中南民族大学 证券投资实验报告.docx

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中南民族大学证券投资实验报告

中南民族大学管理学院

学生实验报告

课程名称：

证券投资技术分析

姓名：

XXX

学号：

年级：

专业：

指导教师：

老师

实验地点：

学年至学年度 第 一 学期

实验一分时图分析

实验二

实验三

实验四

实验五

实验六

实验七

实验八

实验九

K 线分析

切线分析

形态分析

指标分析

综合分析

- 1 -

实验

（一）分时图分析

实验时间：

同组人员：

实验目的

了解和熟悉常用技术分析软件的操作，掌握大盘指数和个股分时走势

图，分析分时图是证券即使是分析的基础 ,了解并理解分时图的意义和含

义。

掌握分时分析方法 , 看懂每一种分时形态和成交量都表达庄家操控的

含义，更好运用分时图进行分析。

实验内容

选择股票阳煤化工（600691）对 2013-12-12 数据进行如下分析：

1.对开盘的分析

2.对曲线的分析

3.对尾盘的分析

4.对其他信息的分析

5.结合其他因素分析

实验步骤

1. 对开盘的分析

低开：

当日开盘价为 7.59，昨日收盘价为 7.44，属于“低开”。

高开：

当日开盘价为 7.21，昨日收盘价为 7.26，属于“高开”。

平开：

当日开盘价为 7.59，昨日收盘价为 7.59，属于“平开”。

- 2 -

2. 对曲线的分析

（1）指数分时图

分析 2013-12-11 上证指数（999999）可知，指数下跌 0.06%，红线在

蓝线之上，则小盘股的跌幅比大盘股的跌幅更小；

（2）个股分时图

选择阳煤化工（600691）对 2013-12-12 数据分析：

开盘价为 7.22，收

盘价为 7.19，最高 7.28，最低 7.15，股价跌幅 0.69%，换手率为 0.83%。

- 3 -

3.对尾盘的分析

如上图中，最后 30 分钟价格波动不大，尾盘走淡，量有所提升，短线

应考虑出货，以回避次日可能的低开；

4.对其他信息的分析

（1）指数分时图

包括涨家数、跌家数；总成交额、总成

交量；

其中涨家数为 479，跌家数位 451，总体

震荡幅度较小。

（2）个股分时图

个股分时图右边的重要信息有：

委差、委比；外盘、内盘；量比。

对于

阳煤化工（600691）2013-12-12 当天数据如图：

当天委比为负值并且数字为 -38.25%，

说明市场抛盘较强。

“ 内盘 ”大于 “ 外盘 ”，市场中卖盘汹

涌。

- 4 -

5.结合其他因素分析

综合指标数据，可以看出，今日股价下跌，同时交易量下跌，总体趋势仍

然为下降趋势，分时图与日 K 线走势相互配合，当前走势将继续维持。

实验结果分析

2013-12-12 阳煤化工（600691）当天收盘价为为 7.19，股价跌幅 0.69%，

当日低开低走，当日委差为负，明天可能继续低开走低，大盘稍有回落。

通过实验，学会分析，对分时量能和波动规律有一定的掌握 , 掌握分时图

中股价运行和成交量的表现方式。

指导教师评阅

1、实验态度：

不认真（），较认真（），认真（）

2、实验目的：

不明确（），较明确（），明确（）

3、实验内容：

不完整（），较完整（），完整（）

4、实验步骤：

混乱（），较清晰（），清晰（）

5、实验结果：

错误（），基本正确（），正确（）

6、实验结果分析：

无（），不充分（），较充分（），充分（）

7、其它补充：

总评成绩：

评阅教师（签字）：

评阅时间：

- 5 -

实验

（二）K 线分析

实验时间：

2013-12-12同组人员：

实验目的

了解各种 K 线形态，如吊线、孕线、秃线等典型K 线形态，并清楚各种 K

线形态带来的走势情况，依据 K 线形态对股价未来走势做出判断。

实验内容

选择股票阳煤化工（600691）对 2013-12-12 数据进行如下分析：

在实验报告中可从以下方面进行分析：

1.对最后一根 K 线分析

2.对若干 K 线组合分析

3.结合其他因素的分析

实验步骤

1.对最后一根 K 线分析

当天开盘价 7.22，收盘价 7.19，最高

价 7.28，最低价 7.15，收盘价低于开

盘价，属于阴线。

阴线实体较短，价

格波动较小；

2.对若干 K 线组合分析

（1）对最后两三根 K 线组合进行分析

2013-12-12 日收盘后，最后三

根 K 线组合可以看出，近三日价

格总体波动较小，前一日下影线

较长，有利于买方支撑，不利于

价格下跌；

- 6 -

（2）分析该图中出现的典型 K 线

星线（十字形）

孕线

2013-06-06

吊线

包线

塔线（倒 T 字形）

秃线

3.结合其他因素的分析

价跌量增，价格将继续下跌；

实验结果分析

K 线形态附近伴随着一定规律的上涨下跌变化，同时结合其它因素能更

准确清楚的判断未来走势。

 K 线分析只能作为短期走势的判断标准。

指导教师评阅

1、实验态度：

不认真（），较认真（），认真（）

2、实验目的：

不明确（），较明确（），明确（）

3、实验内容：

不完整（），较完整（），完整（）

4、实验步骤：

混乱（），较清晰（），清晰（）

5、实验结果：

错误（），基本正确（），正确（）

6、实验结果分析：

无（），不充分（），较充分（），充分（）

7、其它补充：

总评成绩：

评阅教师（签字）：

评阅时间：

8

实验（三）切线分析

实验时间：

2013-12-19同组人员：

实验目的

学习对趋势的认识，应用有关支撑压力的分析方法，提高识别大势

是继续维持原方向还是掉头反向的能力。

从趋势中判断股票后期走势，

熟练掌握切线理论，更好的运用趋势线进行分析。

实验内容

⏹ 首先，软件界面切换到历史 K 线图（灵活选择日 K 线、周日 K 线、

60 分钟日 K 线等时间周期） ；

⏹ 其次，利用软件 （“查看”－“画线工具 ”）绘制几种常见的切线 （趋势

线、轨道线、百分比线与黄金分割线 ）；

⏹ 然后，把画好了切线的图形粘贴到实验报告文档中并进行分析 （先

说明图中的切线是选择哪几个价格点绘制的，再对该切线的作用

进行研判）。

实验步骤

⏹ 趋势线

⏹ 下降趋势线：

连接价格波动两个高点的直线

9

⏹ 上升趋势线：

连接价格波动两个低点的直线

⏹ 修正与调整

10

1. 轨道线

（1） 绘制

2. 

