第一章计量经济学一般问题Word文档格式.docx

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前者是从英文直译而来，试图从名称上强调它是一门研究经济计量方法论的学科；

后者试图通过名称强调它是一门经济学科。

本教材采用后一种译名“计量经济学”。

1930年费瑞希、荷兰经济学家丁伯根（Tinbergen）等和一些国家的经济学家在美国成立了“计量经济学会”，并于1933年该学会创办了《计量经济学》杂志。

在这个杂志的创刊号上费瑞希说：

“统计学、经济理论和数学三个方面观点的每一种观点本身都不是充分条件，三者的统一才是强有力的工具，正是由于这三者的统一才构成了计量经济学”。

可见，计量经济学是经济理论、数学和统计学相结合的一门综合性学科。

具体地说，计量经济学就是在经济理论的指导下，以客观事实为依据，运用数学和统计学的方法，借助于计算机技术从事经济关系与经济活动数量规律的研究，并以建立和应用计量经济模型为核心的一门经济学科。

而且必须指出，这些计量经济模型是具有随机性特征的。

在这个定义中，强调以下几点：

1.计量经济学是一门应用经济学，是以经济现象为研究对象的；

2.计量经济学目的在于揭示经济关系与经济活动数量规律；

3.计量经济学是经济理论、统计学、数学三者的综合；

4.计量经济学核心内容是建立和应用计量经济模型。

二、计量经济学与其它相关学科的关系

计量经济学是经济理论、统计学、数学的综合，它与相关学科的关系可图示如下：

图1.1.1表明计量经济学是数理经济学、经济统计学和数理统计学的交集，而数理经济学是经济理论与数学的交集，数理统计学是数学和统计学的交集，经济统计学是经济理论与统计学的交集。

