证券从业资格考试投资基金第一套模拟题文档格式.docx

1、A.基金管理人 B.基金托管人 C.基金投资者 D.基金监管机构12、下列关于封闭式基金交易的陈述，不正确的是（ ）。A.遵从价格优先、时间优先原则B.申报价格最小变动单位为0.01 元人民币C.采用电脑集台竞价和连续竞价两种方式D.实行T+l 交收制度13、债券利率期限结构理论中的市场分割理论认为,市场被分割为（ ）。A.长期债券市场和短期债券市场 B.长期、中期和短期债券市场C.中长期和短期债券市场 D.以上说法都不正确14、根据证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法及有差规定，出现下列哪种情况时需要中国证监会组织相应的审计（ ）。A.高级管理人员提供虚假信息 B.投资管理人员离开工作岗

2、位一个月以上C.高级管理人员在非经营机构兼职 D.基金管理公司董事长总经理离任的15、资产配置的历史数据法假定未来与过去相似，以（ ）历史数据为基础，根据过去的经历推测未来的资产类别收益。A.短期 B.中期 C.长期 D.中长期16、基金管理公司的核心业务是（ ）。A.基金设立 B.基金投资 C.基金发行 D.风险管理17、关于影响债券收益率的因素，以下叙述正确的是（ ）。A.基础利率是投资者所要求的最低收益率B.不同发行人发行的债券与基础利率之间存在一定的利差，这种利差有时也称为市场板块间利差C.发行人的种类是影响债券收益率的首要因素D.税收负担不是影响债券收益率的因素18、一般情况下，以下

3、基金信息的披露时间无法事先预见的是（ ）。A.基金募集信息披露 B.临时信息披露C.基金份额上市交易公告书 D.基金季度报告19、合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法规定，符合条件的境内基金管理公司和（ ），经中国证监会批准，可在境内募集资金进行境外证券投资管理。A.商业银行 B.证券公司 C.资产托管机构 D.保险公司20、证券投资基金是指通过发售基金份额、集中投资者的资金形成（ ），由基金管理人管理、基金托管人托管，以（ ）的方式进行证券投资的一种利益共享、风险共担的集合投资方法。A.独立的财产、投资组合 B.发起人的财产、集中投资C.托管人的财产、集中投资 D.管理人的财产、投资组

4、合21、下列关于资本市场线的叙述，错误的是（ ）。A.资本市场线由无风险资产和市场组合决定 B.资本市场线也被称为证券市场线C.资本市场线是有效前沿线 D.资本市场线的斜率为正22、假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为16%，贝塔系数为2。如果市场预期收益率为12%，市场的无风险利率为（ ）。A.8% B.10% C.l2% D.l6%23、基金合同是规范基金当事人权利义务关系的基本法律文件，这些当事人不包括（ ）。A.证券交易所 B.基金管理人 C.基金托管人 D.基金份额持有人24、中国证监会自受理基金管理公司设立申请之日起（ ）个月内，以审慎监管原则依法审查，做出批准或不予批准

5、的决定。A.12 B.6 C.3 D.l25、能够进行实时套利交易的基金是（ ）。A.保本基金 B.伞形基金 C.ETF D.LOF26、以下关于上市开放式基金（IOF）的表述，错误的是（ ）。A.LOF 采用“金额申购、份额赎回”原则B.LOF 份额交易每日涨跌幅比例为10%C.买入LOF 份额申报数量应为100 份或其整数倍D.LOF 份额申报价格最小变动价位为0.01 元人民币27、以技术分析为基础的股票投资管理方法中的移动平均法（ ）。A.可以参考乖离率的计算公式来测定股票价格的背离程度B.有时也被称为简单过滤器规则C.是相对强弱指标的变形D.是技术分析指标BIAS 的别称28、债券基

6、金对（ ）的投资者具有较强的吸引力。A.长期投资者 B.短期投资者 C.追求最大利润 D.追求稳定收入29、资产配置按照范围可以分为（ ）。A.各项均不对B.买入并持有策略、恒定混合策略、投资组合保险策略和动态资产配置策略C.全球资产配置、股票及债券资产配置和行业风格资产配置D.战略性资产配置、战术性资产配置和资产混合配置30、在证券投资基金营销过程管理的内容中，对销售业绩进行评估并可以根据结果改变行动方案的环节为（ ）。A.市场营销分析 B.市场营销计划 C.市场营销实施 D.市场营销控制31、关于M2 测度，下列说法正确的是（ ）。A.与夏普指数对基金绩效表现的排序可能出现差异B.比夏普指

