计量经济学期末考试试题库含答案.docx

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单选

1、计量经济学是的一个分支学科。

（C）

A、统计学B、数学

C、经济学D、数理统计学

2、计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。

A、1930年世界计量经济学会成立

B、1933年《计量经济学》会刊出版

C、1969年诺贝尔经济学奖设立

D、1926年计量经济学（Economics）一词构造出来

3、外生变量和滞后变量统称为（D）。

A、控制变量B、解释变量

C、被解释变量D、前定变量

4、横截面数据是指（A）。

A、同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据

B、同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据

C、同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据

D、同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据

5、变量之间的关系可以分为两大类（A）。

A、函数关系与相关关系B、线性相关关系和非线性相关关系

C、正相关关系和负相关关系D、简单相关关系和复杂相关关系

6、计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。

A．1930年世界计量经济学会成立

B．1933年《计量经济学》会刊出版

C．1969年诺贝尔经济学奖设立

D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来

7、外生变量和滞后变量统称为（D）。

A．控制变量

B．解释变量

C．被解释变量

D、前定变量

8、横截面数据是指（A）。

A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据

9、同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。

A．时期数据B．混合数据

C．时间序列数据D．横截面数据

10、表示x和y之间真实线性关系的是（C）。

14、在由n30的一组样本估计的、包含3个解释变量的线性回归模型中，计算得多重决定系数为0.8500，则调整后的多重决定系数为（D）。

A、0.8603B、0.8389

C、0.8655D、0.8327

15、下列样本模型中，哪一个模型通常是无效的（B）。

A、ci（消费）500+0.8I（i收入）

B、

Qid（商品需求）=10+0.8I（i收入）+0.9P（i价格）

Y（i产出量）=0.65L0i.6（劳动）Ki0（.4资本）

16、参数的估计量具备有效性是指（B）。

A．var（?

）=0B．var（?

）为最小

C．（?

－）＝0D．（?

－）为最小

17、在总体回归直线E（Y?

