债权债务合同范本美国期货交易所合约.docx

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债权债务合同范本美国期货交易所合约

【债权债务合同范本】美国期货交易所合约

　　　　　　　（ｃｂｏｔ）玉米期货、期权合约　　　　──────┬───────────────┬─────────────　　　│　　　　　期　　货　　　　　│　　　　期　　权　　──────┼───────────────┼─────────────　　交易单位　│5000蒲式耳　　　　　　　　　　│一个cbot期货合约交易单位（　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│5000蒲式耳）　　最小变动价位│每蒲式耳1/4美分（每张合约12.50│每蒲式耳1/8美分（每张合约　　　│美元）　　　　　　　　　　　　│6.25美元）　　每日价格最大│每蒲式耳不高于或低于上一交易日│每蒲式耳不高于或低于上一交　　波动限制　│结算价各10美分（每张合约500美│易日结算权利金各10美分（每　　　│元），现货月份无限制。

　　　　│张合约500美元）。

　　敲定价格　│　　　　　　　　　　　　　　　│每蒲式耳10美分的整倍数　　合约月份　│12、3、5、7、9　　　　　　　　│12、3、5、7、9　　交易时间　│上午9:

30－下午1:

15（芝加哥时间│同期货　　　│），到期合约最后交易日交易截止│　　　│时间为当日中午。

　　　　　　　│　　最后交易日│交割月最后营业日往回数的第七个│距相关玉米期货合约第一通知　　　│营业日　　　　　　　　　　　　│日至少5个营业日之前的最后　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│一个星期五。

　　交割等级　│以2号黄玉米为准，替代品种价格│　　　│差距由交易所规定。

　　　　　　│　　合约到期日│　　　　　　　　　　　　　　　│最后交易日之后的第一个星期　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│六上午10点（芝加哥时间）　　──────┴───────────────┴─────────────　　　　　　　　　　　　　ｃｂｏｔ大豆期货、期权合约　　　　──────┬───────────────┬─────────────　　　│　　　　　期　　货　　　　　│　　　　期　　权　　──────┼───────────────┼─────────────　　交易单位　│5000蒲式耳　　　　　　　　　　│一个cbot大豆期货合约交易单　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│位（5000蒲式耳）　　最小变动价位│每蒲式耳1/4美分（每张合约12.50│每蒲式耳1/8美元（每张合约　　　│美元）　　　　　　　　　　　　│6.25美元）　　敲定价格　│　　　　　　　　　　　　　　　│每蒲式耳25美分的整倍数。

　　每日价格最大│每蒲式耳不高于或低于上一交易日│每蒲式耳不高于或低于上一交　　波动限制　│结算价各30美分（每张合约1500美│易日的结算权利金各30美分（　　　│分），现货月份无限制　　　　　│每张合约1500美分）。

　　合约月份　│9、11、1、3、5、7、8　　　　　│9、11、1、3、5、7、8　　交易时间　│上午9:

30－下午1:

15（芝加哥时间│同期货　　　│），到期合约之最后交易日交易截│　　　│止时间为当日中午　　　　　　　│　　最后交易日│交割月最后营业日往回数的第七个│距相关大豆期货合约第一通知　　　│营业日　　　　　　　　　　　　│日至少5个营业日前的最后一　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│个星期五。

　　交割等级　│以no.2黄大豆为准，替代品种价格│　　　│差距由交易所规定。

　　　　　　│　　合约到期日│　　　　　　　　　　　　　　　│最后交易日之后的第一个星期　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│六上午10点（芝加哥时间）　　──────┴───────────────┴─────────────　　　　　　　　　　　　　ｃｂｏｔ豆粕期货、期权合约　　　　──────┬───────────────┬─────────────　　　│　　　　　期　　货　　　　　│　　　　期　　权　　──────┼───────────────┼─────────────　　交易单位　│100吨（200,000磅）　　　　　　│一个cbot豆粕期货合约单位（　　　m│　　　　　　　　　　　　　　　│100吨）　　最小变动价位│每吨10美分（每张合约10美元）　│每吨5美元（每张合约5美元）　　敲定价格　│　　　　　　　　　　　　　　　│期货价格低于200美元／吨的　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│按每吨5美元的整倍数；　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│期货价格为200美元／吨或以　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│上的按每吨10美元的整倍数。

