深证通OES系统外围接口文档.docx
《深证通OES系统外围接口文档.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《深证通OES系统外围接口文档.docx（162页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
深证通OES系统外围接口文档
深圳证券通信公司OES系统
外围系统接口规范
（Ver2.4）
二○一三年七月
《外围系统接口规范》前言
一、目标说明
二、
《外围系统接口规范》是深圳证券通信有限公司（以下简称“深证通”）OES系统与委托渠道等外围系统之间的数据接口规范。
本文档定义了通信协议及功能接口。
三、相关事宜
四、
本数据接口规范由深圳证券通信有限公司负责进行修订和解释。
修订说明
日期
版本
修订说明
2010-7
Ver1.0
支持普通证券交易（含股票、封闭式基金、权证、ETF/LOF交易）及部分非交易业务（行权、新股认购），并支持深沪A、B股和三板，暂不支持融资融券
2011-12
Ver1.1
增加ETF成分股查询，股份资产查询增加一个可申赎数量字段
2012-10
Ver1.2
去掉不对外围开放的买卖类别取值，修改描述等
2012-10
Ver1.3
101、211返回值增加交易标识TradeID；
103、105返回值增加交易日期TradeDate；
201返回值增加委托批号BatchID、申报编号ReptID、废单原因TrashReason、发生日期OccurDate、发生时间OccurTime、申报日期ReptDate；
203返回值增加资金账号FundAcc、委托批号BatchID；
211返回值增加股手标志、交易最低数量；
201、203返回值增加BranchID；205返回值增加TradeID、StkBuySale；
213返回值增加ReplaceFlag等字段，201查询增加“委托查询标志”字段并增加其数据字典定义；
201返回值增加OrderClearAmt字段；
204返回值中去掉StockValue，增加FundBuySale；
209返回值增加SeatID和FundRight字段
201返回值增加TnvrAmt字段
203返回值增加ReptID字段
201返回值修改OrderClearAmt为OrderFrzAmt
数据字典BSFlag补充06转托管申请、07撤销转托管
2013-3
Ver1.4
指定交易标志数据字典增加取值：
“首日指定”；
增加接口定义：
107批号委托买卖；
启用接口：
202批量查询委托；
2013-4
Ver1.5
增加接口定义：
110资金内部划转；
111修改交易密码；
215查询资金内转流水。
修改查询资金内转流水接口。
2013-7
Ver2.0
增加融资融券相关接口定义：
122取融资融券最大可交易数量
123融资融券交易委托
124取融资融券非交易类最大委托数量
125融资融券非交易委托
126现金直接还融资
241查询负债资产信息
242查询担保证券信息
243查询标的券信息
244查询融资融券合约
245查询融资融券合约流水
246查询可融资金信息
247查询可融证券信息
248查询融资融券利率费率信息
交易标识（TradeID）数据字典增加K（跨市场现金替代）
融资融券非交易类委托请求包中“数量”字段为必填
融资券非交易委托请求包字段名称调整
2013-8
Ver2.1
对“取融资融券非交易类最大委托数量（124）”和“融资融券非交易类委托（125）”的“信用交易类型（CreditFlag）”字段添加了“余券划转”的说明
调整122、123、124、125、126、244、246、247功能中的SupplyPool字段字典取值调整为：
’1’公共券源/头寸’2’专项券源/头寸
查询委托（201）增加返回数据“信用交易类型（CreditFlag）”、“券源标志（SupplyPool）”、“合约编号（ContractID）”
查询成交（203）增加返回数据“信用交易类型（CreditFlag）”