显然，每一交集形成了一门特定的学科，有其独立的研究对象或特点。

这些特定学科彼此不能混淆或替代。

经济理论着重经济现象的定性研究，而计量经济学着重于定量方面的研究。

虽然数理经济学也是着重于研究经济的定量方面，但它仅是用数学形式表达经济理论，并不关心经济理论的可测性同，且模型所反映的经济变量之间的关系是确定的。

而经济计量学的主要兴趣在于利用由数理经济学提出的数学方程及实际数据来验证经济理论；

模型所反映的经济变量间的关系是非确定性的、随机的相关关系。

数理经济学为计量经济学提供建模型依据。

统计学是关于如何收集、整理、分析数据的科学。

经济学与统计学结合形成了经济统计学。

经济统计所关心的是描述性的统计量，如国内生产总值等指标与指数等，着重于收集、整理并以图表的形式表达数据，并不利用所收集的数据来验证经济理论。

而经济计量学则利用经济统计所提供的数据来估计经济变量之间的数量关系并加以验证。

数理统计为各种类型数据的收集、整理与分析提供切实可靠的数学方法，是计量经济学建立计量经济模型的主要工具。

但是数理统计学在研究变量之间的关系时，要求各种变量必须服从某种规律，即服从某种分布。

在现实经济生活中，各经济变量很难完全满足这一假定，但又必须研究经济变量之间的关系，所以计量经济学必须在数理统计方法技术的基础上，开发出特有的分析方法技术。

为了说明上述内容，我们以商品市场需求的研究为例。

对某一商品市场需求研究，经济理论中假定需求量取决于它的价格与其它有关商品的价格、消费者的收入和消费偏好。

这就完全肯定了需求量只由四个因素决定，关系非常明确。

数理经济学用线性需求函数形式表示对其商品的需求关系：

Q=b0+b1P1+b2P2+b3Y+b4T　　　　　　　　　　　　　　　1.1

其中：

Q为某一商品的需求量；

　　　P1为该商品的价格；

　　　P2为与该商品有关的其它商品的综合价格；

　　　Y为消费者的收入；

　　　T为消费者的消费偏好；

bi为需求函数中待定参数，表示变量之间的具体联系。

模型1.1表明，只有方程右边的四个因素中某些发生变化时，需求量Q跟着变化，再也没有其它因素影响需求量了。

然而实际的经济生活中绝非如此，人们的社会影响、心理变化、所处地理位置，甚至天气等偶然因素，对需求量都会产生影响。

虽说不是主要的，但也必须加以考虑。

为此，计量经济学构建如下模型：

Q=b0+b1P1+b2P2+b3Y+b4T+u　　　　　　　　　　　　　　　1.2

在模型1.2中，u是一个随机变量。

它是用以反映数理经济学模型中未考虑的所谓的非主要因素的影响，从而将数理经济学所描述的确定型关系转化为计量经济学中不确定型的关系。

经济统计学研究的内容主要有二个方面，一方面是指标的设计问题，即用什么指标来反映商品的需求量，如何测量消费者的收入水平及消费偏好等；

另一方面是各指标是如何变化的。

经济统计学重点不在于测度变量之间的具体关系。

虽然数理统计学可以用以研究这些变量之间的具体数量关系，但是它事先对模型中的随机误差项u做出严格的假定（这些假定将在第二章和第三章具体说明）。

在现实世界中，数理统计所做的假定是很难滿足的，为了揭示需求量、价格、消费者收入水平、消费偏好等变量之间的关系，计量经济学必须研究数理统计之外的一些模型技术与方法问题。

三、经济计量学研究的内容及目的

1.计量经济学研究的内容

由定义可知，计量经济学的核心内容是建立和应用计量经济模型。

围绕这一核心内容，计量经济学经过60多年的发展逐渐形成了一个独立的学科体系，其内容可概括为两个方面：

一是理论计量经济学；

二是应用计量经济学。

理论计量经济学是以计量经济学理论与方法技术为研究内容，目的在于为应用计量经济学提供方法论。

所谓计量经济学理论与方法技术的研究，实质上是指研究如何运用、改造和发展数理统计方法，使之成为适合测定随机经济关系的特殊方法。

应用计量经济学是在一定的经济理论的指导下，以反映经济事实的统计数据为依据，用计量经济方法技术研究计量经济模型的实用化或探索实证经济规律、分析经济现象和预测经济行为。