　　每日价格最大│每吨不高于或低于上一交易日结算│每吨不高于或低于上一交易日　　波动限制　,│价各10美元（每张合约1000美元）│的结算权利金各10美分（每张　　　│现货月份无限制。

　　　　　　　│合约1000美分）。

　　合约月份　│1、3、7、8、9、10、12　　　　│10、12、1、3、5、7、8、9　　交易时间　│上午9:

30－下午1:

15（芝加哥时间│同期货　　　│），到期合约的最后交易日交易截│　　　│止时间为当日中午　　　　　　　│　　最后交易日│交割月最后营业日往回数之第七个│距相关豆粕期货合约第一通知　　　│营业日　　　　　　　　　　　　│日至少5个营业日前的最后一　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│个星期五。

　　交割等级　│蛋白质含量不低于44%，具体规格│　　　│见cbot条例。

　　　　　　　　　│　　合约到期日│　　　　　　　　　　　　　　　│最后交易日之后的第一个星期　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│六上午10点（芝加哥时间）　　──────┴───────────────┴─────────────　　　　　　　　　　　　　ｃｂｏｔ豆油期货、期权合约　　　　──────┬───────────────┬─────────────　　　│　　　　　期　　货　　　　　│　　　　期　　权　　──────┼───────────────┼─────────────　　交易单位　│600,000磅　　　　　　　　　　│一个cbot豆油期货合约单位（　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│60,000磅）　　最小变动价位│每吨0.0001美分（每张合约6美元）│每磅0.00005美元（每张合约3　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│美元）　　敲定价格　│　　　　　　　　　　　　　　　│每磅1美分的整倍数　　每日价格最大│每磅不高于或低于上一交易日结算│每磅不高于或低于上一交易日　　波动限制　│价各1美分（每张合约600美元），│结算权利金各1美分（每张合　　　│现货月份无限制。

　　　　　　　│约600美元）。

　　合约月份　│1、3、5、7、8、9、10、12　　　│1、3、5、7、8、9、10、12　　交易时间　│上午9:

30－下午1:

15（芝加哥时间│同期货　　　│），到期合约的最后交易日交易截│　　　│止时间为当日中午　　　　　　　│　　最后交易日│交割月最后营业日往回数之第七个│距相关豆油期货合约第一通知　　　│营业日　　　　　　　　　　　　│日至少5个营业日前的最后一　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│个星期五。

　　交割等级　│仅为一种未加工豆油，具体规格见│　　　│cbot条例。

　　　　　　　　　　│　　合约到期日│　　　　　　　　　　　　　　　│最后交易日之后的第一个星期　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│六上午10点（芝加哥时间）　　──────┴───────────────┴─────────────　　　　　　　　　　　　　ｃｂｏｔ小麦期货、期权合约　　　　──────┬───────────────┬─────────────　　　│　　　　　期　　货　　　　　│　　　　期　　权　　──────┼───────────────┼─────────────　　交易单位　│5000蒲式耳　　　　　　　　　　│一个cbot小麦期货合约交易单　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│位（5000蒲式耳）　　最小变动价位│每蒲式耳1/4美分（每张合约12.50│每蒲式耳1/8美分（每张合约　　　│美元）　　　　　　　　　　　　│6.25美元）　　敲定价格　│　　　　　　　　　　　　　　　│每蒲式耳10美元的整倍数。

　　每日价格最大│每蒲式耳不高于或低于上一交易日│每蒲式耳不高于或低于上一交　　波动限制　│结算价各20美分（每张合约1,000│易日结算权利金各20美分（每　　　│美元），现货月份无限制。

　　　│张合约1000美元）。

　　合约月份　│7、9、12、3、5　　　　　　　　│7、9、12、3、5　　交易时间　│上午9:

30－下午1:

15（芝加哥时间│同期货　　　│），到期合约最后交易日交易截止│　　　│时间为当日中午。

　　　　　　　│　　最后交易日│交割月最后营业日往回数的第七个│距相关小麦期货合约第一通知　　　│营业日　　　　　　　　　　　　│日至少5个营业日之前的最后　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│一个星期五。

