世界主要利率期货品种.docx

1、世界主要利率期货品种世界主要利率期货交易市场和利率期货品种交易所名称芝加哥期货交易所(CBOT)芝加哥商品交易所(CME)伦敦国际金融期货交易所(LIFFE)欧洲期货交易所(EUREX)日本东京金融期货交易所(TIFFE)香港期货交易所(HKFE)新加坡国际货币期货交易所(SIMEX)台湾期货交易所(TAIFEX)中长期债券期货商品a. 美国国库债期货（U.S. Treasury Bond Futures）a. 10年期日本政府公债（10 years japanese gouvernment bondsa. 英国政府债券期货（Long Gilt Futures）a. 1.752.25 年期 德

2、国联邦政府期货（Euro Schatz Future (FGBS)） a. 日本政府债券期货（JGB Futures）在东京证券交易所交易a. 十年期日本政府债券期货(Full-sized JGB Futures)a. 十年期台湾公债期货b. 十年期国库券期货（Ten-year U.S. Treasury Note Futures）b. 10年德国政府债券期货（German Government Bond (Bund)）b. 4.5-5.5年期德国联邦政府期货(Euro Bobl Future (FGBM)b. 十年期迷你日本政府债券期货(Mini JGB Futures)c. 五年期国库券期

3、货与期权（Five-year U.S. Treasury Note Futures）c. 2年期德国国库券期货（Two-Year German Government Treasury Note (Schatz)） c. 8.5-10.5年期德国联邦政府期货(Euro Bund Future (FGBL)c. 五年期新加坡政府债券期货(5yr Singapore Government Bond Futures)e. 两年期美国中期债券期货与期权d. 日本政府债券期货（ Japanese Government Bond (JGB)Futures）d. 20-30.5年期德国联邦政府期货(Euro

4、Buxl Future (FGBX)e. 8-13年期瑞士联邦政府期货(CONF Future (CONF)交易所名称芝加哥期货交易所(CBOT)芝加哥商品交易所(CME)伦敦国际金融期货交易所(LIFFE)欧洲期货交易所(EUREX)日本东京金融期货交易所(TIFFE)香港期货交易所(HKFE)新加坡国际货币期货交易所(SIMEX)台湾期货交易所(TAIFEX)短期利率期货商 品a. 三个月期欧洲美元利率期货（Three-Month Eurodollar）a. 三个月欧元利率期货（Three Month Euro (EURIBOR) Interest Rate Futures）f. 一个月欧

5、元隔夜拆借利率期货(One-Month EONIA Future (FEO1)b. 三个月欧洲日元利率期货（Three Month Euroyen(TIBOR) Futures）a. 一个月港元利率期货（One Month Hkdollar（HIBOR）Futures）c. 三个月欧洲日元LIBOR期货（Three Month Euroyen (LIBOR) Futures）a. 三十天期利率期货b. 三个月期欧洲日元（Threemonth Euroyen）b.三个月英镑利率期货（Three Month Sterling (Short Sterling)Interest Rate Future

6、s）g. 三个月欧元利率期货（Three-Month EURIBOR Future (FEU3)）c. 三个月欧洲日元利率期货（Three Month Euroyen (LIBOR) Futures）b. 三个月港元利率期货（Three Month Hkdollar（HIBOR）Futures）d. 三个月欧洲美元期货(Three-Month Eurodollar)c. 13周的美国国库券期货（13-week T-bills）g. 三个月瑞士法郎利率期货（Three Month Euro Swiss Franc (Euroswiss)Interest Rate Futures）3. 三个月新加

7、坡政府债券期货(Singapore dollar Futures)d. 一个月伦敦银行间利率（1 month LIBOR）h. 三个月欧洲日元利率期货（Three Month Euroyen (TIBOR)Interest Rate Futures）f. 三个月欧洲日元TIBOR期货(Three Month Euroyen(TIBOR) Futures)e. 28天墨西哥银行间利率（28day TIIE Futures）国际期货交易所和主要利率期货商品介绍1. 芝加哥期货交易所(CBOT) 利率期货商品中长期债券期货商品1) 美国30年期公债期货（30 Year U.S. Treasury B