应用计量经济学的研究目的在于进行经济结构分析、经济预测和经济政策评价。

计量经济学的研究内容可用图1.2概括。

图1.2　计量经济学研究内容

2.计量经济学研究的目的

计量经济学包括理论计量经济学和应用计量经济两大部分内容。

由于理论计量经济学的目的是为应用计量经济学提供方法论的，因此，计量经济学的研究目的实质就是应用计量经济学的研究目的，即进行经济结构分析、经济预测和经济政策评价。

经济结构分析就是运用已建立起来的计量经济模型对经济关系进行的定量测定，包括验证、比较与同一经济现象相应的几种经济假说。

例如，在研究某地区商品需求时，最终建立的计量经济模型是：

　　　　　　　　　1.3

运用这个模型所做的结构分析是：

一般商品需求理论认为，商品的需求量与其价格反方向变化，与相关商品的价格同向变化，与消费者的收入水平同向变化。

模型1.3中各参数正负号恰好说明了这一点。

也就是说此模型验证了上述理论。

商品需求量与各变量的具体数量体现于模型中各变量的系数。

我们可以说在其它因素固定的情况下，如果该商品的价格每增加一个单位，商品的平均需求量就要减少12.65个单位；

如果该商品的相关商品的价格每增加一个单位，该商品的平均需求量就会增加6.23个单位；

如果消费者的收入水平每提高一元，则该商品的平均需求量就会增加4.35个单位。

经济预测就是运用已对立起来的计量经济模型对未来的经济变量进行估计或推算。

仍用上述模型为例，如果下一年度该商品的价格降低1元，其它相关商品的价格提高0.5元，消费者收入水平提高21元，则可预测下年度商品需求量为：

经济政策评价就是运用已估计出来的计量经济模型，对几个不同的政策方案的后果进行评价，以供决策者进行选择。

具体方法有二种，一是通过引入目标函数，把已估计出来的计量经济模型视为约束条件，在各种政策方案中使目标函数达到最大值；

另一种方法是模拟各种政策方案，对每一方案下有关变量的将来数值进行条件预测并进行比较。

计量经济学研究这三个目的是密切相联的。

预测所使用的计量经济模型是结构分析所正确决定的已估计的模型，通过计量经济模型所进行的政策评价则是一种以政策变量的给定值为条件的预测。

第二节　计量经济模型与数据

计量经济学方法及其应用，都是围绕建立、估计、检验和运用计量经济模型这一核心进行的。

人们可以通过各种各样的模型来揭示、阐明自然相象和社会经济现象的本质与发展规律。

一、计量经济模型

1.计量经济模型的形式及其构成要素

所谓模型就是真实现象（如客观世界的结构体系或运行过程）的一种表示或模仿。

建立模型的目的在于对真实现象进行解释、预测和控制。

在科学研究中使用着各种各样的模型。

不同的学科、领域所使用的模型的形式与结构也不尽相同。

在这些众多的模型中、最为重要的有文字/逻辑模型、几何模型与代数模型等三类。

文字/逻辑模型就是指在假设在一定条件下，用文字类比和例证分析的办法，推断客观世界如何运行。

大多数经济学说都属于此类。

几何模型就是指用几何图形来表现变量之间的关系的模型。

如盈亏平衡图就是用几何图形的形式来表现产品销售成本、产品销售收入、产品销售利润与产品销售量之间的关系。

代数模型是用一组代数方程来对客观世界进行的描述，它是计量经济学使用最多的一种模型形式。

从科学研究的需要来看、模型的好坏在于其真实性与简单性。

所说的真实性、是指模型能比较真实地代表所要研究的客观世界、并包括了研究对象的主要因素；

简单性是说模型所包含的变量尽可能地少、模型的形式尽可能地简单，确保模型的可操作性、有效性。

经济模型就是经济现象的表示或模仿，如投入产出模型、最优化模型、系统动力学模型等。

每一种经济假说、都可以看作一个经济模型。

计量经济学所研究和应用的模型是经济模型的一种，与其它经济模型有着本质的区别。

所谓计量经济模型就是经济变量之间所存在的随机关系的一种数学表达式，其一般表达式为

　　　　　　　　　　　1.4

模型1.4中包含有经济变量Y和X、随机误差项u、参数b及方程的形式f（•）等四个要素。

经济变量、也就是用于描述经济活动水准的各种量、是经济计量建模的基础。

模型1.4中的经济变量Y是分析研究的对象，将其称为因变量或被解释变量；

模型右边中的经济变量X是Y的影响因素，将其称为自变量或解释变量。

随机误差项u是一个随机变量，用于表示模型中尚未包含的影响因素对因变量的影响，其具体内容将在第2章中介绍。

参数b是模型中表示变量之间数量关系的常系数，它将各种经济变量连接在计量经济模型之中，具体说明解释变量对因变量的影响程度。

在未经实际资料估计之前，参数是未知的。

对模型参数进行有效地估计是计量经济学研究的主要内容之一。

方程的形式f（•）就是将计量经济模型前三个要素联系在一起的数学表达式，如线性形式和非线性形式、单一模型形式和联立模型形式。

2.计量经济模型的特点

与其它经济模型相比，计量经济模型有如下特点：

（1）经验性，即计量经济模型对各种经济变量之间的关系在经济理论的指导下进行试验估算，使经济理论具有经验内容，对经济行为进行经验观察，使经济分析具有经验基础；

（2）随机性，即计量经济模型所反映的经济活动（或经济现象）是随机的，同时把随机误差（包括观察误差、修改误差、估算误差或计算误差等）作为其必要的要素；

（3）动态性、即计量经济模型具有较长的时间跨度、具体地、它是一种动态的外推模型、含有不同时期的经济变量、把过去的经济行为和现在的经济行为联系起来、对根据现在的经济行为推断分析（预测）未来时期的经济行为起到了桥梁的作用。

二、计量经济分析中