7、数更难以为人们理解与接收C.实际上表现为两个收益率之比D.它是一个赋予夏普比率以数值化解释的指标32、假定证券A 可能的收益率分别为-0.02，-0.01，0.01，0.04；发生的概率分别为0.40，0.10，0.30，0.20；则该证券的期望收益率为（ ）。A.0.60% B.0.50% C.0.30%D.0.20%33、（ ）按照证券投资上市规则，对在交易所上市的基金（含ETF）的信息披露行为进行监管。A.证券交易所 B.中国证监会 C.中国证监会各地方监管局 D.基金托管人34、我国开放式基金的赎回价格是以（ ）为基础加、减有关费用计算的。A.1 元人民币 B.基金份额总值 C.基金份

8、额净值 D.当日价格35、（ ）是约定基金管理人，托管人和投资人权利义务的重要法律方件。A.基金合同 B.基金招募说明书 C.基金代销协议 D.基金托管协议36、根据中国证监会对基金的分类标准，混合型基金是指（ ）基金。A.主要以债券为主要投资对象 B.主要以股票为主要投资对象C.同时以股票、债券、货币市场工具为主要投资对象 D.同时以股票债券为投资对象37、基金份额持有人自行召集持有人大会时，应至少提前（ ）日公告持有人大会的召开时间、会议形式、审议事项、表决方式等事项。A.10 B.15 C.30 D.4538、一般来说，其它条件相同的情况下，流动性较强的债券的收益率（ ）。A.无法判断

9、B.较高 C.没有差异 D.往往有一定折让39、在契约型基金的运作关系中，下列有权对基金管理人的投资行为进行监督的机构或人员是（ ）A.基金管理公司 B.基金托管人 C.基金份额持有人 D.证券交易所40、据有关研究显示，资产配置对投资组合业绩的贡献率达到（ ）。A.20%40% B.40%70% C.70%90% D.90%以上41、债券指数化投资策略的目标是使债券投资组合的收益（ ）。A.高于某个特定指数的收益 B.与市场平均收益相同20%C.与某个特定指数的收益相同 D.高于市场平均收益42、基金投资组合中的某个股票长期停牌期间，市场出现了大幅趋势性波动，为了能使基金资产体现的净值更好的

10、反映市场的这种变化，基金托管人根据国家政策和法律法规，对估值方法做了修改，这属于（ ）原则。A.建立账务组织和账务处理体系 B.建立凭证管理制度C.采取合理的估值方法 D.建立复核制度43、根据证券投资基金法的规定，“复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格”的职责应该由（ ）承担。A.基金管理人 B.基金托管人 C.基金份额持有人 D.证监会44、假设在20 个季度内，在股票市场出现上扬的12 个季度中，基金经理预测正确了9 个；在股票市场出现下跌的8 个季度中，基金经理预测正确了4 个，该基金的成功概率为（ ）。A.0.l B.0.25 C 0.5 D 0.7545、债券的利率风险是

11、指由于利率水平变化而引起的（ ）。A.债券报酬的变化 B.债券价格的变化C.债券收益率的变化 D.债券平均收益率的变化46、从资产配置的角度看，投资组合保险策略的特点之一是（ ）。A.一部分资金投资于无风险资产从而保证资产组合最低价值的前提下，将其余资产投资与风险投资B.对流动性的要求不高 C.支付曲线为直凹形 D.各种资产之间比例保持不变47、股票投资的小公司效应是（ ）。A.消极型投资策略 B.市场异常策略C.以基本分析为基础的投资策略 D.以技术分析为基础的投资策略48 基金N 与基金M 具有相同的标准差，基金N 的平均收益率是基金M 的两倍，基金N 的夏普指数（ ）。A.基金的M 的两

