万家和谐增长混合型证券投资基金年度报告模板.docx

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万家和谐增长混合型证券投资基金年度报告模板

万家和谐增长混合型证券投资基金2012年年度报告

2012年12月31日

基金管理人：

XX公司

基金托管人：

XX公司

送出日期：

2013年3月30日

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人兴业银行根据本基金合同规定,于2013年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。

投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料已经审计,安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本报告期自2012年1月1日起至12月31日止。

1.2目录

§1重要提示及目录2

1.1重要提示2

1.2目录3

§2基金简介5

2.1基金基本情况5

2.2基金产品说明5

2.3基金管理人和基金托管人5

2.4信息披露方式6

2.5其他相关资料6

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况6

3.1主要会计数据和财务指标6

3.2基金净值表现7

3.3过去三年基金的利润分配情况8

§4管理人报告8

4.1基金管理人及基金经理情况8

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明9

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明9

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明10

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望10

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况10

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明11

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明11

§5托管人报告11

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明11

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算等情况的说明11

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见11

§6审计报告12

6.1审计报告基本信息12

6.2审计报告的基本内容12

§7年度财务报表13

7.1资产负债表13

7.2利润表14

7.3所有者权益（基金净值）变动表15

7.4报表附注16

§8投资组合报告33

8.1期末基金资产组合情况33

8.2期末按行业分类的股票投资组合33

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细34

8.4报告期内股票投资组合的重大变动36

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合39

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细40

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细40

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细40

8.9投资组合报告附注40

§9基金份额持有人信息41

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构41

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况41

§10开放式基金份额变动41

§11重大事件揭示41

11.1基金份额持有人大会决议41

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动41

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼42

11.4基金投资策略的改变42

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况42

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况42

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况42

11.8其他重大事件44

§12备查文件目录45

12.1备查文件名称45

12.2备查文件存放地点45

12.3备查文件查阅方式45

§2基金简介

§2

2.1基金基本情况

基金名称

万家和谐增长混合型证券投资基金

基金简称

万家和谐增长混合

基金主代码

********

交易代码

********（前）

********（后）

基金运作方式

契约型开放式

基金合同生效日

2006年11月30日

基金管理人

XX公司

基金托管人

XX公司

报告期末基金份额总额

2,851,987,750.13份

基金合同存续期

不定期

2.2基金产品说明

投资目标

本基金通过有效配置股票、债券投资比例,平衡长期买入持有和事件驱动投资的优化选择策略,控制投资风险,谋取基金资产的长期稳定增值。

投资策略

本基金最大特点是突出和谐增长,主要包含二层含义:

一、资产配置的和谐,通过有效配置股票、债券资产比例,谋求基金资产在股票、债券投资中风险、收益的和谐平衡;二、长期买入持有和事件驱动投资的和谐,通过对不同行业、不同股票内在价值与市场价格的偏离程度和其市场价格向内在价值的回归速度的分析,谋求基金资产在不同行业和不同股票投资中长期投资和事件驱动投资的和谐平衡。

业绩比较基准

沪深300指数×65%+中证全债指数×30%+同业存款利率×5%

风险收益特征

本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平介于股票型基金与债券型基金之间,属于中等风险收益水平基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目

基金管理人

基金托管人

名称

XX公司

XX公司

信息披露负责人

姓名

兰剑

张志永

联系电话

********

*****************

电子邮箱

【邮箱地址】

【邮箱地址】.cn

客户服务电话

********

95561

传真

********

********

注册地址

上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼

福州市湖东路154号

办公地址

上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼

上海市江宁路168号兴业大厦20楼

邮政编码

********

********

法定代表人

毕玉国

高建平

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称

《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址

基金年度报告备置地点

基金管理人办公场所

2.5其他相关资料

项目

名称

办公地址

会计师事务所

安永华明会计师事务所

北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层

注册登记机构

中国证券登记结算有限责任公司

北京西城区金融大街27号投资广场23层

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

§3

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：

人民币元

3.1.1期间数据和指标

2012年

2011年

2010年

本期已实现收益

-214,306,935.46

-342,749,173.26

33,016,972.10

本期利润

-29,183,411.18

-510,447,072.76

-128,831,579.83

加权平均基金份额本期利润

-0.0089

-0.1661

-0.0405

本期加权平均净值利润率

-1.87%

-28.65%

-6.22%

本期基金份额净值增长率

-0.43%

-25.52%

-5.52%

3.1.2期末数据和指标

2012年末

2011年末

2010年末

期末可供分配利润

-1,016,692,048.98

-1,028,262,868.28

-572,269,177.01

期末可供分配基金份额利润

-0.3565

-0.2954

-0.1817

期末基金资产净值

1,376,521,241.70

1,687,308,937.81

2,049,569,397.19

期末基金份额净值

0.4827

0.4848

0.6509

3.1.3累计期末指标

2012年末

2011年末

2010年末

基金份额累计净值增长率

-0.21%

0.23%

34.57%

注:

（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

份额净值增长率①

份额净值增长率标准差②

业绩比较基准收益率③

业绩比较基准收益率标准差④

①－③

②－④

过去3个月

3.12%

1.02%

6.72%

0.83%

-3.60%

0.19%

过去6个月

-1.99%

1.16%

1.98%

0.80%

-3.97%

0.36%

过去1年

-0.43%

1.32%

6.47%

0.83%

-6.90%

0.49%

过去3年

-29.93%

1.27%

-15.85%

0.91%

-14.08%

0.36%

过去5年

-54.32%

1.61%

-29.20%

1.29%

-25.12%

0.32%

自基金合同生效起至今

-0.21%

1.69%

49.42%

1.33%

-49.63%

0.36%

注:

业绩比较基准=沪深300指数×65%+中证全债指数×30%+同业存款利率×5%

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:

本基金成立于2006年11月30日,建仓期为六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。

报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。

3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年未分配利润。

§4管理人报告

§4

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

XX公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。

公司现股东为齐鲁证券有限公司、新疆国际实业股份有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司,住所地及办公地点均为上海市浦东新区浦电路360号9楼,注册资本1亿元人民币。

目前管理是十四只开放式基金,分别为万家180指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家公用事业行业股票型证券投资基金、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家精选股票型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数型证券投资基金、万家添利分级债券型证券投资基金、万家中证创业成长指数分级证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家14天理财债券型证券投资基金和万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名

职务

任本基金的基金经理（助理）期限

证券从业年限

说明

任职日期

离任日期

吕宜振

本基金基金经理,公司总经理

2011年9月30日

2013年1月4日

11年

博士学位,曾任易方达基金管理有限公司研究主管、信诚基金管理有限公司研究总监、天弘基金管理有限公司投资总监等职。

2011年5月起加入本公司,2011年8月担任本公司副总经理。

2012年12月起任本公司总经理。

华光磊

本基金基金经理、研究总监

2013年1月4日

-

8年

学士学位,2004年8月进入光大证券研究所工作,于2008年获得新财富房地产行业最佳分析师第三名（团队）;2008年12月加入光大证券资产管理总部,2009年9月加入天弘基金,分别担任研究员、基金经理助理等职务;2011年5月加入万家基金,先后担任研究总监助理、研究总监等职务。

2013年起担任本基金基金经理。

宁冬莉

本基金基金经理

2011年6月3日

-

6年

博士学位,曾任东方证券管理有限公司宏观与股票策略高级分析师。

2008年4月加入XX公司,曾担任行业研究员、基金经理助理。

注:

1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《XX公司公平交易管理办法》，涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送，确保公平对待不同投资组合。

在投资决策上：

（1）公司对不同类别的投资组合分别设定独立的投资部门，公募基金经理和特定客户资产管理投资经理不得互相兼任。

（2）公司投资管理实行分层次决策，投资决策委员会下设的公募基金投资决策小组和专户投资决策小组分别根据公募基金和专户投资组合的规模、风格特征等因素合理确定各投资组合经理的投资权限，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需经过严格的逐级审批程序。

（3）公司接受的外部研究报告、研究员撰写的研究报告等均通过统一的投研管理平台发布，确保各投资组合经理在获得投资信息、投资建议和实施决策方面享有公平的机会。

在交易执行上：

（1）公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易制度；

（2）对于交易公开竞价交易，所有指令必须通过系统下达，公司执行交易系统中的公平交易程序；（3）对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；（4）对于银行间交易，交易部按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。

在行为监控上，公司定期对不同投资组合的同向交易价差、反向交易，场外交易对手议价的价格公允性及其他异常交易情况进行监控及分析，基金经理对异常交易情况进行合理性解释并留存记录，并定期编制公平交易分析报告，由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。

4.3.2公平交易制度的执行情况

公司定期进行同向交易价差分析，即采集公司旗下管理的所有组合，连续四个季度期间内，不同时间窗下（日内、3日内、5日内）的同向交易样本，对两两组合之间的同向交易价差均值进行原假设为0，95%的置信水平下的t检验，并对结论进行跟踪分析，分析结果显示在样本数量大于30的前提下，组合之间在同向交易方面不存在违反公平交易行为。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

本报告期内无下列情况:

所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2012年A股市场波动较大,结构分化明显。

在中国经济转型期的下行过程中,传统周期性行业盈利能力出现较大幅度下滑,同时对经济转型的前景预期不明朗更使得投资者信心受挫,上证指数11月底跌至1943点的低位。

而随后一个月,基于对新一届政府深化改革的强烈憧憬,同时宏观经济触底回升,股票市场出现了戏剧性的反转。

以银行为代表的金融板块出现大幅上涨,而随着赚钱效应的发散,市场活跃度显著上升,并出现大幅反弹。

我们总体认为目前的上涨是对前期过度悲观的估值修复。

基于对经济阶段见底企稳的判断,本基金四季度增加了金融、地产和汽车等强周期行业的配置,其他对于医药,食品饮料等消费板块中的优质个股采取持有策略。

4.4.2报告期内基金业绩的表现

截至报告期末,本基金份额净值为0.4827元,本报告期份额净值增长率为-0.43%,同期业绩比较基准增长率为6.47%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