　　交割等级　│no.2软红麦、no.2硬红冬麦、no.2│　　　│黑北春麦、no.1北春麦，其他替代│　　　│品种价格差距由交易所规定。

　　│　　合约到期日│　　　　　　　　　　　　　　　│最后交易日之后的第一个星期　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│六上午10点（芝加哥时间）　　──────┴───────────────┴─────────────　　　　　　　　　　　ｃｂｏｔ５，０００盎司白银期货合约　　　　──────────┬─────────────────────────　　交易单位　　　│5,000金衡盎司　　最小变动价位　　│每盎司1/10美分（每张合约5美元）　　每日价格最大波动限制│每盎司1美元（每张合约5,000美元）　　合约月份　　　│当月和下两个日历月份以及2、4、6、8、10月　　交易时间　　　│星期一至星期五：

早7:

25－下午1:

25（芝加哥时间）　　　　　　　│晚场交易时间：

星期日至星期四：

下午5:

00-8:

30（芝加　　　　　　　│哥时间）或下午6:

00-9:

30（中部夏时制时间）　　最后交易日　　│从交割月的最后营业日往回数的第四个营业日。

　　交割等级　　　│成色不低于999的4-5根纯银条；每根重量1000或1100盎司　　　　　　　│，公差度10%；每5,000盎司总重量公差度不得超过6%。

　　交割方式　　　│凭设在芝加哥或纽约的，经cbot批准的金库所签仓单（收　　　　　　　│据）交割。

　　──────────┴─────────────────────────　　　　　　　　　　　　　ｃｂｏｔ１公斤黄金期货合约　　　　──────────┬─────────────────────────　　交易单位　　　│1公斤（32.15金衡盎司）　　最小变动价位　　│每盎司10美分（每张合约3.22美元）　　每日价格最大波动限制│每盎司不高于或低于上一交易日结算价各50美元（每张合　　　　　　　│约1,607.50美元）　　合约月份　　　│当月和下两个日历月份以及2、4、6、8、10、12月　　交易时间　　　│早7:

20－下午1:

40（芝加哥时间）　　最后交易日　　│从交割月的最后营业日往回数的第四个营业日。

　　交割等级　　　│一根重量为995、重量至少为1公斤（32.15盎司），并标　　　　　　　│明由交易所认可品级和标号的纯金条。

　　交割方式　　　│同5,000盎司白银期货。

　　──────────┴─────────────────────────　　　　　　　　　　　　ｃｂｏｔ１００盎司黄金期货合约　　　　──────────┬─────────────────────────　　交易单位　　　│100金衡盎司　　最小变动价位　　│每盎司10美分（每张合约10美元）　　每日价格最大波动限制│每盎司不高于或低于上一交易日结算价各50美元（每张合　　　　　　　│约5000美元）　　合约月份　　　│当月和下两个日历月份以及2、4、6、8、10、12月　　交易时间　　　│星期一至星期五：

早7:

20－下午1:

40（芝加哥时间）　　　　　　　│晚场交易时间：

星期日至星期四：

下午5:

80-8:

30（芝加　　　　　　　│哥时间）或下午6:

00-9:

30（中部夏时制时间）　　最后交易日　　│从交割月的最后营业日往回数的第四个营业日。

　　交割等级　　　│一根重量为100盎司或三根1公斤成色不低于995之纯金条　　　　　　　│。

100盎司金条总重量公差度不得超过5%。

　　交割方式　　　│同1公斤黄金期货　　──────────┴─────────────────────────　　　　　　　　　　　ｃｂｏｔ１，０００盎司白银期货合约　　　　──────────┬─────────────────────────　　交易单位　　　│1000金衡盎司　　最小变动价位　　│每盎司1/10美分（每张合约1美元）　　每日价格最大波动限制│每盎司不高于或低于上一交易日结算价各1美元（每张合　　　　　　　│约1,000美元）　　合约月份　　　│当月和下两个日历月份以及2、4、6、8、10、12月　交易时间　　　│早7:

25－下午1:

25（芝加哥时间）　　最后交易日　　│从交割月的最后营业日往回数的第四个营业日。

　　交割等级　　　│一根成色不低于999，重量为1000盎司，标有交易所规定　　　　　　　│的一个或多个品级和标号的纯银条。

每1000盎司总重量公　　　　　　　│差度不得超过12％。

　　交割方式　　　│凭设在芝加哥的经cbot批准的金库所签仓单交收　　──────────┴─────────────────────────　　　　　　　　　　　ｃｂｏｔ１，０００盎司白银期货合约　　　　──────────┬─────────────────────────　　交易单位　　　│一个cbot白银期货合约单位（1,000盎司）　　最小变动价位　　│每盎司1/10美分（每张合约1美元）　　每日价格最大波动限制│每盎司不高于或低于上一交易日结算权利金各1美元（每　　　　　　　│张合约1,000美元）　　敲定价格　　　│每盎司敲定价格不足8美元的按每盎司25美分的整倍数；　　　　　　　│每盎司敲定价格为8-20美元的按每盎司50美分的整倍数；　　　　　　　│每盎司敲定价格为20美元或超过20美元的按每盎司1美元　　　　　　　│的整倍数　　合约月份　　　│当月和下两个日历月份以及2、4、6、8、10、12月　　交易时间　　　│早7:

