时间序列分析期末考试2010BWord下载.doc

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课程名称：

应用时间序列分析课程类别：

必修考试方式：

闭卷

注意事项：

1、本试卷满分100分。

2、考试时间120分钟。

题号

一

二

三

四

五

得分

评阅人

一、单项选择题（在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案的选项填在题后的括号内。

每小题2分，共12分）

1.关于严平稳与（宽）平稳的关系，不正确的为。

（）

A.严平稳序列一定是宽平稳序列

B.当序列服从正态分布时，两种平稳性等价

C.二阶矩存在的严平稳序列一定为宽平稳的

D.MA（p）模型一定是宽平稳的

2.下图为某时间序列的相关检验图，图1为自相关函数图，图2为偏自相关函数图，请选择模型。

（）

图1

图2

A.AR

（1）B.AR

（2）

C.MA

（1）D.MA

（2）

3.下图中，图3为某序列一阶差分后的自相关函数图，图4为某序列一阶差分后的偏自相关函数图，请对原序列选择模型。

图3

图4

A.ARIMA（4，1，0）B.ARIMA（0，2，1）

C.ARIMA（0，1，2）D.ARIMA（0，1，4）

4.记B为延迟算子，则下列不正确的是。

（）

A.B.

C.D.

5.对于平稳时间序列，下列错误的是（）

A.B.

C.D.

6.下图为对某时间序列的拟合模型进行显著性水平的显著性检验，请选择该序列的拟合模型。

　　　　　　　　　（）

C.D.

二、检验下列模型的平稳性与可逆性，写出详细过程。

（每小题4分，共16分）

1.2.

3.4.

三、解差分方程（每小题3分，共6分）

1.

2.

得分

四、计算题（第1题11分，第2-6题每题9分，共56分）

1.一个序列适应如下模型：

2.已知某序列服从MA（3）模型：

4.对一观察值序列{}使用指数平滑法.已知且前一期的平滑值为24.5,平滑系数为0.30.求2期预测值

6.获得100个ARIMA（0,1,1）序列的观测值

（1）．已知求的值

2．假定新获得求的值

五、证明题（10分）

对于一个中心化AR

（1）模型,证明

若已知,且的95%的置信区间为（16,9）,求模型中和值.

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