飞创交易平台XSpeed使用说明书.docx
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飞创交易平台XSpeed使用说明书
飞创交易平台X-Speed使用说明
©大连飞创信息技术有限公司版权所有
文件状态：
[√]草稿
[]正式发布
[]正在修改
文件标识：
『飞创交易平台X-Speed使用说明』
当前版本：
V1.0.0.2
作者：
刘世伟
完成日期：
2012年3月16日
修订历史记录：
版本
日期
AMD
修订者
说明
V1.0.0.2
2012年9月28日
A
冷雪冬
增加3.3.1.4
V1.0.0.2
2012年9月28日
M
冷雪冬
修改4.2.3.4
V1.0.0.2
2012年11月6日
A
冷雪冬
3.6.2.1增加了保证金批量委托介绍
（A-添加，M-修改，D-删除）
一．总述
飞创交易平台X-Speed是一款基于内存数据库的、三层架构的、面向期货、期权业务的综合交易平台。
整套平台由飞创公司自主研发，其主要由内存数据库、消息中间件、交易中间件、交易监控客户端、柜台终端、交易终端共六部分组成。
其特点主要体现在：
交易速度快、交易容量大、运维部署简单、易于使用。
是为行业专业炒手或机构客户量身定制的轻量级快速交易系统。
系统整体架构如图
（1）：
图
（1）
二．服务器&监控客户端使用说明
交易服务器是飞创交易平台的核心模块，其主要负责接收交易终端请求信息、实时交易逻辑处理、计算客户实时盈亏、可用资金、监控实时风的功能，以及连接四家交易所交易前置，进行委托申报、成交回报处理等场上交易业务。
飞创交易平台，各服务程序是以插件的形式集中挂载在交易监控终端上的，由交易终端统一进行管理。
由于例如服务启停、服务监控、服务配置等相关操作。
图
（2）
2.1服务器插件介绍
飞创交易平台服务主要由交易平台消息中心服务（FUMCenter）、交易平台内存交易服务（FU_FO、FUTrade）、交易平台大连、中金、上期、郑州交易所报盘服务（DLComm、ZJComm、SQComm、ZZComm）组成。
其中，消息中心服务用于集中处理交易平台内部消息订阅、消息请求等操作；内存交易服务（FUTrade）用于集中处理场上交易逻辑，并作为服务器端，向外界提供操作接口；四家交易所报盘程序，则分别用于处理交易所委托申报、委托确认、成交回报等操作。
2.2服务器插件配置与启停
飞创交易平台另一个优点是，可以实时修改相关服务配置，而不需要重启服务程序。
选中左侧服务，点击按钮
，即可动态调整相关服务参数。
由于内存交易中间件FUTrade用于对外界提供操作接口，作为外部客户端程序的服务器，因此相关客户端连接交易服务器配置的IP地址、端口号需要与FUTrade相同。
点击按钮
，即可启动选中的服务程序；点击按钮
，即可关闭选中的服务程序。
三．柜台终端
柜台终端是飞创交易系统的一个子模块，其主要提供交易平台场上交易业务相关信息设置功能。
比如，实现客户开户,登记客户交易编码,出入金设置、交易保证金和手续费设置,合约品种、合约代码以及系统维护,柜员管理,柜员操作权限管理等功能。
3.1登录
图（3）
双击柜台终端可执行程序AClient.exe，首先将显示柜台终端登录界面。
柜台终端用户ID默认为99995555，密码为空或000000。
登录柜台终端前，需要点击【配置】按钮，配置柜台终端连接交易服务器的IP地址、端口。
如图（4）
图（4）
点击【增加】按钮，填写通讯域名称（按客户喜好进行命名），应用服务器地址、端口（其中服务器地址为交易服务器FUTrade上配置的IP地址和端口号），通讯协议选择TCP。
【测试】按钮，可以用于测试连接是否成功，以便于及时检查配置或网络错误。
3.2柜台终端主界面
图（5）
3.3系统管理
