计量经济学教学大纲.docx

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计量经济学教学大纲

《中级计量经济学》教学大纲

（Econometrics）

一、编写说明

学分：

2学分；总课时：

36学时，课内外学时比至少应达到1：

2；课程性质：

经济类学科各专业学位课、必修课，其他专业研究生的选修课。

先修课程：

《微积分》、《线性代数》、《概率论与数理统计》、《西方经济学》、《计算机基础》。

课程简介：

本课程以中级计量经济学为主，适当吸收高级水平的内容；以经典线性模型为主，适当介绍一些适用的扩展模型。

全书形成具有实用性、继承性和前瞻性特色的内容体系。

本课程较为系统地介绍计量经济学的基本理论、方法、最新进展以及计量经济学软件EViews。

全书共分9章，第1章阐述回归分析的基本内容及应用问题，这是整个计量经济学的基础；第2章至第5章介绍异方差性、自相关性、多重共线性、虚拟变量、模型设定误差、变量观测误差以及随机解释变量等计量经济问题及其解决方法，这是本书的主要内容；第6章和第8章阐述滞后变量模型和联立方程模型，这是本课程的重点内容之一，第7章重点阐述时间序列分析，主要涉及ADF检验、Johansen协整检验、Granger因果关系检验、ARIMA模型、向量自回归模型（VAR）、协整理论与向量误差修正模型（VEC），这部分内容是当代计量经济学研究的热点问题；第9章介绍面板数据模型及其应用，这是计量经济学研究的最新近展。

第7章和第9章是本书重点内容。

本书特别强调应用EViews解决实际经济问题，具有很强的可操作性。

（一）本课程的教学目的和要求

本课程是中级计量经济学的系统讲授。

要求学生通过本课程的学习，系统掌握各类计量经济模型的设定、估计与检验方法，能够熟练运用Eviews（或某一相关软件）建模；并且能够追踪有关专业领域计量经济模型方法的新发展，尝试运用计量经济分析方法进行课题研究。

（二）大纲的教学体系

1．课程内容与学时分配。

本课程36学时，每周2学时。

各章内容与学时分配如下：

第1章多元线性回归模型（5学时）；第2章异方差性（3学时）；第3章自相关性（3学时）；第4章多重共线性（3学时）；第5章单方程回归模型的几个专门问题（5学时）；第6章滞后变量模型（4学时）；第7章时间序列分析（6学时）；第8章联立方程模型（5学时）；第9章面板数据模型（2学时）