）＝01X中，1表示（B）。

A．当X增加一个单位时，Y增加1个单位B．当X增加一个单位时，Y平均增加1个单位

C．当Y增加一个单位时，X增加1个单位D．当Y增加一个单位时，X平均增加1个单位

Y＝

18、对回归模型Yi＝

2A．N（0，i2）

01Xi＋ui进行检验时，通常假定

ui服从（C）。

B．

t（n-2）

C．N（0，2）

D．

t（n）

Y＝

19、用一组有30个观测值的样本估计模型Yi＝

01Xi＋u

i，在0.05的显著性水平下对

的显著性作t检验，则

1显著地不等于零的条件

是其统计量

t大于（D）。

A．t0.05（30）

B．

t0.025（30）

C．t0.05（28）

D．

t0.025（28）

20、判定系数R2的取值范围是（C）。

B．R2≥1

D．－1≤R2≤1

21、用一组有30个观测值的样本估计模型ytb0b1x1tb2x2tut后，在0.05的显著性水

平上对b1的显著性作t检验，则b1显著地不等于零的条件是其统计量t大于等于（C）。

A、

t0.05（30）

B、

t0.025（28）

C、

t0.025（27）

D、

F0.025（1,28）

22、

模型lnyt

lnb0

b1lnxtut中，b1的实际含义是（B）

A、

x关于y的弹性

B、y关于x的弹性

C、x关于y的边际倾向D、y关于x的边际倾向

23、Goldfeld-Quandt方法用于检验（A）。

A、异方差性B、自相关性

C、随机解释变量D、多重共线性

24、在异方差性情况下，常用的估计方法是（D）。

A、一阶差分法B、广义差分法

C、工具变量法D、加权最小二乘法

25、White检验方法主要用于检验（A）。

A、异方差性B、自相关性

C、随机解释变量D、多重共线性

26、Glejser检验方法主要用于检验（A）。

A、异方差性B、自相关性

C、随机解释变量D、多重共线性

27、如果模型yt=b0+b1xt+ut存在序列相关，则（D）。

A、cov（xt,ut）=0

B、cov（ut,us）=0（t≠s）

C、cov（xt,ut）≠0

D、cov（ut,us）≠0（t≠s）

28、DW检验的零假设是（ρ为随机误差项的一阶相关系数）（B）。

A、DW＝0

B、ρ＝0

C、DW＝1

D、ρ＝1

29、某一特定的X水平上，总体Y分布的离散度越大，即σ2越大，则（A）。

A．预测区间越宽，精度越低B．预测区间越宽，预测误差越小

C预测区间越窄，精度越高D．预测区间越窄，预测误差越大

30、如果X和Y在统计上独立，则相关系数等于（C）。

A．1B．－1

C．0D．∞

31、按经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且（A）。

A．与随机误差项不相关B．与残差项不相关

C．与被解释变量不相关D．与回归值不相关32、根据判定系数R2与F统计量的关系可知，当R2=1时有（C）。

A.F=1B.F=-1

C.F=∞D.F=033、下列说法中正确的是：

（D）。

2

A如果模型的R2很高，我们可以认为此模型的质量较好

B如果模型的R2较低，我们可以认为此模型的质量较差

C如果某一参数不能通过显著性检验，我们应该剔除该解释变量

D如果某一参数不能通过显著性检验，我们不应该随便剔除该解释变量

34、下列哪个序列相关可用

DW检验（vt为具有零均值，常数方差且不存在序列相关的随

机变量）（A）。

A、ut＝ρu－t1+vt

B、ut＝ρu－t1+ρ2u－t2+

⋯+vt

C、ut＝ρvt

D、ut＝ρvt+ρ2-1vt+⋯

35、DW的取值范围是（

D）。

A、-1≤DW≤0

B、-1≤DW≤1

C、-2≤DW≤2

D、0≤DW≤4

Y

36、半对数模型Y0

1lnX中，参数1的含义是（C）。

A．X的绝对量变化，引起Y的绝对量变化

B．Y关于X的边际变化

C．X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化D．Y关于X的弹性

37、当存在异方差现象时，估计模型参数的适当方法是（A）。

A.加权最小二乘法B.工具变量法

C.广义差分法D.使用非样本先验信息

38、加权最小二乘法克服异方差的主要原理是通过赋予不同观测点以不同的权数，从而提高

估计精度，即（B）。

A.重视大误差的作用，轻视小误差的作用B.重视小误差的作用，轻视大误差的作用

C.重视小误差和大误差的作用D.轻视小误差和大误差的作用

ex

39、如果戈里瑟检验表明，普通最小二乘估计结果的残差i与i有显著的形式

ei

0.28715xi

v

i的相关关系（

vi满足线性模型的全部经典假设），则用加权最小二

乘法估计模型参数时，

权数应为（

C

）。

1

1

1

A.

2

xiB.xi

C.xi

D.