中国经济目前正处于缓慢复苏的阶段,但复苏的力度偏弱。

我们认为目前经济回升主要受以下三方面拉动:

1）政府换届后新一轮基建逐步启动,对经济起到托底作用;2）地产销售拉动新开工回暖,地产产业链开始自我启动加速;3）工业企业库存重建以及资本开支的上升。

但本轮经济的复苏可能是一个相对缓慢而且曲折的过程,且受到众多如房地产政策、货币政策、产能过剩、通胀等等要素条件制约,因此我们不认为市场会很快出现系统性上涨机会。

随着估值修复进程的告一段落以及强复苏预期的被证伪,市场可能会出现显著的结构分化。

我们判断企业盈利在2013年将温和回升,市场流动性处于中性水平.由于周期品库存已降至中性水平,2013年终端需求将企稳且可能季节性上升,周期性行业表现上半年整体有望优于消费。

资产配置倾向于低估值板块,避免IPO开闸和限售股解禁冲击估值的风险。

从中长期配置角度来看,我们将重点关注以下两个维度的投资机会:

1）符合经济转型方向的产业,比如消费、医疗、环保、天然气等行业;2）供需结构或竞争格局可能发生显著变化的传统行业。

随着经济转型的推进和改革的不断深入,我们认为未来资本市场不缺乏投资机会,甚至可能呈现结构性牛市,但行业之间的分化甚至行业内不同企业的分化在所难免。

我们将主要精力集中于个股与行业的深入研究,坚持着眼于找出那些能持续成长的优秀企业并采取长期持有的策略。

并将继续以积极的态度、严谨的专业精神,争取为投资者获取较好回报。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内,基金管理人为防范和化解经营风险,确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整,主要做了以下工作:

（一）加强风控文化建设

报告期内,公司延续了对合规和风控工作前瞻性、有效性和专业性的工作要求,定位于为公司各项业务防范和提示风险,对投研提供辅助决策支持,通过事前审核、事中控制、事后稽核,不断梳理和优化制度流程、防范操作风险等手段以确保公司各项业务合法合规。

（二）精简制度流程

为加强内控管理,保证公司各项制度流程的有效性、及时性、完备性,报告期内公司对制度流程进行了精简。

修订后的制度流程,内容更为紧凑,更具操作性,也更符合法律法规要求及业务发展需要。

（三）定期和临时稽核工作

报告期内,按计划完成了每个季度的定期稽核和专项稽核,检查内容基本覆盖公司各业务部门和业务环节,检查完成后出具监察稽核报告和建议书,并对整改情况进行跟踪。

（四）绩效评估和风险管理工作

报告期内,合规稽核部门对公司管理层及时提供各类业绩数据和业绩归因分析;每日制作风控日报,定期制作绩效评估和风控周报、月报、公平交易报告等;对基金运作中的风险点及时向基金经理进行提示;根据新的公平交易法规要求对风控系统进行了升级;通过对投资交易系统的监控和风控指标的设立,以及对新股申购、新股询价其他事前审批工作对基金投资进行有效的合规管理;报告期内未发生大的投资违规情况以及不正当关联交易、利益输送等损害基金份额持有人利益的行为。

（五）防控内幕交易机制

报告期内,公司完善了防控内幕交易的机制。

对《内部控制大纲》、《投资管理制度》、《投资管理人员管理办法》、《保密制度》《员工投资申报及行为监控管理办法》等制度进行修订,强化制度约束。

（六）投资管理人员行为管理

报告期内,电话录音和上网行为监控方面加大了查听和查看的范围和频率。

尤其是加强了对投研人员的监控,确保公司对内幕交易等行为的稽核力度。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。

估值委员会由督察长、基金运营部负责人、合规稽核部负责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。

估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。

2、基金经理参与或决定估值的程度

基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。

3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金在报告期内未实施利润分配。

§5托管人报告

§5

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内,本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害本基金份额持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算等情况的说明

报告期内,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为;基金管理人在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6审计报告

§6

6.1审计报告基本信息

财务报表是否经过审计

是

审计意见类型

标准无保留意见

审计报告编号

安永华明（2013）审字第********_B06号

6.2审计报告的基本内容

审计报告标题

审计报告

审计报告收件人

万家和谐增长混合型证券投资基金全体基金份额持有人

引言段

我们审计了后附的万家和谐增长混合型证券投资基金的财务报表,包括2012年12月31日的资产负债表、2012年度的利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。

管理层对财务报表的责任段

编制和公允列报财务报表是万家和谐增长混合型证券投资基金的基金管理人XX公司的责任。

这种责任包括:

（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;

（2）设计、实施和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而