日内高频交易.docx
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日内高频交易
日内高频交易
1、灵活的程序化开发平台
一直以来高频程序化交易者因受制于原有程序化平台的限制，都是根据自己的思路，花重金找软件公司、开发团队打造属于自己的程序化软件。
随着市场的变化又需要不断的对思路作出适当的调整，此时又要找开发人员重新开发，无法做到自己随改随用，费时、费力，又缺乏私密性。
文华的日内高频程序化解决了找软件公司定制的开发周期长，维护、修改不方便等问题。
日内高频投资者可以通过使用封装好的函数代替开发人员自己随时在该平台上根据实际行情走势调整自己的交易思路，对高频程序化模型进行设计、开发、修改、测算，并且还可以使用系统中超长的高频历史数据进行回放以便总结、优化交易思想，模型调整完毕后在该平台上直接完成下单交易。
日内高频程序化是使用文华的“麦语言”实现的。
麦语言为使用者提供了46个“日内高频专用函数”，从买卖五档委托价格及挂单量到盘口大单的设定与提取，以及专门为量能周期设计的K线形成时间和形成笔数等，包含了图表上所看到的每一项数据，随时调用。
配合丰富的金融统计函数同样可以支持逻辑复杂的金融应用。
“麦语言”的函数库是经常更新的，根据客户的新要求随时添加新函数，来支持编程者的交易新思想和新应用。
2、日内高频函数引用说明
L2_BID1
取秒周期末买1价（K线图）或该笔TICK时刻的买1价（Tick图）。
用法：
L2_BID1K线图时返回当前秒周期最后时刻的买1价。
TICK图时返回该笔TICK时刻的买1价。
L2_BID2
取秒周期末买2价（K线图）或该笔TICK时刻的买2价（Tick图）。
用法：
L2_BID2K线图时返回当前秒周期最后时刻的买2价。
TICK图时返回该笔TICK时刻的买2价。
L2_BID3
取秒周期末买3价（K线图）或该笔TICK时刻的买3价（Tick图）。
用法：
L2_BID3K线图时返回当前秒周期最后时刻的买3价。
TICK图时返回该笔TICK时刻的买3价。
L2_BID4
取秒周期末买4价（K线图）或该笔TICK时刻的买4价（Tick图）。
用法：
L2_BID4K线图时返回当前秒周期最后时刻的买4价。
TICK图时返回该笔TICK时刻的买4价。
L2_BID5
取秒周期末买5价（K线图）或该笔TICK时刻的买5价（Tick图）。
用法：
L2_BID5K线图时返回当前秒周期最后时刻的买5价。
TICK图时返回该笔TICK时刻的买5价。
L2_ASK1
取秒周期末卖1价（K线图）或该笔TICK时刻的卖1价（Tick图）。
用法：
L2_ASK1K线图时返回当前秒周期最后时刻的卖1价。
TICK图时返回该笔TICK时刻的卖1价。
L2_ASK2
取秒周期末卖2价（K线图）或该笔TICK时刻的卖2价（Tick图）。
用法：
L2_ASK2K线图时返回当前秒周期最后时刻的卖2价。
TICK图时返回该笔TICK时刻的卖2价。
L2_ASK3
取秒周期末卖3价（K线图）或该笔TICK时刻的卖3价（Tick图）。
用法：
L2_ASK3K线图时返回当前秒周期最后时刻的卖3价。
TICK图时返回该笔TICK时刻的卖3价。
L2_ASK4
取秒周期末卖4价（K线图）或该笔TICK时刻的卖4价（Tick图）。
用法：
L2_ASK4K线图时返回当前秒周期最后时刻的卖4价。
TICK图时返回该笔TICK时刻的卖4价。
L2_ASK5
取秒周期末卖5价（K线图）或该笔TICK时刻的卖5价（Tick图）。
用法：
L2_ASK5K线图时返回当前秒周期最后时刻的卖5价。
