第十七章 商业银行国际业务发展Word文档下载推荐.docx

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B．1984

C．1983

D．1982

7.银团贷款按贷款人与借款人的关系可分为直接银团贷款和（）。

A．间接银团贷款

B．定期贷款

C．循环贷款

D．备用信用证担保贷款

8.多数国际银团贷款通常包括外国出口信贷和（）。

A．备用信用证担保贷款

B．直接银团贷款

C．本国进口信贷

D．国际商业信贷

9.在业务操作中，外汇交易员一般都采用（）远期汇率报价方式。

A．电子报价

B．口头报价

C．直接远期报价

D．掉期率

10.外汇期货交易的合约是（）。

A．口头协议

B．标准化合约

C．非标准化合约

D．信用交易

11.外汇互换交易主要包括货币互换和（）。

A．利率互换

B．期限互换

C．金额互换

D．产品互换

12.货币互换业务属（）业务。

A．资产业务

B．结算业务

C．表外业务

D．负债业务

13.国际信贷业务中的管理风险又称为（）。

A．市场风险

B．信贷风险

C．利率风险

D．操作风险

14.商业银行个人信贷信用等级评估的基本方法是（）。

A．5C

B．5P

C．流动性

D．安全性

15.衡量特定国家的贷款风险的预测变量不包括（）。

A．国内货币供给量的增长

B．当年外汇储备数量与外债余额的比率

C．真实投资与国民经济总值的比率

D．总进口与一国外汇储备的比率

二、多项选择题

1.商业银行国际业务组织机构包括（）。

A．国际业务部

B．国外分行

C．国外代理行

D．银行俱乐部

ABCD

2.国际银行俱乐部比较有名的有（）。

A．欧洲银行国际公司

B．阿尔法集团

C．欧洲联营银行公司

D．欧洲联合合作金库

3.信用证结算方式的特点是（）。

A．开证行负第一性付款责任

B．信用证是一项独立文件

C．银行不垫付款项

D．信用证业务的处理以单据为准

ABD

4.信用证根据开证行对信用证所承担的责任，分为（）。

A．备用信用证

C．可撤销信用证

D．不可撤销信用证

CD

5.银团贷款按贷款期限可分为（）。

D．直接银团贷款

BC

6.国际银团贷款的参与者主要包括（）。

A．借款人

B．代理行

C．打包人

D．贷款银行

ACD

7.外国出口信贷项下，借款人所需支付的成本包括（）。

A．利率

B．代理费

C．管理费

D．杂费

8.外汇交易基本方法包括（）。

A．期权交易

B．投机交易

C．期货交易

D．保值交易

AC

9.远期外汇交易的报价有（）。

D．掉期报价

10.在行市有利于买方时，买方将买入（）期权，可以获得在期权合约有效期内按某一具体履约价格购买一定数量某种外汇的权利。

A．看跌

B．看涨

C．买入

D．卖出

11.银行在外汇交易中，必须贯彻（）经营原则。

A．平衡性

B．盈利性

C．安全性

D．流动性

BCD

12.按离岸金融市场的业务经营和管理来划分，该市场有（）。

A．混合型

B．分离型

C．离岸型

D．避税港型

13.离岸业务的存款形式包括（）。

A．通知存款

B．定期存款

C．CD

D．活期存款

ABC

14.国际结算业务的风险管理主要包括对（）的管理。

A．决策风险

B．市场风险

C．政策风险

D．汇率和利率风险

15.商业银行内部控制作为一种自律机制，包括（）方面的内容。

A．组织结构

B．会计原则

C．双人原则

D．对资产和投资的实际控制

三、判断题

1.商业银行国际业务不仅包括跨国银行在国外的业务活动，也包括本国银行在国内所从事的有关的国际业务。

A．对

B．错

对

2.商业银行的国外分行从法律上讲是总行的一个组成部分，但它是独立法人，受东道国法规的约束，可以在当地法律允许的范围开展业务。

错

3.代理行关系往往是双向的，互相提供服务，并为身处不同国家或不同货币金融中心的银行之间提供财务上沟通的便利。

4.国际银团组成成员中需要有一家银行的股份占总体股份的一半以上。

5.根据受益人使用信用证的权利是否转让，分为可转让信用证和不可转让信用证。

6.国际银团贷款又称为国际辛迪加贷款。

7.直接银团贷款是指由牵头银行先向借款人贷款，然后由该行再将总贷款权分割售给其他参与银行。

8.国际商业贷款一般采用固定利率贷款。

9.远期交易交割日的起算日为成交后的第2个营业日。

10.直接远期报价下，外汇的远期汇率等于即期汇率减升水或即期汇率加贴水。

11.外汇期货交易有具体的市场。

12.离岸金融业务产生的理论基础是金融创新理论和金融市场全球化理论。

13.在第一次世界大战以前的一个世纪中，欧洲国家的银行，尤其是英国的银行在世界金融市场中处于支配地位。

14.贷款证券化是指银行将那些流动性较高或可靠性较高的贷款，按照一定的折扣率出售给专门的中介机构，中介机构再把购来的贷款组合起来，以此为担保发行证券，然后再利用发行证券的收入购入新的贷款。

