EViews面板数据模型估计教程要点.docx

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EViews面板数据模型估计教程要点

EViews 6.0 beta 在面板数据模型估计中的应用

来自免费的 minixi

1、进入工作目录 cd d:

\nklx3，在指定的路径下工作是一个良好的习惯

2、建立面板数据工作文件 workfile

（1）最好不要选择 EViews 默认的 blanaced panel 类型

Moren_panel

（2）按照要求建立简单的满足时期周期和长度要求的时期型工作文件

3、建立 pool 对象

（1）新建对象

（2）选择新建对象类型并命名

（3）为新建 pool 对象设置截面单元的表示名称，在此提示下（CrossSection

Identifiers:

（Enter identifiers below this line ）输入截面单元名称。

，建议采用汉语

拼音，例如 29 个省市区的汉语拼音，建议在拼音名前加一个下划线“_”，如图

关闭建立的 pool 对象，它就出现在当前工作文件中。

4、在 pool 对象中建立面板数据序列

双击 pool 对象，打开 pool 对象窗口，在菜单 view 的下拉项中选择

spreedsheet（展开表）

在打开的序列列表窗口中输入你要建立的序列名称，如果是面板数据序列必须

在序列名后添加“?

”。

例如，输入 GDP?

，在 GDP 后的?

的作用是各个截面单元

的占位符，生成了 29 个省市区的 GDP 的序列名，即 GDP 后接截面单元名，再

在接时期，就表示出面板数据的 3 维数据结构（1 变量 2 截面单元 3 时期）了。

请看工作文件窗口中的序列名。

展开表（类似 excel）中等待你输入、贴入数据。

5、贴入数据

（1）打开编辑（edit）窗口

（2）贴入数据

（3）关闭 pool 窗口，赶快存盘见好就收

6、在 pool 窗口对各个序列进行单位根检验

选择单位根检验

设置单位根检验

单位根检验结果

注意检验方法和两种检验的零假设：

Null:

 Unit root （assumes common unit root process）各截面有相同的单位根

Null:

 Unit root （assumes individual unit root process）允许各截面有不同单位根

其中，Levin, Lin & Chu t*检验拒绝含有单位根的零假设，即拒绝非平稳

7、在 pool 窗口对面板数据组合进行协整检验

选择进行协整检验

协整检验设置对话框，注意有 3 种检验方法（test type）

协整检验结果，同样要注意两种假定（含有 AR，即含有单位根，非协整），两

种零假设都是非协整，小概率事件发生拒绝非协整。

本例题检验的 4 个序列时协整的，特别提示还要看各个序列的单位根检验是否

是同阶单整的，否则单凭协整检验的结果根据不足。

8、建立混合模型

在 pool 对象窗口的 proc（过程）的下拉式菜单中选择估计打开模型设置窗口。

混合模型的设置

混合模型的结果

9、建立变系数模型

这里只建立一次变一个变量且在截面维的变系数模型。

当然也可是在时间维的

变系数。

而且可以一次不止变一个变量的系数。

变系数模型的设置

变系数模型的估计结果

10、建立截距维的固定效应模型，并检验模型的冗余性（是否比混合模型优？

）

截面维固定效应模型的设置

截面维固定效应模型的估计结果

截面维固定效应模型的冗余性检验，首先在 pool 模型的 view 中选择似然比的

检验菜单选项

似然比检验的结果，零假设固定效应模型是冗余的，小概率事件发生，拒绝冗

余，于是摒弃混合模型：

11、建立截距维的随机效应模型，并进行 Hausman 检验，确定是选择随机效应

亦或是固定效应模型，零假设：

随机效应模型成立。

截面维随机效应模型的设置

截面维随机效应模型的估计结果

截面维随机效应模型的 Hausman 检验菜单项的选择

截面维随机效应模型 Hausman 检验的结果：

Hausman 检验的零假设是应当选择随机效应模型，小概率事件发生拒绝零假设，

选择固定效应模型

12、13 在时间维重复 10、和 11、的

工作，确定数据适合采用何种模型

？

14、建立截面变截距模型，分析没有观察的截面单元因素的影响

截面变截距模型的设置

截面变截距模型的估计结果

15、建立时期变截距模型，分析没有观察的时期因素的影响

时期变截距模型的设置

时期变截距模型的估计结果

16、在整个估计、检验构成中养成使用冻结和命名保存的习惯，以便撰写报告

时调用。

17、工作中注意使用工作文件窗口顶部的显示过滤器，简化你的窗口，以免眼

花缭乱。

过虑前

选择过虑

过虑后

对同一组数据处理两个模型，例如生产函数和增长模型，可以导出 page，在导

入 page，使它们既有联系又有区别。

18、祝大家好运，也祝贺在下从北京地质学院毕业 50 周年，十分荣幸我的校友

5 月 15 日在北京举行了纪念会；十分荣幸杨遵义院士（古生物）、王鸿祯院士

（地史）、涂光织院士（矿床，同班小王成了涂夫人，可惜，自古红颜多薄命）

和张本仁院士（南京大学研究生毕业，教完构造课就成了右派？

，教课时还不

是院士）是在下的院士老师，还有许多老师都将永远的铭记，教数学的女老师

（苏教授的夫人），教俄语的王语今教授。

也特向我在武汉大学的老师张尧庭教

授、冯文权教授致敬。

特发此贴祝福我的老师们和同学们健康。

谢谢。

19、面板数据优点很多，但是请注意面板数据模型方法的协方差分析的方法学

特性，它是将其他序列的影响保持固定，并从总变异中扣除它们的影响以后，

再判别目标序列的差异显著性。