个股分析证券投资技术分析实验报告.docx
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个股分析证券投资技术分析实验报告
本科学生设计性实验报告
学院
金融学院
实验项目
个股价格走势探究
课程名称
金融投资技术分析
教学班号
A03
上课学期
2011-2012第1学期
指导教师
实验报告评阅表
评价项目
评价标准
分值
得分
实验报告的格式
版面美观，没有错字
10分
实验思路与步骤
思路正确，步骤具体
20分
实验分析与结论
图文并茂，客观准确
40分
实验总结与建议
总结全面，建议合理
20分
创新意识与能力
见解独到，勇于探索
10分
本实验报告的成绩
100分
实验小组成员与成绩
序号
学号
学生姓名
专业班级
成绩
1
2
3
4
一、实验目的与要求
1.实验目的
在我国沪深股市中自主选择某只个股，灵活运用所学知识，探究其价格走势的规律，以达到提高解决实际问题能力、创新能力以及组织管理能力的目的。
2.实验要求
（1）根据实验目的及指导教师的具体要求，通过小组讨论的方式，确定实验具体对象、设计实验思路与步骤，用文字、图表、流程图、表格等形式记录分析过程，写出实验结论。
最后总结本实验的成功和不足之处，并提出改进的建议。
提倡和鼓励学生提出创新性见解，不可照搬教材或教师课堂讲授的内容。
（2）截取价格走势图时，请将技术分析软件的配色改为“绿白”等浅色方案，并根据需要灵活选择使用“分时走势线使用粗线、分时重播、复权处理、显隐主图指标、窗口个数、分析周期、叠加股票、画线工具”等功能。
建议利用技术分析软件或Windows的“画图”软件在走势图中添加一些文字、箭头、方框或线条后再粘贴到实验报告文档中。
（3）正文使用黑色小四号宋体、1.5倍行距。
在规定的时间内完成，并提交电子稿（注意按规范进行命名）和打印稿（用A3纸双面打印中缝装订，或A4纸双面打印左侧装订，不需彩色打印）。
二、实验设备与软件
1.实验设备：
联接互联网的计算机
2.实验软件：
证券投资技术分析软件
三、实验思路与步骤
（确定实验分析对象，写出具体的分析思路和步骤）
个股价格走势分析即以图表为主要手段对个股在市场上的表现进行研究，以预测市场未来的价格变化趋势。
研究对象：
市场行为。
市场行为是指市场的实际交易行为,主要包括价格、成交量、价和量的变化幅度以及完成这些变化所经历的时间。
实验的分析思路和步骤大致如下：
一、选定某只股票，了解该公司的基本信息
二、对该股进行分时图分析
1、内盘与外盘
2、量比
3、委差与委比
三、对该股进行K线分析：
1、对单根K线的分析
2、对两根K线的分析
3、对三根K线的分析
四、对该股进行切线分析：
1、支撑线或者压力线
2、趋势线
3、交叉线
4、扇形线
5、轨道线
6、黄金分割线、甘氏线
五、对该股进行形态分析：
对该股形成的符合要求的形态进行分析
六、对该股进行指标分析，选取几个较熟悉的指标：
1、、趋势类指标：
MA；
2、摆动类指标：
KDJ；
3、成交量类指标：
OBV；
4、路径类指标：
BOLL；
七、对该股进行综合分析，得出实验分析结论
四、实验分析与结论
（用文字、图表、流程图、表格等形式记录分析过程，最后写出实验结论）
（一）分析过程
一、选定股票：
600085同仁堂
基本信息：
上海证券交易所A股；行业：
医药制造业
公司背景：
北京同仁堂是全国中药行业著名的老字号。
创建于1669年（清康熙八年），自1723年开始供奉御药，历经八代皇帝188年。
在300多年的风雨历程中，历代同仁堂人始终恪守"炮制虽繁必不敢省人工，品味虽贵必不敢减物力"的古训，树立"修合无人见，存心有天知"的自律意识，造就了制药过程中兢兢小心、精益求精的严细精神，其产品以"配方独特、选料上乘、工艺精湛、疗效显著"而享誉海内外，产品行销40多个国家和地区。
最近重大事件：
1）05月26日（600085）"同仁堂"2011年度股东大会决议公告
2）04月26日同仁堂（600085）:
一季度净利润1.52亿,增27%
分红扩股:
1）2011年末期拟以总股本130207万股为基数,每10股派1.5元（含税）
3）2011年中期利润不分配,不转增
债券:
2011年拟发行的可转债总额拟定为不超过人民币12.05亿元（含12.05亿元）,
票面利率不超过3%（2011.11.30股东会通过）
二、对该股进行分时图分析
6月6日，从该股的分时图可以看出，平均价格线基本比较稳定，但是每分钟成交价格线波动较大，且与平均价格线的趋势不吻合，甚至出现背离，说明股民对该股票的价格争议较大，或者有被炒作的可能性。
平均价格线位于较高水平，说明持有该股的成本比较大，要防跌。
由图可知，6月6日内盘大于外盘，说明持有该股的股民的心态是看跌的，持有的意愿下降，是买方市场，初步判断接下来可能会出现下跌。
量比略大于1，说明收盘时的成交量较过去几天的变化不大
委差与委比均为负，且数值较大，进一步验证了股民持有的意愿下降，卖方的意愿较强。
要防跌。
三、对该股进行K线分析：
K线分析的本质，就是分析市场中多空双方力量的对比，按照惯性原理从原来的趋势推断其未来的市场走势，从而决定买与卖。
1.K线组合中的阴线阳线数量；
2.K线实体的长短；
3.影线长短。
1、对单根K线的分析
6月6日这天形成的K线虽说是根阳线，但是实体过于短因而可看成一个十字星，说明空方和多方的力量基本平衡，不利于该股接下来的上涨。
2、、对两根K线的分析
6月5日和6月6日形成的两根阳线可以看出，6日开盘价略为高开，消耗了多方力量，要提防形成黄昏之星.
