金融风险管理考试综合复习题Word格式.docx

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C.某种期限的短期利率在将来的某个利息期内面临的风险

D.某一期限的利率在将来面临的外汇利率的风险

4、下列描述正确的是（B.预期市场利率走高，则将有效持续期缺口调整为负值）。

A.预期市场利率走高，则将有效持续期缺口调整为正值

B.预期市场利率走高，则将有效持续期缺口调整为负值

C.预期市场利率走高，则将利率敏感性缺口调整为负值

D.预期市场利率走低，则将利率敏感性缺口调整为正值

5、金融活动的参与者如居民、企业、金融机构面临的风险称为（A.微观金融风险）。

A.微观金融风险B.欺诈风险

C.政策风险D.系统性风险

6、增大金融交易成本属于金融风险的（B.微观经济效应）效应。

A.宏观经济效应B.微观经济效应

C.政治效应D.社会效应

7、（C.人员流动渠道）不是金融风险的国际传递渠道。

A.国际贸易渠道B.国际金融渠道

C.人员流动渠道D.相似传递渠道

8、（A.股东大会）是金融风险管理的内部组织形式。

A.股东大会B.银行业协会C.证券业协会D.中央银行

9、我国商业银行面临的主要风险是（B.信用风险）。

A.环境风险B.信用风险C.操作风险D.流动性风险

10、商业银行风险产生的理论根源是（C.商业银行的内在脆弱性）。

A.商业银行存在大量不良贷款B.金融监管的放松

C.商业银行的内在脆弱性D.经济社会中存在泡沫现象

1.假设某金融机构的3个月重定价缺口为5万元，3个月到6个月的重定价缺口为-7万元，6个月到1年的重定价缺口为10万元，则该金融机构的1年期累计重定价缺15为（ 

A．8万元 

）。

B．6万元 

C．-8万元D．10万元

2．期限为2年，面值为1 

000元的零息债券的有效期为（C．2年）。

A．1.09年 

B．1.78年 

C．2年 

D．2.9年

3．债券为永久性公债，面值为1 

000元，其有效期为（B．13.5年）。

A．10年 

B．13.5年 

C．12.5年 

D.14.5年

4．下列哪一个模型不是金融机构常用来识别和测度利率风险的模型（B．CAMEL评级体系） 

A．久期模型 

B．CAMEL评级体系 

C．重定价模型 

D．到期模型 

5． 

利率风险最基本和最常见的表现形式是（A．重定价风险）

A．重定价风险 

B．基准风险 

C． 

收益率曲线风险 

D．期权风险 

6．假设某金融机构由于市场利率的变化，其资产的市场价值增加了3.25万元，负债的市场价值增加了5.25万元，则该金融机构的股东权益变化为（C． 

减少了2万元 

） 

A．增加了2万元 

B．维持不变 

D．无法判断

7．当债券的到期日不断增加时，久期也增加，但以一个（C．递减） 

A．递增 

B．不变 

C．递减 

D．不确定 

8．可以使用下列哪种方法使得修正的久期缺口为零（ 

C．减少负债规模） 

A．增加资产规模 

B．减少DA和增加DL 

C．减少负债规模 

D．增加DA

9.下列不属于贷款承诺的主要风险的是（D．法律风险）。

A．利率风险 

B．信用风险 

C．总筹资风险 

D．法律风险

10.可以使用以下哪种方法使得修正的有效期缺口为零?

（B．减少DA和增加DL） 

B．减少DA和增加DL． 

11.（）系统地提出现代证券组合理论，为证券投资风险管理奠定了理论基础。

（C. 

马柯维茨） 

A. 

凯恩斯 

B. 

希克斯 

C. 

马柯维茨 

D. 

夏普

12.（）是在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的危险转移给其他人承担。

转移策略）

A.回避策略 

B.抑制策略 

转移策略 

D.补偿策略

13.下列各种风险管理策略中，采用哪一种来降低非系统性风险最为直接、有效（A. 

风险分散）。

风险分散 

B.风险对冲 

风险转移 

D.风险补偿 

14.被视为银行一线准备金的是（B. 