12、倍 B.小于基金M 的两倍C.大干基金M 的两倍 D.等于基金M 的夏普指数49、基金管理公司根据市场情况，持续推出各类产品，新形成的基金产品线通常归为（ ）类型。A.垂直式 B.综合式 C.不定式 D.水平式50、目前，在我国对投资者从基金分配中获得的企业债券的利息收入，由（ ）在向基金派发利息时，代扣代缴20%的个人所得税。A.上市公司发行债券的企业 B.基金管理公司C.中央结算公司 D.基金托管银行51、基金管理公司的投资研究一般不包括（ ）。A.行业研究 B.宏观与策略研究 C.个股研究 D.个股内幕信息研究52、以下关于资本资产定价模型（CAPM）的叙述，错误的是（ ）。A.资本资产

13、定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价B.资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空C.当市场达到均衡时，市场组合M 成为一个有效组合，所有有效组合都可被视为无风险证券F 与市场组合M 的再组合D.资本资产定价模型主要应用于资产配置53、下列关于詹森指数与特雷诺指数的描述中，正确的是（ ）。A.詹森指数是1990 年由詹森提出的B .詹森指数对绩效的深度和广度加以考虑C.特雷诺指数对绩效的深度和广度加以考虎D.詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价54、从我国的实践看，对基金的监管负有最主要责任的机构是（ ）。A.证券交易所 B.证券业协会 C.证监会 D.银监会55、下列

14、不属于中国证券业协会基金业委员会主要职责的是（ ）。A.调查、收集、反映业内意见和建议B.对证券投资基金在证券市场的投资行为进行监控C.草拟或审议证券投资基金业务有关规则、执业标准.工作指引和自律公约D.协助开展业内教育培训、国际交流与合作56、股债平衡型混合基金的股票与债券的配置比例较为均衡，大约在（ ）左右。A.20%40% B.40%60% C.50%70% D.60%80%57、常用来作为对未来收益率的无偏估计的指标是（ ）。A.算术平均收益率 B.几何平均收益率C.年化收益率 D.时间加权收益率58、（ ）中国证监会颁布了合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法。A.2006 年6

15、 月18 日 B.2006 年12 月18 日C.2007 年6 月18 日 D.2007412 月18 日59、基金管理公司的投资决策程序的起点通常是（ ）。A.公司研究发展部提出研究报告B.投资决策委员会决定基金的总体投资计划C.基金投资部制定投资组合的具体方案D.风险控制委员会提出风险控制建议60、在基金管理公司内部控制的主要内容中，不属于投资管理业务控制的是（ ）。A.信息披露控制 B.研究业务控制 C.投资决策业务控制 D.基金交易业务控制二、多选61、基金托管人内部控制的目标是（ ）。A.保证业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则 B.防范和化解经营风险C.维护基金份额持有人的

16、权益 D.维护基金管理人的权益62、基金管理公司应在QDII 基金的招募说明书中披露境外投资顾问和境外托管人的信息包括（ ）。A.境外托管人最近一个月的实收资本 B.境外投资顾问的名称、注册地址C.境外投资顾问主要负责人教育背景 D.境外托管人的信用等级63、基金托管人对基金管理人投资运作的监督，主要包括（ ）。A.对基金投资范围、投资对象的监督 B.对基金投融资比例的监督C.对基金投资禁止行为的监督 D.对基金管理人选择存款银行的监督64、根据有关规定，（ ）买卖基金的差价收入征收营业税。A.基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入B.基金管理人、基金托管人从事基金管理活动所取得的收入C.

17、金融机构 D.银行和非银行金融机构65、与股票基金相比，债券基金有以下哪些特点：（ ）。A.对追求稳定收入的投资者具有较强的吸引力B.对追求长期增值的投资者具有较强的吸引力C.波动性较大 D.波动性较小66、为了推动基金业的规范发展，我国的基金监管部门应该努力做到（ ）。A.在监管的同时，进一步发展我国的基金业，在发展中求规范.更多地鼓励产品创新和业务创新，为基金业发展创造良好环境C.更多地吸引外资，引进国外的先进经验，提升我国基金业的水平D.加强监管的力度与强度67、以下关于封闭式基金和开放式基金的说法，正确的是（ ）。A.根据募集方式不同，可将基金分为封闭式基金和开放式基金B.封闭式在基金

