证券从业资格考试投资基金第一套模拟题文档格式.docx
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A.基金管理人B.基金托管人C.基金投资者D.基金监管机构
12、下列关于封闭式基金交易的陈述，不正确的是（）。
A.遵从价格优先、时间优先原则
B.申报价格最小变动单位为0.01元人民币
C.采用电脑集台竞价和连续竞价两种方式
D.实行T+l交收制度
13、债券利率期限结构理论中的市场分割理论认为,市场被分割为（）。
A.长期债券市场和短期债券市场B.长期、中期和短期债券市场
C.中长期和短期债券市场D.以上说法都不正确
14、根据《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》及有差规定，出现下列哪种情况时需要中国证监会组织相应的审计（）。
A.高级管理人员提供虚假信息B.投资管理人员离开工作岗位一个月以上
C.高级管理人员在非经营机构兼职D.基金管理公司董事长总经理离任的
15、资产配置的历史数据法假定未来与过去相似，以（）历史数据为基础，根据过去的经历推测未来的资产类别收益。
A.短期B.中期C.长期D.中长期
16、基金管理公司的核心业务是（）。
A.基金设立B.基金投资C.基金发行D.风险管理
17、关于影响债券收益率的因素，以下叙述正确的是（）。
A.基础利率是投资者所要求的最低收益率
B.不同发行人发行的债券与基础利率之间存在一定的利差，这种利差有时也称为市场板块间利差
C.发行人的种类是影响债券收益率的首要因素
D.税收负担不是影响债券收益率的因素
18、一般情况下，以下基金信息的披露时间无法事先预见的是（）。
A.基金募集信息披露B.临时信息披露
C.基金份额上市交易公告书D.基金季度报告
19、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》规定，符合条件的境内基金管理公司和（），经中国证监会批准，可在境内募集资金进行境外证券投资管理。
A.商业银行B.证券公司C.资产托管机构D.保险公司
20、证券投资基金是指通过发售基金份额、集中投资者的资金形成（），由基金管理人管理、基金托管人托管，以（）的方式进行证券投资的一种利益共享、风险共担的集合投资方法。
A.独立的财产、投资组合B.发起人的财产、集中投资
C.托管人的财产、集中投资D.管理人的财产、投资组合
21、下列关于资本市场线的叙述，错误的是（）。
A.资本市场线由无风险资产和市场组合决定B.资本市场线也被称为证券市场线
C.资本市场线是有效前沿线D.资本市场线的斜率为正
22、假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为16%，贝塔系数为2。
如果市场预期收益率为12%，市场的无风险利率为（）。
A.8%B.10%C.l2%D.l6%
23、基金合同是规范基金当事人权利义务关系的基本法律文件，这些当事人不包括（）。
A.证券交易所B.基金管理人C.基金托管人D.基金份额持有人
24、中国证监会自受理基金管理公司设立申请之日起（）个月内，以审慎监管原则依法审查，做出批准或不予批准的决定。
A.12B.6C.3D.l
25、能够进行实时套利交易的基金是（）。
A.保本基金B.伞形基金C.ETFD.LOF
26、以下关于上市开放式基金（IOF）的表述，错误的是（）。
A.LOF采用“金额申购、份额赎回”原则
B.LOF份额交易每日涨跌幅比例为10%
C.买入LOF份额申报数量应为100份或其整数倍
D.LOF份额申报价格最小变动价位为0.01元人民币
27、以技术分析为基础的股票投资管理方法中的移动平均法（）。
A.可以参考乖离率的计算公式来测定股票价格的背离程度
B.有时也被称为简单过滤器规则
C.是相对强弱指标的变形
D.是技术分析指标BIAS的别称
28、债券基金对（）的投资者具有较强的吸引力。
A.长期投资者B.短期投资者C.追求最大利润D.追求稳定收入
29、资产配置按照范围可以分为（）。
A.各项均不对
B.买入并持有策略、恒定混合策略、投资组合保险策略和动态资产配置策略