（2）研判

①具有支撑压力线的特性和作用， “限制”价格变动的范围；

②若被有效突破，预警趋势可能发生变化。

3. 百分比线与黄金分割线

百分比线与黄金分割线都是用于预测下跌趋势中的反弹高度，或是上

升趋势中的回调幅度的分析方法。

11

所画出的每一条线都可能是支撑线或压力线，被有效突破后支撑压力的

性质会相互转变。

实验结果分析

支撑压力的判断是进行投资决策的依据，支撑线或压力线会阻止价格

沿着原来的方向继续运动，若被有效突破，预警趋势可能发生变化。

趋势线对价格的波动起到一定得约束作用，对趋势线的突破是价格下

一步的走势将要改变波动方向的信号。

指导教师评阅

1、实验态度：

不认真（），较认真（），认真（）

2、实验目的：

不明确（），较明确（），明确（）

3、实验内容：

不完整（），较完整（），完整（）

4、实验步骤：

混乱（），较清晰（），清晰（）

5、实验结果：

错误（），基本正确（），正确（）

6、实验结果分析：

无（），不充分（），较充分（），充分（）

7、其它补充：

总评成绩：

评阅教师（签字）：

评阅时间：

12

实验（四）形态分析

实验时间：

2013-12-19同组人员：

实验目的

学习使用技术分析 K 线中的各种组合形态，掌握形态特点以及学会预测

价值，学会用 K 线组合把握入市机会，从价格的移动规律中掌握买卖时

机。

实验内容

⏹ 第 1 步：

软件界面切换到历史 K 线图（灵活选择日 K 线、周日 K

线、60 分钟日 K 线等时间周期）；

⏹ 第 2 步：

辨认图中出现的常见形态 （头肩顶与底、双重顶与底、 V

形与倒转 V 形、三角形、矩形），并画一个“矩形框”或相关的趋势

线（“查看”－“画线工具”）标示出来；

⏹ 第 3 步：

把图形粘贴到实验报告文档中并进行分析 （先说明图中的

形态是哪个时间段的，再对该形态进行研判 ）。

实验步骤

（一）常见的反转形态

1.头肩顶与底

13

头肩底

2.双重顶与底

14

双重底

3.V 形与倒转 V 形

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价格迅速地到顶或底部，又快速地反转。

（二）常见的持续形态

1.三角形

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2.矩形

矩形被突破后，价格将继续原来的趋势，有效突破趋势线时是最佳的买

入时机。

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实验结果分析

一、常见的反转形态有头肩顶与底、双重顶与底、 V 形等。

反转形态的基本特征：

1）事先确实存在明确的上涨或下跌趋势；2）重要趋

势线的突破是形态突破的依据；3）形态形成的时间越长，规模越大，则反

转后带来的市场波动也就越大；4）成交量放大是价格向上突破的重要参考

依据；5）顶部形态比底部形态形成的时间更短，易变性也更强。

二、常见的持续形态有：

三角形、矩形等。

持续形态的基本特征 1）持续形态仅仅是当前趋势的休整，形态突破之后

会延续当前的趋势方向；2）持续形态形成时间较短；3）持续形态形成期间

的成交量一般是逐渐缩减的，形态突破后有所增加 （尤其是向上突破）。

指导教师评阅

1、实验态度：

不认真（），较认真（），认真（）

2、实验目的：

不明确（），较明确（），明确（）

3、实验内容：

不完整（），较完整（），完整（）

4、实验步骤：

混乱（），较清晰（），清晰（）

5、实验结果：

错误（），基本正确（），正确（）

6、实验结果分析：

无（），不充分（），较充分（），充分（）

7、其它补充：

总评成绩：

评阅教师（签字）：

评阅时间：

18

实验（五）指标分析

实验时间：

2013-12-26同组人员：

实验目的

学会使用技术指标如移动平均线 MA、指数平滑异同移动平均线 MACD、

随机指标 KDJ、布林线 BOLL 等分析股票的 K 线图，了解各种技术指标

的含义及提供的信息含义。

实验内容

1、选择一只股票，切换到历史 K 线图（灵活选择日 K 线、周日 K 线、60

分钟日 K 线等时间周期）；

2、分别调用几种常见的技术指标 （MA、 MACD、 KDJ、 BOLL），把

