对影响人身保险保费收入诸因素的计量分析.docx
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对影响人身保险保费收入诸因素的计量分析
对影响人身保险保费收入诸因素的计量分析
本文用计量经济学的方法对影响人身保险保费收入诸因素进行分析,试图通过实证数据考查各因素影响的程度,希望我们的模型及结论能为有关部门的决策提供参考.
一,人身保险有关理论简介
人身保险是以人的生命或身体为保险标的的保险,兼具保障与储蓄两大功能.影响人身保险保费收入的因素主要有:
1,国民经济发展水平.（国民经济发展水平越高,人们的收入越多,有更多的钱购买保险,一般来说保费收入也越多）.
2,商品经济发展程度.（商品经济的发展程度与保险需求成正比，商品经济越发达，则保险需求越大，反之，则越小。
在我们的分析中，运用了进口额来反映这一因素。
）
3,国民保险意识（作为一种科学的风险管理工具，保险必须首先要为人接受才能发挥出应有的作用，一国国民风险意识尤其是树立运用保险机制来管理风险的意识对于保险业的发展也起着重要的作用）
4,利率（利率的替代效应，保险与银行储蓄一样都是国民的一种投资方式，当银行利率高时人们会选择更为稳健的投资方式将钱存在银行而不会去买保险，从而影响保费收入。
）
5,其他.如制度,人口数量和结构
二,模型及有关说明
1,我们用GDP衡量经济发展水平,模型中用X表示.用进口额衡量商.间接反映S国民保险意识也可通过.表示S模型中用,品经济发展水平．
用I表示利率.模型中的数据均为实际数据,具体见下表.
Y人身保险保费收入（亿元）XGDP（亿元）S进口额（亿元）I
利率（%）
obsYXSI
11962.507.20000019871614.20024.99300
8.64000014928.3019882055.10037.50000
11.34000198916909.202199.90019.58000
8.0000002574.30018547.9028.410001990
3398.70021617.807.560000199141.41000
4443.30026638.107.56000064.290001992
34634.4019935986.200144.070010.98000
199446759.40163.400010.980009960.100
11048.10204.200058479.10199510.98000
324.620067884.60199611557.407.470000
600.240019975.67000074462.6011806.50
199878345.203.780000747.700011626.10
13736.5082067.50872.100019992.250000
89442.20997.500020002.25000018639.00
200195933.30
2.250000
20164.20
1424.000
2、建立回归方程:
Y=C+B1X+B2S+B3I+U
用OLS法进行回归,结果见下表:
DependentVariable:
Y
Method:
LeastSquares
Date:
05/08/05Time:
20:
36
Sample:
19872001
Includedobservations:
15
Prob.Variable
Coefficient
Std.Errort-Statistic
0.7746X-0.0014880.005070-0.293479
0.04850.0240512.218281S0.053351
0.0020-57.59692I-4.02308614.31660
0.0407171.7342398.1295
C2.318289
379.6009
Meandependentvar0.938880R-squared
AdjustedR-squared0.922212S.D.dependentvar442.7860
12.69347S.E.ofregressionAkaikeinfocriterion123.4956
12.88228SumsquaredresidSchwarzcriterion167762.8
56.32509LoglikelihoodF-statistic-91.20100
0.000001
Durbin-Watsonstat
Prob（F-statistic）
1.950094
T（B1）不显著,F显著,可能存在多重共线性.计算相关系数矩阵：
I
X
S
-0.705918X1.0000000.973767
1.000000-0.667927S0.973767
1.000000
-0.667927I-0.705918
由此看出;X与S之间存在高度线性相关,建立回归方程X=C+BS+U作辅助回归.
用OLS法回归,得下表:
DependentVariable:
X
Method:
LeastSquares
Date:
05/09/05Time:
22:
32
Sample:
19872001
Includedobservations:
15
Prob.Variable
Coefficient
t-StatisticStd.Error
0.000015.42972S4.8534510.314552
0.05676915.605
2.091480C3306.560
0.948223R-squared
Meandependentvar49240.81
0.94424030281.89AdjustedR-squaredS.D.dependentvar
7150.627S.E.ofregression20.71135Akaikeinfocriterion
6.65E+0820.80576SchwarzcriterionSumsquaredresid
-153.3352238.0763LoglikelihoodF-statistic
0.765323Durbin-Watsonstat
0.000000
Prob（F-statistic）
.
与经济意义相符,存在稳定的关系S与,X均显著F与T．
为考查保费收入与GDP之间的关系,建立Y与X间的回归模型:
Y=C+BX+U
用OLS回归得
DependentVariable:
Y
Method:
LeastSquares
Date:
05/08/05Time:
21:
01
Sample:
19872001
Includedobservations:
15
Prob.Std.Errort-StatisticVariable
Coefficient
0.00008.024675X0.0016620.013338
0.0121-2.911407
C95.19727-277.1580
0.832031R-squared
Meandependentvar379.6009
0.819111S.D.dependentvar442.7860AdjustedR-squared
188.3217S.E.ofregression13.43775Akaikeinfocriterion
461045.8Sumsquaredresid13.53215Schwarzcriterion
-98.7831064.39540LoglikelihoodF-statistic
0.4474150.000002
Durbin-Watsonstat
Prob（F-statistic）
T与F均显著,说明GDP对保费收入存在显著影响且B>0,与经济意义相符
3,对模型进行修正
去掉解释变量X后模型为:
Y=C+B2S+B3I+U
用OLS回归得
DependentVariable:
Y
Method:
LeastSquares
Date:
05/08/05Time:
21:
11
Sample:
19872001
Includedobservations:
15
Prob.t-StatisticCoefficient
Variable
Std.Error
0.00000.0070166.645521S0.046625
0.001013.00032-4.324479I-56.21961
0.02372.588511C144.3660373.6930
379.6009MeandependentvarR-squared
0.938402
442.7860S.D.dependentvarAdjustedR-squared0.928136
12.56793AkaikeinfocriterionS.E.ofregression118.7000
12.70954Schwarzcriterion169076.4Sumsquaredresid
91.40564F-statisticLoglikelihood-91.25950
0.000000
Prob（F-statistic）
1.836838Durbin-Watsonstat
与经济意义相符均显著且B2>0,B3：
S250020001500S10005000050100150Y
I
1
18
I
6
4
2
050100150
Y
I&S
1
18
I
6
4
2
050100150
Y
（2）Arch检验
ARCHTest:
F-statistic1.069894Probability0.414622
0.329161
Probability
Obs*R-squared
3.435974
TestEquation:
DependentVariable:
RESID^2
Method:
LeastSquares
Date:
05/08/05Time:
21:
58
Sample（adjusted）:
19902001
Includedobservations:
12afteradjustingendpoints
Prob.Variable
Coefficient
Std.Errort-Statistic
0.038330056.0512136.302.476543
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