25－下午1:

25（芝加哥时间）　　最后交易日　　│距相关白银期货合约第一通知日至少5个营业日前的最后　　　　　　　│一个星期五。

　　交割等级　　　│最后交易日之后的第一个星期六上午10点（芝加哥时间）　　──────────┴─────────────────────────　　　　　　　　　　ｃｂｏｔ主要市场指数期货合约（ｍｍｉ）　　　　──────────┬─────────────────────────　　交易单位　　　│用250美元乘以mmi，例如：

当mmi为472.00点时，其期货　　　　　　　│合约值为：

118,000美元（250美元×472.00）　　最小变动价位　　│0.05个指数点（每张合约12,50美元）　　每日价格最大波动限制│不高于上一交易日结算价80个指数点；不低于上一交易日　　　　　　　│结算价格50个指数点（最初停板额）*　　合约月份　　　│最前的3个连续月份以及3、6、9、12月合约周期内的后3　　　　　　　│个月份。

　　交易时间　　　│早8:

15－下午3:

15（芝加哥时间）　　最后交易日　　│交割月的第三个星期五　　交割方式　　　│主要市场指数期货根据mmi期货收盘价格采取逐日盯市法　　　　　　　│，按照最后交易日之mmi收盘价格以现金结算。

　　　　　　　│*　如果价格低于上一交易日的结算价格，协调价格限制　　　　　　　│额及交易停板额将根据道琼斯工业平均指数每下降250点　　　　　　　│和400点而计算，具体规格见cbot规章条例。

　　──────────┴─────────────────────────　　　　　　　　　　　　ｃｂｏｔ抵押证券期货、期权合约　　　　──────┬──────────────┬──────────────　　　│　　　　　期　　货　　　　　│　　　　期　　权　　──────┼──────────────┼──────────────　　交易单位　│100,000美元面值　　　　　　│一个列明交割月份和利率的cbot　　　│　　　　　　　　　　　　　　│抵押证券期货合约单位　　利率交易　│交易所每个月将按美国国家抵押│　　　│协会抵押证券利率制订未来四个│　　　│月的新利率；交易按接近平价（│　　　│100）水平进行，但不能大于平│　　　│价。

　　　　　　　　　　　　│　　最小变动价位│1/32点（每张合约31.25美元）│1/64点（每张合约15.625美元或　　　│　　　　　　　　　　　　　　│15.63美元）　　敲定价格　│　　　　　　　　　　　　　　│1点的整倍数（1,000美元）　　每日价格最大│不高于或低于上一交易日结算价│3点（每张合约3,000美元）　　波动限制　│格各3点（每张合约3,000美元）│　　　│（可扩大至41/2点）　　　　│　　合约月份　│4个连续月份　　　　　　　　│连续4个月份　　交易时间　│早7:

20-下午2:

00（芝加哥时间）│早7:

20-下午2:

00（芝加哥时间）　　最后交易日│交割月第三个星期三之前的星期│相关期货交割月最后交易日的下　　　│五下午1:

00　　　　　　　　　│午1:

00（芝加哥时间）　　交割方式　│根据最后交易日的抵押证券取样│　　　│价格以现金结算。

　　　　　　│　　合约到期日│　　　　　　　　　　　　　　│最后交易日的晚上8:

00（芝加哥　　　│　　　　　　　　　　　　　　│时间），实值期权将自动履约。

　　──────┴──────────────┴──────────────　　　　　　　　　　　ｃｂｏｔ市政公债券指数期货、期权合约　　　　──────┬──────────────┬──────────────　　　│　　　　　期　　货　　　　　│　　　　期　　权　　──────┼──────────────┼──────────────　　交易单位　│用1000美元乘以债券购买公司的│可于3、6、9、12月交割的一个　　　│“市政公债指数”。

