《证券投资基金》教学大纲Word格式.docx

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第七节基金业在金融体系中的地位与作用

一、中小投资者拓宽了投资渠道

二、优化金融结构，促进经济增长

三、有利于证券市场的稳定和健康发展

四、完善金融体系和社会保障体系

第二章证券投资基金分类

第一节证券投资基金分类概述

一、证券投资基金分类的意义。

二、基金分类的困难

三、基金分类

第二节股票基金

一、股票基金在投资组合中的作用

二、股票基金与股票的不同

三、股票基金的类型

四、股票基金的投资风险

五、股票基金的分析方法

第三节债券基金

一、债券基金在投资组合中的作用

二、债券基金与债券的不同

三、债券基金的类型

四、债券基金的投资风险

五、债券基金的分析方法

第四节货币市场基金

一、货币市场基金在投资组合中的作用。

二、货币市场工具

三、货币市场基金的投资对象

四、货币市场基金的风险

五、货币市场基金的分析方法

第五节混合基金

一、混合基金在投资组合中的作用

二、混合基金的类型三、混合基金的风险

第六节保本基金

一、保本基金的特点

二、保本基金的保本策略

三、保本基金的类型

四、保本基金的投资风险

五、保本基金的分析方法

第七节交易型开放式指数基金（ETF）

一、ETF的特点（三大特点）

二、ETF的套利交易

三、ETF的类型

四、ETF的风险

五、ETF的分析方法

第三章投资基金的募集与交易

第一节封闭式基金的募集与交易

一、封闭式基金的募集程序

二、封闭式基金募集申请文件

三、募集申请的核准

四、封闭式基金份额的发售

五、封闭式基金的合同生效

六、封闭式基金的交易

第二节开放式基金的募集与认购

一、开放式基金的募集

二、开放式基金的认购

第三节开放式基金的申购、赎回

一、申购、赎回的概念

二、申购、赎回场所

三、申购、赎回时间

四、申购、赎回原则

五、收费模式与申购份额、赎回金额的确定

六、申购、赎回款项的支付

七、申购、赎回的注册登记

八、巨额赎回的认定及处理方式

第四节开放式基金份额的转换、非交易过户、转托管与冻结

一、开放式基金份额的转换

二、非交易过户

三、基金份额的转托管

四、基金份额的冻结

第五节ETF的募集与交易

一、ETF份额的发售

二、ETF份额折算与变更登记

三、ETF份额的交易

四、ETF份额的申购与赎回

第六节LOF的募集与交易

一、LOF募集概述

二、LOF的场外募集

三、LOF的场内募集

四、封闭期与开放期

五、LOF的上市交易

六、LOF份额的申购、赎回原则

七、LOF份额转托管

第七节开放式基金的登记

一、开放式基金登记的概念

二、我国开放式基金注册登记机构及其职责

三、基金登记流程

四、申购、赎回资金清算流程

第四章基金管理公司

第一节基金管理人概述

一、基金管理人在基金运作中的应用

二、基金管理公司的主要活动

三、基金管理公司的市场准入

四、基金管理公司的业务特点

第二节基金管理公司治理结构

一、基金管理公司治理结构的基本要求

二、我国对基金管理公司治理结构的主要规定

第三节基金管理公司组织架构

一、专业委员会

二、投资管理部门

三、风险管理部门

四、市场营销部门

五、基金运营部门

六、后台支持部门

第四节基金投资运作管理

一、投资决策

二、投资研究

三、投资交易

四、投资风险控制

五、基金投资管理人员的监督管理

第五节基金产品营销管理

一、产品管理

二、定价管理

三、渠道管理

第六节公司内部控制

一、内部控制的概念

二、内部控制的目标和原则

三、内部控制的基本要求

第五章基金托管人

第一节基金托管人概述

一、基金托管人及基金托管业务

二、基金托管人在基金运作中的作用