增加“信用交易类型（CreditFlag）”、“券源标志（SupplyPool）”数据字典
删除245返回数据中的“合约状态”
125请求数据中的“CustID”改为“ClientID”
244、245请求数据中的BranchID、ClientID、FundAcc为必填
209、210返回数据中增加账户类型字段
修改合约状态ContractStatus数据字典
修改248功能号输入输出与恒生一致
245功能号输出参数中增加CreditFlag
241功能号输出参数中增加FundDes（可取资金）
242功能号输入输出参数中增加GuaStatus（担保证券状态）
增加249功能号客户查询专项股份头寸
243功能号返回数据增加担保品折算率
207、208功能号返回数据增加信用交易类型
124功能号返回数量增加应还数量
2014-1
Ver2.2
修订并启用批量委托买卖业务接口（104）；
补充查询资金账户信息的返回数据（210）;
242增加公允价格和公允价格启用标志；
111增加对密码字段加密的描述
2014-5
Ver2.3
添加跨市跨境ETF、债券ETF、货币基金、黄金ETF、盘后基金业务对应的数据数据字典
BSFlag（73~92），
SecurityType（h~n），
TrdId（J），
并修改买卖委托业务接口（103），添加LinkMarket\LinkSecuAcc接口字段
2014-5
Ver2.4
添加个股期权相关接口
查询个股期权限仓信息功能号228有重复，调整为258
修改数据类型的说明；
2014-11
Ver2.5
资金内部划转（110）请求消息增加交易密码字段；
查询资金内转流水（215）请求消息增加内部流水号字段；
增加股份内部划转（113）；
增加查询股份内转流水（217）;
合约类型ContractType增加数据字典2-其它；
241接口增加其它合约金额、其它合约利息；
241接口增加融资保证金比例、融券保证金比例；
258接口应答增加限仓模式；
211接口应答增加系统定价；
104接口请求增加备注信息字段；
201接口应答增加备注信息字段；
212接口增加描述，支持多行请求数据；
244接口增加合约剩余天数；
204接口修改TotalAsset字段说明
241接口返回数据增加ALCreditMax字段
123、124接口请求数据增加头寸编号字段（已取消修订）
123接口修改头寸编号字段为不允许空
241接口增加融资融券总可用额度字段
委托查询类型QryTradeType数据字典增加LOF和盘后基金查询
修改请求包包头定义的操作站点dtstation的长度说明
委托查询模式增加查询原始委托字典项
一、接口描述
接口综述
（1）本接口定义了数据字典、数据类型、通信协议以及功能接口。
（2）
（3）功能接口中，系统返回结果不论是否成功，都返回错误代码（即返回码）和错误内容，其中错误代码为0时表示业务处理成功。
（4）
（5）本接口中数据类型定义：
Cn表示最大长度为n的字符串，Nn.m表示数值类型，总长度最大为n（含小数点），其中整数位数最多n-m-1位，小数位数最多m位。
（6）
（7）交易密码采用AES加密，加密密钥在系统签入时由OES系统生成。
（8）
（9）证券机构编码（BrokerID）为中国证券登记结算公司结算会员代码。
（10）
（11）对于如加密字段等，可能出现分隔符0x01的情况，采用16进制的大写字母编码方式，不足偶数位，前面补0（例如：
0x1应该写成0x01）。
（12）
（13）本文档定义的所有接口，不论字段是否是必填，其字段名必须填，但对应的字段值则在其为非必填时，填空。
（14）
数据字典定义
交易市场Market
取值
含义说明
0
深圳A股
1
上海A股
2
深圳B股
3
上海B股
6
三板A股
7
三板B股
8
港股通（沪）
买卖类别BSFlag
取值
含义说明
1
正常业务买委托
2
正常业务卖委托
3
正常业务撤销委托
4
即时成交撤剩余买
5
即时成交撤剩余卖
6
转托管申请
7
撤销转托管
8
配股认购
9
配股撤单
10
可转债转股委托
11
可转债撤销转股
12
可转债回售委托
13
可转债回售撤销