15.商业银行对非授信额度内的融资业务应该要求企业提供抵押担保。

四、问答题

　　1.商业银行国际业务的组织机构有哪些？

　　答：

商业银行国际业务的组织机构包括：

（1）国际业务部。

国际业务部设在总行，它负责经营和管理银行所有国际业务，包括国际借贷、融资租赁和国际市场上的证券买卖等。

行内其他国际业务机构的经营情况通过国际业务部上报总行。

（2）国外分行（ForeignBranch）。

银行的国外分行是总行的一个组成部分，不是独立法人，但从属于总行的能独立经营业务的分行，其资产、负债等均为总行的一部分。

国外分行可以在东道国法律允许的范围从事存款放款业务、国际结算、贸易融资、证券买卖业务以及各项咨询业务等。

多设在国际金融中心。

（3）国外代表处（RepresentativeOffice）。

在不允许开设分行的国家，或认为有必要建立分行但尚没有条件建立的国家或地区，银行可先设立代表处。

由于国外代表处不对外经营，各国对设置代表处的限制较少。

（4）国外代理行。

为拓展自身在海外的国际业务，银行必须在海外寻找银行以建立代理关系，签订合约，相互委托业务。

代理行按是否开有账户分成两类：

一是互有账户关系的代理行，建立这种关系的代理行间可直接划拨头寸；

二是无账户但有印押关系的代理行，这些代理行间的头寸须通过有账户关系的第三家银行来进行。

（5）国外子银行（ForeignSubsidiary）。

国外子银行与其在国内的母行之间的关系是控股与被控股关系。

国外子银行经营的国际业务以国际借贷为主，也包括融资租赁、提供信息咨询等等。

（6）国际联合银行。

它是几个跨国银行一起投资组建的银行，其中任何一家银行都不能持有国际联合银行50%以上的股权。

其主要目的是有利于经营辛迪加贷款。

目前，该类银行主要以国际货币市场为依托从事欧洲货币贷款。

（7）银行俱乐部。

银行俱乐部是一种松散的组织形式，俱乐部成员仅仅是一种国际合作关系。

俱乐部成员大多是来自欧洲。

建立的目的是：

为了协调和促进各成员行间的国际业务，分散各自的经营风险，适应欧洲货币联盟的发展前景，与美、日等国跨国银行进行抗衡。

　　2.商业银行国际业务包括哪些？

（1）进出口融资。

进出口融资（TradeFinances）是传统的商业银行国际业务，跨国银行及许多在国外没有设立机构的中、小银行也可以参与贸易融资活动，这些活动主要包括信用证、银行承兑汇票（Banker’sAcceptance）等短期贸易融资业务。