2．本课程教学方法。

计量经济学是实践性很强的课程，为经济学研究提供坚实的基础和系统的分析工具，与宏观经济学、微观经济学并列为经济学专业基础课。

为了达到学以致用的目的，本课程主要采用课堂讲授、计算软件操作和专题文献研读相结合，案例分析、课堂研讨论与课外学习相结合，教师主讲与学生自讲相结合的教学方法。

二、教学大纲内容

第1章多元线性回归模型

1.1多元线性回归模型的估计

1.1.1多元线性回归模型及其矩阵表示

1.1.2多元线性回归模型的基本假定

1.1.3多元线性回归模型的估计

1.1.4随机误差项方差的估计

1.1.5中心化和标准化回归方程

1.1.6极大似然估计法

1.2多元线性回归模型的检验

1.2.1拟合优度检验

1.2.2赤池信息准则和施瓦兹准则

1.2.3偏相关系数

1.2.4回归模型的总体显著性检验：

F检验

1.2.5回归参数的显著性检验：

t检验

1.2.6参数置信区间

1.3多元线性回归模型的预测

1.3.1点预测

1.3.2区间预测

1.4非线性回归模型

1.4.1可线性化模型

1.4.2非线性化模型的处理方法

1.4.3回归模型的比较

1.5受约束回归模型

1.5.1模型参数的线性约束：

Wald检验

1.5.2解释变量的选择

1.5.3参数的稳定性检验：

Chow检验

1.5.4参数带约束条件的最小二乘估计

1.6案例分析

1.6.1案例1：

中国经济增长影响因素分析

1.6.2案例2：

CES生产函数的参数估计

第2章异方差性

2.1异方差性的含义与产生的原因

2.1.1异方差性的定义

2.1.2异方差性产生的原因

2.2异方差性的影响

2.2.1对模型参数估计值无偏性的影响

2.2.2对模型参数估计值有效性的影响

2.2.3对模型参数估计值显著性检验的影响

2.2.4对模型估计式应用的影响

2.3异方差性的检验

2.3.1图示检验法

2.3.2戈德菲尔德——匡特检验

2.3.3怀特检验

2.3.4戈里瑟检验和帕克检验

2.3.5ARCH检验

2.4异方差性的解决方法

2.4.1模型变换法

2.4.2加权最小二乘法

2.4.3模型的对数变换

2.4.4广义最小二乘法

2.5案例分析：

中国农村居民消费函数

第3章自相关性

3.1自相关性及其产生的原因

3.1.1什么是自相关性

3.1.2自相关性产生的原因

3.2自相关性的影响

3.2.1模型参数估计值不具有最优性

3.2.2低估随机误差项的方差

3.2.3模型的统计检验失效

3.2.4区间估计和预测区间的精度降低

3.3自相关性的检验

3.3.1图示法

3.3.2德宾一沃森检验

3.3.3回归检验法

3.3.4高阶自相关性检验

3.4自相关性的解决方法

3.4.1广义差分法

3.4.2自相关系数的估计方法

3.4.3广义差分法的EViews软件实现过程

3.4.4广义最小二乘法与广义差分法的关系

3.5案例分析：

中国商品进口模型

第4章多重共线性

4.1多重共线性及其产生的原因

4.1.1多重共线性的定义

4.1.2多重共线性产生的原因

4.2多重共线性的影响

4.2.1完全共线性下参数估计量不存在

4.2.2近似共线性造成的影响

4.3多重共线性的检验

4.3.1相关系数检验法

4.3.2法勒—格劳伯检验

4.3.3方差膨胀因子检验

4.3.4特征值检验

4.3.5根据回归结果判断

4.4多重共线性的解决方法

4.4.1保留重要的解释变量，去掉可替代的解释变量

4.4.2利用先验信息改变参数的约束形式

4.4.3变换模型的形式

4.4.4综合使用时序数据与截面数据

4.4.5逐步回归法

4.4.6增加样本容量

4.4.7主成分回归

4.5案例分析：

我国旅游市场收入函数

第5章单方程回归模型的几个专门问题

5.1虚拟变量

5.1.1虚拟变量的概念及作用

5.1.2虚拟变量的设置

5.1.3虚拟变量的特殊应用

5.2模型的设定误差

5.2.1判断计量经济模型优劣的基本准则

5.2.2模型设定误差的类型

5.3.3模型设定误差的影响

5.3.4模型设定误差的检验

5.3模型变量的观测误差

7.3.1变量观测误差的影响

7.3.2变量观测误差的检验

5.4随机解释变量

5.4.1估计量的渐近统计性质

5.4.2随机解释变量的概念与来源

5.4.3随机解释变量的影响

5.4.4随机解释变量的修正方法：

工具变量法

5.4.5案例分析