图形粘贴到实验报告文档中并进行分析。

实验步骤

（一） 移动平均线 MA

（1）两条移动平均线

黄金交叉：

短期 MA 由下往上穿越较长期 MA，为买入信号；

死亡交叉：

短期 MA 由上往下穿越较长期 MA，为卖出信号

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⏹ 三条移动平均线

⏹ 空头排列：

在下降趋势中，多条移动平均线从上到下按照长、中、

短期的次序排列。

二、平滑异同移动平均线 MACD

DIF 线或 DEA 线往下穿越 0 轴：

死叉

DIF 线往上穿越 DEA 线：

金叉

20

上图在 2013 年 11 月 14 出现 DIF 往上穿越 DEA 线，在较低位置形成

黄金交叉。

（2） 背离

顶背离：

由上图可以看出，价格走势后一波高于前一波一波，而 MACD

指标曲线却一波低于一波，逐步走低，形成顶背离形态，价格将会出现

反转。

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（三）随机指标 KDJ

K 值线往下穿越 D 值线,形成死叉。

（四）布林线 BOLL

上图可以看出 BOLL 由窄变宽，并且价格越过上界并涨幅不大时，短线

应该买入；

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实验结果分析

技术分析方法可以提高价格趋势的准确度，但是纯粹靠指标分析有时

具有很大的延后性，同时技术指标没人设置的时间值不一样，具有很大

的个人习惯因素，不能只依靠一种技术指标进行分析，而是多个技术指

标结合分析，加强多个指标的准确性。

指导教师评阅

1、实验态度：

不认真（），较认真（），认真（）

2、实验目的：

不明确（），较明确（），明确（）

3、实验内容：

不完整（），较完整（），完整（）

4、实验步骤：

混乱（），较清晰（），清晰（）

5、实验结果：

错误（），基本正确（），正确（）

6、实验结果分析：

无（），不充分（），较充分（），充分（）

7、其它补充：

总评成绩：

评阅教师（签字）：

评阅时间：

23

实验（六）综合分析

实验时间：

2013-12-26同组人员：

实验目的

学会综合运用分时图、K 线、切线、形态、技术指标等方法对大盘或

个股进行技术分析，对个股预期走势做出判断，综合运用所学知识。

实验内容

选择股票上港集团（600018），综合运用分时图、K 线、切线、形态、

技术指标等方法对其进行详细技术分析。

实验步骤

1.截图

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2. 分析：

截取上港集团（600018）2013 年 8 月—2013 年 12 月数据分

析，分别分析 K 线、切线以及形态理论分析，同时结合指标 MA、

MACD、KDJ、BOLL 对其进行分析。

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实验结果分析

8 月底开始上升，在 9 月形成一个小的双重顶，10 月 6 日反扑到颈线，

后期价格下降幅度接近形态高度，10 月中旬后形成一个矩形的整理形态，

一直做横向盘整运动，多空双方全力投入，各不相让，同时伴随着成交

量的下降。

结合 MA 分析有近日短周期 MA 上穿 MA60 日线，同时近期

MA60 日线下降，价格上穿 60 日线。

另外对于 MACD 中，DIF 与 MACD

处于横轴附近，同时柱状线极短， KDJ 中 K 与 D 位于 20—50 区域，K

上扬与穿过 D, 指标不明显，另外 BOLL 的通道逐渐缩小，近期价格幅

度变化不大。

所以短期该股近期小幅调整。

指导教师评阅

1、实验态度：

不认真（），较认真（），认真（）

2、实验目的：

不明确（），较明确（），明确（）

3、实验内容：

不完整（），较完整（），完整（）

4、实验步骤：

混乱（），较清晰（），清晰（）

5、实验结果：

错误（），基本正确（），正确（）

6、实验结果分析：

无（），不充分（），较充分（），充分（）

7、其它补充：

总评成绩：

评阅教师（签字）：

评阅时间：

26