xi

40、采用一阶差分模型一阶线性自相关问题适用于下列哪种情况（B）。

A．ρ≈0B．ρ≈1C．-1<ρ<0D．0<ρ<1

41、在结构式模型中，其解释变量（C）。

A．都是前定变量B．都是内生变量

C．可以内生变量也可以是前定变量D．都是外生变量

42、如果某个结构式方程是过度识别的，则估计该方程参数的方法可用（A）。

A．二阶段最小二乘法B．间接最小二乘法

C．广义差分法D．加权最小二乘法

43、当模型中第i个方程是不可识别的，则该模型是（B）A．可识别的B．不可识别的

C．过度识别D．恰好识别

在结构方程中，解释变量可以是前定变

44、结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程，量，也可以是（C）

YtCtItGt

A．Yt

B．Yt–1

Ct

a0

a1Ytu1t

It

b0

b1Ytb2Yt1u2t

46、在完备的结构式模型Yt

Ct

ItGt中，随机方程是指（

D）

A．方程1

C．方程3

B．方程2

D．方程1和2

47、联立方程模型中不属于随机方程的是（D）。

A．行为方程B．技术方程

C．制度方程D．恒等式

48、结构式方程中的系数称为（C）。

A．短期影响乘数B．长期影响乘数

C．结构式参数D．简化式参数

49、简化式参数反映对应的解释变量对被解释变量的（C）。

计量具备（D）。

A．精确性B．无偏性

C．真实性D．一致性

多选题

1、从内容角度看，计量经济学可分为（AC）。

A、理论计量经济学

B、狭义计量经济学

C、应用计量经济学

D、广义计量经济学

E、金融计量经济学

2、一个计量经济模型由以下哪些部分构成（ABCD）。

A、变量

B、参数

C、随机误差项

D、方程式

E、虚拟变量

3、对于经典线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优良特性（ABE）。

A、无偏性

B、有效性

C、一致性

D、确定性

E、线性特性

4、以Y表示实际观测值，Y?

表示OLS估计回归值，e表示残差，则回归直线满足（ABE）。

A、通过样本均值点（X，Y）

B、

C、

Yi＝Y?

i

Yi－Y?

i）＝0

Y?

i－Yi）2＝0

E、cov（Xi,ei）=0

Y?

＝?

?

XY?

5、由回归直线Yi＝01Xi估计出来的Yi值（ADE）。

A、是一组估计值．

B、是一组平均值

C、是一个几何级数

D、可能等于实际值Y

E、与实际值Y的离差之和等于零

6.剩余变差是指（ACDE）。

A.随机因素影响所引起的被解释变量的变差

B.解释变量变动所引起的被解释变量的变差

C.被解释变量的变差中，回归方程不能做出解释的部分

D.被解释变量的总变差与回归平方和之差

E.被解释变量的实际值与回归值的离差平方和

7.回归变差（或回归平方和）是指（BCD）。

A.被解释变量的实际值与平均值的离差平方和

B.被解释变量的回归值与平均值的离差平方和

C.被解释变量的总变差与剩余变差之差

D.解释变量变动所引起的被解释变量的变差

E.

随机因素影响所引起的被解释变量的变差

R2（nk）

E.（1R2）（k1）

22

9.在多元线性回归分析中，修正的可决系数R与可决系数R之间（AD）。

222222

A.R2

10.下列计量经济分析中那些很可能存在异方差问题（ABCDE）

A.用横截面数据建立家庭消费支出对家庭收入水平的回归模型

B.用横截面数据建立产出对劳动和资本的回归模型

C.以凯恩斯的有效需求理论为基础构造宏观计量经济模型

D.以国民经济核算帐户为基础构造宏观计量经济模型

E.以30年的时序数据建立某种商品的市场供需模型

11.在异方差条件下普通最小二乘法具有如下性质（AB）

A.线性B.无偏性

C.最小方差性D.精确性E.有效性

12.异方差性将导致（BCDE）。

A.普通最小二乘法估计量有偏和非一致

B.普通最小二乘法估计量非有效

C.普通最小二乘法估计量的方差的估计量有偏

D.建立在普通最小二乘法估计基础上的假设检验失效

E.建立在普通最小二乘法估计基础上的预测区间变宽

13.下列哪些方法可用于异方差性的检验（DE）。

A.DW检验

B.方差膨胀因子检验法

C.判定系数增量贡献法

D.样本分段比较法

E.残差回归检验法

14.当模型存在异方差现象进，加权最小二乘估计量具备（ABCDE）。

A.线性B.无偏性C.有效性D.一致性E.精确性

15.下列说法正确的有（BE）。

A.当异方差出现时，最小二乘估计是有偏的和不具有最小方差特性

B.当异方差出现时，常用的t和F检验失效

C.异方差情况下，通常的OLS估计一定高估了估计量的标准差

D.如果OLS回归的残差表现出系统性，则说明数据中不存在异方差性

E.如果回归模型中遗漏一个重要变量，则OLS残差必定表现出明显的趋势

ABC）。

16．DW检验不适用一下列情况的序列相关检验（

A．高阶线性自回归形式的序列相关

B．一阶非线性自回归的序列相关

C．移动平均形式的序列相关

D．正的一阶线性自回归形式的序列相关E．负的一阶线性自回归形式的序列相关

A．

理论计量经济学

B．狭义计量经济学

C．

应用计量经济学

D．广义计量经济学

E．

金融计量经济学

18、

一元线性回归模型

Yi＝01Xi＋ui

的经典假设包括

（ABCDE）。

A．

E（ut）0

B．var（ut）2

C．

cov（ut,us）0

D．Cov（xt,ut）

0E．ut

~N（0,2）

19、

Y?

