计量经济学实验报告 王浩.docx
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计量经济学实验报告王浩
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淮海工学院商学院
2010至2011学年第2学期
实验报告
实验课程：
计量经济学
专业：
金融班级：
081
姓名：
王浩学号：
商学院现代管理实验室
实验报告说明
一、实验要求：
1.实验前应认真学习并严格遵守《学生实验守则》中的各项规定。
2.学生进入实验室必须遵守实验室各项规章制度，遵守课堂纪律。
3.实验课前，要认真阅读实验教材，做好预习。
4.实验课上要认真听讲，服从指导老师的安排和指导。
5.严格遵守操作规程，爱护仪器设备；实验中遇到异常情况或仪器设备的损坏，应立即报告指导老师；如属人为因素造成损坏的，按学校有关规定进行处理。
6.养成良好的实验习惯，实验结束后，按要求及时切断电源，整理好仪器设备及桌椅，带走所有废弃物，保持实验室的整洁卫生。
7.上机实验时，学生不得私自夹带软盘，如需用盘必须得到指导老师的批准，否则予以没收。
二、实验报告填写要求：
1.封面要填写清楚。
2.编写实验报告时要求有实验项目序号、实验名称、实验时间、实验目的、实验内容及步骤、结果。
3.实验报告要有实验指导老师批改、签字，并给予成绩。
4.填写实验报告要求字迹清楚、工整。
实验项目序号：
1实验名称：
多元线性回归问题
实验目的：
通过建立某产品销售量与广告费投入和人口数之间的回归模型，掌握多元线性回归问题求解和OLS的基本原理。
并用所得回归模型进行适当的预测。
实验内容：
收集到某公司在收入水平无显著差异的20个地区的产品销售量、广告费投入和人口数的数据（见表1）：
表1产品销售量和广告费用、人口数
地区
产品销售量Y（万件）
广告费用X1（万元）
人口数X2（万人）
1
25033.32
202.5
5.87
2
27763.21
225.3
6.11
3
24793.58
200.5
5.93
4
37735.72
308
6.86
5
40160.16
328
7.05
6
39812.52
325
7.11
7
34396.98
280.1
6.89
8
34486.02
280.6
7
9
39241.5
320
7.36
10
37416.59
305
7.38
11
35904.53
292.3
7.43
12
41788.5
341
7.84
13
41398.47
338
7.96
14
42912.44
350
8.16
15
40478.34
330
8.2
16
24633.68
198.2
7.74
17
42770.09
349
8.59
18
42280.04
345
8.73
19
36911.88
300
8.69
20
26700.29
215.1
8.49
实验结果：
实验结果的分析：
1、建立的计量经济模型为如下线性模型：
2、模型检验
1）、经济意义检验
模型估计结果说明，在假定其他情况不变的情况下，当年广告费用每增加一万元，平均来说产品销售量会增加120.0289万件。
在假定其他情况不变的情况下，人口数每增加一万人，平均来说产品销售量会增加61.87114万件。
这与理论分析和经验判断相一致。
2）、统计检验
（1）拟合优度：
由实验结果可以得到,修正的可决系数为，这说明模型对样本的拟合很好。
（2）F检验：
针对：
，给定显著水平，在F分布表中查出自由度为k-1=2和n-k=17的临界值由实验结果得到F=.，由于F远大于，故应拒绝原假设：
，说明回归方程显著，即：
广告费用、人口数等变量联合起来确实对“产品销售量”有显著影响。
（3）t检验：
分别针对:
（j=1,2,3）给定显著性水平，查t分布表得自由度为n-k=17的临界值。
由EWIEWS处理结果得，与对应的t统计量分别为11.21537、1448.213、12.29018其绝对值均大于，这说明在显著性水平下，分别都应当拒绝
:
（j=1,2,3），也就是说在其他解释变量不变的情况下，解释变量广告费用X1、人口数X2分别对被解释变量产品销售量Y（万件）有显著影响。
3、预测
当广告费投入为，人口数为时，产品销售量的95%置信区间为（）计算得。
实验时间：
2011年5月13日指导老师签名：
实验项目序号：
2实验名称：
多重共线性问题
实验目的：
建立某市粮食市场的粮食需求函数，检验该需求函数是否存在多重共线性问题，如果存在，选择适当的方法去消除和补救。
实验内容：
收集某市1994—2007年的统计数据，如表2所示：
表2某市年粮食需求数据
年份
Y
X1
X2
X3
X4
X5
1994
98.45
560.2
