1、课程名称： 应用时间序列分析 课程类别： 必修 考试方式： 闭卷 注意事项：1、本试卷满分100分。2、考试时间 120分钟。题号一二三四五得分评阅人 一、单项选择题（在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案的选项填在题后的括号内。每小题2分，共12分）1. 关于严平稳与（宽）平稳的关系，不正确的为 。 （ ） A. 严平稳序列一定是宽平稳序列 B. 当序列服从正态分布时，两种平稳性等价 C. 二阶矩存在的严平稳序列一定为宽平稳的 D. MA（p）模型一定是宽平稳的2. 下图为某时间序列的相关检验图，图1为自相关函数图，图2为偏自相关函数图，请选择模型 。 （ ）图1图2 A.
2、 AR（1） B. AR（2） C. MA（1） D. MA（2）3. 下图中，图3为某序列一阶差分后的自相关函数图，图4为某序列一阶差分后的偏自相关函数图，请对原序列选择模型 。图3图4 A.ARIMA（4，1，0） B. ARIMA（0，2，1） C. ARIMA（0，1，2） D.ARI MA（0，1，4）4. 记B为延迟算子，则下列不正确的是 。 （ ） A. B. C. D. 5.对于平稳时间序列，下列错误的是 （ ）A. B.C. D.6.下图为对某时间序列的拟合模型进行显著性水平的显著性检验，请选择该序列的拟合模型 。 （ ） C. D. 二、检验下列模型的平稳性与可逆性，写出详细过程。（每小题4分，共16分）1. 2. 3. 4. 三、解差分方程（每小题3分，共6分）1. 2. 得分四、计算题（第1题11分，第2-6题每题9分，共56分） 1.一个序列适应如下模型：2.已知某序列服从MA（3）模型：4.对一观察值序列 使用指数平滑法.已知且前一期的平滑值为24.5,平滑系数为0.30.求2期预测值6.获得100个ARIMA（0,1,1）序列的观测值（1）已知求的值2假定新获得求的值五、证明题（10分）对于一个中心化AR（1）模型,证明若已知,且的95%的置信区间为（16,9）,求模型中和值.共8页 第 8 页
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