大连商品交易所交割细则.docx

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大连商品交易所交割细则

大连商品交易所交割细则修正案

第一章总则

……

第四条个人客户持仓和焦炭、焦煤、铁矿石非交割单位整数倍持仓不允许交割。

　　……

　　对焦炭、焦煤、铁矿石以外品种合约，最后交易日收市后，个人客户交割月份合约的持仓仍未能平仓的，首先由会员代为履约，会员仍未能履约的，则按照本细则第十六八章有关规定进行处理。

　　对焦炭、焦煤、铁矿石合约，最后交易日收市后，……

第三章提货单交割

第十六条提货单交割是指在交割月前一个月的规定时间内，由买卖双方主动申请、经交易所组织配对并监督、按照规定程序进行货物交收的实物交割方式。

铁矿石合约可采用提货单交割，交货地点在交易所指定交割地点中选择，具体指定交割地点由交易所另行公布。

第十七条提货单是指在买方完成商品验收、确认合格、并经存货港口对物权转移确认后，卖方签发给买方的实物提货凭证。

提货单的内容包括：

买方名称、卖方名称、存货港口名称、货物名称、数量、品质、存放地点、签发日期等。

提货单须经买方、卖方、存货港口盖章确认。

第十八条提货单交割由会员代客户办理，非期货公司会员可自行办理。

客户提出提货单交割申请的总量不得超过其同方向持仓。

铁矿石合约每笔提货单交割申请的数量为4万吨或其整数倍。

第十九条提货单交割的申请及配对按照如下规定进行：

（一）买方客户在交割月前一个月第10个交易日至交割月前一个月第14个交易日期间内，每个交易日闭市前可以通过会员提出多笔包含数量和交收地点的意向申请，每笔申请只能提一个交收地点；交易所于当日闭市后汇总买方的申请数量和地点，并通过电子仓单系统、交易所网站等对外公布。

（二）卖方客户在买方提意向申请的第二个交易日下午14:

00前，根据上一个交易日公布的买方意向，可以通过会员向交易所提出多笔包含数量和交收地点的申请，申请中也可以包含配对时参考的意向买方，单笔申请最多可以包含两个意向地点和两个意向买方。

（三）卖方提出申请当日为配对日。

配对日闭市后，交易所参考卖方提出的意向买方和意向地点，按照最大交割数量原则组织配对。

配对结果一经确定，买卖双方不得变更。

第二十条配对日闭市后，交割配对持仓按配对日的结算价平仓。

交割结算价为配对日的当日结算价。

买持仓的交易保证金转为交割预付款，卖持仓的交易保证金转为交割保证金。

客户在提申请时应同时向交易所提交联系人及相应的联系方式，交易所于配对日闭市后，通过电子仓单系统将配对结果、联系人和联系方式发送给买卖双方会员，配对结果同时通过交易所网站等对外公布。

系统一经发送，即视为已经送达。

买卖双方收到配对信息后，应主动沟通协商货物交收事宜。

第二十一条船预计到港或在港货物验收前3个自然日（若第三个自然日不是交易日，则提前至上一个交易日）为通知日。

卖方会员通过电子仓单系统将交货地点、货物预计到港日期、数量、船名、提单号等信息发送至交易所。

通知日闭市后，交易所通过电子仓单系统发送给买方会员。

如果货物到港日期等信息发生变更，卖方应及时通知买方。

第二十二条通知日后第3个自然日（第3个自然日不是交易日的，顺延至下一个交易日）闭市前，买方的交割预付款和卖方的交割保证金应按配对合约价值20%补足。

闭市后，交易所从相应会员的结算准备金中划转。

第二十三条最后通知日为交割月前一个月倒数第3个交易日。

卖方仍未发送通知信息的，在最后通知日后第3个自然日（第3个自然日不是交易日的，顺延至下一个交易日）闭市前，买方的交割预付款和卖方的交割保证金应按配对合约价值20%补足。

