《证券投资学》金融工程理论大纲Word下载.docx
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各章的时间安排如下表所示：
课程内容
总学时
理论学时
实践学时
讲授
讨论
习题
第一章导论
4
1
2
第二章证券投资工具
第三章金融衍生工具
第四章证券市场
第五章证券发行市场
第六章证券流通市场
第七章证券投资分析概述
第八章证券投资基本分析
8
第九章证券投资技术分析
第十章证券投资理念与策略
第十一章证券投资收益与风险
第十二章证券投资组合理论
第十三章证券市场监管及法规
总计
16
13
3
32
三、主要教学方法
本课程在课堂教学中，采用多种媒体、多种方式，坚持以学生为主体、教师为主导，坚持理论与实践相结合，根据不同的教学内容，通过提供情境-提出问题-案例分析-教师点评的教学过程将任务驱动法，互动式、案例式、情境式教学等教学方法，使学生的主动学习性得到最大程度的发挥。
进而获得证券投资分析的知识、技能和分析能力。
在实践教学中，利用我校实训中心的证券交易行为模拟教学软件V3实际操作。
是学生具备证券交易的初步操作能力。
四、考核方式
本课程为考试课，由过程性考核和期末考试相结合的方式进行考核。
平时成绩占40%，期末成绩占60%。
平时成绩主要由课堂考勤、课外作业、课堂笔记、课堂互动、实训日志、实训总结等方面组成，根据学生是否积极参与和独立思考、是否取得教学竞赛奖励、参加社会实践活动和通过职业资格考试、是否接近标准答案进行评价；
期末考试形式是闭卷笔试，题型有：
举例解释概念、简答题、论述题、填空题、单选题、多选题，设计题、案例分析题，计算题等等，根据学生的是否掌握了基本概念、原理，是否能所学知识分析和解决问题为标准进行评价。
五、教材及主要参考资料
[1]李英《证券投资学》（第三版）中国人民大学出版社2018.6
[2]田文斌《证券投资分析》中国人民大学出版社2018.11
[3]杨大楷《证券投资学》（第三版）上海财大出版社2017.12
[4]兹维·
博迪《投资学精要》（第五版）中国人民大学出版社2017.10
[5]李才等《证券投资学》（第二版）东北财经大学出版社2017.8
[6]彭明强《证券投资学》（第二版）西南财经大学出版社2017.9
[7]中国证券业协会编《证券投资分析》（第二版）中国财政经济出版社2017.1
六、教学主要内容纲要
一、基本目的与要求
通过本章教学，使学生了解投资与证券投资的基本概念与特征，掌握证券投资的条件、要素和过程；
了解证券投资理论的形成与发展；
掌权投资学的学科性和研究对象。
二、教学重点和难点
重点：
掌握投资与证券投资，证券投资过程。
难点：
理解当代证券投资理论的发展。
三、课程再现标准及表现标准
项目
子项目
再现标准（知识点）
表现标准（技能点）
自学内容
1导论
1-1证券投资的条件、要素和过程
1-2证券投资理论的形成与发展
1-3证券投资学的学科性质和研究对象
1.证券投资条件、要素有哪些？
2.证券投资理论有哪些？
3.什么是证券投资学？
1.初步了解证券投资
经济投资的方式
四、实践教学安排
项目名称：
证券投资市场调查
项目学时：
2学时
项目进程：
1．教师要求和注意事项，让学生自主选择主题。
2．让学生注意查找文献、收集资料，精心准备。
3．围绕证券投资市场调查内容，制作PPT讲解，上台演讲。
4．让学生参与评述评分讲解时存在的问题，教师进行总结。
5．当场打分记入课程的平时成绩。
五、教学方法与手段
讲授、讨论或案例分析
六、作业习题或思考讨论题
1.试述金融资产投资、实物资产投资、证券投资之间的区别和联系。
2.证券投资的条件和要素是什么？
3.证券投资对象的基本内容。
4.如何理解证券投资学的性质？
通过本章教学，使学生了解基本证券商品的概念与特征，掌握股票与债券的区别，以及股价指数的确定方法。
掌握股价指数的确定方法。
理解封闭型基金与开放型基金的区别，契约型基金和公司型基金的区别。
1证券投资工具
1-1基本证券商品的概念与特征
1-2基本证券商品种类的划分和价格的确定
1-3投资基金的分类
1-4证券发行的基本要求
1-5股票与债券的区别
1.基本证券商品特征有哪些？
2.比较股票、债券、投资基金的异同。
3.证券发行的基本要求有哪些？
4.认识基本证券商品交易的过程
1.结合股票软件了解各证券投资工具及他们之间关系
了解证券发行的目的
认识股票投资软件
1．教师要求和注意事项，让学生股票投资流程。
2．让学生自行下载、安装炒股软件。
3．围绕股票投资，制作PPT讲解，上台演讲。
6．撰写报告，实训结束。
1.简述有价证券的种类和特征。
2.简述普通股股票的基本特征和主要种类。
3.与其他债券相比，公司债券有哪些特征？
4.基金证券与股票、债券有哪些异同？
5.金融衍生工具的主要功能有哪些？
第三章金融衍生工具
通过本章教学，使学生了解国债回购的概念及收益计算，掌握股票指数期货交易的特点、证券期权的概念、分类与案例分析。
重点：
掌握股票指数期货交易的特点以及交易实例分析。
掌握证券期权的概念、分类与案例分析。
1金融衍生工具
1-1期权与期货交易的特征比较
1-2国债回购的概念及收益计算