3、对三根K线的分析
图中6月5-7日三天形成的三根K线形成了一个不算很标准的黄昏之星.投资者在此时应该尽快出手卖出手中的股票.
四、对该股进行切线分析：
切线分析包括趋势线、通道线等，此外还有黄金分割线、甘氏线、角度线等。
1、支撑线或者压力线
图中蓝线为一根压力线，从图中可以看出该股在反复震荡中逐渐接近最近的一个高价位点，即压力线对该股的价格继续上涨产生了一定的压力。
股民在冲击高点的过程中犹豫不决。
初步决定，此时最好卖出股票持观望态度。
2、趋势线
图中蓝色的上升趋势线形成时间约为3个月，接近45度，被价格触及几处，7日的成交量并没有突然暴增，说明该上升趋势线对价格具有一定的阻力作用，股民的观望态度明显。
但是要密切关注接下来的几天有没被突破的可能性。
3、交叉线
从图中可以看出该交叉线对股价有一定的支撑作用。
4、扇形线
最下面的蓝色线最为重要，起支撑作用，如果其被突破则意味着上升趋势的结束，所以要密切关注近几天的股价走势。
5、轨道线
该轨道线的下面的蓝线对股价的有一定的支撑作用。
6、黄金分割线、甘氏线
图中的黄金分割线中0.382这根线明显对股价的上升形成了压力。
图中的1/3角度线起着支撑作用，有稍微的跌破痕迹，持有人需要密切关注。
五、对该股进行形态分析
价格移动过程中在某个价格区域停留了一段时间（短暂平衡状态）后，价格曲线在图表中会呈现出一定的图案或花样，我们把这些图案或花样称为价格的形态。
下面我们对对该股形成的符合要求的形态进行分析：
从图中可以看出该股价形成了一个头肩顶形态，颈线对股价有一定的支撑作用。
但是要密切关注该颈线，股价已接近颈线，当颈线一旦被突破，必须果断卖出。
未完成的上升三角形形态或者也可能形成楔形。
表明股价很可能会在震荡中继续上升，也很可能被突破（向上或者向下），需要密切关注其接下来的变化。
虽然形成了一个V形，但是对最近股价没有很大的预测价值。
六、对该股进行指标分析，下面选取几个较熟悉的指标进行分析：
通过一定的数学、统计或其他方法对金融市场的原始数据进行处理，得到的具体数值，将这些数值制成图表，就是技术指标。
1、、趋势类指标：
MA；
由图可以看出短期MA线处于小幅上升后的走平阶段，股价虽未跌破均线，但是MA10向下穿破了MA20，可能是下跌的预兆，最近要密切关注。
2、摆动类指标：
KDJ；
三线皆接近在50中轴线的上方，说明该股适于卖出观望。
3、成交量类指标：
OBV；
OBV线与K线走势相吻合。
4、路径类指标：
BOLL；
由图可以看出布林线越过上界，开始回落，短线投资者应该卖出。
（二）实验结论
由以上分析可得出结论：
同仁堂的股票段时间内，如果没有重大利好消息的话，下跌的可能性非常大，短线投资者应该在最近选择适当时机卖出，中线投资者应该卖出或者持观望态度，密切关注最近时间的走势变化，防止大跌。
五、实验总结与建议
（总结本实验的成功和不足之处，提出改进的建议）
成功之处：
1、在6月6日的分析成功预测了7日的下跌；
2、实验较可靠地得出了该股下跌的结论。
不足之处：
1、进行实验分析时，单一的分析有时候会得出不一致的结论。
2、由于经验的缺乏和突然发布的政策因素，技术分析可能预测存在不准确性。
如,6月8日由于降息的重大利好消息,股价和预测相反,不跌反涨.
3、对于技术分析的各种方法还不能自由运用和相互结合并且转化。
改进建议：
1、多进行模拟交易，并且运用好几个关键指标或者喜欢的方法。
2、延长分析时间。
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