闭市后，交易所从相应会员的结算准备金中划转。

第二十四条货物交收确认可以按照以下程序进行：

（一）卖方应最少在卸货前（或货物检验前）10小时通知买方，买卖双方到场监收。

（二）买方委托的质检机构应在卸货过程中或堆垛过程中进行抽样。

检验项目按本细则规定的铁矿石期货交割质量标准进行。

抽样样品留存2个月。

检验费用由买方负担，其他费用由卖方负担。

（三）货物检重以地磅或双方认可的其他计重方式为准。

首先根据装船时检验的水分，按照合约的规定对重量进行折算，足量称重，最终依据为货物交收时质检机构出具的水分检验结果，允许3%的溢短。

折算时均按四舍五入取整。

例.假设应交收的干基重量40000吨，装船水分检验结果为6%，卸船时质检机构的水分检验结果为8%，则卸货时应按40000÷（1-6%）=42553（吨）足量验重，假设实际卸货重量为a吨，则最后实际交收重量为a×（1-8%）吨，溢短为[a×（1-8%）-40000]（吨）。

（四）卸货完成当日，卖方根据港口出具的磅单，通过电子仓单系统填写交收明细，买方应在当天进行确认，逾期未确认的交易所视为买方无异议。

买卖双方在完成报关和品质检验后，买方、卖方、港口三方就货物交收事宜进行确认，确认后卖方会员最迟于下一交易日14:

00前，通过电子仓单系统填写《交收确认通知单》，买方会员应在卖方填写《交收确认通知单》当日14:

30前完成确认，逾期未确认的交易所视为买方无异议。

同时，买方将三方确认后的有效提货单通过传真或其他书面方式报送交易所，原件由客户留存备查。

第二十五条买卖双方不按以上程序进行交收确认的，双方应通过电子仓单系统于确认当日14:

00前填写《交收确认通知单》，同时应签订《交收商品品质、数量确认书》（铁矿石合约的交收商品品质、数量确认书详见附件21），并以传真或其他书面方式报送交易所，交易所不再受理由于交收品质和数量引发的争议申请，原件应在三个工作日内送达交易所。

第二十六条交易所在收到《交收确认通知单》当日闭市后，通过会员服务系统向买方会员发送货款补齐通知，包括溢短款和升贴水。

第二十七条交易所收到《交收确认通知单》下一个交易日为交收日。

交收日闭市前，买方会员须将交割买持仓相对应的货款（包括溢短款和升贴水）与交割预付款的差额部分划入交易所的专用结算账户；闭市后，交易所释放卖方交割保证金，并将全额货款的80%划转给卖方，其余货款在卖方提交了增值税专用发票后结清。

增值税专用发票由交割的卖方客户向相对应的买方客户开具，客户开具的增值税专用发票由双方会员转交、领取并协助核实。

第二十八条买方应在完成抽样后次日起7个工作日内且在最后交易日前一个交易日前，分别向交易所和卖方提交质检报告，买方会员通过电子仓单系统填写交收商品品质检验信息，卖方应在买方填写品质检验信息的下一个交易日闭市前对检验结果进行确认。

卖方如对买方出具的检验结果有异议，应在买方提交检验报告的下一个交易日闭市前向交易所提出复检申请。

交易所在指定质量检验机构中选取复检机构，以卸货时的抽样存样的复检结果为解决争议的依据。

逾期未提出申请的，视作对检验结果无异议。

卖方提出争议时，复检费用先由卖方先行垫付，复检结果与原检验结果的差异在相关标准规定的合理误差范围内的，由此产生的费用（包含检验费、差旅费等）由卖方负担；否则，该费用由买方负担。

第二十九条最后交易日闭市前，交易所未收到《交收确认通知单》的，闭市后交易所根据不同情况按照以下规定进行处理：

（一）由于买方原因导致双方无法如期完成交收确认的，交易所处以买方交割结算价计算的合约价值20%的惩罚性违约金，并支付给卖方，退还卖方交割保证金，终止交割。

（二）由于天气、压港等原因导致双方无法如期完成交收确认的，卖方应在导致延误当日告知交易所，交易所根据实际情况确认最终交收时间。

（三）由于卖方除天气之外等原因导致双方无法如期完成交收确认的，交易所处以卖方按交割结算价计算的合约价值20%的惩罚性违约金，并支付给买方，退还买方交割预付款，终止交割。

