RBREAK策略.docx
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RBREAK策略
R-Breaker是个经典的具有长生命周期的日内模型。
曾14年排名FutureTrust杂志年度前10最赚钱的策略。
类型：
日内趋势追踪+反转策略
周期：
1分钟、5分钟
此主题相关图片如下：
r-breaker.jpg
主要的思想依据上图为：
根据前一个交易日的收盘价、最高价和最低价数据通过一定方式计算出六个价位，从大到小依次为：
突破买入价（Bbreak）、观察卖出价（Ssetup）、反转卖出价（Senter）、反转买入价（Benter）、观察买入价（Bsetup）、突破卖出价（Sbreak）。
以此来形成当前交易日盘中交易的触发条件。
这里，通过对计算方式的调整。
可以调节六个价格间的距离。
交易规则：
反转:
持多单，当日内最高价超过观察卖出价后，盘中价格出现回落，且进一步跌破反转卖出价构成的支撑线时，采取反转策略，即在该点位反手做空；
持空单，当日内最低价低于观察买入价后，盘中价格出现反弹，且进一步超过反转买入价构成的阻力线时，采取反转策略，即在该点位反手做多；
突破:
在空仓的情况下，如果盘中价格超过突破买入价，则采取趋势策略，即在该点位开仓做多；
在空仓的情况下，如果盘中价格跌破突破卖出价，则采取趋势策略，即在该点位开仓做空；
代码：
//策略:
R-Breaker
//类型:
日内
//修订时间:
2012.11.1
//DesignedByRogarz
input:
ss（1,1,100,10）;
手数:
=ss;
n:
=barslast（date<>ref（date,1））;
昨高:
=callstock（stklabel,vthigh,6,-1）;//昨高
昨低:
=callstock（stklabel,vtlow,6,-1）;//昨低
昨收:
=callstock（stklabel,vtclose,6,-1）;//昨收
a:
=hhv（h,n+1）;
b:
=llv（l,n+1）;
ifN>=1thenbegin
今高:
=a;//今高
今低:
=b;//今低
end
观察卖出价:
昨高+0.35*（昨收-昨低）;//ssetup
反转卖出价:
（1.07/2）*（昨高+昨低）-0.07*昨低;//senter
反转买入价:
（1.07/2）*（昨高+昨低）-0.07*昨高;//benter
观察买入价:
昨低-0.35*（昨高-昨收）;//bsetup
突破买入价:
（观察卖出价+0.25*（观察卖出价-观察买入价））;//bbreeak
突破卖出价:
观察买入价-0.25*（观察卖出价-观察买入价）;//sbreak
//条件
空仓做多条件:
=c>突破买入价andholding=0;
空仓做空条件:
=c<突破卖出价andholding=0;
多单反转条件:
=holding>0and今高>观察卖出价andc<反转卖出价;
空单反转条件:
=holding<0and今低<观察买入价andc>反转买入价;
//交易系统
iftime>=092000andtime<151000thenbegin
空仓开多:
buy（空仓做多条件,手数,market）;
空仓开空:
buyshort（空仓做空条件,手数,market）;
//多单反转:
if多单反转条件thenbegin
平多:
sell（1,手数,market）;
翻空:
buyshort（1,手数,market）;
end
//空单反转:
if空单反转条件thenbegin
平空:
sellshort（1,手数,market）;
翻多:
buy（1,手数,market）;
end
end
//日内平仓
iftime>=151000thenbegin
收盘平多:
sell（1,手数,market）;
收盘平空:
sellshort（1,手数,market）;
end
这个策略之前在论坛中有发不过。
Z7C9版:
Jinzhe版:
这个策略参照国外的经验较适用于股指，在商品上的表现一般，所以此处收盘我以股指为例。
我写这个版本，主要是为了做个可读性强的范例。
代码忠于策略本身的思想，没有设置止盈止损，各位可自行添加。
其他考虑不周，或有错的地方。
还请各位指教。
//参数版
//策略:
R-Breaker
//类型:
日内
//修订时间:
2012.11.1
//DesignedByRogarz
input:
ss（1,1,100,10）,n1（0.35,0.1,1,0.05）,n2（0.07,0.01,0.1,0.01）,n3（0.25,0.01,1,0.05）;
手数:
=ss;
n:
=barslast（date<>ref（date,1））;
昨高:
=callstock（stklabel,vthigh,6,-1）;//昨高
昨低:
=callstock（stklabel,vtlow,6,-1）;//昨低
昨收:
=callstock（stklabel,vtclose,6,-1）;//昨收
a:
=hhv（h,n+1）;
b:
=llv（l,n+1）;
ifN>=1thenbegin
今高:
=a;//今高
今低:
=b;//今低
end
观察卖出价:
昨高+n1*（昨收-昨低）;//ssetup
反转卖出价:
（（1+n2/2））*（昨高+昨低）-n2*昨低;//senter
反转买入价:
（（1+n2/2））*（昨高+昨低）-n2*昨高;//benter
观察买入价:
昨低-n1*（昨高-昨收）;//bsetup
突破买入价:
（观察卖出价+n3*（观察卖出价-观察买入价））;//bbreeak
突破卖出价:
观察买入价-n3*（观察卖出价-观察买入价）;//sbreak
//条件
空仓做多条件:
=c>突破买入价andholding=0;
空仓做空条件:
=c<突破卖出价andholding=0;
多单反转条件:
=holding>0and今高>观察卖出价andc<反转卖出价;
空单反转条件:
=holding<0and今低<观察买入价andc>反转买入价;
//交易系统
iftime>=092000andtime<151000thenbegin
空仓开多:
buy（空仓做多条件,手数,market）;
空仓开空:
buyshort（空仓做空条件,手数,market）;
//多单反转:
if多单反转条件thenbegin
平多:
sell（1,手数,market）;
翻空:
buyshort（1,手数,market）;
end
//空单反转:
if空单反转条件thenbegin
平空:
sellshort（1,手数,market）;
翻多:
buy（1,手数,market）;
end
end
//日内平仓
