算，具体规格见cbot规章条例。
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ｃｂｏｔ抵押证券期货、期权合约
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│ 期 货 │ 期 权
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交易单位 │100,000美元面值 │一个列明交割月份和利率的cbot
│ │抵押证券期货合约单位
利率交易 │交易所每个月将按美国国家抵押│
│协会抵押证券利率制订未来四个│
│月的新利率；交易按接近平价（│
│100）水平进行，但不能大于平│
│价。
│
最小变动价位│1/32点（每张合约31.25美元）│1/64点（每张合约15.625美元或
│ │15.63美元）
敲定价格 │ │1点的整倍数（1,000美元）
每日价格最大│不高于或低于上一交易日结算价│3点（每张合约3,000美元）
波动限制 │格各3点（每张合约3,000美元）│
│（可扩大至41/2点） │
合约月份 │4个连续月份 │连续4个月份
交易时间 │早7:
20-下午2:
00（芝加哥时间）│早7:
20-下午2:
00（芝加哥时间）
最后交易日│交割月第三个星期三之前的星期│相关期货交割月最后交易日的下
│五下午1:
00 │午1:
00（芝加哥时间）
交割方式 │根据最后交易日的抵押证券取样│
│价格以现金结算。
│
合约到期日│ │最后交易日的晚上8:
00（芝加哥
│ │时间），实值期权将自动履约。
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ｃｂｏｔ市政公债券指数期货、期权合约
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│ 期 货 │ 期 权
──────┼──────────────┼──────────────
交易单位 │用1000美元乘以债券购买公司的│可于3、6、9、12月交割的一个
│“市政公债指数”。
90-00价格│cbot市政公债券指数期货合约单
│反映在合约价值上为90,000美元│位。
│。
│
最小变动价位│1/32点（每张合约31.25美元）│1/64点（每张合约15.63美元）
敲定价格 │ │按当时市政债券期货价格2点的
│ │整倍数（XX美元）
每日价格最大│不高于或低于上一交易日结算价│不高于或低于上一交易日结算权
波动限制 │格各3点（每张合约3000美元）。
│利金价格各3点（每张合约3,000
│ │美元）
合约月份 │3、6、9、12月 │3、6、9、12月
交易时间 │早7:
20-下午2:
00（芝加哥时间）│早7:
20-下午2:
00（芝加哥时间）
最后交易日│从交割月最后营业日往回数的第│相关期货交割月最后交易日的下
│八个营业日。
│午2:
00（芝加哥时间）
交割方式 │市政公债券指数期货在最后交易│
│日以现金结算。
最后交易日结算│
│价等于债券购买公司的当日的市│
│政公债指数价值。
│
合约到期日│ │最后交易日的晚8:
00（芝加哥时
│ │间）。
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ｃｂｏｔ３０天期利率期货合约
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交易单位 │5,000,000美元
最小变动价位 │按30天计算之5,000,000美元的0.01个百分点（每一基础
│点41.67美元）
价格基点 │用100减去月平均隔夜联邦基金利率。
每日价格最大波动限制│150个基础点
合约月份 │连续的7个日历月份之后再加上第七个月份后的3、6、9、
│12月合约周期的头2个月份。
交易时间 │早7:
20－下午2:
00（芝加哥时间）
最后交易日 │交割月的最后一个营业日。
交割方式 │合约根据交割月的平均日联邦基金利率以现金交割。
│日联邦基金利率由纽约联邦储备银行计算和公布。
──────────┴─────────────────────────
ｃｂｏｔ５年期中期国库券（ｔ－ｎｏｔｅ）期货合约
──────────┬─────────────────────────
交易单位 │100,000美元面值t-bond。
最小变动价位 │报价单位为1/32点，最小价格波动为1/32点的1/2（每张
│合约15.625美元）。
每日价格最大波动限制│不高于或低于上一交易日结算价格各3点（每张合约3000
│美元）（可扩大至41/2点）
合约月份 │3、6、9、12月
交易时间 │早7:
20－下午2:
00（芝加哥时间）
最后交易日 │从交割月最后营业日往回数的第八个营业日。
交割等级 │任何最近拍卖的5年期t-note。
特别是原偿还期限不超过5
│年零3个月而且其剩余有效期限从交割月的第一天算起仍
│不少于4年零3个月的t-note最好。
交割方式 │联储电子过户簿记系统。
──────────┴─────────────────────────
ｃｂｏｔ１０年期中期国库券期货、期权合约（ｔ－ｎｏｔｅ）
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│ 期 货 │ 期 权
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交易单位 │100,000美元面值t-note │一个100,000美元t-note期货合
│ │约单位1/64点（每张合约15.63
│ │美元）
最小变动价位│1/32点（每张合约31.25美元）│按每张t-note期货合约当时价格
敲定价格 │ │1点（1000美元）的整倍数计算
│ │，如果期货价格为92-00，其敲
│ │定价格可能为89、90、91、92、
│ │93、94、95等。
每日价格最大│同5年期t-note │每张合约不高于或低于上一交易
波动限制 │ │日结算权利金价格各3点（每张
│ │合约3,000美元）
合约月份 │同5年期t-note │同XX年期t-note期货
交易时间 │星期一至星期五：
早7:
20－下午│同XX年期t-note
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