时序第一次作业确定性分析汇总Word下载.docx
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29.52
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20.89
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21.89
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39.97
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72.27
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118.1
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175.8
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19.98
200305
32.43
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61.92
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114.8
201205
171.5
200006
19.05
200306
35.01
200606
61.28
200906
120.4
201206
169.5
200007
16.13
200307
34.14
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53.09
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113.7
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148.9
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17.28
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36.76
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53.41
200908
116.7
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158.3
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42.76
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66.3
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137.3
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17.8
200310
37.19
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61.79
200910
131.1
201210
167.7
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19.33
200311
41.96
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69.19
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144.2
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1.1数据预处理
根据表1.1我们初步可以看出存在多处缺失点，对于缺失点我们采用SAS中expand过程采用插值法将其补全，得到缺失部分的数据分别为如下：
表1-2缺失值处理
缺失时间点
插值
2005/01
31.41153967
2009/01
67.58127383
2006/01
52.85236995
2010/01
124.2496032
2007/01
55.15188026
2011/01
144.4218519
2008/01
64.06840701
2012/01
193.8404441
2012/02
207.1925003
打开Eviews建立工作文件后，在命令栏建立输入：
seriesww，打开工作文件中ww，右键序列表格，单击Edit模式，将原数据复制入内保存即可。
再将缺失处理后的完整数据绘制成时序图,View/Graph/选择line&
symbol点击确定即可，以下时序图为SASprocGplot命令下绘制：
图1-1时序图
从图可以看出，该数据具有明显的上涨趋势，且以一年为周期体现出季节性。
1.2描述性统计
通过View/DescriptiveStatistics/Histogram&
Stat得出直方图与描述性统计信息如下：
图1-2描述性统计
从图中可以看出，序列共180个，序列均值为为70.16822，中位数为52.87118，最大值为207.1925.最小值为10.1，标准差为55.57278，峰度系数与偏度系数分别为0.891068，另外做QQ图如下：
图1-3QQ图
结合相伴概率小于0.05与QQ图，我们有足够理由否定原假设（原假设为序列服从正态分布）。
1.3相关性分析
对ww序列作相关与偏相关分析，首先需要绘制自相关系数与偏相关系数图。
如下：
图1-4
Date:
06/08/13Time:
17:
06
Sample:
1998M012012M12
Includedobservations:
180
很明显可以得到序列自相关系数非平稳且慢慢衰减，不截尾也不拖尾。
偏相关系数也不截尾不拖尾，序列初认为非平稳的，且非白噪声。
再尝试单位根检验，因为序列均值非0有截距项，且具有长期趋势，因此选用带截距与趋势项的ADF检验，检验准则用SIC准则，结果如下图：
表1-1单位根检验
NullHypothesis:
WWhasaunitroot
Exogenous:
Constant,LinearTrend
LagLength:
12（AutomaticbasedonSIC,MAXLAG=13）
t-Statistic
Prob.*
AugmentedDickey-Fullerteststatistic
-1.327846
0.8775
Testcriticalvalues:
1%level
-4.013946
5%level
-3.436957
10%level
-3.142642
*MacKinnon（1996）one-sidedp-values.
根据表中ADF检验t值均大于各个水平值，相伴概率为0.8775，可知我们没有足够理由拒绝原假设，原假设为存在单位根，因此序列为非平稳的。
二．确定性分析模型的建立
2.1确定模型
根据时序图，我们看出数据具有长期递增趋势，以及可以看出以年为周期的季节性波动同时作用于序列Xt，而且季节与随机因素波动变化率表现为大于1，在此我们尝试用乘法模型拟合序列Xt；
即Xt=Tt×
St×
It
2.2分离长期因素
1.首先通过Excel进行12阶中心移动平均处理数据以凸显出长期趋势，（12阶中心移动平均做法为先做一次12阶向前移动平均后再做一次2阶向前移动平均即可，注意12阶中心化后的第一个数据对应于7月份）得到图形如下：
图2-112阶中心化移动平均结果
2．再通过除去长期趋势后得到季节与随机效应因素，如下图：
图2-2剔除长期效果后季节与随机效应
从此图中，我们可以明显看到，其季节效果明显，且随年度具有周期性。
另外对此做一次纯随机检验。
表2-1纯随机检验
AutocorrelationCheckforWhiteNoise
ToLag
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