表示OLS估计回归值，u表示随机误

差项。

如果Y

与X为线性相关关系，

些是正确的（BE）

。

A．

Yi＝01Xi

B．Yi＝0

1Xi＋ui

C．

Yi＝?

0?

1Xi

ui

Y?

＝?

D．Yi＝0

?

1Xiui

E．

Y?

i＝?

0?

1Xi

20、

Y?

＝由回归直线Yi＝

?

0?

1Xi估计出来的

Y?

Yi值（ADE

）。

A．

是一组估计值．

B．是一组平均值

C．

是一个几何级数

D．可能等于实际值

Y

E．

与实际值Y的离差之和等于零

21、

对于样本回归直线

Y?

i＝?

0?

1Xi，?

为估计标准差，

下列决定系数的算式中，

17、从内容角度看，计量经济学可分为（

AC）。

则下列哪

正确的

有（ABCDE）。

名词解释

1.总变差（总离差平方和）:

在回归模型中，被解释变量的观测值与其均值的离差平方和。

2.虚假序列相关：

是指模型的序列相关性是由于省略了显著的解释变量而导致的。

3.广义差分法：

广义差分法可以克服所有类型序列相关带来的问题，一阶差分法是它的一个特例。

4.Durbin两步法：

当自相关系数未知，可采用Durbin提出的两步法去消除自相关，第一步对一多元回归模型，使用OLS法估计其参数，第二步再利用广义差分。

5.方差膨胀因子：

是指解释变量之间存在多重共线性时的方差与不存在多重共线性时的方差之比。

6.偏相关系数：

在Y,X1,X2三个变量中，当X1既定时（即不受X1的影响），表示Y与X2之间相关关系的指标，称为偏相关系数，记做RY2.1。

7.方差性：

在线性回归模型中，如果随机误差项的方差不是常数，即对不同的解释变量观测值彼此不同，则称随机项ui具有异方差性。

8差分法：

差分法是一类克服序列相关性的有效方法，被广泛的采用，差分法是将原模型变换为差分模型，分为一阶差分法和广义差分法。

9分布滞后模型：

如果滞后变量模型中没有滞后因变量，因变量受解释变量的影响分布在解释变量不同时期滞后值上，则称这种模型为滞后分布模型。

10.虚拟变量：

把质的因素量化而构造的取值为0和1的人工变量。

11.高斯－马尔可夫定理：

在古典假定条件下，OLS估计量是模型参数的最佳线性无偏估计

量，这一结论即是高斯—马尔可夫定理。

12.控制变量：

在计量经济模型中人为设置的反映政策要求，决策者意愿，经济系统运行条件和状态等方面的变量，它一般属于外生变量。

13.科克伦-奥克特迭代法：

是通过逐次迭代去寻求更为满意的的估计值，然后再采用广

义差分法。

具体来说，该方法是利用残差ut去估计未知的。

14.多重共线性：

是指解释变量之间存在完全或不完全的线性关系。

15.戈里瑟检验和帕克检验：

该检验法由戈里瑟和帕克于1969年，其基本原理都是通过建立

残差序列对解释变量的（辅助）回归模型，判断随机误差项的方差与解释变量之间是否存在着较强的相关关系，进而判断是否存在异方差性。

简答总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。

y与x的相互关系，②建立模型的不同。

总体样本回归模型是依据样本观测资料建立的，③模样本回归模型是随机模型，它随着样本的改变而

答：

主要区别：

①描述的对象不同。

总体回归模型描述总体中变量y与x相互关系，

而样本回归模型描述所观测的样本中变量回归模型是依据总体全部观测资料建立的，型性质不同，总体回归模型不是随机模型，改变。

主要联系：

样本回归模型是总体回归模型的一个估计式，之所以建立样本回归模型，目的是用来估计总体回归模型。

在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？

答：

随机误差项是计量经济模型中不可缺少的一部分。

产生随机误差项的原因有以下几个方面：

①模型中忽略掉的影响因素造成的误差；②模型关系认定不准确造成的误差；③变量的测量误差；④随机因素。

计量经济模型有哪些应用？

答：

①结构分析。

②经济预测。

③政策评价。