（2）国际银团贷款。

国际银团贷款是指由一家或几家银行牵头，多家跨国银行参与，共同向一国政府、工商企业或某一项目提供贷款的一种方式。

国际银团贷款又称为国际辛迪加贷款。

其目的是为了提高借贷双方的安全性。

具体包括：

定期贷款、循环贷款、直接银团贷款、间接银团贷款、备用贷款和以备用信用证提供担保的贷款。

　　（3）外汇买卖。

外汇买卖是商业银行重要的也是基本的国际业务。

其目的是为了满足：

客户进行货币兑换的需要，避免跨国银行持有的外汇头寸和外汇债权或债务因汇率变化而导致的银行外汇头寸风险，避免外汇债权债务风险和对外贸易结算风险。

银行外汇业务在外汇市场上从两个层次展开，即应客户的需求办理外汇买卖和为平衡外汇头寸、防范外汇风险而在银行同业市场上进行轧差买卖。

　　（4）离岸金融业务。

离岸金融业务（Off-shoreBankingActivities）是银行国际业务中重要的组成部分，是金融自由化、国际化的产物。

它是指金融商品交易发生在本国居民与非居民之间所形成的市场，或以本国货币标值的金融商品在非居民之间进行交易的市场。

它的产生使信贷交易实现了国际化，并为国际金融中心的扩散创造了条件。

　　3.国际银团贷款主要包括哪些参与者？

国际银团贷款的参与者主要包括借款人、打包人与贷款银行，其中贷款银行又可按分工不同分为牵头银行、管理行、代理行、参与行和安排行等。

（1）牵头银行。

牵头行可以是一家，也可由多家组成。

牵头行的主要职责是：

充当辛迪加贷款的组织者和管理者；

与借款人直接接触，商定贷款期限和贷款其他条件；

与其他参与贷款银行协商各自的贷款份额及各项收费标准；

发挥牵头行的技术优势，为借款者和各银行提供金融信息，分析金融市场动向。

通常是与借款人有良好关系的银行或资信好的国际大银行作为牵头行。

（2）管理行。

若干管理行与牵头行组成管理小组，共同管理借贷中的一切事务。

管理行在贷款中承担相对大的份额，管理行要协助牵头行做好全部贷款工作。

在贷款中，如出现贷款总额低于借款要求时，管理行有责任补足缺额。

它可以向借款人全部承贷，，也可以向借款人表示承担部分缺额。

若确实不能补足缺额，借款人只好减少借款额。

　　（3）代理行。

代理行是牵头行中的一家银行，受借贷双方的委托。

其职责是按各参与行在贷款中所占份额分配给有关银行，并收取借款人应负担的各项费用等开支。

无论是直接贷款还是间接贷款，代理行都将发挥应有的作用。

　　（4）一般参与行。

一般参与行是指由牵头行组织招标或邀请而以本行资金参与贷款的银行。

一般参与行数量不确定，可以由借款人选择，采用招标制或密商制选择产生，各自承诺其贷款份额。

参与行一般都是分散在不同国家的大银行。

　　（5）安排行。

类似于管理行的职能，但它不仅仅承担组织和协调，有时候还以包销团的方式对借款人做出承诺。

银团安排行在银团贷款中越来越多地出现。

　　4.简述国际信贷风险的几种具体形态及如何进行管理。

所谓国际信贷风险是指一定时期内，在特定环境下，客观存在的导致国际信贷活动损益的可能性。

一般而言，涉及以下几种具体形态：

（1）国家风险（CountryRisk），是指由于借款国政府采取的某些政策和行动可能使该国借款个人或机构，甚至政府本身不能偿还其外币债务，从而给债权双方带来损失的可能性，该类借款与借款人所在国的经济、社会和政治环境等各方面的变化相关联。

（2）市场风险（MarketRisk），是指由于市场价格的变动，如汇率波动而导致银行的表内和表外头寸面临损失的风险。

　　（3）管理风险（OperationRisk），又称为操作风险，是指由于失误、欺诈、未能及时做出反应而导致银行财务损失或使其利益在其他方面受到影响的可能性。

这种风险与信贷人员的工作能力、职业道德及业务风险程度有关。

　　（4）信贷风险（CreditRisk），指因借款方偿还债务能力出现问题如破产或其他原因等而可能给贷款方造成一定的损失的可能性。

　　（5）法律风险（LawRisk），指银行要承受不同形式的法律风险，如因不完善、不正确的法律意见或文件而造成同预计情况相比银行资产价值下降的风险。

　　（6）利率风险（InterestRisk），在国际信贷活动中因市场利率变动而给贷款人带来的可能性损失，主要形式有：

重新定价风险、收入曲线风险、基准风险和期权风险等。

　　国际信贷是一种跨国界的经济行为，其风险难以预测，因此商业银行更应未雨绸缪，采取措施以避免发生大的损失。

　　管理国际信贷风险应从以下几个方面着手：

（1）加强信用评估和分析，以防范风险。

信用评估和分析是信贷决策的基础和依据，分析的焦点一般集中在贷款对象的偿还能力和具体贷款项目经济可行性两方面上。

若借款主体为个人，通常采用所谓的“五C”法和“LAPP”法。

若借款主体为国家，在对其进行经济形势、产业结构、国际收支状况等政治、经济各方面的分析后，可以通过一系列的指标，对该国的偿债能力和具体的贷款项目所面临的宏观经济形势进行总体评估。

