城镇居民家庭人均支配收入与消费支出分析.docx
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城镇居民家庭人均支配收入与消费支出分析
中国城镇居民家庭人均可支配收入与人均消费支出的变动分析
对中国1985—2003年中国城镇居民家庭人均可支配收入与人均消费支出数据进行分析，数据如附表1。
为了便于分析降低数据数量级，进而对原有数据都取对数。
用y表示城镇居民家庭人均收入，用x表示城镇居民人均消费支出，y1,x1分不为取对数后的城镇居民家庭人均收入和城镇居民人均消费支出。
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一、长期均衡分析
（一）序列线性关系检验
原有序列时序图
取对数后的序列时序图
原有序列散点图
取对数后序列散点图
从上述时序图和散点图能够比较明显的看出取对数后的城镇居民家庭人均收入和城镇居民人均消费支出之间具有线性关系，下面对取对数后的序列进行分析。
（二）对对数序列进行ADF检验
表1城镇居民人均消费支出
t-Statistic
Prob.*
AugmentedDickey-Fullerteststatistic
-1.049393
0.7100
Testcriticalvalues:
1%level
-3.886751
5%level
-3.052169
10%level
-2.666593
表2城镇居民家庭人均收入
t-Statistic
Prob.*
AugmentedDickey-Fullerteststatistic
-1.941651
0.3068
Testcriticalvalues:
1%level
-3.920350
5%level
-3.065585
10%level
-2.673459
从表1和表2能够看出，进行ADF检验的结果表明取对数后的城镇居民家庭人均可支配收入和城镇居民人均消费支出二者都为非平稳序列。
由于多元序列的建模前面要求序列必须平稳才能进行建立动态回归模型，进而取对数后的城镇居民家庭人均可支配收入和城镇居民人均消费支出序列不能建模，需要进行协整检验，假如存在协整关系即可进行建模，下面对两个序列进行协整检验。
（三）协整检验
对数消费支出2阶差分的ADF检验
t-Statistic
Prob.*
AugmentedDickey-Fullerteststatistic
-3.790603
0.0011
Testcriticalvalues:
1%level
-2.754993
5%level
-1.970978
10%level
-1.603693
对数可支配收入2阶差分的ADFj检验
t-Statistic
Prob.*
AugmentedDickey-Fullerteststatistic
-3.480370
0.0018
Testcriticalvalues:
1%level
-2.717511
5%level
-1.964418
10%level
-1.605603
从对数消费支出2阶差分的ADF检验和对数可支配收入2阶差分的ADF检验的结果能够看出2阶差分后序列差不多上平稳的，两个序列差不多上2阶单整，讲明原有序列之间存在协整关系，下面进行协整检验。
（三）构建模型
（1）构造回归模型
利用最小二乘法可能参数，参数可能值如表3。
由表3能够看出P=0.000<0.05,拒绝原假设，讲明参数显著性检验是有效的，同时R2=0.999332，讲明模型的拟合效果比较好，则构造出回归模型如下：
y1=-0.357732+1.069827x1+εt
表1
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
C
-0.357732
0.052374
-6.830319
0.0000
X1
1.069827
0.006706
159.5251
0.0000
R-squared
0.999332
Meandependentvar
7.960369
AdjustedR-squared
0.999293
S.D.dependentvar
0.805856
S.E.ofregression
0.021425
Akaikeinfocriterion
-4.749221
Sumsquaredresid
0.007803
Schwarzcriterion
-4.649807
Loglikelihood
47.11760
F-statistic
25448.25
Durbin-Watsonstat
1.727920
Prob（F-statistic）
0.000000
（2）残差序列单位根检验
利用ADF对残差序列作单位根检验，三种类型的检验结果如下：
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