TICK图时返回该笔TICK时刻的卖5价。
L2_BIDVOL1
取秒周期末买1量（K线图）或该笔TICK时刻的买1量（Tick图）。
用法：
L2_BID1K线图时返回当前秒周期最后时刻的买1量。
TICK图时返回该笔TICK时刻的买1量。
L2_BIDVOL2
取秒周期末买2量（K线图）或该笔TICK时刻的买2量（Tick图）。
用法：
L2_BID2K线图时返回当前秒周期最后时刻的买2量。
TICK图时返回该笔TICK时刻的买2量。
L2_BIDVOL3
取秒周期末买3量（K线图）或该笔TICK时刻的买3量（Tick图）。
用法：
L2_BID3K线图时返回当前秒周期最后时刻的买3量。
TICK图时返回该笔TICK时刻的买3量。
L2_BIDVOL4
取秒周期末买4量（K线图）或该笔TICK时刻的买4量（Tick图）。
用法：
L2_BID4K线图时返回当前秒周期最后时刻的买4量。
TICK图时返回该笔TICK时刻的买4量。
L2_BIDVOL5
取秒周期末买5量（K线图）或该笔TICK时刻的买5量（Tick图）。
用法：
L2_BID5K线图时返回当前秒周期最后时刻的买5量。
TICK图时返回该笔TICK时刻的买5量。
L2_ASKVOL1
取秒周期末卖1量（K线图）或该笔TICK时刻的卖1量（Tick图）。
用法：
L2_ASK1K线图时返回当前秒周期最后时刻的卖1量。
TICK图时返回该笔TICK时刻的卖1量。
L2_ASKVOL2
取秒周期末卖2量（K线图）或该笔TICK时刻的卖2量（Tick图）。
用法：
L2_ASK2K线图时返回当前秒周期最后时刻的卖2量。
TICK图时返回该笔TICK时刻的卖2量。
L2_ASKVOL3
取秒周期末卖3量（K线图）或该笔TICK时刻的卖3量（Tick图）。
用法：
L2_ASK3K线图时返回当前秒周期最后时刻的卖3量。
TICK图时返回该笔TICK时刻的卖3量。
L2_ASKVOL4
取秒周期末卖4量（K线图）或该笔TICK时刻的卖4量（Tick图）。
用法：
L2_ASK4K线图时返回当前秒周期最后时刻的卖4量。
TICK图时返回该笔TICK时刻的卖4量。
L2_ASKVOL5
取秒周期末卖5量（K线图）或该笔TICK时刻的卖5量（Tick图）。
用法：
L2_ASK5K线图时返回当前秒周期最后时刻的卖5量。
TICK图时返回该笔TICK时刻的卖5量。
L2_PRICE
取Tick图中该笔TICK的成交价。
用法：
L2_PRICE返回TICK图中该笔TICK的成交价。
L2_VOLUME
取TICK图中该笔TICK的成交量。
用法：
L2_VOLUME返回TICK图中该笔TICK的成交量。
ASKBIGVOLPRICE
TICK图中该笔Tick盘口中空头满足大单条件的与最新价的最近价格。
用法：
ASKBIGVOLPRICE返回TICK图中该笔Tick盘口满足大单条件的与最新价的最近价格,注模型中需调用一次CALVOLPRICELIST函数
BIDBIGVOLPRICE
TICK图中该笔Tick盘口中多头满足大单条件的与最新价的最近价格。
用法：
BIDBIGVOLPRICE返回TICK图中该笔Tick盘口满足大单条件的与最新价的最近价格,注模型中需调用一次CALVOLPRICELIST函数
CALVOLPRICELIST
TICK图中初始化盘口大单价格表,主要在BIDBIGVOLPRICE与ASKBIGVOLPRICE前使用，提供初始化。
用法：
CALVOLPRICELIST
L2_SETBIGVOL
设置大单成交手数阈值
用法：
L2_SETBIGVOL（nVol）成交手数大于nVol的为大单，
例：