18、合同期限内，基金份额持有人不得申请赎回C.封闭式基金和开放式基金的交易场所不同D.开放式基金的价格由市场供求关系决定68、下列投资策略中，属于积极型资产配置策略的有（ ）。A.买入并持有策略 B.恒定混合策略 C.投资组合保险策略 D.动态资产配置策略69、以下哪些情形下，基金托管人应当在两日内编制临时报告书，予以公告，并在公开披露日分别报中国证监会及其各地方监管局备案（ ）。A.基金份额持有人大会的召开 B.披露年度报告C.更换基金运作方式 D.更换基金管理人70、内部控制基本要求中强调的“严格授权控制”包含（ ）。A.分支机构和公司员工必须在规定的授权范围内行使相应的职责B.要有明确的授权

19、分工，操作相对独立C.重大业务的授权要采用书面形式，明确授权时效D.各岗位职责明确，有详细的岗位说明书和业务流程71、基金托管人对基金管理人的会计核算进行复核的内容包括（ ）。A.基金头寸 B.基金收益分配 C.基金业绩表现数据 D.基金账务72、关于基金托管人的内部控制，正确的有（ ）。A.基金托管人内部控制的内容主要包括资产保管、投资监督、会计核算和估值B.保障基金托管业务的安全、有效、稳健运行是内部控制的目标之一C.内部控制的原则有合法性、及时性、审慎性、有效性和独立性D.内部控制的基本要素包括环境控制、风险评估、控制活动、信息沟通和内部监控73、我国基金信息披露监管的主要内容是（ ）。

20、A.信息披露违规处罚 B.基金存续期信息披露监管C.基金募集信息披露监管 D.建立健全基金信息披露制度规苑74、证券投资基金托管人应当履行的职责包括（ ）。A.负责办理基金名下的资金往来 B.依法安全保管基金的全部财产C.复核、审查基金管理人计算的基金资产净值 D.执行基金管理人的合法投资指令75、基金托管人可以通过下列哪些方式实施对基金管理人的监督（ ）。A.现场检查 B.电话提示 C.书面警示 D.定期报吉76、以下关于封闭式基金募集申请的核准的表述，正确的是（ ）。A.需要组织专家进行现场检查B.需要对基金募集申请材料进行有效性审查C.中国证监会应当自受理基金募集申请之日起6 个月内做出

21、核准或不予核准的决定。D.要经过组织专家评审会根据实际情况进行评审、对基金募集申请材料进行齐备性审查等程序77、以下关于基金资产估值的说法，正确的是（ ）。A.基金一般按照固定的时间间隔对基金资产进行估值B.开放式基金每周披露一次基金份额净值C.从基金资产中扣除所有负债即是基金资产净值D.基金在进行资产估值时可以采用不同的估值方法检验结果的准确性78、基金上市交易公告书应披露的事项包括（ ）。A.持有人结构以及前10 名持有人 B.持有人户数C.财务状况报表 D.重大事件揭示79、封闭式基金份额上市交易，应符合下列条件（ ）。A.基金份额总额达到核准规模的80%以上 B.基金合同期限为3 年以

22、上C.基金募集金额不低于2 亿元人民币 D.基金份额持有人不少于1000 人80、以下投资策略中，不属于积极的债券组合管理策略的是（ ）。A.指数化策略 B.债券互换 C.应急免疫 D.免疫策略81、关于基金分类标准，以下说法正确的是（ ）。A.50%以上的基金资产投资于股票的为股票基金 B.60%以上的基金资产投资于债券的为债券基金C.仅投资于货币市场工具的为货币市场基金D.投资于股票、债券和货币市场工具，但股票投资和债券投资的比例不符合股票基金、债券基金规定的 为混合基金82、基金因持有股票而带来的投资收益主要包括（ ）A.衍生工具收益 B.债券投资收益 C.股利收益 D.股票投资收益83