（四）由于品质检验争议导致双方无法如期完成交收确认的，复检结果与大连商品交易所交割质量标准相符的，继续交割；不符合的，处以卖方按交割结算价计算的合约价值20%的惩罚性违约金，并支付给买方，退还买方交割预付款，终止交割。

第三十条提货单交割违约是指在规定期限内，买方未能如数解付货款，卖方未能在规定地点如数交付符合期货交割质量标准的商品。

买方构成交割违约的，交易所处以买方按交割结算价计算的违约部分合约价值20%的惩罚性违约金，并支付给卖方，同时释放卖方的交割保证金，交割终止。

买方交割违约合约数量计算公式如下：

买方交割违约合约数量（手）=[应交货款（元）-已交货款（元）]÷[交割结算价（元/吨）×（1-20%）+升贴水（元/吨）]÷交易单位（吨/手）。

卖方构成交割违约的，交易所处以卖方按交割结算价计算的违约部分合约价值20%的惩罚性违约金，并支付给买方，同时释放买方的货款，交割终止。

卖方交割不足部分合约数量（手）=[应交的商品重量（吨）-已交的重量（吨）]÷交易单位（吨/手）

若买卖双方都违约的，交易所对双方按交割结算价计算的违约部分合约价值5%分别处以罚款。

第四五章 一次性交割

第三十四四十七条棕榈油、线型低密度聚乙烯、聚氯乙烯、焦炭、焦煤、铁矿石合约采用一次性交割。

在合约最后交易日后，所有未平仓合约的持有者须以交割履约，同一客户号买卖持仓相对应部分的持仓视为自动平仓，不予办理交割，平仓价按交割结算价计算。

　　……

第十三十四章焦炭交割

第七十九九十四条……

　　货主对焦炭质量检验结果有争议的，可以选择以下两种方式之一抽样、留样，并依据《大连商品交易所豆粕、豆油、棕榈油、焦炭、焦煤、铁矿石标准仓单管理办法》第七十一条规定，以该样品检验结果作为解决争议的依据：

　　　……

第十四十五章焦煤交割

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　　第八十九一百零四条货主对指定交割仓库实测水分有争议的，应当选择指定质检机构到场检验，并以该检验结果作为出库计重依据。

　　……

　　双方应当依据《大连商品交易所豆粕、豆油、棕榈油、焦炭、焦煤、铁矿石标准仓单管理办法》第七十一条规定，以该样品检验结果作为解决争议的依据，如果该样品检验结果与仓单注册时检验结果存在差异但在国标误差规定范围内的，则视为与指定交割仓库出示的检验结果相符，并以此作为解决争议的依据。

　　……

第十六章铁矿石交割

第一节一般规定

第一百零六条铁矿石交割可以采用提货单交割或标准仓单交割。

第一百零七条铁矿石合约交割标准品、替代品的质量标准和质量升贴水详见附件22《大连商品交易所铁矿石交割质量标准（F/DCEI001-2013）》。

第二节铁矿石标准仓单交割

第一百零八条铁矿石指定交割仓库分为基准交割仓库和非基准交割仓库（详见附件23《大连商品交易所铁矿石指定交割仓库名录》）,交易所可视情况对铁矿石指定交割仓库进行调整。

第一百零九条铁矿石交割升贴水的差价款由货主同指定交割仓库结算。

第一百一十条铁矿石合约交割单位为10000吨。

第一百一十一条货主应当委托交易所指定的质检机构对入库商品进行质量检验。

货主应当在入库前3个自然日之前，将到货方式、到货数量、到货时间通知指定质检机构，并在委托质检协议中列明。

委托质检协议中还应当明确昼夜作业费用、货主通知指定质检机构铁矿石入库的方式、检验数量、出具检验报告的时间以及因指定质检机构未及时到场给货主造成损失的责任承担等内容。

