四逐笔交易基础知识.docx

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四逐笔交易基础知识

A股唯一的盘口教程——从“笔”开始

（1）

在本人的交易生涯里，估计做了上百笔万交易，如果你想学会一本让你奈以生存的生活技能，并且以此为生，那么任何行情就要从点点滴滴开始学。

    在本人这里也许教不会你什么叫价值投资，也不会推荐给你任何一只股票。

如果你无法再股市获得稳定的盈利，那么请放下你的尊严，在本人这里从零开始。

    很多人能告诉你未来的行情会怎么样，但本人只是个交易员，并且做了NNN年交易员，而不是策略和研究员。

那么你可以在其他的大V上去学习。

   你可能会问交易员到底是个什么角色，简单的说，在我一些生涯中，我要做的就是把股票尽量的买在低位，卖在高位。

比如基金行情的VWAP算法。

真这个技能里本人从来不怀疑自己的顶尖水平。

而在后来的自营生涯中，本人也要搭建自己的交易风格和系统，当然本人做的也足够优秀，优秀的本质在于本人可以在资本市场里，靠股价的波动稳定的赚取差价。

    本人这里的这个教程，是A股仅有，在很多日交易的朋友里大概知道做盘的玩法是给予简单的技术和对L2盘口的观察得到进场和出场的策略并且快速反应通过高频的交易赚取稳定的饭票。

    言归正传。

什么是笔，什么是逐笔。

无论本人的交易系统有多繁琐或者多简单或者有多少变量的细节，但是本人的开始就是“笔”那么在第一篇文章，本人就要引入这个概念。

   什么是逐笔，逐笔是交易过程中，每一笔的真实成交。

在K线图里有1分钟图，5分钟，30分钟等等。

但是正是这每一笔的成交集合产生了波动形成了所谓的K线，事实上很多人还不明白，普通软件的逐笔报单是错误的，所以你要结合BOOK（逐档委托明细）和TIMEANDSIZA（逐笔成交明细），就是以下图

本人这里是L2（二级报价），很多人买了L2，但是只是简单的看看图个新鲜，但在一个直接的短线或者日交易员手里，二级报价就是求生的工具。

在国外的市场里二级报价大概是这个样子

很多人抱怨A股就是坑散户，本人的经历告诉你，A股是世界上最容易以投机性质赚钱的股票市场，这也是为什么本人玩穿了几乎全世界的股票市场后，最终还是选择了A股的原因，A股的流动性是美股都比不了的。

你无法赚钱是因为你缺少专业的生存知识而已，为什么海外市场不容易赚钱呢？

我明确的告诉你，散户都死光了！

不要以价值投资来反驳我，本人讲的只是投机而已！

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最近很多朋友说他买了L2的数据，但是不会用，这也很正常，在中国很少职业从事交易且靠此为生的人，就算是操盘手也是在基金公司工作做些指令工作，当然也有一群人叫游资，或者大家喜欢叫涨停板敢死队，本人就是这样的一个人，这群人里，L2成了他们抢钱的必要工具。

但是你要学会用这项工具，你需要长年累月的试错，交易，盯盘。

在本人还是个菜鸟的时候，师傅交给我的一份总结，也就是需要你观察L2得到信息的反馈。

那么第一课本人希望你来看看这不是盘口上经常显示的情景。

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说明：

几个口头说法：

上面：

卖盘

下面：

买盘

大单：

在某个价位，BID/offer的某个价位股数是其它价格的5-10倍或者以上

循环单：

 在某个价位放量，买盘卖盘被消化后，出现新的挂单，或者挂单被消耗后继续有新委托挂单，一只循环

SIZA:

成交明细栏

整数位：

比如00.50这种位置

日图高点：

 day high

以下提到的10/11之类，都是指股价的后两位数字，例如22.10 /22.11

1，当前在区间价格 10/13做波动，当下边10被卖穿的时候，迅速又有单填上

A  多头在防守10

B  空头在进攻10  

2，当前价格在10-15之间横盘 ，当价格下降到11的时候，迅速被拉升到14 

A  多头在11-14之间吸收筹码

B  多头在14-15附近遇到阻力

3, 股票价格一路单边下跌到10/11 ,在10有大单，11有循环单 

Ａ　多头在防守１０

B   空头在进攻10  

 4，股价一路下跌到 10/11  ,在10附近有循环但,11-15单比较厚 

A   多头在10吸收筹码得到抵抗

B   空头在进攻10，卖压很重

5，股价10/11 ,SIZA里显示狂卖10 ，很少打上面 

A    多头在10吸收筹码，同时在右边压单

B    空头在进攻10  

6，目前大盘处于一个上升的趋势，股票下面BID的数目，每个报价基本都是offer的两倍以上

A  多头在进攻

B  卖盘故意吸引跟风盘 ，在上面出单

7，当前价格10/11, 11-15的各报价加起来很大，突然在5秒，全部没有了，价格变成了15/16   

A  多头一次性买掉了5档的全部单子

B  空头撤掉了那几百手单子 ， 准备在高价卖

C 上面的单子只是某大户的测试单

8，大盘在区间盘整，出现了一根向下的红柱，当前价格10/15 , 上面的突然单子被刷掉，价格变成了15/16  

A  股价被一个某名的大单抛售，然后卖盘没有持续性被带回

B  股票弱于大盘，个股有机构抛压

9，当前价格10/11 ,10有8个委托买盘共计3000手，

   上面21个委托卖盘合计5000手  

A  下面委托个股大于右边，有大户愿意拿筹码

B  上面委托总额大于左边，散户抛压很重

10，大盘在上涨，股价一路上涨到10/11 , 11的有500手，被买完后，又陆续卖了几个500手

A  大盘在上涨，个股很强势

B  有机构在高位兑现

11，股价一路上涨后，回落到10/11 ,大单顶住了11  

A  左边可能有机构吸筹，右边压单

B  有获利盘出货金额大，想趁个股活跃出货

12，股价10/11 ,上面还有N个200多手手和1个5000手，成交栏目里面显示11正在成陆陆续续成交了200手  

A  有散户在买， 

B  有大户在卖， 故意在往上买，吸引跟风

13，股价一路涨到整数位，99/00 ,在00出现了10000手大单

A  有机构在压单，多头在进攻，会暴单向上突破

B  有很多散户挂在整数位出货

C有很多敢死队准备爆大单抢流动性

14，股价下跌20个点后跌停到68,突然放量买68，每分钟成交超过10000手

 A  下跌放量，即将反转

 B  恐慌式抛压，有人收集筹码

C  有人刻意制造买盘，希望散户跟风出货

15，  上涨20个点后涨停到70 ,突然成交了一个10000手整价卖单 （ A ）

A  有人兑现盈利

16，日图的高点是36,上涨到34/35后上下乱晃，不停的卖到30，又拉到34/35 

A  多头进攻，即将突破

B  遇见压力位抛压

17，平台的高点是47，上涨到43/44的时候，44突然offer了许多单，是平常的10倍以上，又迅速的不见了，K线上显示放量 

A  超级资金再出货

18, 一路下跌，但是每隔5分钱，就出现了很多买盘  

A  有机构在吸筹

B  有大空头在平仓，你根本不知道他有多少单

20，股票下跌，K线图走出头肩位，在右肩位出现了多头买盘 

A  多头进场

21，股价下跌，右边一直有大委托卖单砸，2小时之后，不再有 

A 空头卖完了

B 空头觉得股价砸低了在等反弹机会继续卖

22，股价上涨了7个点，分时图形呈现很健康的多头排列，到了整数位，突然莫名奇妙，空头狂卖,1分钟价格下跌5个点 

A  有大资金不计成本的兑现利润

B  抛丸后可能就没其他抛盘

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以上就是你在股票软件报价栏里经常会看到的一些情景，这些并不代表以后会发生什么，或者说要很多原因结合再一次才会产生一个判断的大概率，至于你怎么下单，进场，那就要更细致的做交易系统，包括了分时，大盘，情绪，仓位加减管理以上只是一种常人不所涉及的领域，也是个很细致的领域，常言道成败来自细节，那么我就是以最细最细交易领域生存的一类人。

（一般来说做日T或者打板选手，这类是做到精确的基本领域，以后的文章会讲到本人是如何细化和运用）

有L2的朋友先慢慢体会，你甚至可以把一些场景截图下来保存看是以上的哪一条?

如果你想学习我以后的文章到实战，那么这点要先慢慢理解。

像大智慧的DDXDDY的算法就是给予的逐笔交易，不过高频数据售价是很贵的。

你想靠程序化先想想身价几何

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PS：

本人不排斥任何交易风格，有的做波段，有的做趋势，有的做基本面，有的做主题，在本人的朋友圈里，有很多用不同方式赚取利差的人，甚至很多方式都是有交集的。

只是每个人擅长的领域可能有所区别。

。

。

本教程只针对盘口这个细分领域，讲述自己学习的路程和经验。

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本人的文章教程可以说在市面上很少有人提及，以上情景都有实例为背景，本人一朋友是某券商投研部主管，在网上隐姓发文，经常被雪球一些大V抄袭。

本人文章只有本人能讲，因为是市场上很少谈及的领域。

如有请注明，本人最讨厌的就是码字很排版，所以写文不易，请尊重原版！