经济资本管理及在我国银行业的应用研究毕业论文.docx

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经济资本管理及在我国银行业的应用研究毕业论文

经济资本管理及在我国银行业的应用研究--毕业论文

经济资本管理及在我国商业银行业的应用研究

摘要

现代商业银行的资本管理与风险管理息息相关。

资本代表着商业银行的风险

抵御能力,制约着商业银行资产扩张的速度和规模,并最终决定了商业银行的可

持续发展能力。

经济资本管理作为一种先进的资本管理方法,科学地实现了资本

和风险的整合,一定程度上已经成为国际银行业管理的基础和主轴,必将成为我

国银行业发展的方向。

本文从经济资本管理的内涵入手,介绍了经济资本管理的

两条主线,进而对经济资本管理相对于传统资本管理方法的优势进行了分析;随

后,从数量约束和质量约束两个方面对经济资本管理的内容和管理价值进行了集

中的分析、论述;最后基于我国商业银行业的现状提出了我国现阶段应用经济资

本管理方法的操作建议。

本文共分五章。

第一章指出了选题的现实意义,概述国内外相关研究,并指

出本文的创新之处在于选题新颖、视角新颖以及与我国商业银行业实际情况的紧

密结合。

第二章介绍商业银行经济资本管理的内涵和从下至上、从上至下两条主

线,并在此基础上将经济资本管理方法与传统的资本管理方法进行比较,指出经

济资本管理的优势所在?

?

内生的管理意义、价值管理理念以及安全和效益的完

美统一,为后文将经济资本管理引入我国商业银行业的建议打下基础;第三章和

第四章着重论述经济资本管理的核心内容:

经济资本量化和经济资本配置。

指出

前者的意义在于构成了经济资本管理中的数量约束,后者的意义在于构成了经济

资本管理中的质量约束,并对这两种约束的实现途径和作用机制进行了具体的分

析。

这两章集中体现了经济资本管理体系的管理价值。

第五章从数据和理论两个

方面对我国商业银行业资本管理现状进行描述和分析,指出经济资本管理方法是

我国商业银行的必然选择,并基于现实提出我国商业银行业引入经济资本管理体

系的操作建议。

关键词:

经济资本,经济资本管理,监管资本,风险调整资本收益率（RAROC）

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ApplytheEconomicCapitalManagementtothePracticeofourCommercialBanksinChina

AbstractThecapitalmanagementinthemoderncommercialbankiscloselylinkedto

theriskmanagement.Itisthecapitalthatincarnatestheabilityofcommercialbankto

resisttherisk,limitsthepaceandscaleinwhichcommercialbanktoexpandthe

business,andfinallydeterminesthepossibilityofcommercialbanktosurviveand

thriveinthemarket.Asanadvancedcapitalmanagementmethod,becauseof

scientificallyintegratingcapitalandrisk,theeconomicmanagement,insomedegree,hasbecomethecoreofthemanagementsystemintheinternationalmodern

commercialbanks,andmustinevitablybefollowedbyourcommercialbanksin

China.Inthisdissertation,webeginwiththemeaningoftheeconomiccapital

managementmethod,introducetheskeletonoftheeconomiccapitalmanagement

method,andthenanalyzetheadvantageofthismanagementrelativetothetraditional

capitalmanagement.Wediscussthequantityandqualitylimitsintheeconomic

managementinsuccession.Furthermore,basedonthestatusquoofChina’s

commercialbankindustry,thefeasibleoperationalsuggestionisproposedTherearefivechaptersinthisdissertation.Thefistonebeginswiththepractical

andtheoreticalsignificanceofthisthesis.Thenweintroducetherelativeresearchon

thissubject,andpointouttheinnovationofthispaperThesecondoneintroducesandanalyzesthemeaning,skeletonandthe

advantagesoftheeconomiccapitalmanagementThethirdandfourthputtheemphasisonthequantityandqualitylimitsinthe

economiccapitalmanagement,andanalyzetheirfunctionalmechanism,which

incarnatesthemanagementvalueofthiscapitalmanagementmethodInthelastchapter,wedescribethestatusquoofcapitalmanagementofChina’s