8、ond Futures）1契约推出时间1977年2标的物30年期美国国库券（30 Year U.S. Treasury Bonds）3合约单位面额为10万美元的公债4契约代码US5交易时间正常交易时间：周一至周五7:20AM-2:00PM（芝加哥时间）电子交易时间：周日至周五8:00PM-4:00PM6最小升降单位1/32 （31.25美元）7报价方式以点数（每一点1,000 美元）及1/32 点表示8交割月份3、6、9、12 四个季月9交割日交割月份最后一个营业日10最后交易日交割月份最后一个营业日的前第七个营业日11涨跌幅度限制无12交割方式13仓位限制2) 十年期国库券期货（Ten-ye

9、ar U.S. Treasury Note Futures）1契约推出时间19822标的物10年期美国国库券（10 Year U.S. Treasury Notes）3合约单位面额为10万美元的国库券4契约代码TY5交易时间正常交易时间：周一至周五7:20AM-2:00PM (芝加哥时间)电子交易时间：周日至周五8:00PM-4:00PM6最小升降单位1/64 （15.625美元）7报价方式以点数（每一点1,000 美元）及1/32 点表示8交割月份3、6、9、12 四个季月9交割日交割月份最后一个营业日10最后交易日交割月份最后一个营业日的前第七个营业日11涨跌幅度限制无12交割方式13仓位

10、限制3) 五年期国库券期货（Five-year U.S. Treasury Note Futures）1契约推出时间19882标的物5年期美国国库券（5 Year U.S. Treasury Notes）3合约单位面额为10万美元的国库券4契约代码FV5交易时间正常交易时间：周一至周五7:20AM-2:00PM (芝加哥时间)电子交易时间：周日至周五8:00PM-4:00PM6最小升降单位1/64 （15.625美元）7报价方式以点数（每一点1,000 美元）及1/32 点表示8交割月份3、6、9、12 四个季月9交割日交割月份最后一个营业日10最后交易日交割月份最后一个营业日的前第七个营业日

11、11涨跌幅度限制无12交割方式13仓位限制4) 两年期国库券期货（Two-year U.S. Treasury Note Futures）1契约推出时间1994年2标的物1.752年期美国国库券（5 Year U.S. Treasury Notes）3合约单位面额为20万美元的国库券4契约代码TU5交易时间正常交易时间：周一至周五7:20AM-2:00PM (芝加哥时间)电子交易时间：周日至周五8:00PM-4:00PM6最小升降单位1/32的1/4（15.625美元）7报价方式以点数（每一点2,000 美元）及1/32 点表示8交割月份3、6、9、12 四个季月9交割日最后交易日后的第三个营

12、业日10最后交易日交割月份的最后营业日，（当接近最后交易日有新2年期国库券发行，则最后交易日必须提前新国库券的发行日2个营业日）。11涨跌幅度限制无12交割方式13仓位限制2. 芝加哥商品交易所(CME)利率期货商品中长期债券期货1) 年期日本政府公债（10 years japanese gouvernment bonds）1标的物10年期日本政府公债2合约单位面额为1，000万日本円日本政府公债券3契约代码JB4交易时间场内交易时间： 7:20AM-2:00PM (芝加哥时间)电子交易时间： 9:00PM-4:00AM5最小升降单位0.01点 （1，000円）6交割月份3、6、9、12 四个

13、季月7交割日交割月份的第20天8最后交易日比东京期货交易所的政府公债最后交易日提前一天，东京期货交易所的政府公债最后交易日为交割日前第7天。9涨跌幅度限制无10仓位限制所有月份多空部位5000个合约短期利率期货商品1) 三个月期欧洲美元利率期货（Three-Month Eurodollar）1标的物3个月欧洲美元定期存款（3 Month Eurodollar Time Deposit）2合约单位面额为100万美元的三个月欧洲美元定期存款3契约代码ED4交易时间7:20AM-2:00PM (芝加哥时间)GLOBEX2交易时间为周一至周四4:30PM-次营业日4:00PM, 周日及假日5:30PM

14、-次营业日4:00PM, SGX交易时间为周日至周四9:20PM-次营业日4:00AM5最小升降单位0.01点或25美元6契约月份最近的两个月份以及4个季月7交割日最后交易日8最后交易日契约月份第三个星期三之前第二个伦敦银行营业日9涨跌幅度限制无10仓位限制所用月份多空部位超过10000，向CME提供相关信息。2) 三个月期欧洲日元利率期货（Three-Month Euroyen）1标的物3个月欧洲日元定期存款（3 Month Eurodollar Time Deposit）2合约单位面额为1亿的三个月欧洲日本円定期存款3契约代码EY4交易时间场内交易时间： 7:20AM-2:00PM (芝加哥时