世界主要利率期货品种.docx
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世界主要利率期货品种
世界主要利率期货交易市场和利率期货品种
交易所名称
芝加哥期货交易所（CBOT）
芝加哥商品交易所（CME）
伦敦国际金融期货交易所（LIFFE）
欧洲期货交易所（EUREX）
日本东京金融期货交易所（TIFFE）
香港期货交易所（HKFE）
新加坡国际货币期货交易所（SIMEX）
台湾期货交易所（TAIFEX）
中长期
债券期
货商品
a.美国国库债期货（U.S.TreasuryBondFutures）
a.10年期日本政府公债（10yearsjapanesegouvernmentbonds
a.英国政府债券期货（LongGiltFutures）
a.1.75－2.25年期德国联邦政府期货（EuroSchatzFuture（FGBS））
a.日本政府债券期货（JGBFutures）在东京证券交易所交易
a.十年期日本政府债券期货（Full-sizedJGBFutures）
a.十年期台湾公债期货
b.十年期国库券期货（Ten-yearU.S.TreasuryNoteFutures）
b.10年德国政府债券期货（GermanGovernmentBond（Bund））
b.4.5-5.5年期德国联邦政府期货（EuroBoblFuture（FGBM））
b.十年期迷你日本政府债券期货（MiniJGBFutures）
c.五年期国库券期货与期权（Five-yearU.S.TreasuryNoteFutures）
c.2年期德国国库券期货（Two-YearGermanGovernmentTreasuryNote（Schatz））
c.8.5-10.5年期德国联邦政府期货（EuroBundFuture（FGBL））
c.五年期新加坡政府债券期货（5yrSingaporeGovernmentBondFutures）
e.两年期美国中期债券期货与期权
d.日本政府债券期货（JapaneseGovernmentBond（JGB）Futures）
d.20-30.5年期德国联邦政府期货（EuroBuxlFuture（FGBX））
e.8-13年期瑞士联邦政府期货（CONFFuture（CONF）
交易所
名称
芝加哥期货交易所（CBOT）
芝加哥商品交易所（CME）
伦敦国际金融期货交易所（LIFFE）
欧洲期货交易所（EUREX）
日本东京金融期货交易所（TIFFE）
香港期货交易所（HKFE）
新加坡国际货币期货交易所（SIMEX）
台湾期货交易所（TAIFEX）
短期利率期货商品
a.三个月期欧洲美元利率期货（Three-MonthEurodollar）
a.三个月欧元利率期货（ThreeMonthEuro（EURIBOR）InterestRateFutures）
f.一个月欧元隔夜拆借利率期货（One-MonthEONIAFuture（FEO1））
b.三个月欧洲日元利率期货（ThreeMonthEuroyen（TIBOR）Futures）
a.一个月港元利率期货（OneMonthHkdollar（HIBOR）Futures）
c.三个月欧洲日元LIBOR期货（ThreeMonthEuroyen（LIBOR）Futures）
a.三十天期利率期货
b.三个月期欧洲日元（Three－monthEuroyen）
b.三个月英镑利率期货（ThreeMonthSterling（ShortSterling）InterestRateFutures）
g.三个月欧元利率期货（Three-MonthEURIBORFuture（FEU3））
c.三个月欧洲日元利率期货（ThreeMonthEuroyen（LIBOR）Futures）
b.三个月港元利率期货（ThreeMonthHkdollar（HIBOR）Futures）
d.三个月欧洲美元期货（Three-MonthEurodollar）
c.13周的美国国库券期货（13-weekT-bills）
g.三个月瑞士法郎利率期货（ThreeMonthEuroSwissFranc（Euroswiss）InterestRateFutures）
3.三个月新加坡政府债券期货（SingaporedollarFutures）
d.一个月伦敦银行间利率（1monthLIBOR）
h.三个月欧洲日元利率期货（ThreeMonthEuroyen（TIBOR）InterestRateFutures）
f.三个月欧洲日元TIBOR期货（ThreeMonthEuroyen（TIBOR）Futures）
e.28天墨西哥银行间利率（28－dayTIIEFutures）
国际期货交易所和主要利率期货商品介绍
1.芝加哥期货交易所（CBOT）利率期货商品
中长期债券期货商品
1）美国30年期公债期货（30YearU.S.TreasuryBondFutures）
1
契约推出时间
1977年
2
标的物
30年期美国国库券（30YearU.S.TreasuryBonds）
3
合约单位
面额为10万美元的公债
4
契约代码
US
5
交易时间
正常交易时间：
周一至周五7:
20AM-2:
00PM（芝加哥时间）
