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金融工程学课程教案主页

第11次课

授课章节

题目

第五章股指期货、外汇远期、利率远期与利率期货

第二节外汇远期

第三节利率远期

学时

课型

讲授□上机□实验课□习题课□讨论□其他□

教具

多媒体□模型□实物□挂图□音像□其他□

教学目的、要求：

1、要求学生了解外汇远期并掌握远期外汇协议与汇率协议的定价及运用

2、要求学生了解利率远期

教学主要内容（注明：

重点*、难点#）：

*一、外汇远期协议与外汇协议的定价

*#二、汇率协议的定价

三、利率协议的概述

四、外汇远期

作业、思考题：

1、复习理解案例5.2、案例5.3

2、完成课后习题第二题。

参考资料：

《金融工程》郑振龙陈蓉主编，高等教育出版社，第三版

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第13次课

授课章节

题目

第五章股指期货、外汇远期、利率远期与利率期货

第三节利率远期

第四节利率期货

学时

课型

讲授□上机□实验课□习题课□讨论□其他□

教具

多媒体□模型□实物□挂图□音像□其他□

教学目的、要求：

1、要求学生了解利率远期的运用。

2、要求学生初步了解利率期货的概念，以及欧洲美元期货与长期美国国债期货。

教学主要内容（注明：

重点*、难点#）：

#一、欧洲美元期货的市场运行机制

二、欧洲美元期货的定价

#三、长期美国国债期货的市场运行机制

四、长期美国国债的定价

作业、思考题：

1、复习理解案例5.4、案例5.5、案例5.6、案例5.7。

2、完成课后习题6、7、8。

参考资料：

《金融工程》郑振龙陈蓉主编，高等教育出版社，第三版

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第15次课

授课章节

题目

实践性讨论

学时

2

课型

讲授□上机□实验课□习题课□讨论□其他□

教具

多媒体□模型□实物□挂图□音像□其他□

教学目的、要求：

1、要求学生了解远期与期货的实际操作与运用。

教学主要内容（注明：

重点*、难点#）：

一、讨论期货的标准合约

*二、讨论各种期货的保证金结算

*三、讨论各种期货的实际买卖操作与盈亏情况

#四、讨论各种期货的实际价格与理论价格

作业、思考题：

1、预习第六章互换市场。

参考资料：

《金融工程》郑振龙陈蓉主编，高等教育出版社，第三版

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第17次课

授课章节

题目

第六章互换概述

第一节互换的定义和种类

第二节互换市场

学时

2

课型

讲授□上机□实验课□习题课□讨论□其他□

教具

多媒体□模型□实物□挂图□音像□其他□

教学目的、要求：

1、要求学生了解互换的定价与种类。

2、要求学生了解互换的市场运行机制。

教学主要内容（注明：

重点*、难点#）：

一、利率互换的定价

*二、利率互换的市场运行机制

三、货币互换的定价

*四、货币互换的市场运行机制

作业、思考题：

1、第六章互换市场课后作业

参考资料：

《金融工程》郑振龙陈蓉主编，高等教育出版社，第三版

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第18次课

授课章节

题目

第七章互换的定价与风险分析

第一节利率互换的定价

学时

2

课型

讲授□上机□实验课□习题课□讨论□其他□

教具

多媒体□模型□实物□挂图□音像□其他□

教学目的、要求：

1、要求学生了解利率互换定价的原理。

2、要求学生了解并掌握利率互换协议签订时和签订后的定价计算。

3、要求学生充分掌握第五章课后作业的知识点。

教学主要内容（注明：

重点*、难点#）：

*一、利率互换的定价原理

*二、复习第五章并讲评课后作业

#三、协议签订后的利率互换定价

#四、协议签订时的利率互换定价

作业、思考题：

1、复习本节内容并预习本章第二节内容。

参考资料：

《金融工程》郑振龙陈蓉主编，高等教育出版社，第三版

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第18次课

授课章节

题目

第四章远期与期货的运用

第五章股指期货、外汇期货、利率期货与利率远期

学时

2

课型

讲授□上机□实验课□习题课□讨论□其他□

教具

多媒体□模型□实物□挂图□音像□其他□

