深证通OES系统外围接口文档.docx

1、深证通OES系统外围接口文档深圳证券通信公司OES系统外围系统接口规范（Ver 2.4）二一三年七月外围系统接口规范前言一、 目标说明二、 外围系统接口规范是深圳证券通信有限公司（以下简称“深证通”）OES系统与委托渠道等外围系统之间的数据接口规范。本文档定义了通信协议及功能接口。三、 相关事宜四、 本数据接口规范由深圳证券通信有限公司负责进行修订和解释。修订说明日期版本修订说明2010-7Ver1.0支持普通证券交易（含股票、封闭式基金、权证、ETF/LOF交易）及部分非交易业务（行权、新股认购），并支持深沪A、B股和三板，暂不支持融资融券2011-12Ver1.1增加ETF成分股查询，股份

2、资产查询增加一个可申赎数量字段2012-10Ver1.2去掉不对外围开放的买卖类别取值，修改描述等2012-10Ver1.3101、211返回值增加交易标识TradeID；103、105返回值增加交易日期TradeDate；201返回值增加委托批号BatchID、申报编号ReptID、废单原因TrashReason、发生日期OccurDate、发生时间OccurTime、申报日期ReptDate；203返回值增加资金账号FundAcc、委托批号BatchID；211返回值增加股手标志、交易最低数量；201、203返回值增加BranchID；205返回值增加TradeID、StkBuySale；

3、213返回值增加ReplaceFlag等字段，201查询增加“委托查询标志”字段并增加其数据字典定义；201返回值增加OrderClearAmt字段；204返回值中去掉StockValue，增加FundBuySale；209返回值增加SeatID和FundRight字段201返回值增加TnvrAmt字段203返回值增加ReptID字段201返回值修改OrderClearAmt为OrderFrzAmt数据字典BSFlag补充06转托管申请、07撤销转托管2013-3Ver1.4指定交易标志数据字典增加取值：“首日指定”；增加接口定义：107 批号委托买卖；启用接口：202 批量查询委托；2013

4、-4Ver1.5增加接口定义：110 资金内部划转；111 修改交易密码；215 查询资金内转流水。修改查询资金内转流水接口。2013-7Ver2.0增加融资融券相关接口定义：122 取融资融券最大可交易数量123 融资融券交易委托124 取融资融券非交易类最大委托数量125 融资融券非交易委托126 现金直接还融资241 查询负债资产信息242 查询担保证券信息243 查询标的券信息244 查询融资融券合约245 查询融资融券合约流水246 查询可融资金信息247 查询可融证券信息248 查询融资融券利率费率信息交易标识（TradeID）数据字典增加K（跨市场现金替代）融资融券非交易类委托请

5、求包中“数量”字段为必填融资券非交易委托请求包字段名称调整2013-8Ver2.1对“取融资融券非交易类最大委托数量（124）”和“融资融券非交易类委托（125）”的“信用交易类型（CreditFlag）”字段添加了“余券划转”的说明调整122、123、124、125、126、244、246、247功能中的SupplyPool字段字典取值调整为：1公共券源/头寸 2专项券源/头寸查询委托（201）增加返回数据“信用交易类型（CreditFlag）”、“券源标志（SupplyPool）”、“合约编号（ContractID）”查询成交（203）增加返回数据“信用交易类型（CreditFlag）”增

6、加“信用交易类型（CreditFlag）”、“券源标志（SupplyPool）”数据字典删除245返回数据中的“合约状态”125请求数据中的“CustID”改为“ClientID”244、245请求数据中的BranchID、ClientID、FundAcc为必填209、210返回数据中增加账户类型字段修改合约状态ContractStatus数据字典修改248功能号输入输出与恒生一致245功能号输出参数中增加CreditFlag241功能号输出参数中增加FundDes（可取资金）242功能号输入输出参数中增加GuaStatus（担保证券状态）增加249功能号客户查询专项股份头寸243功能号返回数

7、据增加担保品折算率207、208功能号返回数据增加信用交易类型124功能号返回数量增加应还数量2014-1Ver2.2修订并启用批量委托买卖业务接口（104）；补充查询资金账户信息的返回数据（210）;242增加公允价格和公允价格启用标志；111增加对密码字段加密的描述2014-5Ver2.3添加跨市跨境ETF、债券ETF、货币基金、黄金ETF、盘后基金业务对应的数据数据字典BSFlag(7392)，SecurityType(hn)，TrdId(J)，并修改买卖委托业务接口（103），添加LinkMarketLinkSecuAcc接口字段2014-5Ver2.4添加个股期权相关接口查询个股期权