三、基金托管人的市场准入（共8条，需要重点掌握）

四、基金托管人的职责（共11条，需要重点掌握）

第二节机构设置与技术系统

一、基金托管人的机构设置

二、基金托管人的员工配置

三、基金托管业务的技术系统

第三节基金财产保管

一、基金财产保管的基本要求

二、基金资产账户的种类及开设

三、基金财产保管的内容

第四节基金资金清算

第五节基金会计复核

一、基金账务的复核

二、基金头寸的复核

三、基金资产净值的复核

四、基金财务报表的复核

五、基金费用与收益分配复核

第六节基金投资运作监督

一、基金托管人对基金管理人监督的依据

二、基金托管人对基金管理人监督的主要内容

三、监督结果处理方式

第七节基金托管人内部控制

一、内部控制的目标和原则

二、内部控制的基本要素

三、内部控制的内容

四、内部控制制度的管理和监督

第六章基金市场营销

第一节基金营销概述

一、基金市场营销的含义与特征

二、基金市场营销的意义

三、基金市场营销的内容

四、市场营销控制

第二节基金销售渠道与促销手段

一、国外基金销售渠道的状况

二、我国基金销售渠道的状况

三、基金的促销手段

第三节客户服务

一、电话服务中心

二、邮寄服务

三、自动传真、电子信箱与手机短信

四、“一对一”专人服务

五、互联网的应用

六、媒体和宣传手册的应用

七、讲座、推介会和座谈会

第四节基金销售活动的规范

一、基金销售机构的资格条件

二、基金销售机构的职责与实施

三、基金销售行为的规范

四、基金的宣传推介

五、对基金销售费用的规范

第七章基金估值、费用与会计核算

第一节基金资产估值

一、基金资产估值的概念

二、基金资产估值的重要性

三、基金资产估值需考虑的因素

四、我国基金资产估值的原则及方法（重点学习与掌握）

五、计价错误的处理及责任承担

六、暂停估值的情形

第二节基金费用

一、基金费用的种类

二、各种费用的计提标准及计提方式

第三节基金会计核算

一、基金会计核算的特殊性

二、基金会计核算的主要内容

第八章基金利润分配与税收

第一节基金收益

一、基金收益来源

二、与基金收益有关的几个基本概念

第二节基金收益分配

一、基金收益分配对基金份额净值的影响

二、封闭式基金的收益分配

三、开放式基金的收益分配

四、货币市场基金的收益分配

第三节基金税收

一、基金的税收

二、基金管理人和基金托管人的税收

三、机构法人买卖基金的税收

四、个人投资者投资基金的税收

第九章基金信息披露

第一节基金信息披露概述

一、基金信息披露的含义与作用

二、基金信息披露的原则

三、基金信息披露的禁止行为

四、基金信息披露的分类

第二节我国基金信息披露制度体系

一、基金信息披露的国家法律

二、基金信息披露的部门规章

三、基金信息披露的规范性文件

四、信息披露自律性规则

第三节基金主要当事人的信息披露义务

一、基金管理人的信息披露义务

二、基金托管人的信息披露义务

三、基金份额持有人的信息披露义务

第四节基金募集信息披露

一、基金合同

二、基金募集说明书

三、基金托管协议

第五节基金运作信息披露

一、基金净值公告

二、基金季度报告

三、基金半年度报告

四、基金年度报告

五、基金上市交易公告书

第六节基金临时信息披露

一、关于基金信息披露的重大性标准

二、基金临时报告的披露

三、基金澄清公告的披露

第七节货币市场基金的信息披露

一、货币市场基金收益公告的披露

二、偏离度公告

三、货币市场基金财务指标的净值表现的披露

四、货币市场基金投资组合报告的披露

第十章基金监管

第一节基金监管概述

一、基金监管的含义与作用

二、基金监管的目标

三、基金监管的原则

四、基金监管法规体系

第二节基金监管机构和自律组织

一、中国证监会对基金的监管