14
新股申购委托
15
新股申购撤销
16
新股申购中签后放弃认购
17
新股申购中签后取消放弃认购
30
流通股份要约收购预要约申报
31
流通股份要约收购预要约撤单
32
流通股份要约收购解除预要约申报
33
流通股份要约收购解除预要约撤单
34
开放式基金申购委托
35
开放式基金赎回委托
36
开放式基金申购赎回取消
37
权证行权申报
38
权证行权取消
39
ETF申购申报
40
ETF赎回申报
41
最优档成交剩余撤销买委托记录
42
最优档成交剩余撤销卖委托记录
43
全额成交或撤单买委托记录
44
全额成交或撤单卖委托记录
45
本方最优价格买委托
46
本方最优价格卖委托
47
本方最优价格撤单委托
48
对手最优价格买委托
49
对手最优价格卖委托
50
对手最优价格撤单委托
51
最优五档即时成交转限价买
52
最优五档即时成交转限价卖
53
质押回购买入融资
54
质押回购卖出融券
55
质押回购买入融资撤单
56
质押回购卖出融券撤单
57
开放式基金认购
58
开放式基金认购撤单
61
开放式基金设置分红方式
62
开放式基金设置分红方式撤单
63
开放式基金转换
64
开放式基金转换撤单
65
ETF认购
66
ETF认购撤单
67
指定交易登记
70
网络密码激活
71
网络密码注销
72
网络投票
73
跨市场ETF申购
74
跨市场ETF赎回
75
跨境ETF申购
76
跨境ETF赎回
77
债券ETF申购
78
债券ETF赎回
79
上证交易型货币基金申购
80
上证交易型货币基金赎回
81
深证货币ETF申购
82
深证货币ETF赎回
83
黄金e申购
84
黄金ETF赎回
85
黄金现货合约ETF申购
86
黄金现货合约ETF赎回
87
跨市场ETF冲账
88
上证实时申赎货币基金申购
89
上证实时申赎货币基金赎回
90
基金合并
91
基金拆分
92
基金合并分拆撤单
93
个股期权FOK限价买
94
个股期权FOK限价卖
95
个股期权FOK市价买
96
个股期权FOK市价卖
97
个股期权证券锁定
98
个股期权证券解锁
99
个股期权行权
100
个股期权撤销行权
101
港股通竞价限价买
102
港股通竞价限价卖
103
港股通增强限价买
104
港股通增强限价卖
105
港股通零股限价卖
证券类别SecurityType
取值
含义说明
0
股票
1
国债
2
国企债券
3
国债回购
4
基金
5
封闭式基金
6
企债回购
8
转换债券
9
债券转股
A
实物国债
B
实物企债
C
公司债
D
买断回购
E
ETF
G
质押回购
H
企债质押
J
报价转让证券
L
LOF
M
标准券
Q
权证
T
投票
Y
要约收购
Z
指定交易
a
买断购回
b
国债购回
c
企债购回
d
质押购回
g
创业板股票
h
跨市场ETF
i
跨境ETF
j
债券ETF
k
上证交易型货币基金
l
深证货币ETF
m
黄金ETF
n
上证实时申赎货币基金
o
港股股票
撤单标识CancelFlag
代码
含义说明
F
正常
T
撤单
停牌标志StopFlag
取值
含义说明
F
正常
T
暂时停牌
S
长期停牌
委托状态OrderStatus
取值
含义说明
1
正报（已经写入DB，但未收到交易所确认）
2
已报（已经收到交易所确认，但无成交）
3
已报待撤（委托已经确认，撤单已经写入DB，但未收到交易所确认）
4
部成待撤（委托已经部分成交，撤单已经写入DB，但未收到交易所确认）
5
部成部撤（部成部撤）
6
已撤（全部撤单）
7
部成（部分成交）
8
已成（全部成交）
9
废单（其中撤单错误不能算作废单）
A
未报（未写入DB）
委托方式TradeWay
代码
操作渠道
1
电话委托
2
刷卡委托
3
热自助委托
4
柜台委托
5
远程委托
6
ETF委托
8
网上交易
币种CurrencyType
取值
含义说明
0
人民币
1
港币
2
美元
证券状态SecurityStatus
取值
含义说明
F
新股上网定价发行
I
新股上网竞价发行
N
正常状态
P
国债挂牌分销
Y
首日上市
E
除权