1-3备兑权证在市场中的作用
1-4期货交易的基本概念与功能
1-5国债期货合约的特点
1.期权与期货交易有哪些不同？
2.国债回购的收益怎么计算？
3.备兑权证在市场中的作用有哪些？
4期货交易的基本功能有哪些？
5.什么是国债期货合约
1.结合股票软件了解各金融衍生工具及他们之间关系
金融衍生工具的各个作用
中国衍生金融工具（期货、期权）调查
3．围绕中国衍生金融工具调查内容，制作PPT讲解，上台演讲。
6．撰写调查报告，实训结束。
1．简述金融衍生工具及其功能与缺陷。
2．金融衍生工具的基础特征是什么？
3．金融衍生工具伴随的风险主要有哪些？
第四章证券市场
通过本章教学，使学生对证券市场有一定的了解，掌握证券发行与流通的基本涵义特点及运作过程，以及我国发展证券市场的必要性与现状。
重点：
理解我国发展证券市场的必要性，证券投资的基本功能。
难点：
掌握我国要开放证券市场首先应做好哪些工作。
1证券市场
1-1证券投资与全球经济一体化发展的趋势
1-2证券涵义的界定
1-3国际游资对证券市场的利弊
1-4证券发行与流通市场
1.证券投资对国际经济的影响有哪些？
2.证券有哪些类型？
3国际游资对证券市场的影响有哪些？
4.证券发行与流通市场的异同。
1.明确证券发行市场与流通市场的关系
证券有哪些类型
证券市场调查
1．教师要求和注意事项，让学生自主调查股票、债券、基金市场。
3．围绕证券市场调查内容，制作PPT讲解，上台演讲。
1．我国新推出的融资融券业务对中国资本市场发展的积极影响和不利影响如何？
2．国际金融市场动荡通过哪些途径影响我国证券市场？
并简要说明影响的机理。
3．证券市场的经济指标分析包括哪些内容？
4．简述行业的市场类型及其特点。
通过本讲的学习，使学生了解证券发行市场的概况，主要掌握股票、债券、基金的发行要求、发行方式，并了解其发行情况。
二、教学重点和难点
理解证券发行市场的主体，股票、债券、基金的各自的发行方式及发行的要求。
难点：
掌握股票、债券、基金的发行方式及其发行价格。
1证券发行市场
1-1证券发行市场概述
1-2股票的发行
1-3债券的发行
1-4基金单位的发行
1.证券发行市场的目的是什么？
2.股票是如何发行？
3.债券是如何发行的？
4.基金单位是如何发行的？
1.比较股票、债券、基金发行的异同
股份有限公司的成立
证券发行案例分析
3．围绕证券的发行撰写案例，制作PPT讲解，上台分析。
6．填写实训报告，实训结束。
1．发行股票和发行公司债券的目的是什么，二者有何区别?
2．原有企业改组为股份有限公司时，其发行股票需具备哪些条件?
送配股的条件是什么?
3．试述我国基金发行的现状。
通过本讲的学习，使学生了解证券流通市场的功能和证券市场的分类;
掌握流通市场的交易方式，明白证券上市的条件、要求；
掌握股价指数的计算方法，了解几种常用股价指数。
了解证券流通市场的分类及证券交易方式；
证券上市的条件;
掌握股价指数的计算方法与几种常用股指；
流通市场的交易方式;
股价指数的编制、计算方法；
股票、债券、基金的各自的发行方式及发行的要求。
股票、债券、基金的发行方式及其发行价格。
1证券流通市场
1-1证券流通市场综述
1-2证券流通市场的交易方式
1-3证券上市
1-4股票价格指数
1.证券流通市场的作用有哪些？
2.证券流通市场有哪些交易方式？
3.证券如何上市？
4.股票价格指数是如何编制而成的？
1.如何分析股票价格指数？
了解我国证券交易所的形成
证券流通市场调查
3．围绕证券流通市场调查内容，制作PPT讲解，上台演讲。
讲授讨论或案例分析
1．场外交易市场是怎样组成的？
2．概述证券流通市场的分类及其各自特征；
3．股票价格指数是如何编制的？
通过本讲的学习，使学生明白证券投资分析的意义，掌握证券投资分析的信息来源及投资分析的步骤，了解证券投资的主要分析流派及其特征，重点掌握债券和股票的价值分析方法。
理解证券投资分析的意义作用；
债券的投资价值分析；
股票的投资价值分析。
难点：
掌握证券投资分析的步骤；
1证券投资分析概述
1-1什么是证券投资分析
1-2证券投资分析的意义
1-3证券投资分析的信息来源
1-4证券投资分析的主要步骤
1-5证券投资主要分析流派及其特点
1-6债券的投资价值分析
1-7股票的投资价值分析
1.什么是证券投资分析？
2.证券投资分析的意义？
3.证券投资分析的信息来源有哪些？
4.证券投资分析的主要步骤有哪些？
5.证券投资主要分析流派及其特点是什么？
6.债券的投资价值如何分析？
7.股票的投资价值如何分析
1.掌握证券投资的各种方法。
尝试分析上市公司的股票价值
操作证券投资软件
2．熟悉软件模块功能.进行软件操作。
3．围绕个股进行投资分析，制作PPT讲解，上台演讲。
1．主要的证券分析流派及其特点是什么？
2．股票内在价格的不同计算模型之间的区别是什么？
3．证券投资分析的步骤有哪些？
第八章证券投资基本分析
通过本章教学，使学生了解影响证券投资的各个因素，掌握经济周期、通货膨胀、通货紧缩、国际收支等对证券市场的影响。
从宏观、中观和微观等方面去分析证券市场，选择投资证券。
理解财政政策对证券市场价格走势的影响.