第一百一十二条铁矿石抽样应当在入库堆垛时的铁矿石流中进行。

第一百一十三条铁矿石检重以地磅、轨道衡、水尺或其他买卖双方认可的计量方式为准。

指定交割仓库根据交易所指定的质检机构出具的铁矿石水分检验结果，按照干基对重量进行折算，并以此作为出具标准仓单的依据。

第一百一十四条交易所指定的质检机构完成铁矿石质量检验后，应当出具检验报告正本一份，副本三份，并将正本提交货主，向交易所和指定交割仓库分别提交副本一份。

第一百一十五条铁矿石出库时，指定交割仓库应当向货主出具由指定交割仓库检验的水分实测结果，并出示仓单注册时的质量检验报告。

指定交割仓库按照水分实测结果和《大连商品交易所铁矿石交割质量标准（F/DCEI001-2013）》规定，折算成出库重量后足量发货。

指定交割仓库可以依据仓单注册时的质量检验报告与客户结算质量升贴水，也可以经双方协商抽样、留样，在出库后的15个自然日内双方对铁矿石质量无异议的，依据仓单注册时的质量检验报告与客户结算质量升贴水；一方或双方对铁矿石质量有异议的，以此样品检验结果作为指定交割仓库与客户结算质量升贴水的依据。

第一百一十六条货主对指定交割仓库实测水分有争议的，应当选择指定质检机构到场检验，并以该检验结果作为出库计重依据。

货主对铁矿石质量检验结果有争议的，可以选择以下两种方式之一抽样、留样，并依据《大连商品交易所豆粕、豆油、棕榈油、焦炭、焦煤、铁矿石标准仓单管理办法》第七十一规定，以该样品检验结果作为解决争议的依据：

（一）继续出库，并选择指定质检机构到场在矿石流中抽样、留样；

（二）选择指定质检机构采取开垛、倒垛等方式抽样。

质量检验费用由货主先行垫付。

检验结果与指定交割仓库出示的检验结果相符，由此产生的一切费用（检验费和差旅费等）和损失由货主负担；检验结果与指定交割仓库出示的检验结果不相符，由此产生的一切费用（检验费和差旅费等）和损失由指定交割仓库负担。