柜台终端系统管理，主要用于实现系统备份恢复，系统相关参数设置、公司机构管理、人员权限设置、交易群组设置等基础功能。
其主要功能介绍如下：
3.3.1日常业务处理
3.3.1.1数据库备份
为防止系统故障，或人为操作原因，导致系统数据丢失，交易平台提供了数据库备份功能。
图（6）
注意：
备份库路径，是服务器端所在机器的目录。
文件的命名方式：
数据库+日期+L，其中“L”表示“临时”。
历史库默认不做备份，打勾即同时备份历史库。
3.3.1.2数据库恢复
通过数据库恢复功能，可以将系统恢复到之前某一时点的备份。
降低了因系统硬件或软件故障导致数据丢失所带来的风险。
图（7）
注意：
恢复库路径，是服务器端机器上存储的备份文件的路径。
如当前ET2000或FUTURES仍有连接占用，打开菜单时提示“尚有用户打开数据库ET2000或FUTURES，无法恢复数据库”，选择列表中的数据，点【用户删除】杀掉占用数据库的连接进程。
删除完所有占用数据库的连接进程，【恢复】键才可用。
3.3.1.3系统初始化
日初始化，是柜台系统每个交易日日初最先操作的步骤。
在该过程中，会将系统初始化到当前交易日、更改初始化状态以及相关业务表等进行初始操作。
图（8）
3.3.1.4监控中心接口数据导入
每日交易结束后，需要导入日终报送数据，如图（9）所示。
日终报送数数据根目录要浏览到报送数据文件目录的上级目录。
（注意：
数据文件目录命名方式为yyyymmdd，比如20130322），统一标识就是标识交易所的代码,即席位代码，初次使用XSpeed系统时必须进行设置，在《XSpeed初次使用及复合文档》中有提到。
数据导入完成的操作包括导入前数据备份，客户信息、资金帐号导入，银行帐号导入，交易编码信息导入，合约持仓、组合持仓表导入，当日清算表导入，平仓明细导入、导入结尾处理几个步骤。
导入前数据备份，由于新导入数据会清除数据库里的历史数据，所以需要将数据库里的历史数据先行备份，系统默认路径为E:
\DUMP\，此路径可以利用数据库管理软件通过表“futures.tfu_system”来维护。
客户信息、资金帐号导入，客户基本资料里面各主要字段（如：
客户号、证件编号、初始密码、通讯地址，联系电话等）。
银行帐号导入，全面结算会员报送的相应文件名的客户和交易会员基本资金数据文件，每个客户一条记录，当客户为交易会员时，须报送该交易会员的基本资金数据信息，不需要报送其代理的交易会员的客户的基本资金数据。
交易编码信息导入，导入包含全面结算会员报送的开户客户的交易编码，在客户编码文件中，每个客户的记录数等于其开户的交易所数量。
合约持仓、组合持仓表导入，公司（统一标识XXXX）的客户持仓数据文件名XXXXholddata+日期.txt；如报送日期为2005年10月8日、标识为0001公司的客户持仓数据文件名为0001holddata20051008.txt。
每个公司每天需报送一个相应文件名的客户持仓数据文件。
当日清算表导入，全面结算会员每天需报送一个相应文件名的客户交割明细文件，该文件数据供投资者查询服务系统使用。
如只有部分信息，可只报送能取得的字段，无法取得的字段留空。
平仓明细导入，全面结算会员每天需报送一个相应文件名的客户平仓数据文件，该文件数据供投资者查询服务系统使用，不需要报送其代理的交易会员的平仓明细。
图（9）
注意：
由于此系统为二席系统，为了方便客户，所以支持数据次日开市前导入，刚开始使用时建议当日做导入，以保证出现系统问题或者人为操作导致的异常状况能得到及时解决，建议通过一周左右的时间进行测试，如无问题，就可以放心的根据时间安排来需要选择了。
客户号维护模块实现了导入指定客户数据、客户提取的功能，操作界面如如图（10）所示。
图（10）
3.3.2机构与人员管理
3.3.2.1公司机构管理