commercialbankindustry,andthenreplythequestion“how”.Beingawareofthe

obstructiontopromotetheeconomiccapitalmanagementinourcommercialbanks,I

proposesomefeasiblesuggestions

KEYWORDS:

economiccapital,economiccapitalmanagement,supervision

capital,risk-adjustedreturnoncapitalRAROC

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第一章导论1

第一节选题的意义..1

第二节国内外相关研究概述..2

第三节论文的创新..3

第四节论文的结构和各章主要观点..3

第二章商业银行经济资本管理的内涵、主线和优势..4

第一节经济资本管理的内涵..4

第二节经济资本管理的主线..7

第三节经济资本管理的优势..9

第三章经济资本管理中的数量约束分析12

第一节商业银行面临的风险类别.12

第二节经济资本的计量.13

第三节经济资本管理中的数量约束作用机制分析17

第四章经济资本管理中的质量约束分析20

第一节RORAC的概念界定20

第二节运用RAROC模型进行经济资本配置.22

第三节经济资本配置中保证资产质量的两道防线24

第四节经济资本管理中质量约束的作用机制分析28

第五章经济资本管理在我国商业银行业的应用分析31

第一节我国商业银行业资本约束作用发挥状况的数据描述31

第二节我国商业银行业资本软约束的成因分析38

第三节实行经济资本管理是我国商业银行业的必然选择41

第四节我国商业银行业实行经济资本管理的具体操作建议42

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第一章导论

第一节选题的意义

经济资本管理是20世纪90年代之后流行于国际大型银行界的一种资本管理

方法。

其着眼于资本与风险的对应关系,利用风险量化技术,对商业银行的资本

总量及其配置进行管理,从而达到提升银行价值和竞争力的目的。

这种方法使得

银行能够更准确、合理地衡量资本数量,确定明晰的资本收益综合标准,更主动

地对各项业务实行有效的资本配置,促进股东收益最大化和长期价值增值目标的

实现。

我国商业银行业将近二十年的发展历史（从1987年第一家完全由企业法人

持股的股份制商业银行?

招商银行算起）体现出数量迅速增加、规模急剧扩张的

特征,但同时也存在诸如不良资产居高不下、资本严重不足、金融案件频发、经

济效益低下等突出问题。

总结起来,在资本管理方面,我国商业银行界存在着两

大问题:

其一,片面追求规模扩张,无视资产质量及其风险减除的重要性;其二,

对资本必须覆盖风险,进而最终限制银行过度扩张的认识不足。

根据我国加入WTO的承诺,我国商业银行业已跨入全面开放的新时代,面

临着来自国外商业银行业的巨大挑战。

如何在这种环境下保证自己的竞争力是我

国商业银行不能回避的问题。

经济资本管理方式的引入对我国商业银行无视资本

约束、盲目扩张的弊端可谓对症下药。

2004年,我国银行业监督管理委员会以

巴塞尔资本协议为基础颁布《商业银行资本充足率管理办法》,标志着我国开始

实行全面的资本监管。

建立经济资本管理体系,不仅能够使商业银行主动适应资

本监管的要求,而且能使之提高风险管理水平,建立起长效约束机制,提高金融

资源的配置效率,实现可持续发展,进而逐渐改变银行间业务低水平重复建设的

局面,提升我国商业银行业的核心竞争力,是我国商业银行发展的必然方向。

对我国商业银行而言经济资本管理体系的建立和实施不仅仅是银行具体管

理方式的转变,更代表着整个商业银行业管理文化的改变。

基于我国商业银行管

理的现状,尤其是在资本管理上的落后情况,引入经济资本管理理念和工具,会

面临着相当大的难题和挑战。

但是无论是宏观金融环境的变化,还是监管层面资

本约束的压力,都迫使商业银行更新观念,积极引入经济资本管理方法。

千里之

行,始于足下,我国商业银行在现阶段完全应当并且也可以开始尝试,从简化的

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方式做起,为全面实施经济资本管理体系打下基础。

综上所述,研究经济资本管理并对我国引入经济资本管理的可行性和尝试性

操作做出分析和建议,无疑具有很高的理论和实践意义。

第二节国内外相关研