L2_SETBIGVOL（10）;//大于10手的是大单
L2_BKBIGCOUNT;//查看买开的大单成交次数;
L2_BIDVOL
取秒周期主动买的成交量。
用法：
L2_BIDVOL返回当前秒周期主动买的成交量
L2_ASKVOL
取秒周期主动卖的成交量。
用法：
L2_ASKVOL返回当前秒周期主动卖的成交量
L2_BIDBIGCOUNT
取秒周期主动买的大单成交次数。
用法：
L2_BIDBIGCOUNT返回当前秒周期主动买的大单成交次数
L2_ASKBIGCOUNT
取秒周期主动卖的大单成交次数。
用法：
L2_ASKBIGCOUNT返回当前秒周期主动卖的大单成交次数
L2_BIDBIGTOTVOL
取秒周期主动买的大单成交量。
用法：
L2_BIDBIGTOTVOL返回当前秒周期主动买的大单成交量
L2_ASKBIGTOTVOL
取秒周期主动卖的大单成交量。
用法：
L2_ASKBIGTOTVOL返回当前秒周期主动卖的大单成交量
L2_BKVOL
取秒周期买开的成交量。
用法：
L2_BKVOL返回当前秒周期买开的成交量
L2_SKVOL
取秒周期卖开的成交量。
用法：
L2_SKVOL返回当前秒周期卖开的成交量
L2_BPVOL
取秒周期买平的成交量。
用法：
L2_BPVOL返回当前秒周期买平的成交量
L2_SPVOL
取秒周期卖平的成交量。
用法：
L2_SPVOL返回当前秒周期卖平的成交量
L2_BKBIGCOUNT
取秒周期买开的大单成交次数。
用法：
L2_BKBIGCOUNT返回当前秒周期买开的大单成交次数
L2_SKBIGCOUNT
取秒周期卖开的大单成交次数。
用法：
L2_SKBIGCOUNT返回当前秒周期卖开的大单成交次数
L2_BPBIGCOUNT
取秒周期买平的大单成交次数。
用法：
L2_BPBIGCOUNT返回当前秒周期买平的大单成交次数
L2_SPBIGCOUNT
取秒周期卖平的大单成交次数。
用法：
L2_SPBIGCOUNT返回当前秒周期卖平的大单成交次数
L2_BKBIGTOTVOL
取秒周期买开的大单成交量。
用法：
L2_BKBIGTOTVOL返回当前秒周期买开的大单成交量
L2_SKBIGTOTVOL
取秒周期卖开的大单成交量。
用法：
L2_SKBIGTOTVOL返回当前秒周期卖开的大单成交量
L2_BPBIGTOTVOL
取秒周期买平的大单成交量。
用法：
L2_BPBIGTOTVOL返回当前秒周期买平的大单成交量
L2_SPBIGTOTVOL
取秒周期卖平的大单成交量。
用法：
L2_SPBIGTOTVOL返回当前秒周期卖平的大单成交量
3、多种高频分析图表
一般找软件公司开发日内高频模型的投资者无法很好的把数据转化为图形，而文华的日内高频程序化平台提供TICK、秒周期及量能周期三个分析周期，支持投资者进行更多的分析。
TICK图表：
秒周期图表：
提供1、3、5、10、15、20、30及60秒周期图表；
量能周期图表：
以成交量容量作为K线的划分依据，更专注于交易中的量价配合；
策略模型编辑窗口点击“插入”——“插入函数”，可以了解到所有函数内容。
4、全面的模型测算手段
文华的日内高频程序化平台提供了完善的模型测试机制。
包括详细的测试报告、多维的模型评估以及逐笔回放测试。
用户可以在电脑的仿真交易环境下，去测试、改进策略模型，这样交易思想就可以快速成熟了，不再需要动辄几个月甚至几年的实盘验证了。
利用电脑的历史数据存储能力，能节省时间，节省金钱。
详细的测试报告：
多维的模型评估：
逐笔回放测试：
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