通过公司机构管理，可以设置公司相关属性、营业部信息以及公司客户号起止范围，设置完成后点击修改按钮即修改成功，点击取消退出，操作界面如图（11）所示。
图（11）
注意：
飞创交易平台推荐使用0001作为机构编码。
开始客户号~结束客户号表示系统可以使用的客户号范围；系统客户号，表示系统最大客户号；可用客户号，表示系统当前最小可用客户号。
3.3.2.2柜员管理
柜员即为交易平台柜台管理员，通过柜员管理界面，可以添加新的柜员，维护柜员基本信息，登录限制、相关操作权限，清空密码等基本操作。
图（12）
3.3.2.3操作授权
操作授权界面，用来维护柜员菜单操作权限。
通过选定左侧柜员后，在右侧菜单条目框中勾选、反选相关菜单，即可实现柜员菜单权限的控制。
柜员登录到柜台系统后，只能看到其有操作权限的菜单。
图（13）
3.3.2.4柜员业务明细查询
管理员通过柜员业务明细查询界面，选定查询的开始日期和结束日期，在柜员号下拉框中选择柜员，可以查询该柜员在选定时间范围内的操作流水信息。
图（14）
3.3.3系统运行维护
3.3.3.1交易所维护
交易所维护界面，主要用来维护交易所层面相关参数，比如交易所代码、交易编码长度、平仓顺序、结算币种等。
其中，保证金结算：
目前支持设置为结算价格；平仓顺序：
这个在交易时候判断平仓顺序时候用，目前大连、郑州、中金三家交易所都是先开先平，上期所有平今指令，交易终端下单的时候在开平选项里可以选择，上期应该设置为指定平仓；结算币种：
目前系统不支持外盘，按目前国内交易所业务设置RMB就可以了；其余没有提到的选项，按系统默认参数设置即可。
图（15）
3.3.3.2会员代码维护
通过会员代码维护界面，可以将会员信息维护到系统中，要求初次使用此系统时设置，《XSpeed初次使用及复合文档》内也有提及。
图（16）
3.3.3.3系统状态设置
通过系统状态设置界面，可以查看系统当前资金业务允许、禁止情况，以及系统清算状态。
当客户资金业务标准设置为禁止时，系统出入金操作将被禁止。
图（17）
3.3.4群组维护
3.3.4.1客户交易群组
图（18）
群组是系统管理客户的重要工具之一，通常客户群组由两个字符组成，以数字字符开头，我们将他归为群，以大写字母字符结束，我们将他归为组，因此理论上一个营业部最多可定义10×26个客户群组。
特别说明：
客户群组在使用时支持通配符*，如0*代表所有以0为群的客户群组，**代表所有群组。
交易群组用于设置客户所属的交易组，然后可以通过设置交易组相关策略，进而影响群组内的客户。
3.3.4.2客户收费群组
收费群组同交易群组规则相同，只不过作用范围是针对客户相关费用参数进行设置、管理等操作。
图（19）
3.3.4.3关联交易群组
每一个关联交易群组，都有相关的小组客户。
在关联交易群组中，有一个主客户的概念，主客户可以替其所属小组内的其他客户进行交易操作。
每一个关联小组，主客户只能有一个。
关联交易群组维护如图20：
图（20）
关联交易群组需要结合客户服务项目中的选项“关联交易”一同设置，才能生效。
客户服务项目如图21：
图（21）
当关联交易群组、客户服务项目设置了“7.关联委托服务”之后，登录交易终端，会看到交易终端显示关联交易相关信息，如图（22）
图（22）
3.4客户管理
3.4.1客户信息管理
3.4.1.1客户开户管理
客户信息主要包括客户姓名、电话证件号、客户资金账号、交易密码、资金密码、交易编码等信息。
柜员可以通过开户界面为其客户进行开户操作。
图（23）
通过自然人信息页面可以录入客户基本信息；通过管理控制页面，可以维护客户的交易密码、资金密码，客户号等信息。
管理控制页面的服务项目、委托方式见3.4.3客户权限管理说明。
图（24）
通过交易编码页面，可以指定客户在四家交易所的交易编码信息。
图（25）
