学生手册(无封面).docx

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毕业设计（论文）任务书

题　目

姓　名

学　　号

题目类型

应用研究

科　研

其　它

一、课题主要研究（设计）内容：

二、工作进度要求（分阶段提出具体时间要求）：

1、第七学期9周-20周：

收集资料，确定论文题目，确定论文撰写提纲，第13周下达任务书，并开始撰写开题报告。

2、第八学期1周-3周：

初稿撰写。

3、第八学期4周-8周：

初稿修改。

4、第八学期9周-10周：

定稿。

5、第八学期11周：

论文评阅，根据要求，可能再次完成修改。

6、第八学期12周-13周：

答辩。

7、第八学期14周：

答辩后续工作（包括二次答辩，缓答辩等）。

三、应查阅的主要参考文献：

1、中文文献资料含：

与本论题相关的学术论文及各类专业书籍等15篇以上。

2、英文文献资料：

与本论题相关的学术论文三篇及以上。

并翻译其中一篇或综合三篇内容进行翻译，要求字数三千汉字。

注明所翻译文章的出处。

（完成后将其逐一列示在论文参考文献中）

四、毕业设计（论文）预期成果或结论性观点

完成并达到具有相当于本科学士水平的应用型研究论文一篇。

并能在文中充分论证自己的论题，提出自己观点明确的结论和观点。

五、毕业设计（论文）完成提交方式（设计、作品照片、实物、模型、技术文档或论文、含有技术文档或论文的光盘等）

1、论文打印文稿（含开题报告，封面，本任务书，正文）一份

2、论文电子文稿（内容同上）光盘或软盘一张

指导教师：

审核人：

2011年12月1日年月日

毕业设计（论文）开题报告

题　目

姓　名

学　号

一、本课题的研究目的和意义

二、本课题的主要研究内容（提纲）

本课题的研究内容主要包括：

一、前言

（一）研究背景与意义

（二）国内外研究现状简述

二、金融衍生工具的内涵

（一）金融衍生工具的相关概念

（二）金融衍生工具的风险所在

三、金融衍生工具在实际中运用

（一）金融衍生工具在融资中运用

（二）金融衍生工具在投资中运用

四、金融衍生工具的风险识别及度量

（一）金融衍生工具风险识别

（二）金融衍生工具的风险度量方法

五、金融衍生工具的风险控制

（一）金融衍生工具风险控制程序

（二）完善风险控制制度

（三）提高我国金融市场风险控制水平

本课题在研究后，大致结论是：

……

三、文献综述（国内外研究情况及其发展）

国内：

冯志、肖静2009年6月在发表的期刊中指出在运用金融衍生工具进行风险控制时，要清醒地看到，衍生品交易犹如一把双刃剑，既能护身也能伤身。

由于衍生品的杠杆性和复杂性，衍生工具自身所具有的高风险性也是其他传统风险管理方法无法比拟的。

如果对衍生品使用不当，可能引发严重甚至灾难性的后果。

为此，衍生品交易一定要慎重实施，并对其实施统一全面和及时有效的严格监管，防范出现大的损失。

宁国祥、金春、侯颖在2009年《黑龙江金融》中表示，衍生金融工具的滥用是造成全球性金融危机的一大祸根。

作为一种避险工具，衍生金融工具涉及市场风险、信用风险等六种风险。

要采取构建全面有效的风险监督保障系统，建立企业风险监控流程，完善风险监控的技术手段，健全内部控制机制，完善企业的法人治理结构的措施加以防范。

刘兴坤、王桂香在2009年指出金融业是现代经济运行的血液，是资源配置的核心，金融创新是经济与金融发展的动力，可以规避实体经济在运行过程中产生的风险，本身值得鼓励和提倡。

因此要通过充分的市场化机制鼓励金融创新，通过发展衍生金融产品的市场来对冲和减少金融市场风险；同时要注意从美国金融危机中吸取教训，审慎稳健的推进创新。

国外：

F.Caccioli、M.Marsili、P.Vivo在2009年的《THEEUROPEANPHYSICALJOURNAL》中提出，金融工具被越来越广泛地使用显然是为分散风险提供了更多的方法，使市场更有效率，更完善。

但是，金融工具的扩散使用也会侵蚀整个市场体系的稳定性，带来系统性风险，具有推动零界状态市场风险的波动增强和相关性之间的特点。

这表明，假设的套利定价理论可能无法与一个稳定的市场动态兼容。

为力求市场的稳定和获得共同利益，我们应该给予适当的措施，维护衍生产品市场的稳定。

PeterF.Christoffersen、FrancisX.Diebold指出，现在有许多私营公司参与风险管理。

尤其在金融服务行业，获利和风险管理的能力迅速扩大。

特别活跃的领域包括投资银行，商业银行和保险。

同样的对获利方面的升级监管，是作为世界各国政府谋求强加风险为基础的资本充足标准。

这是毫不夸张地说，在过去10年风险管理已成为一个主要行业。

四、拟解决的关键问题

金融衍生工具市场从不发达的现货市场发展起来，其套期保值能力不足；市场存在过度投机，需健全完善的监管体系。

没有监管机构、制约机构，没有一套程序性的监督，许多地方不是没有规章制度，而是规章制度形成虚设，绝对的风险控制和程序上的监督被忽视了，在很多时候，还是主管领导“一言堂”。