掌握综合货币政策对证券市场价格走势的影响
1证券投资基本分析
1-1影响证券投资的各个因素
1-2认识证券投资的内在价值
1-3虚拟资本与真实资本之间的差异与联系
1-4股市与经济走势异动的特殊规律
1-5从宏观经济的走向来判断证券投资的价值
1-6掌握经济周期、通货膨胀、通货紧缩、国际收支等对证券市场的影响
1-7一般货币政策工具对证券市场价格走势的影响
1-8结合股票软件从宏观、中观和微观等方面去分析证券市场，选择投资证券
1.影响证券投资的各个因素有哪些？
2.证券投资的内在价值是什么？
3.股市与经济走势异动的特殊规律是什么？
4.掌握经济周期、通货膨胀、通货紧缩、国际收支等对证券市场的影响
5.一般货币政策工具对证券市场价格走势的影响
8.结合股票软件从宏观、中观和微观等方面去分析证券市场，选择投资证券
1.学会含孤儿、企业分析
认识证券公司在证券投资中的作用
调查上市公司并进行公司基本面分析
4学时
3．围绕上市公司进行个股的价值分析，制作PPT讲解，上台演讲。
讲授、讨论：
结合股票软件从宏观、中观和微观等方面去分析证券市场，选择投资证券。
1.证券价值与证券市场价格的关系？
2.为什么说证券的未来收入流量是不确定的？
3.股票的票面价值代表什么含义？
4.经济复苏阶段证券市场会如何变化？
为什么？
5.如何分析公司的竞争能力？
6.如何分析公司经营管理能力？
第九章证券投资的技术分析
通过本章教学，使学生对本课程有一定的了解，掌握证券的基本涵义，以及我国发展证券市场的必要性。
理解技术分析和基本面分析的长处和局限性。
掌握葛兰维尔法则对技术分析走势的作用。
1证券投资的技术分析
1-1证券投资技术分析的基本概念
1-2技术分析的基本原理
1-3证券投资技术分析的基本指标概念和判定原则
1-4K线基本形态绘制和含义
1-5结合股票软件讲解趋势理论、缺口理论、等各种理论及各种整理形态和指标
1.什么是证券投资技术分析
2.技术分析有哪些基本原理？
3.认识证券投资技术分析的基本指标与原则
4.K线基本形态如何分析
5.结合股票软件讲解趋势理论、缺口理论、等各种理论及各种整理形态和指标
1.学会看盘与选股
比较各种交易软件的差别
结合个股进行大盘技术分析
3．围绕个股进行大盘分析，制作PPT讲解，上台演讲。
讲授、讨论或案例分析
1．以深沪股市某种股票为例，试述投资决策全过程。
2．简述技术分析的含义及理论基础
3．试述道氏理论的主要原理
4．试述波浪理论的主要内容
5．简述波浪理论的基本形态和数浪规则
通过本讲学习，使同学们了解证券投资理念的理论分类，熟悉投资的基本策略，从而树立自己正确的投资理念，要求熟悉并掌握证券投资的各种常用策略。
理解证券投资的基本原则。
掌握证券投资的各种常用策略，证券投资的各种常用策略。
1证券投资理念与策略
1-1证券投资理念
1-2洞悉庄家
1-3证券投资基本原则
1-4证券投资的各种策略
1.证券投资有呢些理念？
2.如何洞悉庄家？
3.证券投资基本原则有哪些？
4.证券投资有哪些策略？
1.如何确定止盈点与止损点？
有条件者可以进行适当的实盘操作
我国证券市场投资者调查，并进行股票投资的综合分析
3．围绕我国证券市场投资者调查内容，制作PPT讲解，上台演讲。
1．证券投资的基本策略是什么？
2．如何在高价圈进行投资操作？
3．个股选择的基本原理是什么？
第十一章证券投资收益与风险
通过本章教学，使学生了解资本市场线与证券市场线理论，掌握马柯威茨均值方差理论
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