D
除息
A
除权除息
Z
增发股份上市
查询方向QryFlag
代码
含义说明
0
向后查询，增大的方向，正常顺序。
1
向前查询，减少的方向，逆序。
指定交易标志RegisterFlag
取值
含义说明
0
未指定
1
指定
3
首日指定
股手标志HandFlag
取值
含义说明
0
股
1
手
客户状态ClientStatus（修改为与金证系统相同）
取值
含义说明
*
销户
0
正常
1
冻结
2
挂失
3
密码锁定
4
复核锁定
5
系统锁定
6
待银行确认
7
预存管销户
9
待存管签约
证券帐户状态SecuAccStatus
取值
含义说明
*
销户
0
正常
1
冻结
2
挂失
3
密码锁定
4
复核锁定
5
系统锁定
6
待银行确认
7
预存管销户
9
待存管签约
资金账户状态FundAccStatus
取值
含义说明
*
销户
0
正常
1
冻结
2
挂失
3
密码锁定
4
复核锁定
5
系统锁定
6
待银行确认
7
预存管销户
9
待存管签约
加密方式EncryptMode
取值
含义说明
0
不加密
1
AES加密
输入账户类型InputAccType
取值
含义说明
F
资金账户
C
客户号
S
证券账户
成交类型TnvrType
取值
含义说明
0
普通成交
1
撤单成交
2
废单
3
内部撤单
4
撤单废单
账户类别AccType
取值
含义说明
1
普通账户
2
信用账户（融资融券）
3
衍生品账户（个股期权）
交易标识TradeID
取值
含义说明
0
正常交易
1
缴款
2
申购
3
增发申购
4
配号
7
配售
8
配售配号
9
跨系统转托管
A
设置分红方式
B
ETF认购
C
ETF申购
D
基金金额认购
E
行权
F
基金转换
G
质押
H
转债回售
J
基金拆分合并
I
创设注销
K
跨市场现金替代
R
融资融券划转
X
国债购回
Y
企债购回
Z
质押购回
委托查询模式QryOrderMode
取值
含义说明
0
查询全部
1
查询可撤委托
2
查询废单委托
3
查询原始委托
查询类型QryTradeType
取值
含义说明
0
查询全部类型
1
查询ETF类型
2
查询LOF类型
3
查询盘后基金类型
信用交易类型CreditFlag
取值
含义说明
0
担保品转入
1
担保品转出
3
现券还券
6
买入担保品
7
卖出担保品
8
现金还款
9
配股
A
融券开仓
B
买券还券
C
融券平仓
D
现券还券平仓
a
融资开仓
b
卖券还款
c
融资平仓
d
现金还款平仓
$
普通交易
券源标志SupplyPool
取值
含义说明
1
公用券源
2
专项券源
合约类型ContractType
取值
含义说明
0
融资
1
融券
2
其它
合约状态ContractStatus
取值
含义说明
0
未偿还
1
部分偿还
2
到期未平仓
3
客户自行平仓
4
强制平仓
5
未形成负债
融资融券状态MarginStatus
取值
含义说明
0
正常
1
暂停
2
作废
担保品状态GuaStatus
取值
含义说明
0
正常
1
暂停
2
作废
合约标志ContractFlag
取值
含义说明
0
未了结合约
1
已了结合约
公允价格启用标志FairFlag
取值
含义说明
0
不启用
1
启用
个股期权合约类型OptContractType
取值
含义说明
C
认购
P
认沽
个股期权开平仓方向OptOpenClose
取值
含义说明
0
开仓
1
平仓
个股期权备兑标志OptCoverFlag
取值
含义说明
0
非备兑
1
备兑
个股期权持仓方向OptPosSide
取值
含义说明
0
权利仓
1
义务仓
2
备兑义务仓
个股期权多空方向OptLSFlag
取值
含义说明
0
多头
1
空头
个股期权持仓状态OptPosStatus
取值
含义说明
N
申报未成交
0
初始开仓
1
部分平仓
2
全部平仓
3
部分行权
4
全部行权
个股期权标的证券状态OptTargetStkStatus
取值
含义说明
0
正常
1
无效
个股期权仓位限制属性OptPosLmtType
取值
含义说明
0