8、限仓信息功能号228有重复，调整为258修改数据类型的说明；2014-11Ver2.5资金内部划转（110）请求消息增加交易密码字段；查询资金内转流水（215）请求消息增加内部流水号字段；增加股份内部划转（113）；增加查询股份内转流水（217）;合约类型ContractType增加数据字典 2-其它；241接口增加其它合约金额、其它合约利息；241接口增加融资保证金比例、融券保证金比例；258接口应答增加限仓模式；211接口应答增加系统定价；104接口请求增加备注信息字段；201接口应答增加备注信息字段；212接口增加描述，支持多行请求数据；244接口增加合约剩余天数；204接口修改Tota

9、lAsset字段说明241接口返回数据增加ALCreditMax字段123、124接口请求数据增加头寸编号字段（已取消修订）123接口修改头寸编号字段为不允许空241接口增加融资融券总可用额度字段委托查询类型QryTradeType数据字典增加LOF和盘后基金查询修改请求包包头定义的操作站点dtstation的长度说明委托查询模式增加查询原始委托字典项一、接口描述接口综述（1） 本接口定义了数据字典、数据类型、通信协议以及功能接口。（2） （3） 功能接口中，系统返回结果不论是否成功，都返回错误代码（即返回码）和错误内容，其中错误代码为0时表示业务处理成功。（4） （5） 本接口中数据类型定义

10、：Cn表示最大长度为n的字符串，Nn.m表示数值类型，总长度最大为n（含小数点），其中整数位数最多n-m-1位，小数位数最多m位。（6） （7） 交易密码采用AES加密，加密密钥在系统签入时由OES系统生成。（8） （9） 证券机构编码（BrokerID）为中国证券登记结算公司结算会员代码。（10） （11） 对于如加密字段等，可能出现分隔符0x01的情况，采用16进制的大写字母编码方式，不足偶数位，前面补0（例如：0x1应该写成0x01）。（12） （13） 本文档定义的所有接口，不论字段是否是必填，其字段名必须填，但对应的字段值则在其为非必填时，填空。（14） 数据字典定义交易市场Mark

11、et取值含义说明0深圳A股1上海A股2深圳B股3上海B股6三板A股7三板B股8港股通（沪）买卖类别BSFlag取值含义说明1正常业务买委托2正常业务卖委托3正常业务撤销委托4即时成交撤剩余买5即时成交撤剩余卖6转托管申请7撤销转托管8配股认购9配股撤单10可转债转股委托11可转债撤销转股12可转债回售委托13可转债回售撤销14新股申购委托15新股申购撤销16新股申购中签后放弃认购17新股申购中签后取消放弃认购30流通股份要约收购预要约申报31流通股份要约收购预要约撤单32流通股份要约收购解除预要约申报33流通股份要约收购解除预要约撤单34开放式基金申购委托35开放式基金赎回委托36开放式基金申

12、购赎回取消37权证行权申报38权证行权取消39ETF申购申报40ETF赎回申报41最优档成交剩余撤销买委托记录42最优档成交剩余撤销卖委托记录43全额成交或撤单买委托记录44全额成交或撤单卖委托记录45本方最优价格买委托46本方最优价格卖委托47本方最优价格撤单委托48对手最优价格买委托49对手最优价格卖委托50对手最优价格撤单委托51最优五档即时成交转限价买52最优五档即时成交转限价卖53质押回购买入融资54质押回购卖出融券55质押回购买入融资撤单56质押回购卖出融券撤单57开放式基金认购58开放式基金认购撤单61开放式基金设置分红方式62开放式基金设置分红方式撤单63开放式基金转换64开放

13、式基金转换撤单65ETF认购66ETF认购撤单67指定交易登记70网络密码激活71网络密码注销72网络投票73跨市场ETF申购74跨市场ETF赎回 75跨境ETF申购76跨境ETF赎回 77债券ETF申购78债券ETF赎回 79上证交易型货币基金申购80上证交易型货币基金赎回81深证货币ETF申购82深证货币ETF赎回83黄金e申购84黄金ETF赎回85黄金现货合约ETF申购86黄金现货合约ETF赎回87跨市场ETF冲账88上证实时申赎货币基金申购89上证实时申赎货币基金赎回90基金合并91基金拆分92基金合并分拆撤单93个股期权FOK限价买94个股期权FOK限价卖95个股期权FOK市价买96