90-00价格│cbot市政公债券指数期货合约单　　　│反映在合约价值上为90,000美元│位。

　　　│。

　　　　　　　　　　　　　│　　最小变动价位│1/32点（每张合约31.25美元）│1/64点（每张合约15.63美元）　　敲定价格　│　　　　　　　　　　　　　　│按当时市政债券期货价格2点的　　　│　　　　　　　　　　　　　　│整倍数（2000美元）　　每日价格最大│不高于或低于上一交易日结算价│不高于或低于上一交易日结算权　　波动限制　│格各3点（每张合约3000美元）。

│利金价格各3点（每张合约3,000　　　│　　　　　　　　　　　　　　│美元）　　合约月份　│3、6、9、12月　　　　　　　│3、6、9、12月　　交易时间　│早7:

20-下午2:

00（芝加哥时间）│早7:

20-下午2:

00（芝加哥时间）　　最后交易日│从交割月最后营业日往回数的第│相关期货交割月最后交易日的下　　　│八个营业日。

　　　　　　　　│午2:

00（芝加哥时间）　　交割方式　│市政公债券指数期货在最后交易│　　　│日以现金结算。

最后交易日结算│　　　│价等于债券购买公司的当日的市│　　　│政公债指数价值。

　　　　　　│　　合约到期日│　　　　　　　　　　　　　　│最后交易日的晚8:

00（芝加哥时　　　│　　　　　　　　　　　　　　│间）。

　　──────┴──────────────┴──────────────　　　　　　　　　　　　　ｃｂｏｔ３０天期利率期货合约　　　　──────────┬─────────────────────────　　交易单位　　　│5,000,000美元　　最小变动价位　　│按30天计算之5,000,000美元的0.01个百分点（每一基础　　　　　　　│点41.67美元）　　价格基点　　　│用100减去月平均隔夜联邦基金利率。

　　每日价格最大波动限制│150个基础点　　合约月份　　　│连续的7个日历月份之后再加上第七个月份后的3、6、9、　　　　　　　│12月合约周期的头2个月份。

　　交易时间　　　│早7:

20－下午2:

00（芝加哥时间）　　最后交易日　　│交割月的最后一个营业日。

　　交割方式　　　│合约根据交割月的平均日联邦基金利率以现金交割。

　　　　　　　│日联邦基金利率由纽约联邦储备银行计算和公布。

　　──────────┴─────────────────────────　　　　　　　　ｃｂｏｔ５年期中期国库券（ｔ－ｎｏｔｅ）期货合约　　　　──────────┬─────────────────────────　　交易单位　　　│100,000美元面值t-bond。

　　最小变动价位　　│报价单位为1/32点，最小价格波动为1/32点的1/2（每张　　　　　　　│合约15.625美元）。

　　每日价格最大波动限制│不高于或低于上一交易日结算价格各3点（每张合约3000　　　　　　　│美元）（可扩大至41/2点）　　合约月份　　　│3、6、9、12月　　交易时间　　　│早7:

20－下午2:

00（芝加哥时间）　　最后交易日　　│从交割月最后营业日往回数的第八个营业日。

　　交割等级　　　│任何最近拍卖的5年期t-note。

特别是原偿还期限不超过5　　　　　　　│年零3个月而且其剩余有效期限从交割月的第一天算起仍　　　　　　　│不少于4年零3个月的t-note最好。

　　交割方式　　　│联储电子过户簿记系统。

　　──────────┴─────────────────────────　　　　　　ｃｂｏｔ１０年期中期国库券期货、期权合约（ｔ－ｎｏｔｅ）　　　　──────┬──────────────┬──────────────　　　│　　　　　期　　货　　　　　│　　　　期　　权　　──────┼──────────────┼──────────────　　交易单位　│100,000美元面值t-note　　　│一个100,000美元t-note期货合　　　│　　　　　　　　　　　　　　│约单位1/64点（每张合约15.63　　　│　　　　　　　　　　　　　　│美元）　　最小变动价位│1/32点（每张合约31.25美元）│按每张t-note期货合约当时价格　　敲定价格　│　　　　　　　　　　　　　　│1点（1000美元）的整倍数计算　　　│　　　　　　　　　　　　　　│，如果期货价格为92-00，其敲　　　│　　　　　　　　　　　　　　│定价格可能为89、90、91、9