C.全球资产配置、股票及债券资产配置和行业风格资产配置
D.战略性资产配置、战术性资产配置和资产混合配置
30、在证券投资基金营销过程管理的内容中，对销售业绩进行评估并可以根据结果改变行动方案的环节为（）。
A.市场营销分析B.市场营销计划C.市场营销实施D.市场营销控制
31、关于M2测度，下列说法正确的是（）。
A.与夏普指数对基金绩效表现的排序可能出现差异
B.比夏普指数更难以为人们理解与接收
C.实际上表现为两个收益率之比
D.它是一个赋予夏普比率以数值化解释的指标
32、假定证券A可能的收益率分别为-0.02，-0.01，0.01，0.04；
发生的概率分别为0.40，0.10，0.30，0.20；
则该证券的期望收益率为（）。
A.0.60%B.0.50%C.0.30%D.0.20%
33、（）按照《证券投资上市规则》，对在交易所上市的基金（含ETF）的信息披露行为进行监管。
A.证券交易所B.中国证监会C.中国证监会各地方监管局D.基金托管人
34、我国开放式基金的赎回价格是以（）为基础加、减有关费用计算的。
A.1元人民币B.基金份额总值C.基金份额净值D.当日价格
35、（）是约定基金管理人，托管人和投资人权利义务的重要法律方件。
A.基金合同B.基金招募说明书C.基金代销协议D.基金托管协议
36、根据中国证监会对基金的分类标准，混合型基金是指（）基金。
A.主要以债券为主要投资对象B.主要以股票为主要投资对象
C.同时以股票、债券、货币市场工具为主要投资对象D.同时以股票债券为投资对象
37、基金份额持有人自行召集持有人大会时，应至少提前（）日公告持有人大会的召开时间、会议形式、审议事项、表决方式等事项。
A.10B.15C.30D.45
38、一般来说，其它条件相同的情况下，流动性较强的债券的收益率（）。
A.无法判断B.较高C.没有差异D.往往有一定折让
39、在契约型基金的运作关系中，下列有权对基金管理人的投资行为进行监督的机构或人员是（）
A.基金管理公司B.基金托管人C.基金份额持有人D.证券交易所
40、据有关研究显示，资产配置对投资组合业绩的贡献率达到（）。
A.20%～40%B.40%～70%C.70%～90%D.90%以上
41、债券指数化投资策略的目标是使债券投资组合的收益（）。
A.高于某个特定指数的收益B.与市场平均收益相同20%
C.与某个特定指数的收益相同D.高于市场平均收益
42、基金投资组合中的某个股票长期停牌期间，市场出现了大幅趋势性波动，为了能使基金资产体现的净值更好的反映市场的这种变化，基金托管人根据国家政策和法律法规，对估值方法做了修改，这属于（）原则。
A.建立账务组织和账务处理体系B.建立凭证管理制度
C.采取合理的估值方法D.建立复核制度
43、根据《证券投资基金法》的规定，“复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格”的职责应该由（）承担。
A.基金管理人B.基金托管人C.基金份额持有人D.证监会
44、假设在20个季度内，在股票市场出现上扬的12个季度中，基金经理预测正确了9个；
在股票市场出现下跌的8个季度中，基金经理预测正确了4个，该基金的成功概率为（）。
A.0.lB.0.25C0.5D0.75
45、债券的利率风险是指由于利率水平变化而引起的（）。
A.债券报酬的变化B.债券价格的变化
C.债券收益率的变化D.债券平均收益率的变化
46、从资产配置的角度看，投资组合保险策略的特点之一是（）。
A.一部分资金投资于无风险资产从而保证资产组合最低价值的前提下，将其余资产投资与风险投资
B.对流动性的要求不高C.支付曲线为直凹形D.各种资产之间比例保持不变
47、股票投资的小公司效应是（）。
A.消极型投资策略B.市场异常策略
C.以基本分析为基础的投资策略D.以技术分析为基础的投资策略
48基金N与基金M具有相同的标准差，基金N的平均收益率是基金M的两倍，基金N的夏普指数（）。
A.基金的M的两倍B.小于基金M的两倍
C.大干基金M的两倍D.等于基金M的夏普指数
49、基金管理公司根据市场情况，持续推出各类产品，新形成的基金产品线通常归为（）类型。