153.2
6.53
1.23
1.89
1995
100.7
603.11
190
9.12
1.3
2.03
1996
102.8
668.05
240.3
8.1
1.8
2.71
1997
133.95
715.47
301.12
10.1
2.09
3
1998
140.13
724.27
361
10.93
2.39
3.29
1999
143.11
736.13
420
11.85
3.9
5.24
2000
146.15
748.91
497.76
12.28
5.13
6.83
2001
144.6
760.32
501
13.5
5.47
8.36
2002
148.94
774.92
529.2
15.29
6.09
10.07
2003
158.55
785.3
552.72
18.1
7.97
12.57
2004
169.68
795.5
771.16
19.61
10.18
15.12
2005
162.14
804.8
811.8
17.22
11.79
18.25
2006
170.09
814.94
988.43
18.6
11.54
20.59
2007
178.69
828.73
1094.65
23.53
11.68
23.37
Y=粮食销售量（万吨年）；
X1=市常住人口数（万人）；
X2=人均收入（元年）；
X3=肉销售量（万吨年）；
X4=蛋销售量（万吨年）；
X5=鱼虾销售量（万吨年）。
实验结果：
OLS回归结果
实验结果分析：
1、建立的计量经济模型为如下线性模型：
2、计算各解释变量的相关系数，判断是否存在多重共线性？
由相关系数矩阵可以看出，各解释变量之间确实相关系数比较高，证明确实存在严重多重共线性。
3、消除多重共线性
变量
参数估计值
0.316925
0.081519
4.892712
5.739752
3.080811
t统计值
12.15161
7.605506
8.681514
6.843175
6.013688
0.924841
0.828188
0.862651
0.796019
0.750854
0.918578
0.81387
0.851205
0.779021
0.730091
其中，加入的方程最大。
以为基础，顺次加入其它变量逐步回归。
结果如下表所示：
经比较，新加入的方程=0.953945，改进最大，而且各参数的t检验显著。
选择保留，再加入其它新变量逐步回归，结果如下图所示：
当加入时，有所增加，但其参数的t检验不显著。
加入时，有所增加，但其参数的t检验不显著。
加入时，有所增加，但其参数的t检验不显著。
且参数为负值不合理。
从相关系数可以看出，、、与其他变量高度相关，这说明主要是、、引起多重共线性，予以剔除。
最后修正严重多重共线性影响后的回归结果为：
t=-1.5908（4.6696）（2.6365）
F=113.922
这说明，在其他因素不变的情况下，当市常住人口数每增加1万人时，粮食销售量平均增加0.2115万吨年，当肉销售量每增加1万吨年时，粮食销售量平均增加1.9092万吨年。
实验时间：
2011年5月20日指导老师签名：
实验项目序号：
3实验名称：
异方差问题
实验目的：
通过建立GDP与FDI的回归模型，理解异方差的检验和估计的基本方法，以及掌握异方差存在补救的方法---WLS法。
实验内容：
根据需要，搜集了某年全国各地区的居民收入、可支配收入、国内生产总值、外商投资的具体数据如表3所示。
表3某年全国各地区的国内生产总值、外商投资的数据
地区
Y
FDI（x）
地区
Y
FDI（x）
北京
32061
219126
河南
7570
53903
天津
26532
153473
湖北
9011
156886
河北
10513
96405
湖南
7554
101835
山西
7435
21361
广东
17213
782294
内蒙古
8975
8854
广西
5969
41856
辽宁
14258
282410
海南
8316
42125
吉林
9338
19059
重庆
7209
26083
黑龙江
11615
32180
四川
6418
41231
上海
46718
546849
贵州
3603
4521
江苏
16809
云南
5662
8384
浙江
20147
498055
陕西
6480
33190
安徽
6455
36720
甘肃
5022
2342
福建
14979
259903
青海
7277
2522
江西
6678
161202
宁夏
6691
1743
山东
13661
601617
新疆
9700
1534
实验结果：
实验结果的分析：
1、建立的计量经济模型为如下线性模型：
t=（4.9796）（3.3686）
=0.2884F=11.3472