教学目的、要求：

1、要求学生复习并掌握第四第五章重点知识。

教学主要内容（注明：

重点*、难点#）：

*#一、最优套期保值比率的运用及计算

*#二、股指期货、外汇远期及期货的运用及计算

作业、思考题：

1、复习本节内容并预习第七章章第二节内容。

参考资料：

《金融工程》郑振龙陈蓉主编，高等教育出版社，第三版

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第19次课

授课章节

题目

第七章互换的定价与风险分析

第一节利率互换的定价

第二节货币互换的定价

学时

2

课型

讲授□上机□实验课□习题课□讨论□其他□

教具

多媒体□模型□实物□挂图□音像□其他□

教学目的、要求：

1、要求学生了解货币互换定价的原理。

2、要求学生了解并掌握运用债券组合与远期外汇为货币互换定价。

教学主要内容（注明：

重点*、难点#）：

*一、货币互换的定价原理

*#二、运用债券组合与远期外汇为货币互换定价

*#三、运用债券组合与远期外汇为货币互换定价

作业、思考题：

完成第七章课后作业1-3题。

参考资料：

《金融工程》郑振龙陈蓉主编，高等教育出版社，第三版

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第21次课

授课章节

题目

第八章互换的运用

第一节运用互换进行套利

学时

2

课型

讲授□上机□实验课□习题课□讨论□其他□

教具

多媒体□模型□实物□挂图□音像□其他□

教学目的、要求：

1、要求学生掌握信用套利的运用。

2、要求学生了解税收及监管套利的运用。

教学主要内容（注明：

重点*、难点#）：

*一、利率互换的信用套利

*二、货币互换的信用套利

三、税收的套利运用

四、监管套利的运用

作业、思考题：

完成第八章课后作业第一题。

参考资料：

《金融工程》郑振龙陈蓉主编，高等教育出版社，第三版

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第22次课

授课章节

题目

第八章互换的运用

第二节运用互换进行风险管理

第三节运用互换构造新产品

学时

2

课型

讲授□上机□实验课□习题课□讨论□其他□

教具

多媒体□模型□实物□挂图□音像□其他□

教学目的、要求：

1、要求学生掌握运用互换进行风险管理的方法。

2、要求学生了解运用互换构造新产品的方法。

教学主要内容（注明：

重点*、难点#）：

*一、运用利率互换进行利率风险管理

*二、运用货币互换管理外汇风险

三、运用互换构造新产品

作业、思考题：

完成第八章课后作业2、3、4题。

参考资料：

《金融工程》郑振龙陈蓉主编，高等教育出版社，第三版

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第24次课

授课章节

题目

课堂小测

学时

2

课型

讲授□上机□实验课□习题课□讨论□其他□

教具

多媒体□模型□实物□挂图□音像□其他□

教学目的、要求：

1、要求学生复习巩固前涨价内容

教学主要内容（注明：

重点*、难点#）：

一、课堂测试并讲解

作业、思考题：

预习第九章

参考资料：

《金融工程》郑振龙陈蓉主编，高等教育出版社，第三版

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第1次课

授课章节

题目

第一章金融工程概述

第一节什么是金融工程

第二节金融工程的发展历史与背景

学时

2

课型

讲授□上机□实验课□习题课□讨论□其他□

教具

多媒体□模型□实物□挂图□音像□其他□

教学目的、要求：

1、要求学生掌握金融工程的概念。

2、要求学生了解金融工程的发展历史与背景。

教学主要内容（注明：

重点*、难点#）：

*一、金融工程的概念

*二、金融工程的主要运用

三、金融工程的发展历史与背景

作业、思考题：

完成第一章课后作业。

参考资料：

《金融工程》郑振龙陈蓉主编，高等教育出版社，第三版

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第2次课

授课章节

题目

第二章远期与期货的概述

第一节远期与远期市场

学时

2

课型

讲授□上机□实验课□习题课□讨论□其他□

教具

多媒体□模型□实物□挂图□音像□其他□

教学目的、要求：

1、要求学生掌握远期概念。

2、要求学生了解远期市场的基本运行机制。

教学主要内容（注明：