（2）慎重选择币种和计息方式，以防范汇率和利率风险。

为防范汇率风险，贷款人可以要求以“硬币”作为借贷货币或采用外汇保值条款、物价指数保值条款或者是外汇交易保值等形式；

为避免利率风险，贷款人在合理的利率水平下，可采取浮动利率或者利用期货利率协定（FRAs）和欧洲货币期货合同的方式来消除市场利率变动带来的风险。

　　（3）选择适当的贷款方式，以规避风险。

常用的信用贷款、抵押贷款和担保贷款等信贷形式，在风险防范上各有利弊，因此商业银行要根据贷款对象或者每一项目风险程度的不同，采取不同的方式。

　　（4）加快贷款证券化的步伐，以转移风险。

贷款证券化是指银行将那些流动性较低或可靠性较差的贷款，按照一定的折扣率出售给专门的中介机构，中介机构再把购来的贷款组合起来，以此为担保发行证券，然后再利用发行证券的收入购入新的贷款。

这种做法有利于银行贷款风险的转移，提高了资产质量，同时能及时回笼资金，加速周转。

　　（5）建立贷款风险保险制度，分散风险。

具体来说就是由保险公司开办贷款风险保险，一旦出现不良贷款，保险公司就要按保险合同中的有关条款规定负一定的赔偿责任，以分担一部分银行的损失。

　　（6）适当增强商业银行自留风险的能力。

　　做到这一点，关键在于呆账准备或坏账冲销的提取比例的提高。

在国内信贷和国际信贷风险都加大的现实情况下，中央银行应在呆账准备金提取、坏账冲销上赋予商业银行更多的自主权。

另外，商业银行也应多渠道地筹措资本金，提高自有资本比率，以增强自身抵御风险的能力。

　　（7）加强内部控制制度建设，从根本上减少风险发生的可能性。

内部控制作为一种自律机制，包括组织结构（职责的界定、贷款审批的权限和决策程序等）、会计原则（对账、控制单、定期核算）、“双人原则”（不同职责的分离、交叉核对、资产双重控制和双人签字）以及对资产和投资的实际控制等四方面的内容。

通过建立健全有效的内部控制制度，商业银行一方面可以确保把风险控制在适当的范围内，另一方面也有利于其自身发展战略和经营目标的实现。

　　（8）强化中央银行在风险管理中的作用。

首先，中央银行作为金融监督管理者有权制定审慎法规并利用其要求来控制风险。

其中包括资本充足率、贷款损失准备金、资产分类、流动性和内部控制；

其次，中央银行作为国家货币政策的制定者和实施者，还要尽可能地消除各种宏观经济风险的影响，保持经济的稳定发展。

　　5.如何进行国际金融衍生品的风险管理？

　　答:

（1）调整和优化衍生产品业务的经营和管理队伍。

从业务组织上保证衍生产品业务的操作质量，具体地讲，就是优化前方交易力量，强化后方复核、清算和分析力量。

（2）加大银行内部稽核、审计力度。

衍生产品业务作为一种新型的银行业务，技术性强，稽核审计人员由于对其缺乏认识和理解，从而导致在开展稽核审计工作时往往不得要领，难以击中要害，因此更应加强稽核、审计工作。

　　（3）建立一整套严密、高效、动态的授信额度及交易权限的确定、调整机制。

可先由交易部门提出业务需求，然后由信用分析、评估部门提出具体的实施方案，最后由业务决策层讨论决定。

在确定国家额度时，主要考虑：

①国家资信等级。

②市场规范程度；

③法规成熟度；

④综合经济国力；

⑤政治稳定度。

在确定交易授信额度时，主要考虑：

①交易行资信等级；

②国际知名度；

③国别；

④业绩表现；

⑤银行经营特色。

　　（4）重视运用先进的科技手段，提高风险控制能力。

加强计算机联网监管能力建设，建立计算机风险管理网络系统，将各项有关衍生产品风险管理的数量指标，预先设置在计算机系统中，在技术上加强了风险防范。

高层管理者可在任何时刻掌握交易产品的进展情况，随机地了解银行的风险状态，以便做出相应的调整。

　　（5）改进传统的清算交割规则。

为解决传统清算交割规则中由于不同货币发行国处于不同时区、造成不同货币清算无法实现同步对收对付，或因某一银行无力支付或出现技术故障，导致另一银行资金风险，应采取同步配对的对收对付清算法或差额结算法。