第6章滞后变量模型

6.1滞后变量模型的基本概念

6.1.1滞后现象与产生滞后现象的原因

6.1.2滞后变量与滞后变量模型

6.1.3滞后变量模型的作用

6.2有限分布滞后模型

6.2.1有限分布滞后模型估计的困难

6.2.2有限分布滞后模型的估计方法

6.3几何分布滞后模型

6.3.1几何分布滞后模型——Koyck模型

6.3.2以经济理论为基础的几何分布滞后模型

6.4自回归模型的估计

6.4.1自回归模型估计中的问题

6.4.2自相关检验

6.4.3自回归模型的估计

6.5案例分析

第7章时间序列分析

7.1时间序列的基本概念

7.1.1时间序列

7.1.2时间序列的数字特征

7.1.3平稳和非平稳的时间序列

7.2时间序列的平稳性检验

7.2.1利用散点图进行平稳性判断

7.2.2利用样本自相关函数进行平稳性判断

7.2.3单位根检验

7.2.4单整

7.3ARIMA模型

7.3.1自回归模型AR（p）

7.3.2移动平均模型MA（q）

7.3.3自回归移动平均模型ARMA（p,q）

7.3.3单整自回归移动平均模型ARIMA（p,d,q）

7.4协整与误差修正模型

7.4.1协整

7.4.2误差修正模型（ECM）

7.5Granger因果关系检验

7.5.1因果关系分类

7.5.2Granger因果关系检验

7.6向量自回归模型

7.6.1VAR模型的概念

7.6.2VAR模型的估计

7.6.3脉冲响应函数

7.6.4方差分析

7.7Johansen协整检验

7.7.1特征根迹检验

7.7.2最大特征根检验

7.7.3协整方程的形式

7.8向量误差修正模型（VEC）

7.9案例分析：

中国经济增长影响因素协整分析

第8章联立方程模型

8.1联立方程模型的基本概念

8.1.1联立方程模型及其特点

8.1.2联立方程模型的变量类型

8.1.3联立方程模型的类型

8.2联立方程模型的识别

8.2.1识别的概念

8.2.2识别的类型

8.2.3识别条件

8.2.4其它判别准则

8.3联立方程模型的估计

8.3.1联立方程偏误

8.3.2递回模型的估计

8.3.3恰好识别模型的估计

8.3.4过度识别模型的估计

8.3.5三阶段最小二乘法（3SLS）

8.4联立方程模型的检验

8.4.1单个结构方程的检验

8.4.2总体模型的检验

8.5案例分析

8.5.1案例1：

中国简化宏观经济模型

8.5.2案例2：

克莱因战争间模型

第9章面板数据模型

9.1面板数据模型概述

9.1.1面板数据的含义

9.1.2面板数据模型的基本类型

9.1.3面板数据模型的优点

9.2模型形式设定检验

9.3变截距模型

9.3.1固定影响变截距模型

9.3.2随机影响变截距模型

9.3.3随机效应模型的检验

9.4变系数模型

9.4.1固定影响变系数模型

9.4.2随机影响变系数模型

9.5案例分析：

中国城镇居民消费函数paneldata模型

附录统计分布表

参考文献

三、考核方式及成绩评定标准

考核方式：

（一）专题作业：

（1）各章节的作业题。

针对重点和难点问题完成必要的书面作业；结合第1-9章的各种模型研读文献并进行课堂讨论；

（2）针对重点内容设计上机操作，约8次，要求熟练运用计量软件进行各种模型的估计与检验，写出上机分析报告。

（二）学期论文。

本课程学习结束之时，要求学生结合自己的专业，运用计量方法完成一篇学期论文。

论文要求：

（1）字数在4500字以上；

（2）选题具有理论意义和现实意义、层次分明、结构严谨、观点新颖、资料翔实、方法得当、重点突出、结论准确。

（3）引文、注释规范，附5篇以上主要参考文献；（4）用A4纸打印。

针对重点内容设计上机操作，约8次，要求熟练运用计量软件进行各种模型的估计与检验

成绩评定标准：

平时成绩与学期论文成绩分别占总成绩的20%和80%；成绩评定为百分制。

四、教材及主要参考书

（一）教材

[1]孙敬水.中级计量经济学.上海：

上海财经大学出版社，2008.

（二）主要参考书目

[1]高铁梅.计量经济分析方法与建模：

EViews应用与实例.北京：

清华大学出版社，2006.

[2]贺铿.经济计量学教程.北京：

中国统计出版社，2001.

[3]靳云汇，金赛男.高级计量经济学（上册）.北京：

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