重点*、难点#）：

*一、远期的概念

*二、远期市场的基本运行机制。

三、远期协议的签订

四、远期的特点

作业、思考题：

完成第二章课后作业1、2题。

参考资料：

《金融工程》郑振龙陈蓉主编，高等教育出版社，第三版

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第3次课

授课章节

题目

第二章远期与期货的概述

第二节期货与期货市场

第三节远期预期的比较

学时

2

课型

讲授□上机□实验课□习题课□讨论□其他□

教具

多媒体□模型□实物□挂图□音像□其他□

教学目的、要求：

1、要求学生掌握期货的概念。

2、要求学生了解期货市场的基本运行机制。

3、要求学生掌握远期与期货的异同点

教学主要内容（注明：

重点*、难点#）：

*一、期货的概念。

*二、期货市场的基本运行机制。

三、期货的标准协议

*#四、期货的保证金结算

*五、远期与期货的异同点

作业、思考题：

完成第二章课后作业。

参考资料：

《金融工程》郑振龙陈蓉主编，高等教育出版社，第三版

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第4次课

授课章节

题目

第一章金融工程概述

第三节金融工程的基本分析方法

第三章远期与期货的定价

第一节远期价格与期货价格

学时

2

课型

讲授□上机□实验课□习题课□讨论□其他□

教具

多媒体□模型□实物□挂图□音像□其他□

教学目的、要求：

1、要求学生掌握金融工程的基本分析方法。

2、要求学生掌握远期与期货的定价

教学主要内容（注明：

重点*、难点#）：

*#一、远期的定价。

*#二、期货的定价。

#三、无套利定价法的基本思路。

#四、连续复利的计算方法与思路。

作业、思考题：

完成第三章课后作业1、2题。

参考资料：

《金融工程》郑振龙陈蓉主编，高等教育出版社，第三版

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第6次课

授课章节

题目

第三章远期与期货定价

第四节支付已知收益率资产远期合约的定价

第五节远期与期货价格的一般结论

学时

2

课型

讲授□上机□实验课□习题课□讨论□其他□

教具

多媒体□模型□实物□挂图□音像□其他□

教学目的、要求：

1、要求学生掌握支付已知收益率资产远期合约的定价。

2、要求学生了解远期与期货价格的一般结论

教学主要内容（注明：

重点*、难点#）：

一、支付已知收益率资产远期合约的特点

*#二、支付已知收益率资产远期合约的定价

三、远期与期货合约定价的异同

#四、远期与期货合约价格的一般结论

作业、思考题：

完成第三章课后作业。

参考资料：

《金融工程》郑振龙陈蓉主编，高等教育出版社，第三版

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第5次课

授课章节

题目

第三章远期与期货定价

第二节无收益资产远期合约的定价

第三节支付已知现金收益资产远期合约的定价

学时

2

课型

讲授□上机□实验课□习题课□讨论□其他□

教具

多媒体□模型□实物□挂图□音像□其他□

教学目的、要求：

1、要求学生掌握无收益资产远期合约的定价。

2、要求学生掌握支付已知现金收益资产远期合约的定价。

教学主要内容（注明：

重点*、难点#）：

一、无收益资产远期合约的特点

*#二、无收益资产远期合约的定价

三、支付已知现金资产远期合约的特点

*#四、支付已知现金收益资产远期合约的定价。

作业、思考题：

完成第三章课后作业3、4、5题。

参考资料：

《金融工程》郑振龙陈蓉主编，高等教育出版社，第三版

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第7次课

授课章节

题目

第三章远期与期货定价

第六节远期（期货）期货价格与标的资产现货价格的关系

第二．三章习题讲解

学时

2

课型

讲授□上机□实验课□习题课□讨论□其他□

教具

多媒体□模型□实物□挂图□音像□其他□

教学目的、要求：

1、要求学生掌握远期（期货）期货价格与标的资产现货价格的关系。

2、要求学生复习第二，三章内容，并掌握重点知识。

教学主要内容（注明：

重点*、难点#）：

*#一、远期（期货）期货价格与标的资产现货价格的关系。

二、复习远期与期货的市场运行机制

三、复习远期与期货的定价

*四、远期与期货的实际运用与价格计算

作业、思考题：

预习第四章。

参考资料：