2、检验模型的异方差
用图形法、Goldfeld-Quanadt检验、White检验对该模型进行检验是否存在异方差。
由图形可以看出，残差平方对解释变量X的散点图主要分布在图形中的下三角部分，大致可以看出残差平方随的变动呈增大趋势，因此，模型很可能存在异方差性。
但是否存在还需要进一步检验。
使变量Y与X以X按递增型排序。
样本容量n=30，删除中间的14的观测值，大约8个，余下部分平分两个区间：
1-11和20-30，==11。
得到下表:
求F统计量值。
因为=，=，所以
F==34.3483
在0.05下，=3.18，因为F=34.3483>=3.18，所以拒绝原假设，表明模型确实存在异方差。
White检验：
从上表可以看出，n=6.484771，由White检验知，在0.05下，查分布表，得临界值=5.9915，同时X和的t检验值也显著。
比较计算的统计量与临界值，因为n=6.484771>=5.9915，所以拒绝原假设，表明模型存在异方差。
异方差性的修正
如果存在异方差，用加权最小二乘法（WLS）方法进行修正：
权数选用：
由结果可知，用权数的效果最好。
其估计结果如下：
（15.28867）（2.631381）
0.F=6.924165
其中括号内为t统计量。
可以看出运用加权最小二乘法消除了异方差性后，参数的t检验均显著，F检验也显著，并说明外商投资每增加1万元，平均说来国内生产总值对各市而言将增加0.028181亿元。
而不是当初求的亿元。
虽然这模型可能还存在其他需要解决的问题，但这一估计结果或许比一开始求的结果更接近真实情况。
实验时间：
2011年5月27日指导老师签名：
实验项目序号：
4实验名称：
自相关
实验的目的：
通过建立出口对进口的回归模型，理解自相关的检验和估计的基本方法，以及掌握自相关存在补救的方法---广义最小二乘法。
实验的原始数据：
从《中国统计年鉴》收集的中国年的进出口数据如下表所示。
实验结果：
实验结果分析：
1、建立的计量经济模型为如下线性模型：
Se=（82.4337）（0.016714）
t=（-1.6673）（72.03357）
F=5188.835DW=0.815932
2、由模型分析可知，该回归方程可决系数较高。
对样本量为29、一个解释变量的模型、10%的显著水平，查DW统计表可知，,,模型中DW<。
显然有自相关性，这点从残差图中也可以看出：
3、自相关的修正
选用广义差分法，可得回归方程,对原模型进行广义差分，得到广义差分方程
对该广义方程进行回归可得如下结果
（1）由DW＝0.6182，根据，计算得＝0.6909。
用GENR分别对X和Y做广义差分。
在WORKFILE窗口选择GENR或直接在主窗口输入：
GENRDY=Y-0.6556*Y（-1）
GENRDX=X-0.6556*X（-1）
然后再用OLS估计参数。
结果为：
DY=-37.23397+1.100757*DX
（-0.530911）（35.97930）
R2=0.980311DW=0.959268，F=1294.510
这时可以看出使用广义差分法后，DW值有所提高，但仍然存在自相关。
由于使用了广义差分法，样本容量为28个查1%显著水平的DW统计表可知=1.104,=1.244，仍然存在自相关，继续进行迭代，,对原模型进行广义差分，得到广义差分方程，
对该广义方程进行回归，结果如下
由结果可知，其DW值为0.833447，小于=1.244，说明在1%显著水平下仍然存在自相关性。
用科克伦-奥科特迭代法求：
可得到方程=0.636176
由上式可知=0.636176，对原模型进行广义差分。
DW=1.1594<=1.244,故要再次使用迭代法求的：
可得到方程=0.834263
由上式可知=0.834263，对原模型进行广义差分。
可得到回归方程：
=-58.14691+1.281337
Se=（51.06335）（0.041225）
t=（-1.138721）（31.08139）
=0.975759F=966.0525DW=1.387149
其中，=0.834263，=
这时样本量为26个，1%显著水平，查DW统计表可知=1.072，=1.222，模型中DW=1.387149>=1.222,说明在1%显著性水平下广义差分模型中已无自相关，不必再进行迭代。
同时可见，可决系数、t、F统计量也均达到理想水平。
则=-58.14691（1-0.834263）=350.84
由此我们得到的关于进出口的模型为
=350.84+1.281337
由模型可知当进口每增加1亿元，出口平均增加1.281337亿元。
实验时间：
2011年6月2日指导老师签名：
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