单账户个人投机限仓
1
单账户个人备兑开仓或买PUT限仓
2
单账户一般机构限仓
3
单账户自营账户限仓
4
单账户做市商限仓
5
会员经纪商限仓
6
会员自营商限仓
个股期权合约状态OptCntrtStatus
取值
含义说明
A
当日新挂牌合约
E
存续合约
D
当日摘牌合约
个股期权开仓限制标志OptOpenLmtFlag
取值
含义说明
0
可开仓
1
限制卖出开仓、买入开仓，不包括备兑开仓
个股期权到期临近标志OptExpireFlag
取值
含义说明
0
未到期
1
临近到期
个股期权调整标志OptAdjustFlag
取值
含义说明
0
近期未做调整
1
最近10个交易日内合约发生过调整
个股期权限仓模式OptPosLmtMode
取值
含义说明
0
总持仓模式
1
普通持仓模式
二、通信协议
所有数据报文定义为一串字符集，字符串之间以ASCII0x01（表述为）分隔，每个数据报最后也以结束。
由外围系统发送给OES系统的报文为请求包，由OES系统发送给外围系统的报文为应答包。
应答包的功能号等于请求包的功能号+1000。
心跳包每15秒发送一次，功能号为8或1008。
由外围系统发送给OES系统的心跳报文为请求包格式，由OES系统发送给外围系统的心跳报文为应答包格式。
对于心跳包，无论请求或应答，对方都可以不用给出应答。
请求包定义
请求包由请求包头和请求包体两部分组成。
请求包头结构（包头中各域顺序固定，各域之间也是使用分隔符0x01分开）：
顺序号
域名
数据类型及长度
说明
1
版本号
C10
当前协议版本号，取值为“SSCCRBS1.0”，固定长度为10。
2
包头长度
N4
请求包头的字节长度。
固定长度4个字节，不足前面补0
3
包体长度
N10
请求包体的长度。
固定长度10个字节（32位整形转换为字符串所能表达的长度），不足前面补0
4
校验码
C8
对整个请求报文算校验码。
固定长度8个字节，采用深证通校验码算法（sztsafesock.dll提供算法），并转变成16进制的大写字母保存在此处。
5
券商编码
BrokerID
dtBrokerID。
长度0～32个字节。
6
客户号
dtClientID
登录后送。
长度0～32个字节。
7
操作站点
dtStation
IP地址/电话。
长度0～256个字节。
8
营业部代码
dtBranchID
客户所属营业部，登录后送，登录前也可送，可提高登录性能。
长度0～32个字节。
9
委托方式
C1
见数据字典TradeWay项。
长度1个字节。
10
会话序号
C24
登录后送（登录时由本系统生成）。
长度0或24个字节。
11
请求字段数目
N10
长度1～10个字节。
12
请求记录数目
N10
长度1～10个字节。
13
用户数据字段1
C1023
0～1023个字节。
由外围系统自己填写需要的数据，在应答包中原样返回。
14
请求包序列号
C16
长度1～16个字节。
15
功能号
N4
接口功能编码。
长度1～4个字节。
请求数据包体=列名1列名2...列名n
数据1数据2...数据n
......
数据1数据2...数据n
应答包定义
应答包由应答包头和应答包体两部分组成。
应答包头结构（包头中各域顺序固定，各域之间也是使用分隔符0x01分开）：
顺序号
域名
数据类型及长度
说明
1
版本号
C10
当前协议版本号，取值为“SSCCRBS1.0”，固定长度为10。
2
包头长度
N4
应答包头的字节长度。
固定长度4个字节，不足前面补0
3
包体长度
N10
应答包体的字节长度。
固定长度10个字节（32位整形转换为字符串所能表达的长度），不足前面补0
4
CRC校验码
C8
对整个请求报文作CRC校验。
固定长度8个字节，采用CRC32算法，并转变成16进制的大写字母保存在此处。
5
返回码
dtErrNo
“0”表示正常（即错误码），非0时表示出错。
长度1～11个字节（可能为负值）。
6
返回信息
dtInfo
错误信息描述。
长度0～1023个字节。
7
后续包标示
C1
0：
无后续包；1：
有后续包
8
应答字段数
N10
长度1～
升级会员 