《金融工程》郑振龙陈蓉主编，高等教育出版社，第三版

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第8次课

授课章节

题目

第四章远期与期货的运用

第一节运用远期与期货进行套期保值

学时

2

课型

讲授□上机□实验课□习题课□讨论□其他□

教具

多媒体□模型□实物□挂图□音像□其他□

教学目的、要求：

1、要求学生掌握运用远期与期货进行套期保值的方法。

教学主要内容（注明：

重点*、难点#）：

一、投资的的基本类型

二、套期保值的概念与意义

*三、运用远期进行套期保值

*四、运用期货进行套期保值

作业、思考题：

完成第四章课后作业1、2题。

参考资料：

《金融工程》郑振龙陈蓉主编，高等教育出版社，第三版

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第9次课

授课章节

题目

第四章远期与期货的运用

第一节运用远期与期货进行套期保值

第二节运用远期与期货进行套利与投机

学时

2

课型

讲授□上机□实验课□习题课□讨论□其他□

教具

多媒体□模型□实物□挂图□音像□其他□

教学目的、要求：

1、要求学生掌握运用远期与期货进行套利与投机的方法。

教学主要内容（注明：

重点*、难点#）：

一、套利的概念与使用

二、投机的概念与使用

*三、运用远期与期货进行套利

*四、运用远期与期货进行投机

作业、思考题：

完成第四章课后作业。

参考资料：

《金融工程》郑振龙陈蓉主编，高等教育出版社，第三版

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第10次课

授课章节

题目

第五章股指期货、外汇远期、利率远期与利率期货

第一节股票指数期货

学时

2

课型

讲授□上机□实验课□习题课□讨论□其他□

教具

多媒体□模型□实物□挂图□音像□其他□

教学目的、要求：

1、要求学生掌握并运用股票指数期货。

教学主要内容（注明：

重点*、难点#）：

一、股票指数期货的概念

二、股票指数期货的运行机制

#三、股票指数期货的定价

*四、股票指数期货的运用

作业、思考题：

完成第五章课后作业第一题。

参考资料：

《金融工程》郑振龙陈蓉主编，高等教育出版社，第三版

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第12次课

授课章节

题目

第五章股指期货、外汇远期、利率远期与利率期货

第三节远期利率协议

学时

课型

讲授□上机□实验课□习题课□讨论□其他□

教具

多媒体□模型□实物□挂图□音像□其他□

教学目的、要求：

1、要求学生了解利率远期的定价及运用

教学主要内容（注明：

重点*、难点#）：

一、利率远期的概念

二、利率远期的市场运行机制

*三、利率远期的定价

*四、利率远期的运用

作业、思考题：

1、完成课后习题第三题。

参考资料：

《金融工程》郑振龙陈蓉主编，高等教育出版社，第三版

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第14次课

授课章节

题目

实践性讨论

学时

2

课型

讲授□上机□实验课□习题课□讨论□其他□

教具

多媒体□模型□实物□挂图□音像□其他□

教学目的、要求：

1、要求学生了解远期与期货的实际操作与运用。

教学主要内容（注明：

重点*、难点#）：

一、讨论期货的标准合约

*二、讨论各种期货的保证金结算

*三、讨论各种期货的实际买卖操作与盈亏情况

#四、讨论各种期货的实际价格与理论价格

作业、思考题：

1、预习第六章互换市场。

参考资料：

《金融工程》郑振龙陈蓉主编，高等教育出版社，第三版

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第24次课

授课章节

题目

第六、七、八章习题讲解

学时

2

课型

讲授□上机□实验课□习题课□讨论□其他□

教具

多媒体□模型□实物□挂图□音像□其他□

教学目的、要求：

1、通过习题讲解复习第六、七、八章的内容并掌握重点知识。

教学主要内容（注明：

重点*、难点#）：

一、互换的概述

二、互换的实际运用

三、互换的定价

作业、思考题：

预习第九章。

参考资料：

《金融工程》郑振龙陈蓉主编，高等教育出版社，第三版

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第25次课