3.4.1.2客户状态管理
通过客户状态管理界面，可以对客户只需冻结或解冻操作。
图（26）
3.4.2客户群组管理
通过客户群组管理界面，可以动态修改客户所属交易（收费）群组。
如图27、图28
图（27）
图（28）
3.4.3客户权限管理
3.4.3.1客户委托方式设置
通过客户端委托方式设置界面，可以设置客户委托途径，目前只支持互联网方式。
图（29）
3.4.3.2客户服务项目设置
通过客户服务项目设置界面，可以设置交易端相关指令功能，如图30
图（30）
其中【行情关联委托】，用于控制交易终端行情界面显示，如果不勾选，那么交易端将无法看到行情界面，如图31
图（31）
勾选行情关联委托后，交易客户端就可以看到行情界面了。
如图32
图（32）
【批量委托服务】，用于控制客户端下单批量委托功能（即下一笔单，可以拆分成多笔委托报送），开启批量委托服务后，重新登录交易终端，会发现交易终端增加了扩展功能页面，在该页面下会有批量委托功能。
如图33
图（33）
【关联委托服务】，功能为主客户号可以替关联小组内的客户下单（只是替其下委托，资金方面还是独立计算），开通关联委托服务的同时，还需要在柜台里维护好关联小组（见3.3.4.3关联交易群组操作说明），然后在客户端设置里维护分组下单的方式（见图34），最后在扩展功能分页里（见图35），验证完小组客户的密码后就可以替他下单了。
图（34）
图（35）
【交易所套利指令】分为跨期套利、跨品种套利。
跨期套利的策略代码是SP，即同品种不同合约进行套利，第一腿为近期合约，第二腿为远期合约，套利单的组合合约必须满足交易所的规定。
委托属性为限价单，组合属性为套利定单，合约必须为同品种，第一腿为近期合约，第二腿为远期合约，委托价格为两个合约的最新价的价差，当价差满足委托单中的委托价格时立即触发成交。
平仓时也可以通过套利指令进行平仓，也可以将套利单进行拆分，用普通的平仓指令平仓，需要注意的是，大连交易所目前的套利单是双向保证金的。
跨品种套利的策略代码是SPC，即不同品种的合约进行套利，委托方式跟跨期套利订单一样。
【交易所互换指令】跨期展期组合定单和跨品种互换组合定单都是互换订单，将一个合约的仓位移动到另一个合约的仓位上。
互换订单是一平，一开，所以换的时候要确保原来的持仓存在，组合订单只能是无任何指令属性的限价指令。
3.4.3.3客户控制属性设置
客户控制属性设置，用于控制客户自己账户相关设置。
如图36
图（36）
其中，禁止存款、取款，用于限制客户是否可以执行出入金设置。
如果勾选禁止存款或禁止取款，那么客户将无法执行出入金操作。
禁止银期转账和禁止销户目前没影响。
禁止开仓平仓选项如果勾选，那么在交易终端将无法进行开平仓操作。
3.4.4客户密码管理
目前客户密码管理，提供了客户交易密码清空、客户资金密码清空功能。
通过该功能，柜员可以修改客户的交易密码和资金密码。
如图37
图（37）
3.4.5客户交易编码管理
3.4.5.1交易编码登记
交易编码登记界面，用于设置客户交易编码（即会员在交易所的客户号）。
设置交易编码的同时，可以指定客户所属席位及交易类别。
如图38
图（38）
3.4.5.2交易编码控制
目前交易编码控制界面，用于设置交易编码是否允许开新仓操作。
如果选择禁止开新仓，那么给交易编码在交易终端将不能执行开仓指令。
如图39，图40
图（39）
图（40）
3.5资金业务
3.5.1出入金业务
3.5.1.1客户入金
客户入金，主要用于增加场上交易可用资金。
如图41
图（41）
由于交易平台目前定位为次席交易系统，资金出入操作紧紧是同步主席资金操作。
并不涉及实际银期转账功能。
3.5.1.2客户出金
客户出金与客户入金操作相反，其也是同步主席出金操作，不涉及实际银期转账功能。
如图42
图（42）