　　（6）研究、尊重和遵守国际惯例。

国际金融衍生产品交易一般都在国际银行间进行，因而交易的形成、清算交割的处理、争议纠纷的解决也必须遵照国际通行规则和国际惯例。

　　6.如何认识国际银行业面临的问题？

（1）客户日益依赖证券市场筹集资金。

当今国际银行的贷款业务面临着来自证券市场的竞争。

由于国际银行为自己购买大量证券，银行的贷款业务被迫进入低增长，甚至负增长时期，同时向国际客户提供的贷款利润率也随之下降。

　　由于限制银行在世界范围承担风险的规定，公众对银行声誉的怀疑态度，证券交易商、保险公司和其他非银行金融机构欲进一步开拓有利可图的公司融资市场的雄心，因此银行必须努力寻找新的利润和资本来源满足银行和非银行金融服务的需要。

（2）国际贷款风险较高。

当前许多国际银行面对的最大风险来自外国客户借款。

由于海外信息可信度较低，对其管理较难，且国际领域中往往缺少强制执行合同和执行破产程序的法律系统，外国贷款的风险往往大于国内贷款的风险。

这种与国际贷款相关的风险称为国家风险。

结果造成银行向外贷款时，不但要考察借款人信用，而且要评估借款人所在地的国家风险和主权风险。

　　从事国际借贷业务的银行在发放国际贷款前，要分析贷款的质量和安全，在贷款发放之后，还要严格监督借款人的经营活动。

现在出现了不少风险评估系统。

衡量特定国家贷款风险的预测变量有：

国内货币供给量的增长（作为未来通货膨胀和货币贬值的指标）、真实投资与国民经济总值的比率（衡量一国未来生产力水平）、总进口与一国外汇储备的比率（比较一国在国外的花费和一国能够用来进行支付的外汇储备）、拖欠借款本金和利息金额和总出口金额的比率（比较应当偿付的借款和还款外币来源）。

　　7.简述中国商业银行经营国际业务的意义。

中国商业银行从事国际业务的意义，主要体现在以下几个方面：

（1）贯彻我国对外开放政策的需要，为我国企业走向国际市场，参与国际竞争提供两种货币、两套结算服务

（2）利用多渠道、多种信用方式为我国现代化建设筹措外汇资金的需要

　　（3）商业银行全面发展国际业务，对发挥银行的整体功能作用，提高外汇资金的使用效益和完善我国的市场体系都有着重要的意义。

　　首先，商业银行从事国际业务，能使国际金融和国内金融结合起来，使人民币资金和外汇资金紧密配合，从而有利于发挥银行的整体功能作用；

其次，商业银行集中经营外汇业务，能改变目前我国外汇资金使用的分散化和多元化、外汇收支缺乏统筹安排的弊病，有利于管好用好外汇资金，有效提高外汇资金的经济效益；

再次，从事国际业务的商业银行既要积极参与国际金融市场的竞争，客观上又要求开放本国的货币市场和资本市场，发展本国的金融中心和离岸市场，这对规范和完善我国的金融体系无疑有着巨大的推动力。

　　（4）商业银行从事国际业务对增加银行收益，提高银行资产的流动性和通过参与国际竞争学习国际银行业的经营理论和经验及培养金融人才意义重大。

　　8.简述商业银行国际业务发展战略。

商业银行国际业务经营管理战略的制定，一般要考虑以下几个方面：

（1）地区战略。

首先根据国际业务全球布局的战略，区别主要阵地、战略侧翼和卫星据点，并选择和配置网点，然后就其所属国家和城市的政治、经济、市场、社会、人口、交通等情况和特点，确定业务开展的先后顺序。

（2）顾客战略。

客户是银行业务发展的决定因素，根据所属国家和城市人口的规模和性质，分析不同类型行业、不同类型的客户结构，建立客户档案，从而确定主辅层次以及开发重点和程序。

　　（3）业务战略。

根据所在国家及城市的货币、金融及外汇和财政政策、产业机构和企业分布情况，资源种类和储量，技术水平，投资环境等情况，确定提供金融产品的服务的种类，以及决定开发、推广的重点和顺序。

　　（4）竞争战略。

根据所在国家和城市有关外资银行、合资银行管理及金融法规和税收法律等各项规定，东道国银行和外国银行的基本情况、经营特点、业务关系、经营范围和重点，特别是银行间竞争情况、市场结构及其控制力量等，确定业务竞争的战略。

　　（5）发展战略。

国际银行业务领域中日益增加的竞争使许多商业银行更加注重成本问题，对于无利可图的产品、服务甚至分行，则可以放弃。

商业银行应付复杂的国际市场的战略之一是网络方法，如美国最大的国际银行——花旗银行、美洲银行、大通曼哈顿银行都采用了全球网络战略。

这一战略要求银行为跨国公司提供世界范围的服务网络。

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