授课章节

题目

第九章期权与期权市场

第一节期权的定义与种类

第二节期权市场

学时

2

课型

讲授□上机□实验课□习题课□讨论□其他□

教具

多媒体□模型□实物□挂图□音像□其他□

教学目的、要求：

1、要求学生了解期权的定义与种类。

2、要求学生了解期权的市场运行机制。

教学主要内容（注明：

重点*、难点#）：

一、期权的概念

二、期权的种类

*三、期权的特点以及多空双方的权利及义务。

四、期权的市场运行机制

作业、思考题：

1、第九章互换市场课后作业1、2题

参考资料：

《金融工程》郑振龙陈蓉主编，高等教育出版社，第三版

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第26次课

授课章节

题目

第九章期权与期权市场

第二节期权市场

第三节期权交易机制

学时

2

课型

讲授□上机□实验课□习题课□讨论□其他□

教具

多媒体□模型□实物□挂图□音像□其他□

教学目的、要求：

1、要求学生了解期权的市场。

2、要求学生了解期权的市场交易机制。

教学主要内容（注明：

重点*、难点#）：

一、期权的市场

*二、期权的交易机制。

作业、思考题：

1、第九章互换市场课后作业第3题

参考资料：

《金融工程》郑振龙陈蓉主编，高等教育出版社，第三版

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第27次课

授课章节

题目

第九章期权与期权市场

第三节期权交易机制

第四节期权与其他衍生产品的区别与联系

学时

2

课型

讲授□上机□实验课□习题课□讨论□其他□

教具

多媒体□模型□实物□挂图□音像□其他□

教学目的、要求：

1、要求学生了解期权的市场交易机制。

2、要求学生了解期权与其他衍生产品的区别与联系

教学主要内容（注明：

重点*、难点#）：

#一、期权的保证金结算

*二、期权与其他衍生产品的区别与联系。

作业、思考题：

1、第九章互换市场课后作业。

参考资料：

《金融工程》郑振龙陈蓉主编，高等教育出版社，第三版

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第28次课

授课章节

题目

第十章期权的回报与价格分析

第一节期权的回报与盈亏分布

第二节期权的价格特征

学时

2

课型

讲授□上机□实验课□习题课□讨论□其他□

教具

多媒体□模型□实物□挂图□音像□其他□

教学目的、要求：

1、要求学生掌握期权的回报计算

2、要求学生了解期权的价格特征

教学主要内容（注明：

重点*、难点#）：

一、期权的回报与盈亏分布

*二、影响期权价格的因素

#三、期权赢亏的计算

作业、思考题：

1、第十章课后作业。

参考资料：

《金融工程》郑振龙陈蓉主编，高等教育出版社，第三版

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第31次课

授课章节

题目

总复习

学时

2

课型

讲授□上机□实验课□习题课□讨论□其他□

教具

多媒体□模型□实物□挂图□音像□其他□

教学目的、要求：

1、要求学生复习掌握本门课的内容。

教学主要内容（注明：

重点*、难点#）：

一、帮助学生复习并解答学生疑问。

作业、思考题：

1、复习第一章到第五章。

参考资料：

《金融工程》郑振龙陈蓉主编，高等教育出版社，第三版

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第29次课

授课章节

题目

第十章期权的回报与价格分析

第二节期权的价格特征

第九、十章习题讲解

学时

2

课型

讲授□上机□实验课□习题课□讨论□其他□

教具

多媒体□模型□实物□挂图□音像□其他□

教学目的、要求：

2、要求学生了解期权的价格特征。

2、通过习题，复习第九、十章重点内容。

教学主要内容（注明：

重点*、难点#）：

一、期权的价格特征

#二、期权的内在价值计算

*#三、欧式期权与美式期权价格的期间分布

作业、思考题：

1、复习第九章、第十章。

参考资料：

《金融工程》郑振龙陈蓉主编，高等教育出版社，第三版

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第28次课

授课章节

题目

总复习

学时

2

课型

讲授□上机□实验课□习题课□讨论□其他□

教具

多媒体□模型□实物□挂图□音像□其他□

教学目的、要求：

1、