关于资金，这里介绍系统两个概念：
【可用资金】可用资金在X-Speed系统中=客户账户余额-当日委托冻结-本日开仓保证金-本日手续费-当日手工冻结-长期冻结+本日盯市平仓盈亏+本日平仓保证金+融资金额
【可取资金】可取资金在X-Speed系统中=客户账户余额-当日委托冻结-本日开仓保证金-本日手续费-当日手工冻结-长期冻结
由此可见，可取资金不计算本日盯市平仓盈亏、本日平仓释放保证金。
（注：
对于可取资金，当本日盯市平仓盈亏为负值扣减，为正值不增加）
3.6期货交易
3.6.1期货合约管理
3.6.1.1合约品种维护
合约品种维护界面，主要包含：
合约品种名称，申报单位，开仓单位，平仓单位，涨跌停板，涨跌幅度，市价委托上限等信息。
如图43
图（43）
由于交易平台报盘模块在每次在启动时都会到交易所查询合约代码，如果查询到的交易所代码在交易平台中不存在，那么交易系统会自动增加该合约代码到系统中。
此时，合约品种中维护的参数便可以起到添加默认值的作用。
3.6.1.2合约代码维护
合约代码是交易系统中非常重要的概念，所有交易行为都是针对合约代码展开的。
由于目前交易所报盘程序每天都会自动更新交易所合约代码到系统内部，因此合约代码设置界面目前的作用仅在于查看系统合约代码功能，如图44。
报盘程序每天都会更新合约代码的合约名称、交易状态、委托上限、最后交易日、最后交割日信息。
对于交易所新增的合约代码在交易平台内不存在的情况，报盘程序还会将合约代码同步增加到交易平台内。
图（44）
3.6.1.3合约行情维护
合约行情是系统中非常重要的数据项，系统内部大量计算都基于行情数据，合约行情界面如图45
图（45）
目前交易平台内部对合约行情处理方式存在以下几个方面：
（1）交易平台内存交易模块每天启动时都会加载系统中有效行情（非过期行情）到内存数据库中进行初始化操作；
（2）交易期间行情由报盘程序推送到内存交易模块中。
内存交易模块每接收到一笔行情，会根据行情参类型分两种情况进行处理：
对于不经常改变的行情数据，比如：
涨停板、跌停版、今结算价、开盘价、收盘价，内存交易模块会比较新行情数据与原有保存的行情数据是否相同，如果相同，则不更新内存交易行情数据，如果不相同，那么将更新内存交易行情数据，同时该笔行情将会在最后同步到后台数据库中；对于经常变化的数据，比如：
最新价、最高价、最低价、买一价、卖一价、买一量、卖一量则每次都更新内存交易行情数据；如果相应合约代码行情不存在，则将新行情添加到内存交易行情数据结构中，同时同步后台数据库合约行情表。
3.6.1.4套利合约代码维护
与合约代码一样，交易平台报盘模块每次启动时，都会到交易所（DCE、CZCE）查询套利合约代码，对于交易所存在但交易平台不存在的代码，会同步维护到交易平台中。
套利合约代码维护界面如图46
图（46）
3.6.2保证金与费率管理
3.6.2.1飞创交易平台保证金/费率体系
在飞创交易平台中，手续费与保证金等级分为公司、群组、单个客户三个等级。
公司标准：
设置公司级的统一费率标准；群组标准：
客户分组后，设置适合每个群组的费率；单客户费率：
按每个客户设置适合每个客户的特殊费率。
委托手续费与保证金的收费优先级按“客户->群组->公司”优先级从高到低，如果设置了客户费率，计算时只取客户费率，找不到客户费率，则找客户对应的群组费率，如果群组费率没有设置，最后找公司标准费率。
费率设置里有分按金额的比例收取和按单位费率（每手收取），一般只设置取其中一种方式即可，但系统计算时是允许两种方式同时设置的，最后结果是两种方式结果的和。
（注意，费率、保证金设置界面中又分品种和合约，其中合约优先级要高于品种的优先级，因此手续费与保证金计算的优先级别应该为：
客户合约->客户品种->群组合约->群组品种->公司合约->公司品种）标准保证金设置界面如图47