电子交易时间：
周日至周五8:
00PM-4:
00PM
6
最小升降单位
1/32（31.25美元）
7
报价方式
以点数（每一点1,000美元）及1/32点表示
8
交割月份
3、6、9、12四个季月
9
交割日
交割月份最后一个营业日
10
最后交易日
交割月份最后一个营业日的前第七个营业日
11
涨跌幅度限制
无
12
交割方式
13
仓位限制
2）十年期国库券期货（Ten-yearU.S.TreasuryNoteFutures）
1
契约推出时间
1982
2
标的物
10年期美国国库券（10YearU.S.TreasuryNotes）
3
合约单位
面额为10万美元的国库券
4
契约代码
TY
5
交易时间
正常交易时间：
周一至周五7:
20AM-2:
00PM（芝加哥时间）
电子交易时间：
周日至周五8:
00PM-4:
00PM
6
最小升降单位
1/64（15.625美元）
7
报价方式
以点数（每一点1,000美元）及1/32点表示
8
交割月份
3、6、9、12四个季月
9
交割日
交割月份最后一个营业日
10
最后交易日
交割月份最后一个营业日的前第七个营业日
11
涨跌幅度限制
无
12
交割方式
13
仓位限制
3）五年期国库券期货（Five-yearU.S.TreasuryNoteFutures）
1
契约推出时间
1988
2
标的物
5年期美国国库券（5YearU.S.TreasuryNotes）
3
合约单位
面额为10万美元的国库券
4
契约代码
FV
5
交易时间
正常交易时间：
周一至周五7:
20AM-2:
00PM（芝加哥时间）
电子交易时间：
周日至周五8:
00PM-4:
00PM
6
最小升降单位
1/64（15.625美元）
7
报价方式
以点数（每一点1,000美元）及1/32点表示
8
交割月份
3、6、9、12四个季月
9
交割日
交割月份最后一个营业日
10
最后交易日
交割月份最后一个营业日的前第七个营业日
11
涨跌幅度限制
无
12
交割方式
13
仓位限制
4）两年期国库券期货（Two-yearU.S.TreasuryNoteFutures）
1
契约推出时间
1994年
2
标的物
1.75－2年期美国国库券（5YearU.S.TreasuryNotes）
3
合约单位
面额为20万美元的国库券
4
契约代码
TU
5
交易时间
正常交易时间：
周一至周五7:
20AM-2:
00PM（芝加哥时间）
电子交易时间：
周日至周五8:
00PM-4:
00PM
6
最小升降单位
1/32的1/4（15.625美元）
7
报价方式
以点数（每一点2,000美元）及1/32点表示
8
交割月份
3、6、9、12四个季月
9
交割日
最后交易日后的第三个营业日
10
最后交易日
交割月份的最后营业日，（当接近最后交易日有新2年期国库券发行，则最后交易日必须提前新国库券的发行日2个营业日）。
11
涨跌幅度限制
无
12
交割方式
13
仓位限制
2.芝加哥商品交易所（CME）利率期货商品
中长期债券期货
1）年期日本政府公债（10yearsjapanesegouvernmentbonds）
1
标的物
10年期日本政府公债
2
合约单位
面额为1，000万日本円日本政府公债券
3
契约代码
JB
4
交易时间
场内交易时间：
7:
20AM-2:
00PM（芝加哥时间）
电子交易时间：
9:
00PM-4:
00AM
5
最小升降单位
0.01点（1，000円）
6
交割月份
3、6、9、12四个季月
7
交割日
交割月份的第20天
8
最后交易日
比东京期货交易所的政府公债最后交易日提前一天，东京期货交易所的政府公债最后交易日为交割日前第7天。
9
涨跌幅度限制
无
10
仓位限制
所有月份多空部位5000个合约
短期利率期货商品
1）三个月期欧洲美元利率期货（Three-MonthEurodollar）
1
标的物
3个月欧洲美元定期存款（3MonthEurodollarTimeDeposit）
2
合约单位
面额为100万美元的三个月欧洲美元定期存款
3
契约代码
ED
4
交易时间
7:
20AM-2:
00PM（芝加哥时间）
GLOBEX2交易时间为周一至周四4:
30PM-次营业日4:
00PM,周日及假日5:
30PM-次营业日4:
00PM,SGX交易时间为周日至周四9:
20PM-次营业日4:
00AM
5
最小升降单位
0.01点或25美元
6
契约月份
最近的两个月份以及4个季月
7
交割日
最后交易日
8
最后交易日
契约月份第三个星期三之前第二个伦敦银行营业日
9
涨跌幅度限制
无
10
仓位限制
所用月份多空部位超过10000，向CME提供相关信息。
2）三个月期欧洲日元利率期货（Three-MonthEuroyen）
1
标的物
3个月欧洲日元定期存款（3MonthEurodollarTimeDeposit）
2
合约单位
面额为1亿的三个月欧洲日本円定期存款
3
契约代码
EY
4
交易时间
场内交易时间：
7:
20AM-2:
00PM（芝加哥时
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