iftime>=151000thenbegin
收盘平多:
sell（1,手数,market）;
收盘平空:
sellshort（1,手数,market）;
end
1、
runmode:
0;
input:
notbef（090000）;
input:
notaft（145500）;
input:
f1（0.35）;
input:
f2（0.07）;
input:
f3（0.25）;
input:
myreverse
（1）;
input:
rangemin（0.2）;
input:
xdiv（3）;
variable:
ssetup=0;
variable:
bsetup=0;
variable:
senter=0;
variable:
benter=0;
variable:
bbreak=0;
variable:
sbreak=0;
variable:
ltoday=0;
variable:
hitoday=999999;
variable:
startnow=0;
variable:
div=0;
variable:
rfilter=false;
i_reverse:
=myreverse*（callstock（stklabel,vtopen,6,0）/100）;
i_rangemin:
=rangemin*（callstock（stklabel,vtopen,6,0）/100）;
ifbarpos=1thenbegin
startnow:
=0;
div:
=max（xdiv,1）;
end
hh:
=ref（hitoday,1）;
cc:
=ref（close,1）;
ll:
=ref（ltoday,1）;
ifdate>ref（date,1）thenbegin
startnow:
=startnow+1;
ssetup:
=hh+f1*（cc-ll）;
senter:
=（（1+f2）/2）*（hh+cc）-f2*ll;
benter:
=（（1+f2）/2）*（ll+cc）-f2*hh;
bsetup:
=ll-f1*（hh-cc）;
bbreak:
=ssetup+f3*（ssetup-bsetup）;
sbreak:
=bsetup-f3*（ssetup-bsetup）;
hitoday:
=high;
ltoday:
=low;
rfilter:
=hh-cc>=rangemin;
end
ifhigh>hitodaythenhitoday:
=high;
iflow=low;
iftime>=notbefandtime=2andrfilterthenbegin
ifhitoday>=ssetupandholding>=0thenbegin
iflow<=senter+（hitoday-ssetup）/divthenbegin
sell（1,holding,limitr,senter+（hitoday-ssetup）/div）;
sellshort（1,1,limitr,senter+（hitoday-ssetup）/div）;
end
end
ifltoday<=bsetupandholding<=0thenbegin
ifhigh>=benter-（bsetup-ltoday）/divthenbegin
ifhigh>=benter-（bsetup-ltoday）/divthenbegin
sellshort（1,holding,limitr,benter-（bsetup-ltoday）/div）;
buy（1,1,limitr,benter-（bsetup-ltoday）/div）;
end
end
end
ifholding<0thenbegin
ifhigh-enterprice>=i_reversethen
sellshort（1,enterprice+i_reverse）;
end
ifholding>0thenbegin
ifenterprice-low>=i_reversethen
sell（1,enterprice-i_reverse）;
end
ifholding=0thenbegin
ifhigh>=bbreakthen
buy（1,bbreak）;
end
ifholding=0thenbegin
iflow<=sbreakthen
sellshort（1,sbreak）;
end
end
iftime>=notaftthenbegin
ifholding<0then
sellshort（1,holding,limitr,open）;
ifholding>0then
sell（1,holding,limitr,open）;
end
盈亏:
asset-500000,noaxis,coloryellow,linethick2;
2、
n:
=barslast（date<>ref（date,1））;
zg:
valuewhen（date<>ref（date,1）,ref（hhv（h,n+1）,1））;//昨高
zd:
valuewhen（date<>ref（date,1）,ref（llv（l,n+1）,1））;//昨低
zs:
valuewhen（date<>ref（date,1）,ref（c,1））;//昨收
jg:
hhv（h,n+1）;//今高
jd:
llv（l,n+1）;//今低
ssetup:
=zg+0.35*（zs-zd）;//中轨上顶部区间
senter:
=（1.07/2）*（zg+zd）-0.07*zd;
benter:
=（1.07/2）*（zg+zd）-0.07*zg;
zgsqj:
=senter+（zg-ssetup）/3;//中轨上区间
zgxqj:
=benter-（ssetup-zd）/3;//中轨下区间
bsetup:
=zd-0.35*（zg-zs）;
bbreak:
=（ssetup+0.25*（ssetup-bsetup））;//上轨
sbreak:
=bsetup-0.25*（ssetup-bsetup）;//下轨
ifcross（c,bbreak）thenbuy（holding=0,1,thisclose）;
ifjg>zgsqjandjgsell（holding>0,0,thisclose）;
buyshort（holding=0,1,thisclose）;
end
ifcross（c,sbreak）thenbuyshort（holding=0,1,thisclose）;
ifjdsbreakandcross（c,zgxqj）thenbegin
sellshort（holding<0,0,thisclose）;
buy（holding=0,1,thisclose）;
end
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