23、、基金销售机构内部控制的内容包括（ ）。A.内部环境控制 B.销售业务流程控制 C.信息技术内部控制 D.会计系统内部控制84、下列关于基金费用列支的说法，正确的有（ ）。A.在基金销售过程中发生的赞用直接从基金财产中列支B.基金管理费可从基金财产中列支C.基金转换费可从基金财产中列支D.销售服务费可从基金财产中列支85、目前对基金信息披露进行管理的部门主要是（ ）。A.证券业协会 B.基金监管部 C.中国证监会各地方监管局 D.证券交易所86、战术性资产配置与战略性资产配置相比，二者（ ）。A.对投资者的风险偏好认识不同 B.对投资者的风险承受不同C.对资产管理人把握资产投资收益变化的能力要

24、求不同D.对投资者的风险偏好假设不同87、LOF 份额的跨系统转托管包括（ ）。A.投资者将托管在某证券经营机构的LOF 份额转托管到其他证券经营机构B.基金管理人或其代销机构的LOF 份额转托管到其他基金代销机构或基金管理人C.投资者将托管在某证券经营机构的LOF 份额转托管到基金管理人或代销机构D.投资者将托管在基金管理人或代销机构的LOF 份额转托管到某证券经营机构88、证券投资基金托管人应当履行的职责包括（ ）。A.按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户B.对基金财务会计报告.中期和年度基金报告出具意见C.对所管理的不同基金财产分别管理，分别记账D.计算并公告基金资产净值89、对后台

25、系统的主要规范包括（ ）A.对于关键的支持系编组成部分应当提供备份措施或方案B.应当记录基金销售机构和基金销售人员的相关信息C.具有业务集中处理、数据集中存贮的技术特征D.应当具备交易清算、资金处理的功能90、基金管理公司不得聘用从其他公司离任未满3 个月的基金经理从事（ ）相关业务。A.行政 B.交易 C.投资 D.研究91、计算基金詹森指数需已知的变量包括（ ）。A.市场指数收益率 B.无风险收益率 C.p 的最小二乘估计 D.基金的平均收益率92、假设混合基金P 由证券I 和II 构成，证券I 的期望收益水平和总风险水平都比II 的高，证券I 和II 在P 中的投资比重分别为0.48 和

26、0.52。那么（ ）。A.若II 是股票则此组合可能为偏股性 B.若II 是债券则此组合可能为偏债型C.此组合可能为为股债平衡型 D.不能确定93、目前，证券投资基金在全球的发展，主要有（ ）特征。A.证券投资基金的数量、品种和规模都有大幅度的增长B.封闭式基金成为证券的投资基金的主流产品C.机构投资者不断成为基金的重要资金来源D.开放式基金成为证券投资基金的主流产品94、根据规定，开放式基金募集期限届满时，具备下列哪些条件的，基金管理人应当按照规定办理验资和基金备案手续（ ）A.基金募集份额总额不少于2 亿份 B.基金募集金额不少于2 亿元人民币C.基金份额持有人不少于200 人 D.基金份

27、额持有人不少于500 人95、对基金销售行为的规范包括（ ）。A.对基金销售机构人员行为的规范 B.基金宣传推介材料的规范C.基金销售费用的规范 D.销售适用性的规范96、为了对基金绩效做出有效的衡量，须考虑（ ）。A.基金的投资目标 B.基金的风险水平 C.比较基准和时期的选择 D.基金组合的稳定性97、封闭式基金的基金合同内容不包括（ ）。A.基金合同期限 B.基金的最低募集份额总额C.基金份额申购、赎回的程序 D.基金份额给付额回款项的时间和方式98、可用以买卖封闭式基金的账户有（ ）。A.沪基金账户 B.深基金账户 C.深证券账户 D.沪证券账户99、下列关于资本市场线的叙述，正确的是（ ）。A.资本市场线同时给出了任意证券或组合的收益风险关系B.资本市场线是无风险资产与市场组合的连线形成的有效前沿C.资本市场线以无风险收益率为截距D.资本市场线对有效组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述100、根据规定，证券投资基金份额持有人享有的权利，包括下列各项中的（ ）。A.分享基金财产收益，参与分配清算后的剩余基金财产B.依法转让或者申请赎回其持有的基金份额，按照规定要求召开基金份额持有人大会C.对基金份额持有人大会审议事项行使表决权，查阅或者复制公开披露的基金信息资料人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法提出诉讼D.对