二、中国证券业协会的行业自律管理

三、证券交易所的自律管理与一线管理

第三节　基金服务机构监管

一、对基金管理公司的监管

二、对基金托管银行的监管

三、对基金销售机构、注册登记机构的监管

第四节基金运作监管

一、对基金募集申请的核准

二、证券投资基金销售活动的监管

三、基金信息披露监管

四、基金投资与交易行为监管

第五节基金行业高级管理人员监管

一、加强对基金行业高管人员监管的重要性

二、对基金行业高管人员的资格管理

三、基金行业高管人员的基本行为规范

四、监管手段

第十一章证券组合管理

第一节证券组合管理概述

一、证券组合的含义和类型

二、证券组合管理的意义和特点

三、证券组合管理的方法和步骤

四、现代证券组合理论体系得形成与发展

第二节证券组合分析

一、单个证券的收益和风险

二、证券组合的收益与风险

三、证券组合的可行域和有效边界

四、最优证券组合

第三节资本资产定价模型

一、资本资产定价模型的原理（CAPM）

二、资本资产定价模型的运用

三、资本资产定价模型的有效性

第四节套利定价理论

一、假设条件

二、套利定价模型的应用

第五节有效市场假设理论及其运用

一、有效市场的基本概念

二、有效市场形式

三、市场异常现象

四、有效市场理论对投资管理的影响

第六节行为金融理论及其应用

一、行为金融理论的提出

二、投资者心理偏差与投资者非理性行为

三、行为金融理论对有效市场的挑战

第十二章资产配置管理

第一节资产配置管理概述

一、资产配置的含义

二、资产配置管理的原因与目标

三、资产配置的主要考虑因素

四、资产配置的基本步骤

第二节资产配置的基本方法

一、历史数据法

二、情景综合分析法

第三节资产配置主要类型及其比较

一、买入并持有策略

二、恒定混合策略

三、投资组合保险策略

四、动态资产配置策略

第十三章股票组合管理

第一节股票投资组合的目的

一、分散风险

二、实现收益最大化

第二节股票投资组合管理基本策略

一、消极型管理是有效市场的最佳选择。

二、积极型管理的目标：

超越和战胜市场。

第三节股票投资风格管理

一、股票投资风格分类体系

二、股票投资风格指数

三、股票风格管理

第四节积极型股票投资策略

一、以技术分析为基础的投资策略

二、以基本分析为基础的投资策略

三、市场异常策略

四、各投资策略的比较及主流变化

第五节消极型股票投资策略

一、简单型消极投资策略

二、指数型消极投资策略

第十四章债券组合管理

第一节债券收益率及收益率曲线

一、债券收益率的衡量

二、影响收益率的因素

三、收益率曲线

第二节债券风险的测量

一、风险种类

二、测算债券价格波动性的方法

三、流通性价值的衡量

第三节积极债券组合管理

一、水平分析

二、债券互换

三、应急免疫

四、骑乘收益率曲线

第四节消极债券组合管理

一、消极管理策略类型

二、投资者的选择

第十五章基金绩效衡量

第一节基金绩效衡量概述

一、基金绩效衡量的目的与意义

二、基金绩效衡量的困难性与需要考虑的因素

三、绩效衡量问题的不同视角

第二节基金净值收益率的计算

一、简单（净值）收益率

二、时间加权收益率

三、算术平均收益率与几何平均收益率

四、年（度）化收益率

第三节基金绩效的收益率衡量

一、分组比较法

二、基准比较法

第四节风险调整绩效衡量方法

一、对基金收益率进行风险调整的必要性

二、三大经典风险调整收益衡量方法

三、三种风险调整衡量方法的区别与联系

四、经典绩效衡量方法存在的问题

五、风险调整收益衡量的其他方法

第五节择时能力衡量

一、择时活动与基金绩效的正确衡量

二、现金比例变化法

三、成功概率法

四、二次项法

五、双方法

第六节绩效贡献分析

一、资产配置选择能力与证券选择能力的衡量

二、行业或部门选择能力的衡量