A.垂直式B.综合式C.不定式D.水平式
50、目前，在我国对投资者从基金分配中获得的企业债券的利息收入，由（）在向基金派发利息时，代扣代缴20%的个人所得税。
A.上市公司发行债券的企业B.基金管理公司
C.中央结算公司D.基金托管银行
51、基金管理公司的投资研究一般不包括（）。
A.行业研究B.宏观与策略研究C.个股研究D.个股内幕信息研究
52、以下关于资本资产定价模型（CAPM）的叙述，错误的是（）。
A.资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价
B.资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空
C.当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合
D.资本资产定价模型主要应用于资产配置
53、下列关于詹森指数与特雷诺指数的描述中，正确的是（）。
A.詹森指数是1990年由詹森提出的
B.詹森指数对绩效的深度和广度加以考虑
C.特雷诺指数对绩效的深度和广度加以考虎
D.詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
54、从我国的实践看，对基金的监管负有最主要责任的机构是（）。
A.证券交易所B.证券业协会C.证监会D.银监会
55、下列不属于中国证券业协会基金业委员会主要职责的是（）。
A.调查、收集、反映业内意见和建议
B.对证券投资基金在证券市场的投资行为进行监控
C.草拟或审议证券投资基金业务有关规则、执业标准.工作指引和自律公约
D.协助开展业内教育培训、国际交流与合作
56、股债平衡型混合基金的股票与债券的配置比例较为均衡，大约在（）左右。
A.20%～40%B.40%～60%C.50%～70%D.60%～80%
57、常用来作为对未来收益率的无偏估计的指标是（）。
A.算术平均收益率B.几何平均收益率
C.年化收益率D.时间加权收益率
58、（）中国证监会颁布了《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》。
A.2006年6月18日B.2006年12月18日
C.2007年6月18日D.2007412月18日
59、基金管理公司的投资决策程序的起点通常是（）。
A.公司研究发展部提出研究报告
B.投资决策委员会决定基金的总体投资计划
C.基金投资部制定投资组合的具体方案
D.风险控制委员会提出风险控制建议
60、在基金管理公司内部控制的主要内容中，不属于投资管理业务控制的是（）。
A.信息披露控制B.研究业务控制C.投资决策业务控制D.基金交易业务控制
二、多选
61、基金托管人内部控制的目标是（）。
A.保证业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则B.防范和化解经营风险
C.维护基金份额持有人的权益D.维护基金管理人的权益
62、基金管理公司应在QDII基金的招募说明书中披露境外投资顾问和境外托管人的信息包括（）。
A.境外托管人最近一个月的实收资本B.境外投资顾问的名称、注册地址
C.境外投资顾问主要负责人教育背景D.境外托管人的信用等级
63、基金托管人对基金管理人投资运作的监督，主要包括（）。
A.对基金投资范围、投资对象的监督B.对基金投融资比例的监督
C.对基金投资禁止行为的监督D.对基金管理人选择存款银行的监督
64、根据有关规定，（）买卖基金的差价收入征收营业税。
A.基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入
B.基金管理人、基金托管人从事基金管理活动所取得的收入
C.金融机构D.银行和非银行金融机构
65、与股票基金相比，债券基金有以下哪些特点：
（）。
A.对追求稳定收入的投资者具有较强的吸引力
B.对追求长期增值的投资者具有较强的吸引力
C.波动性较大D.波动性较小
66、为了推动基金业的规范发展，我国的基金监管部门应该努力做到（）。
A.在监管的同时，进一步发展我国的基金业，在发展中求规范