④检验和发展经济理论。

对计量经济模型的检验应从几个方面入手？

答：

①经济意义检验；②统计准则检验；③计量经济学准则检验；④模型预测检验。

简述BLUE的含义。

答：

BLUE即最佳线性无偏估计量，是bestlinearunbiasedestimators的缩写。

在古典假定条件下，最小二乘估计量具备线性，无偏性和有效性，是最佳线性无偏估计量，即BLUE，这以结论就是著名的高斯—马儿可夫定理。

常见的非线性回归模型有几种情况？

答：

常见的非线性回归模型主要有：

对于多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F检验之后，还要对每个回归系数进行是否为0的t检验？

答：

多元线性回归模型的总体显著性F检验是检验模型中全部解释变量对被解释变量的共同影响是否显著。

通过了此F检验，就可以说模型中的全部解释变量对被解释变量的共同影响是显著的，但却不能就此判定模型中的每一个解释变量对被解释变量的影响都是显著的。

因此还需要就每个解释变量对被解释变量的影响是否显著进行检验，即进行t检验。

8、观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。

①ytb0b1xt3ut②ytb0b1logxtut

③logytb0b1logxtut④ytb0/（b1xt）ut

答：

①系数呈线性，变量非线性；②系数呈线性，变量非呈线性；③系数和变量均为非线性；④系数和变量均为非线性。

产生异方差性的原因及异方差性对模型的OLS估计有何影响。

答：

产生原因

（1）模型中遗漏了某些解释变量；

（2）模型函数形式的设定误差；（3）样本数据的测量误差；（4）随机因素的影响。

产生的影响：

如果线性回归模型的随机误差项存在异方差性，会对模型参数估计.模型

检验及模型应用带来重大影响，主要有

（1）不影响模型参数最小二乘估计值的无偏性；

（2）参数的最小二乘估计量不是一个有效的估计量；（3）对模型参数估计值的显著性检验失效；

（4）模型估计式的代表性降低，预测精度精度降低。

检验异方差性的方法有哪些？

答：

检验方法：

（1）图示检验法；

（2）戈德菲尔德-匡特检验；（3）怀特检验；（4）戈里瑟检验和帕克检验（残差回归检验法）；（5）ARCH检验（自回归条件异方差检验）

1、已知一模型的最小二乘的回归结果如下：

Y?

i=101.4-4.78Xi（45.2）（1.53）n=30R2=0.31

其中，Y：

政府债券价格（百美元），X：

利率（%）。

回答以下问题：

（1）系数的符号是否正确，并说明理由；

（2）为什么左边是Y?

i而不是Yi；

（3）在此模型中是否漏了误差项ui；（4）该模型参数的经济意义是什么。

答：

（1）系数的符号是正确的，政府债券的价格与利率是负相关关系，利率的上升会引起政府债券价格的下降。

（2）

此模

型是根据样本数据得出的回归结果，

（3）没有遗漏，因为这是根据样本做出的回归结果，并不是理论模型。

（4）截距项101.4表示在X取0时Y的水平，本例中它没有实际意义；斜率项-4.78表面利率X每上升一个百分点，引起政府债券价格Y降低478美元。

2、有10户家庭的收入（X，元）和消费（Y，百元）数据如下表：

10户家庭的收入（X）与消费（Y）的资料

X

20

30

33

40

15

13

26

38

35

43

Y

7

9

8

11

5

4

8

10

9

10

若建立的消费Y对收入X的回归直线的Eviews输出结果如下：

DependentVariable:

Y

Variable

Coefficient

Std.Error

X

0.202298

0.023273

C

2.172664

0.720217

R-squared

0.904259

S.D.dependentvar

2.233582

AdjustedR-squared

0.892292

F-statistic

75.55898

Durbin-Watsonstat

2.077648

P