14、个股期权FOK市价卖97个股期权证券锁定98个股期权证券解锁99个股期权行权100个股期权撤销行权101港股通竞价限价买102港股通竞价限价卖103港股通增强限价买104港股通增强限价卖105港股通零股限价卖证券类别SecurityType取值含义说明0股票1国债2国企债券3国债回购4基金5封闭式基金6企债回购8转换债券9债券转股A实物国债B实物企债C公司债D买断回购EETFG质押回购H企债质押J报价转让证券LLOFM标准券Q权证T投票Y要约收购Z指定交易a买断购回b国债购回c企债购回d质押购回g创业板股票h跨市场ETFi跨境ETFj债券ETFk上证交易型货币基金l深证货币ETFm黄金ETFn

15、上证实时申赎货币基金o港股股票撤单标识CancelFlag代码含义说明F正常T撤单停牌标志StopFlag取值含义说明F正常T暂时停牌S长期停牌委托状态OrderStatus取值含义说明1正报（已经写入DB，但未收到交易所确认）2已报（已经收到交易所确认，但无成交）3已报待撤（委托已经确认，撤单已经写入DB，但未收到交易所确认）4部成待撤（委托已经部分成交，撤单已经写入DB，但未收到交易所确认）5部成部撤（部成部撤）6已撤（全部撤单） 7部成（部分成交）8已成（全部成交）9废单（其中撤单错误不能算作废单）A未报（未写入DB）委托方式TradeWay代码操作渠道1电话委托2刷卡委托3热自助委托4

16、柜台委托5远程委托6ETF委托8网上交易币种CurrencyType取值含义说明0人民币1港币2美元证券状态SecurityStatus取值含义说明F新股上网定价发行I新股上网竞价发行N正常状态P国债挂牌分销Y首日上市E除权D除息A除权除息Z增发股份上市查询方向QryFlag代码含义说明0向后查询，增大的方向，正常顺序。1向前查询，减少的方向，逆序。指定交易标志RegisterFlag取值含义说明0未指定1指定3首日指定股手标志HandFlag取值含义说明0股1手客户状态ClientStatus （修改为与金证系统相同）取值含义说明*销户0正常1冻结2挂失3密码锁定4复核锁定5系统锁定6待银行

17、确认7预存管销户9待存管签约证券帐户状态SecuAccStatus取值含义说明*销户0正常1冻结2挂失3密码锁定4复核锁定5系统锁定6待银行确认7预存管销户9待存管签约资金账户状态FundAccStatus取值含义说明*销户0正常1冻结2挂失3密码锁定4复核锁定5系统锁定6待银行确认7预存管销户9待存管签约加密方式EncryptMode取值含义说明0不加密1AES加密输入账户类型InputAccType取值含义说明F资金账户C客户号S证券账户成交类型TnvrType取值含义说明0普通成交1撤单成交2废单3内部撤单4撤单废单账户类别 AccType 取值含义说明1普通账户2信用账户（融资融券）3

18、衍生品账户（个股期权）交易标识TradeID取值含义说明0正常交易1缴款2申购3增发申购4配号7配售8配售配号9跨系统转托管A设置分红方式BETF认购CETF申购D基金金额认购E行权F基金转换G质押H转债回售J基金拆分合并I创设注销K跨市场现金替代R融资融券划转X国债购回Y企债购回Z质押购回委托查询模式QryOrderMode 取值含义说明0查询全部1查询可撤委托2查询废单委托3 查询原始委托查询类型QryTradeType 取值含义说明0查询全部类型1查询ETF类型2查询LOF类型3查询盘后基金类型信用交易类型CreditFlag取值含义说明0担保品转入1担保品转出3现券还券6买入担保品7卖

19、出担保品8现金还款9配股A融券开仓B买券还券C融券平仓D现券还券平仓a融资开仓b卖券还款c融资平仓d现金还款平仓$普通交易券源标志SupplyPool取值含义说明1公用券源2专项券源合约类型ContractType取值含义说明0融资1融券2其它合约状态ContractStatus取值含义说明0未偿还1部分偿还2到期未平仓3客户自行平仓4强制平仓5未形成负债融资融券状态MarginStatus取值含义说明0正常1暂停2作废担保品状态GuaStatus取值含义说明0正常1暂停2作废合约标志ContractFlag取值含义说明0未了结合约1已了结合约公允价格启用标志FairFlag取值含义说明0不启