图（47）
标准费率设置界面如图48
图（48）
群组保证金设置界面如图49
图（49）
群组费率设置界面如图50
图（50）
客户保证金设置如图51
图（51）
客户费率设置如图52
图（52）
关于批量调整的介绍，如下图所示为客户保证金批量调整设置界面。
1.【投保类别】，分为投机和套保两种方式。
首先选定你要批量调整的合约保证金的类型。
2.【调整方式】，分为全额调整和差额调整。
（1）全额调整，就是把选定的合约以新设置的买按比例、卖按比例，买按定额、买按定额全部替换；也可以只修改其中的部分信息，部分替换，未修改部分保持不变。
（2）差额替换，是指在合约原已设置比例和定额的基础上加上相应的数值，如果想要减少数值，则加上一个负数。
但是要确保最终的买按比例和卖按比例位于0~1之间，买按定额和卖按定额大于0（需要对之前设置的比例和定额有了解，如果出错会弹出提示窗口）。
3．【合约品种】和【合约代码】，即为可以选择要设置保证金的合约和合约代码。
4．【调整数据】，即在【调整方式】里提到的相应买按比例、卖按比例、买按定额和卖按定额的设置。
设置好全部选项后点击确定按钮即修改完成。
3.6.2.2客户适用费率查询
通过客户适用费率查询界面，可以查出客户交易期间最终适用的费率值。
该查询界面支持【客户号】+【合约品种】或【客户号】+【合约代码】条件进行查询，界面如图53：
图（53）
3.6.2.3费率参数查询
费率参数查询界面，可以用来查询标准手续费、客户手续费、标准保证金、客户保证金。
如图54：
图（54）
3.6.3交易运行维护
3.6.3.1客户消息管理
客户消息管理界面，主要用于向交易客户端发送提示信息。
如图55
图（55）
整个客户消息管理由历史消息查询、发送客户条件、发送消息区域三部分组成。
通过查询区域，可以查询柜员给指定客户号在指定时间范围内发送的消息。
通过发送条件，可以调整柜员发送消息的范围以及接收客户的状态。
通过发送区域实现发送功能以及消息模板维护的工作。
3.6.3.2系统基本参数维护
系统基本参数维护界面，主要用于维护系统相关控制参数，界面如图56。
其中追保风险率主要用于每日生成结算单数据是否提示追保信息，强平风险率主要用于设置系统强平风险比率值，如果风险率达到设置值，则系统给出强平通知。
【风险率】=持仓保证金/客户权益*100%
可用资金控制，在交易时候对可用资金起到作用。
【盯市盈亏可用】：
本日盈亏可用于作为可用资金即可用来下单。
【平仓资金T+1可用】：
勾选后即所平持仓的保证金得次日才能解冻为可用，未勾选则平仓成交后解冻保证金立即可用于下单。
【平仓保证金可取】：
勾选了就是平仓解冻资金可当天作为可取资金取出。
【本日盈亏可取】：
主要影响可取资金计算，出金时候用到。
【取后权益大于本日总入金】：
勾选了出金时会判断权益必须大于当日入金之和。
图（56）
3.7综合查询
3.7.1单一客户查询
通过单一客户查询界面，可以查询客户基本信息、交易流水信息、统计分析信息。
如图57
图（57）
3.7.2客户资料查询
3.7.2.1客户信息查询
通过客户信息查询可以查询到客户基本信息，如图（58）
图（58）
3.7.2.2交易编码查询
通过交易编码查询，可以查询客户的交易编码信息、交易编码类型、交易编码所属交易所等，如图59：
图（59）
3.7.2.3资金信息查询
通过资金信息查询界面，可以查询客户的上日结存、昨保证金、昨手续费、昨持仓盈亏、昨平仓盈亏、昨风险率。
如图60
图（60）
3.7.2.4持仓信息查询
通过持仓信息查询，可以查询客户交易合约的持仓信息，比如合约代码、成交价格、持仓量等，界面如图61
图（61）
3.7.3当日业务
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