.更多地鼓励产品创新和业务创新，为基金业发展创造良好环境
C.更多地吸引外资，引进国外的先进经验，提升我国基金业的水平
D.加强监管的力度与强度
67、以下关于封闭式基金和开放式基金的说法，正确的是（）。
A.根据募集方式不同，可将基金分为封闭式基金和开放式基金
B.封闭式在基金合同期限内，基金份额持有人不得申请赎回
C.封闭式基金和开放式基金的交易场所不同
D.开放式基金的价格由市场供求关系决定
68、下列投资策略中，属于积极型资产配置策略的有（）。
A.买入并持有策略B.恒定混合策略C.投资组合保险策略D.动态资产配置策略
69、以下哪些情形下，基金托管人应当在两日内编制临时报告书，予以公告，并在公开披露日分别报中国证监会及其各地方监管局备案（）。
A.基金份额持有人大会的召开B.披露年度报告
C.更换基金运作方式D.更换基金管理人
70、内部控制基本要求中强调的“严格授权控制”包含（）。
A.分支机构和公司员工必须在规定的授权范围内行使相应的职责
B.要有明确的授权分工，操作相对独立
C.重大业务的授权要采用书面形式，明确授权时效
D.各岗位职责明确，有详细的岗位说明书和业务流程
71、基金托管人对基金管理人的会计核算进行复核的内容包括（）。
A.基金头寸B.基金收益分配C.基金业绩表现数据D.基金账务
72、关于基金托管人的内部控制，正确的有（）。
A.基金托管人内部控制的内容主要包括资产保管、投资监督、会计核算和估值
B.保障基金托管业务的安全、有效、稳健运行是内部控制的目标之一
C.内部控制的原则有合法性、及时性、审慎性、有效性和独立性
D.内部控制的基本要素包括环境控制、风险评估、控制活动、信息沟通和内部监控
73、我国基金信息披露监管的主要内容是（）。
A.信息披露违规处罚B.基金存续期信息披露监管
C.基金募集信息披露监管D.建立健全基金信息披露制度规苑
74、证券投资基金托管人应当履行的职责包括（）。
A.负责办理基金名下的资金往来B.依法安全保管基金的全部财产
C.复核、审查基金管理人计算的基金资产净值D.执行基金管理人的合法投资指令
75、基金托管人可以通过下列哪些方式实施对基金管理人的监督（）。
A.现场检查B.电话提示C.书面警示D.定期报吉
76、以下关于封闭式基金募集申请的核准的表述，正确的是（）。
A.需要组织专家进行现场检查
B.需要对基金募集申请材料进行有效性审查
C.中国证监会应当自受理基金募集申请之日起6个月内做出核准或不予核准的决定。
D.要经过组织专家评审会根据实际情况进行评审、对基金募集申请材料进行齐备性审查等程序
77、以下关于基金资产估值的说法，正确的是（）。
A.基金一般按照固定的时间间隔对基金资产进行估值
B.开放式基金每周披露一次基金份额净值
C.从基金资产中扣除所有负债即是基金资产净值
D.基金在进行资产估值时可以采用不同的估值方法检验结果的准确性
78、基金上市交易公告书应披露的事项包括（）。
A.持有人结构以及前10名持有人B.持有人户数
C.财务状况报表D.重大事件揭示
79、封闭式基金份额上市交易，应符合下列条件（）。
A.基金份额总额达到核准规模的80%以上B.基金合同期限为3年以上
C.基金募集金额不低于2亿元人民币D.基金份额持有人不少于1000人
80、以下投资策略中，不属于积极的债券组合管理策略的是（）。
A.指数化策略B.债券互换C.应急免疫D.免疫策略
81、关于基金分类标准，以下说法正确的是（）。
A.50%以上的基金资产投资于股票的为股票基金
B.60%以上的基金资产投资于债券的为债券基金
C.仅投资于货币市场工具的为货币市场基金
D.投资于股票、债券和货币市场工具，但股票投资和债券投资的比例不符合股票基金、债券基金规定的为混合基金
82、基金因持有股票而带来的投资收益主要包括（）
A.衍生工具收益B.债券投资收益C.股利收益D.股票投资收益
83、基金销售机构内部控制的内容包括（）。
A.内部环境控制B.销售业务流程控制C.信息技术内部控制D.会计系统内部控制
84、下列关于基金费用列支的说法，正确的有（）。
A.在基金销售过程中发生的赞用直接从基金财产中列支
B.基金管理费可从基金财产中列支
C.基金转换费可从基金财产中列支