现金资产）。

证券投资 

现金资产 

各种贷款 

固定资产

15.信用风险的核心内容是（A信贷风险） 

A信贷风险 

B主权风险 

C结算前风险 

D结算风险 

三、多项选择题

1、按照金融风险的形态可以分为（A.信用风险C.流动性风险D.利率风险E.操作性风险）。

A.信用风险B.金融机构风险C.流动性风险

D.利率风险E.操作性风险

2、金融风险管理的程序包括（B.风险识别C.风险度量D.风险管理决策与实施E.风险控制）。

A.风险分类B.风险识别C.风险度量

D.风险管理决策与实施E.风险控制

3、商业银行面临的政策风险包括（C.货币政策风险D.监管政策风险E.税收政策风险）。

A.环境风险B.国家风险C.货币政策风险

D.监管政策风险E.税收政策风险

4、（B.维护金融体系的稳定和安全D.保护社会公众利益）是金融监管的目标。

A.增加金融机构受益B.维护金融体系的稳定和安全

C.减少金融机构损失D.保护社会公众利益

E.预防经济危机

5、商业银行流动性风险理论包括（A.资产管理理论C.负债管理理论D.资产负债管理理论E.资产负债表内表外统一管理理论）。

A.资产管理理论B.内部控制管理理论

C.负债管理理论D.资产负债管理理论

E.资产负债表内表外统一管理理论

6、商业银行贷款风险管理的策略包括（A.回避策略B.分散策略C.转嫁策略D.抑制策略E.补偿策略）。

A.回避策略B.分散策略C.转嫁策略

D.抑制策略E.补偿策略

7、金融风险管理的策略包括（A.补偿策略B.预防策略C.规避策略

D.对冲策略）。

A.补偿策略B.预防策略C.规避策略

D.对冲策略E.抑制策略

8、贷款分散的方式包括（B.资产多样化C.单个贷款比例E.贷款方的分散）。

A.保险B.资产多样化C.单个贷款比例

D.保证E.贷款方的分散

9、现代金融风险管理的基本内容是（A.信用风险E.市场风险）。

A.信用风险B.政策风险C.法律风险

D.国家风险E.市场风险

10、与金融活动有关的任何一类经济主体都面临着金融风险，（A.国家B.银行C.企业D.居民E.保险公司）在金融活动中面临的风险都属于金融风险。

A.国家B.银行C.企业D.居民E.保险公司

四、判断并改错

1、ZETA模型属于现代信用风险度量模型。

（）

改错：

“现代”改为“古典”

2、利率、汇率、股票价格风险属于市场风险，商品价格风险不属于市场风险。

3、巴塞尔新资本协议在原来信用风险的基础上增加了市场风险、利率风险、流动性风险的管理。

“流动性风险”改为“操作风险”

4、银行资产流动性风险一般难以转移、转嫁，多是自留、自担流动性风险。

5、绝大多数商业银行的信用风险专家度量制将重点集中在对借款人“5W”的分析上。

“5W”改为“5C”

6、金融风险是指经济主体在金融活动中遭受的损失。

金融风险是指经济主体在金融活动中遭受损失的不确定性或可能性。

7、我国设立商业银行的注册资本最低限额为1亿元人民币。

“1亿”改为“10亿”

8、我国实行的是分业监管的金融监管体制。

9、商业银行市场风险包括利率风险、汇率风险、内外勾结欺诈风险。

“内外勾结欺诈风险”改为“资产价格风险”

10、系统性风险是指由于企业或金融机构内部控制不健全或失效、操作失误等原因导致的风险。

“系统性风险”改为“操作风险”

五、名词解释

1、金融风险

经济主体在金融活动中遭受损失的不确定性或可能性。

2、证券公司自营业务

证券公司以自有资金或以自己名义对外举债筹资，从事股票、债券、基金券、认股权证以及其他权益类证券的买卖交易等的投资活动或行为。

3、金融监管

政府或政府授权的机构或依法成立的其他组织对金融活动以及金融活动的参与者实施监督和管理的统称。

4、全面风险管理

将风险管理职责落实在每一个部门、岗位、每一个人，将风险管理机制贯穿于银行经营管理活动的始终，每一个环节、每一种业务都要实行风险管理。

1、利率风险 

利率风险是指市场利率变动的不确定性给商业银行造成损失的可能性。

2、重新定价风险 

重新定价风险也称为期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式，源于银行资产、负债和表外业务到期期限（就固定利率而言）或重新定价期限（就浮动利率而言）之间所存在的差异。

这种重新定价的不对称性使银行的收益或内在经济价值会随着利率的变动而发生变化

3、收益率曲线

重新定价的不对称性也会使收益率曲线的斜率、形态发生变化，即收益率曲线的非平行移动，对银行的收益或内在经济价值产生不利的影响，从而形成收益率曲线风险，也称为利率期限结构变化风险。

4、信用风险 

又称违约风险，是指交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险，即受信人不能履行还本付息的责任而使授信人的预期收益与实际收益发生偏离的可能性，它是金融风险的主要类型。

5、固定利率贷款 

是指在贷款期限内，不论银行利率如何变动，借款人都将按照合同签订的固定利率支付利息，不会因为利率变化而改变还款数额。

六、简答题

1、简述金融风险管理的意义。

一）金融风险管理对微观经济层面的意义

1.有效的金融风险管理可以使经济主体以较低的