教学要求：

通过教学，使学生了解资产类别的特征，商品指数的含义与特征，商品联动型票据。

（二）教学重点、难点

要求学生重点掌握各种基金产品的种类和特征，难点在于各种基金的价格，费用，份额的分析，模型的运用。

（三）其它要求

《证券投资基金》课程是一门应用学科课程，应安排在其它相关基础金融课程之后再修或与其它相关金融类课程同时学习。

在教学中，教师除了按照教学大纲的要求教授基金相关的的理论和实务的同时，还应该结合实际工作需要，适时地向学生介绍实际操作中所能涉及到的基本技能。

四、课程学时安排

周次

内容

时数

第1周

第一章投资基金概述第二章投资基金的分类

4

第2周

第二章投资基金的分类

第3周

第二章投资基金的分类第三章基金的募集与交易

第4周

第三章基金的募集与交易第四章基金管理公司

第5周

第四章基金管理公司第五章基金托管人

第6周

第六章投资基金市场营销第七章估值、费用

第7周

第七章估值、费用第八章收益分配与税收

第8周

第九章基金信息披露第十章基金监管

第9周

第十章基金监管第十一章证券组合管理

第10周

第十一章证券组合管理

第11周

第12周

第十一章证券组合管理第十二章资产配置管理

第13周

第十二章资产配置管理

第14周

第十二章资产配置管理第十三章股票投资组合管理

第15周

第十三章股票组合管理第十四章债券组合管理

第16周

第十四章债券投资组合管理

第17周

第十五章基金的绩效评估

第18周

考查方式

考试

五、教学过程中对学生的要求

基于本课程的特点，要求学生能够综合所学知识，根据现实状况，分析问题和解决问题。

教学环节包括：

课堂讲授、案例分析、情景模拟、考试等。

1、课堂讲授

采用启发式教学，培养学生思考问题、分析问题和解决问题的能力，引导和帮助学生能全方位的掌握行政管理基本理论知识。

2、案例分析

将日常生活、券商、基金公司的实际案例引入课堂，和学生一起讨论分析其中的理论依据和实际问题，引导学生学会用所学知识分析问题、解决问题，并提出自己开放式的见解。

3、情景模拟

引入证券投资基金的情景模拟实验，模仿基金在实务操作中碰到的问题，将学生分组实验，并讨论，不仅解决了基金理论过于枯燥、抽象的问题，还能在活跃的课堂氛围中使学生真正学会相关知识。

六、本课程与有关课程的联系与分工

本课程以学生已经较好地掌握《高等数学》、《证券市场基础知识》、《证券交易》为前提，因此《高等数学》、《证券市场基础知识》、《证券交易》是《证券投资基金》课程教学进行的必要准备；

在《证券投资基金》教学中，需要学生对股票、债券等基础金融工具以及衍生金融工具中的期权、互换等有较全面的理解和掌握。

在此基础之上，学习人民币理财课程。

该门课程与《高等数学》、《证券市场基础知识》、《证券交易》等有着一定的联系。

因此，在教学过程中，要求任课教师要对重叠内容明确分工，防止重复讲授或漏讲，保证教学内容的完整性与统一性。

全面理解和掌握《证券投资基金》的相关理论与实践知识。

七、教学方法、教学手段及教学过程的建议

证券投资基金是一门内容丰富、理论性和实践性都很强的课程，教学上要求既要给学生以理论指导，又要辅之以实践，坚持理论联系实际的原则，通过系统的、多媒体的教学活动，把传授知识和培养技能结合起来，把课堂教学和课外实践结合起来，达到学以致用的目的。

增加案例教学的比重，文字教材中突出典型案例的剖析。

同时安排必要的作业和模拟实验，给学生接触实际、动手分析的机会。

八、教材及参考书

教材：

中国证券业协会．证券投资基金，机械工业出版社，2009

参考书：

1、国家证券业从业资格考试研究组.证券投资基金——2009年证券业从业资格考试全程应试辅导精要，中国民主法制出版社，2009

2、2008证券投资基金销售基础知识，中国证券业协会，2008