第一百一十七条厂库应当按合约要求的交割质量标准发货，并应当向货主提供对应货物的厂家质检报告原件，作为结算质量升贴水的依据。

第十五十七章交割费用

第九十一一百一十八条进行实物交割的双方应分别向交易所交纳交割手续费。

　　……

　　豆粕、豆油、棕榈油交割手续费为1元/吨；豆粕、豆油、棕榈油检验费见《大连商品交易所豆粕、豆油、棕榈油、焦炭、焦煤、铁矿石标准仓单管理办法》相关规定。

　　……

　　焦炭、焦煤交割手续费为1元/吨。

铁矿石交割手续费为0.5元/吨。

　　第九十四一百二十一条……　　

铁矿石仓储费收取标准为0.5元/吨天。

第十八二十章 附则

第一百二十五一百五十二条本办法自公布之日起实施。

附件21：

铁矿石交收商品品质、数量确认书

大连商品交易所：

买方愿意接受卖方提交的

出具的关于（船名）的铁矿石的检验结果。

其中，铁含量（Fe%），二氧化硅含量%，三氧化二铝含量%，硫含量%，磷含量%，水分含量%。

粒度符合大连商品交易所铁矿石期货交割标准。

交收实际重量为湿吨。

交收完成后双方确认期货交割责任已履行完毕，不再对交收商品提出品质、数量等方面提出争议。

买方章：

卖方章：

年月日年月日

附件22：

大连商品交易所铁矿石交割质量标准

（F/DCEI001-2013）

1主题内容与适用范围

1.1本标准规定了用于大连商品交易所交割的铁矿石质量要求、试验方法、检验规则和运输要求等。

1.2本标准规定的铁矿石是指天然开采的铁矿石经过破碎、选矿等工序之后，形成的用于生产铁矿石烧结矿、球团矿等人造块矿的粉矿和精矿。

1.3本标准适用于大连商品交易所铁矿石期货合约交割标准品和替代品。

2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T10322.1-2000铁矿石取样和制样方法

GB/T6730.5-2007铁矿石全铁含量的测定

GB/T6730.62-2005铁矿石钙、硅、镁、钛、磷、锰、铝和钡含量的测定

GB/T6730.61-2005铁矿石碳和硫含量的测定

GB/T6730.54-2004铁矿石铅含量的测定

GB/T6730.53-2004铁矿石锌含量的测定

GB/T6730.36-1986原子吸收分光光度法测定铜量

GB/T6730.45-2006铁矿石砷含量的测定

GB/T6730.69-2010铁矿石氟和氯含量的测定

GB/T6730.49-1986原子吸收分光光度法测定钠和钾量

GB/T6730.22-1986二安替吡啉甲烷光度法测定钛量

GB/T10322.7-2004铁矿石粒度分布的筛分测定

GB/T10322.5-2000铁矿石交货批水分含量的测定

GB/T20565确立的术语和定义适用于本标准

3术语和定义

GB/T20565确立的术语和定义适用于本标准。

4质量要求

4.1标准品质量要求

指标

质量标准

铁（Fe）

＝62.0%

二氧化硅（SiO2）

≤4.0%

三氧化二铝（Al2O3）

≤2.5%

磷（P）

≤0.07%

硫（S）

≤0.05%

微量元素

铅（Pb）≤0.10%

锌（Zn）≤0.10%

铜（Cu）≤0.20%

砷（As）≤0.07%

二氧化钛（TiO2）≤0.80%

氟+氯≤0.20%

氧化钾（K2O）+氧化钠（Na2O）≤0.30%

粒度

至少90%在10毫米以下，且最多40%在0.15毫米以下

4.2替代品质量差异与升贴水

指标

允许范围

升贴水（元/吨）

铁（Fe）

≥60.0%且＜62.0%

每降低0.1%，扣价1.5

＞62.0%且≤65.0%

每升高0.1%，升价1.0

＞65.0%

以65.0%计价

二氧化硅（SiO2）

+

三氧化二铝（Al2O3）

≤10.0%

在二氧化硅＞4.0%时，二氧化硅每升高0.1%，扣价1.0；

在三氧化二铝＞2.5%时，三氧化二铝每升高0.1%，扣价1.0；

磷（P）

＞0.07%且≤0.10%

每升高0.01%，扣价1.0；

＞0.10%且≤0.15%

每升高0.01%，扣价3.0；

硫（S）

≤0.20%

＞0.05%且≤0.20%时，每升高0.01%，扣价1.0

粒度

至少70%在0.075毫米以下

0

4.3铁矿石采用干基计价，水分是扣重指标。

实物交收时，实测水分按四舍五入至小数点后一位扣重（例如，实测水分为6.32％，扣重6.3％）。

5试验方法、检验规则

5.1试样的采取和制备按照GB/T10322.1-2000的规定执行；

5.2铁含量的测定按照GB/T6730.5-2007的规定执行；

5.3二氧化硅、三氧化二铝、磷含量的测定按照GB/T6730.62-2005的规定执行；

5.4硫含量的测定按照GB/T6730.61-2005的规定执行；

5.5铅含量的测定按照GB/T6730.54-2004的规定执行；

5.6锌含量的测定按照GB/T6730.53-2004的规定执行；

5.7铜含量的测定按照GB/T6730.36-1986的规定执行；

5.8砷含量的测定按照GB/T6730.45-2006的规定执行；

5.9氟含量的测定按照GB/T6730.69-2010的规定执行；

5.10氯含量的测定按照GB/T6730.69-2010的规定执行；

5.11氧化钾含量的测定按照GB/T6730.49-1986的规定执行；

5.12氧化钠含量的测定按照GB/T6730.49-1986的规定执行；

5.13二氧化钛含量的测定按照GB/T6730.22-1986的规定执行；

5.14粒度的测定按照GB/T10322.7-2004的规定执行；

5.15水分的测定按照GB/T10322.5-2000的规定执行。

6运输要求

铁矿石产品用洁净的火车车厢、汽车车厢、轮船船舱或其它运输工具装运。

7附加说明

7.1本标准由大连商品交易所负责解释。

注：

阴影部分为新增内容，双划线部分为删除内容，“……”（省略号）含义为该条款未修改的其他内容，出现条款增删的，其他条款顺序依次顺延。