计量经济学第五六章作业.docx

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计量经济学第五六章作业

计量经济学第五,六章作业

由上述结果可知,该模型存在异方差,理由是从数据可看出一是截面数据,看出各省市经济发展不平衡

3）用加权最小二乘法修正,选用权数w1=

w2=

w3=

.则

5.6散点图

回归结果

Goldfield-quanadt检验

F=845401.5/1629.3041=518.872

所以模型存在异方差

t检验，F检验显著

=8.890869+0.852193

t=（2.4667）（42.2933）

=0.9824，DW=0.6046,F=1788.730

剔除价格变动因素后的回归结果如下

6.1下表是北京市连续19年城镇居民家庭人均收入与人均支出的数据。

表略

（1）建立居民收入—消费函数；

残差图

（2）检验模型中存在的问题，并采取适当的补救措施预以处理；

（２）DW＝0.575，取

，查DW上下界

，说明误差项存在正自相关

（3）对模型结果进行经济解释。

采用科克伦奥科特迭代法广义差分

因此，原回归模型应为

其经济意义为:

北京市人均实际收入增加1元时，平均说来人均实际生活消费支出将增加0.669元。

6.3.为了探讨股票市场繁荣程度与宏观经济运行情况之间的关系，取股票价格指数与GDP开展探讨，表6.7为美国1981-2006年股票价格指数（y）和国内生产总值GDP（x）的数据。

估计回归模型y_t=β_1+β_2X_t+µ_t

检验

（1）中模型是否存在自相关，若存在，用广义差分法消除自相关

最小二乘法估计回归模型为

=3002527+1.1685

Se=（300.4174）（0.0683）

t=（9.9945）（17.1087）

=0.9242F=292.7093DW=0.4445

（2）

LM=T

=26*0.6744=17.5344P值为0.00014t检验和F检验不可信。

所以需要补救

广义差分法

用科克伦奥科特迭代法

=-2020.280+0.0914

se=（2019.372）（0.0349）t=（-1.000）（7.2931）

=0.9992F=8644.033DW=1.7317所以美国国内生产总值每增加10亿美元，股票价格指数增加0.0914

6.4下表给出了某地区1980-2000年的地区生产总值（Y）与固定资产投资额（X）的数据表略

要求：

（1）使用对数线性模型　

　进行回归，并检验回归模型的自相关性；

（2）采用广义差分法处理模型中的自相关问题。

（3）令

（固定资产投资指数），

（地区生产总值增长指数），使用模型　

，该模型中是否有自相关？

答:

散点图如下

Bg检验

（１）对数模型为

　　　　　　ln（Y）=2.1710+0.9511ln（X）

t=（9.0075）（24.4512）

R2=0.9692DW=1.1597

样本量n=21，一个解释变量的模型，5%显著水平，查DW统计表可知，dL=1.221，

dU=1.420，模型中DW

（2）采用科克伦奥科特迭代法广义差分

du

（3）回归模型为

ln（Yt/Yt-1）=0.054+0.4422ln（Xt/Xt-1）

t（4.0569）（6.6979）

R2=0.7137DW=1.5904

模型中DW=1.5904>dU，说明广义差分模型中已无自相关。