20、用1启用个股期权合约类型OptContractType取值含义说明C认购P认沽个股期权开平仓方向OptOpenClose取值含义说明0开仓1平仓个股期权备兑标志OptCoverFlag取值含义说明0非备兑1备兑个股期权持仓方向OptPosSide取值含义说明0权利仓1义务仓2备兑义务仓个股期权多空方向OptLSFlag取值含义说明0多头1空头个股期权持仓状态OptPosStatus取值含义说明N申报未成交0初始开仓1部分平仓2全部平仓3部分行权4全部行权个股期权标的证券状态OptTargetStkStatus取值含义说明0正常1无效个股期权仓位限制属性OptPosLmtType取值含义说明0单

21、账户个人投机限仓1单账户个人备兑开仓或买PUT限仓2单账户一般机构限仓3单账户自营账户限仓4单账户做市商限仓5会员经纪商限仓6会员自营商限仓个股期权合约状态OptCntrtStatus取值含义说明A当日新挂牌合约E存续合约D当日摘牌合约个股期权开仓限制标志OptOpenLmtFlag取值含义说明0可开仓1限制卖出开仓、买入开仓，不包括备兑开仓个股期权到期临近标志OptExpireFlag取值含义说明0未到期1临近到期个股期权调整标志OptAdjustFlag取值含义说明0近期未做调整1最近10个交易日内合约发生过调整个股期权限仓模式OptPosLmtMode取值含义说明0总持仓模式1普通持仓模

22、式二、通信协议所有数据报文定义为一串字符集，字符串之间以ASCII 0x01（表述为）分隔，每个数据报最后也以结束。由外围系统发送给OES系统的报文为请求包，由OES系统发送给外围系统的报文为应答包。应答包的功能号等于请求包的功能号+1000。心跳包每15秒发送一次，功能号为8或1008。由外围系统发送给OES系统的心跳报文为请求包格式，由OES系统发送给外围系统的心跳报文为应答包格式。对于心跳包，无论请求或应答，对方都可以不用给出应答。请求包定义请求包由请求包头和请求包体两部分组成。 请求包头结构（包头中各域顺序固定，各域之间也是使用分隔符0x01分开）：顺序号域名数据类型及长度说明1版本号

23、C10当前协议版本号，取值为 “SSCCRBS1.0”，固定长度为10。2包头长度N4请求包头的字节长度。固定长度4个字节，不足前面补03包体长度N10请求包体的长度。固定长度10个字节（32位整形转换为字符串所能表达的长度），不足前面补04校验码C8对整个请求报文算校验码。固定长度8个字节，采用深证通校验码算法（sztsafesock.dll提供算法），并转变成16进制的大写字母保存在此处。5券商编码BrokerIDdtBrokerID。长度032个字节。6客户号dtClientID登录后送。长度032个字节。7操作站点dtStationIP地址/电话。长度0256个字节。8营业部代码dtB

24、ranchID客户所属营业部，登录后送，登录前也可送，可提高登录性能。长度032个字节。9委托方式C1见数据字典TradeWay项。长度1个字节。10会话序号C24登录后送（登录时由本系统生成）。长度0或24个字节。11请求字段数目N10长度110个字节。12请求记录数目N10长度110个字节。13用户数据字段1C102301023个字节。由外围系统自己填写需要的数据，在应答包中原样返回。14请求包序列号C16长度116个字节。15功能号N4接口功能编码。长度14个字节。请求数据包体 = 列名1列名2.列名n数据1数据2.数据n.数据1数据2.数据n应答包定义应答包由应答包头和应答包体两部分组

25、成。应答包头结构（包头中各域顺序固定，各域之间也是使用分隔符0x01分开）：顺序号域名数据类型及长度说明1版本号C10当前协议版本号，取值为 “SSCCRBS1.0” ，固定长度为10。2包头长度N4应答包头的字节长度。固定长度4个字节，不足前面补03包体长度N10 应答包体的字节长度。固定长度10个字节（32位整形转换为字符串所能表达的长度），不足前面补04CRC校验码C8对整个请求报文作CRC校验。固定长度8个字节，采用CRC32算法，并转变成16进制的大写字母保存在此处。5返回码dtErrNo“0”表示正常（即错误码），非0时表示出错。长度111个字节（可能为负值）。6返回信息dtInfo错误信息描述。长度01023个字节。7后续包标示C10：无后续包；1：有后续包8应答字段数N10长度1