现行的管理模式，财务部门与业务部门各自独立，自负其责，各自向董事会报告。

那么，如果没有报告，董事会便无法实时掌握公司状况，没有一个独立的监督稽核部门，对所有的交易进行掌控，履行相关的管理程序。

五、研究思路和方法

以金融危机的背景为启发，从金融市场如何运用金融衍生品这类工具着手，通过运用多种科学的分析方法与理论体系，并参考国外有关金融衍生问题的应对措施。

同时通过对国内金融衍生工具风险控制的问题进行调查。

并推动国内商业银行与国内机构投资者之间开展金融衍生产品交易，进而最终建立国内金融衍生产品市场。

我国成功地引进并构建金融衍生产品市场有待于我国市场经济改革和金融改革的深化。

六、本课题的进度安排

1、第七学期9周-20周：

收集资料，确定论文题目，确定论文撰写提纲，第13周下达任务书，并开始撰写开题报告。

2、第八学期1周-3周：

初稿撰写。

3、第八学期4周-8周：

初稿修改。

4、第八学期9周-10周：

定稿。

5、第八学期11周-13周：

论文评阅，根据要求，可能再次完成修改。

6、第八学期13周：

答辩。

7、第八学期14周：

答辩后续工作（包括二次答辩，缓答辩等）。

七、参考文献

[1]PAULEMBRECHTS、ROGERKAUFMANN、PIERREPATIE，StrategicLong-TermFinancialRisks:

SingleRiskFactors[J]，ComputationalOptimizationandApplications,2005（32）,61–90

[2]D. WuandD. L. Olson，EnterpriseRiskManagement:

FinancialandAccountingPerspectives[J]，NewFrontiersinEnterpriseRiskManagement，2008：

25－38

[3]F.Caccioli、M.Marsili、P.Vivo，Erodingmarketstabilitybyproliferationoffinancialinstruments[J]，THEEUROPEANPHYSICALJOURNALB，2009:

467-479

[4]宋逢明、谭慧，VaR模型中风险流动性的度量[J]，数量经济技术经济研究,2004（06）：

114-123

[5]刘昕婷、吴循，VaR模型中风险流动性的度量及对我国的启示[J]，商场现代化，2006（12）：

43

[6]王齐,金融衍生品风险类型及管理[J],科技文汇,2007

（2）：

140

[7]付玉、邱冠中、冯其明，前馈控制的模型及其风险分析[J]，生产力研究，2007（4）：

116-118

[8]葛强，论金融衍生产品信用风险的来源[J]，江海纵横,2008（01）：

35－37

[9]吴恒煜，信用衍生品的信用风险转移对金融稳定性的影响[J]，经济经纬，2008（06）：

149-152

[10]郑锴、唐慜，VaR模型中风险流动性的度量[J]，经济论坛，2008（17）：

114-116

[11]郑园媛，信用与金融危机[J]，大众商务，2009（03）：

27

[12]张鸣，衍生工具的风险防范分析[J]，现代商贸工业，2009（3）：

146-147

[13]符瑞武，基于不完全契约理论的金融衍生品风险分析[J]，华北金融,2009（4）：

7-8,57

[14]龚斌恩，美国金融危机中信用衍生品的风险及作用机制——兼议对我国金融创新的启示，《金融创新》[J]，2009（07）：

54－58

[15]李享、杜鑫，滥用金融衍生品的危害及防范措施探讨——从次贷危机谈起[J]，当代经济，2009（12）：

142-143

[16]门明，金融衍生工具原理与运用[M]，对外经济贸易大学出版社，2002（01）

[17]孙玉甫，衍生金融工具会计[M]，复旦大学出版社，2005（11）

[18]谷秀娟，金融风险管理[M]，立信会计出版社，2006（12）

指导教师意见

该生选题合理，结构基本完整。

准予开始撰写论文初稿。

指导教师（签名）：

20年月日

所在系（所）意见

负责人（签章）：

年月日

毕业设计（论文）中期检查表

题　目

姓　名

学　号

原毕业设计（论文）的进度计划：

1、第七学期13周-20周：

收集资料，确定论文题目，并完成开题报告

2、第八学期1周-3周：

初稿撰写

3、第八学期4周-8周：

初稿修改

4、第八学期9周-10周：

定稿

5、第八学期11周-13周：

论文评阅，根据要求，可能再次完成修改。

6、第八学期13周：

答辩

7、第八学期14周：

答辩后续工作（包括二次答辩，缓答辩等）

中期报告（已完成的研究内容，所取得阶段性成果，下一步工作计划和研究内容等）

指导教师意见：

该生能够按照任务书要求，按原定计划完成各阶段论文撰写工作。

　　　　　　　指导教师签字：

20年月日

毕业设计（论文）审阅表

题　目

姓　名

学　号

审阅成绩

毕业设计（论文）评语

该生选择以《金融衍生产品的风险防范与市场的稳定发展》为题，就目前全球刚刚经历了一场破坏力及影响力巨大的、因金融衍生品而起的金融危机背景来看，具有一定的实际意义。

该生认为，发达的资本主义国家在原有的市场基础上不断地改进金融衍生品市场，而新兴的市场经济国家和地区也利用后发优势大力地发展金融衍生品市场。

在这种国际环境中，中国也需要发展自己的金融衍生品市场。

但是，由金融衍生品而引发的一系列金融风险，也是不可小视的。

所以，此文的侧重点放置在研究金融衍生品的风险及其防范措施，这对于促进我国金融市场的竞争能力、保证我国金融体系的健康运行有着十分重要