D.销售服务费可从基金财产中列支
85、目前对基金信息披露进行管理的部门主要是（）。
A.证券业协会B.基金监管部C.中国证监会各地方监管局D.证券交易所
86、战术性资产配置与战略性资产配置相比，二者（）。
A.对投资者的风险偏好认识不同B.对投资者的风险承受不同
C.对资产管理人把握资产投资收益变化的能力要求不同
D.对投资者的风险偏好假设不同
87、LOF份额的跨系统转托管包括（）。
A.投资者将托管在某证券经营机构的LOF份额转托管到其他证券经营机构
B.基金管理人或其代销机构的LOF份额转托管到其他基金代销机构或基金管理人
C.投资者将托管在某证券经营机构的LOF份额转托管到基金管理人或代销机构
D.投资者将托管在基金管理人或代销机构的LOF份额转托管到某证券经营机构
88、证券投资基金托管人应当履行的职责包括（）。
A.按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户
B.对基金财务会计报告.中期和年度基金报告出具意见
C.对所管理的不同基金财产分别管理，分别记账
D.计算并公告基金资产净值
89、对后台系统的主要规范包括（）
A.对于关键的支持系编组成部分应当提供备份措施或方案
B.应当记录基金销售机构和基金销售人员的相关信息
C.具有业务集中处理、数据集中存贮的技术特征
D.应当具备交易清算、资金处理的功能
90、基金管理公司不得聘用从其他公司离任未满3个月的基金经理从事（）相关业务。
A.行政B.交易C.投资D.研究
91、计算基金詹森指数需已知的变量包括（）。
A.市场指数收益率B.无风险收益率C.βp的最小二乘估计D.基金的平均收益率
92、假设混合基金P由证券I和II构成，证券I的期望收益水平和总风险水平都比II的高，证券I和II在P中的投资比重分别为0.48和0.52。
那么（）。
A.若II是股票则此组合可能为偏股性B.若II是债券则此组合可能为偏债型
C.此组合可能为为股债平衡型D.不能确定
93、目前，证券投资基金在全球的发展，主要有（）特征。
A.证券投资基金的数量、品种和规模都有大幅度的增长
B.封闭式基金成为证券的投资基金的主流产品
C.机构投资者不断成为基金的重要资金来源
D.开放式基金成为证券投资基金的主流产品
94、根据规定，开放式基金募集期限届满时，具备下列哪些条件的，基金管理人应当按照规定办理验资和基金备案手续（）
A.基金募集份额总额不少于2亿份B.基金募集金额不少于2亿元人民币
C.基金份额持有人不少于200人D.基金份额持有人不少于500人
95、对基金销售行为的规范包括（）。
A.对基金销售机构人员行为的规范B.基金宣传推介材料的规范
C.基金销售费用的规范D.销售适用性的规范
96、为了对基金绩效做出有效的衡量，须考虑（）。
A.基金的投资目标B.基金的风险水平C.比较基准和时期的选择D.基金组合的稳定性
97、封闭式基金的基金合同内容不包括（）。
A.基金合同期限B.基金的最低募集份额总额
C.基金份额申购、赎回的程序D.基金份额给付额回款项的时间和方式
98、可用以买卖封闭式基金的账户有（）。
A.沪基金账户B.深基金账户C.深证券账户D.沪证券账户
99、下列关于资本市场线的叙述，正确的是（）。
A.资本市场线同时给出了任意证券或组合的收益风险关系
B.资本市场线是无风险资产与市场组合的连线形成的有效前沿
C.资本市场线以无风险收益率为截距
D.资本市场线对有效组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述
100、根据规定，证券投资基金份额持有人享有的权利，包括下列各项中的（）。
A.分享基金财产收益，参与分配清算后的剩余基金财产
B.依法转让或者申请赎回其持有的基金份额，按照规定要求召开基金份额持有人大会
C.对基金份额持有人大会审议事项行使表决权，查阅或者复制公开披露的基金信息资料人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法提出诉讼D.对
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