计量经济学教学大纲Word文档下载推荐.docx
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参考书目：
1、《计量经济学》，孙敬水编著，清华大学出版社，2004年9月第一版。
2、《计量经济学精要》，[美]达莫达尔N.古扎拉提著，机械工业出版社，2000年7月第二版。
3、《计量经济学模型与经济预测》，[美]罗伯特S.平狄克—丹尼尔L.鲁宾费尔德著，机械工业出版社，2000年9月第4版。
4、《计量经济学基础》，[美]达莫达尔N.古扎拉提中国人民大学出版社，2005年4月第四版。
5、《统计学原理》，李洁明、祁新娥著，复旦大学出版社，2005年12月第二版。
6、《统计学》，袁卫曾五一庞浩主编，高等教育出版社，2004年9月第二版。
二、课程总目标
通过课程教学，使学生达到：
1、了解现代经济学特征，了解经济数量分析课程在经济学课程体系中的地位，了解经济数量分析在经济学的发展和实际经济工作中的作用；
2、掌握基本的计量经济学理论与方法，并对计量经济学理论与方法的新发展有概念性的了解；
3、能够建立并应用简单的计量经济学模型，包括使用常用的计量经济学软件；
4、具有进一步学习与应用计量经济学理论、模型的基础和能力。
三、课程教学内容与基本要求
第一章绪论
（一）目的与要求
1．了解计量经济学的学科性质,基本概念和内容体系;
2．掌握建立与应用计量经济学模型的主要步骤；
3．认识学习计量经济学课程的重要性；
4．了解计量经济学的应用领域。
（二）教学内容
第一节计量经济学
主要内容
计量经济学概述
基本概念和知识点
计量经济学，计量经济学模型，计量经济学的内容体系，计量经济学是一门经济学科，计量经济学在经济学科中的地位。
问题与应用（能力要求）
掌握计量经济学的基本内涵。
第二节建立计量经济学模型的步骤和要点
建立计量经济学模型的步骤和要点
理论模型的设计，样本数据的收集，模型参数的估计，模型的检验，计量经济模型成功的三要素，计量经济学应用软件介绍。
3.问题与应用（能力要求）
熟悉建立计量经济学模型的步骤和要点。
第三节计量经济学模型的应用
计量经济学模型的应用
结构分析，经济预测，政策评价，检验与发展经济理论。
了解计量经济学模型应用的范围。
（三）课后练习
同步辅导P6-7:
三（1、2），四。
（四）教学方法与手段
本章教学主要采用的方法是讲授法，利用多媒体手段。
第二章经典单方程计量经济学模型：
一元线性回归模型
1.掌握一元线性回归模型的基本理论与方法；
2．能推导和证明普通最小二乘估计的参数估计式和相关结论；
3．掌握对模型的经济意义检验和统计检验的基本方法；
4．应用计量经济学软件进行简单线性回归模型的普通最小二乘估计。
第一节回归分析概述
回归分析基本概念及回归函数
回归分析基本概念，总体回归函数，随机干扰项，样本回归函数。
掌握回归分析基本概念，总体回归函数以及样本回归函数。
第二节一元线性回归模型的参数估计
一元线性回归模型的参数估计
一元线性回归模型的基本假设，参数的普通最小二乘法，参数估计的最大似然法，最小二乘估计量的性质，参数估计量的概率分布及随机干扰项方差的估计。
掌握OLS，ML等基本的参数估计方法。
第三节一元线性回归模型的统计检验
一元线性回归模型的统计检验
拟合优度检验，变量的显著性检验，参数的置信区间。
掌握一元线性回归模型的统计检验方法和流程。
第四节一元线性回归分析的应用：
预测问题
一元线性回归分析的应用
是条件均值
或个别值
的一个无偏估计，
总体条件均值与个别值预测值的置信区间。
熟练应用一元线性回归分析进行预测。
第五节实例：
时间序列问题
一元线性回归分析的实例
中国居民人均消费模型，
时间序列问题。
选择现实的例子，寻找数据进行一元回归分析的操作。
同步辅导P21：
四（1、2、4），六（5）.
本章教学主要采用的方法是讲授法，辅助手段为课堂讨论与练习，并且组织上机实验。
第三章经典单方程计量经济学模型：
多元线性回归模型
1.掌握单方程多元线性回归模型的基本理论与方法；
2．掌握单方程多元线性回归模型参数估计与统计检验方法；
3．能独立完成建立单方程多元线性回归模型的全过程工作。
第一节多元线性回归模型
多元线性回归模型，多元线性回归模型的基本假定。
掌握多元线性回归模型的几个基本假定。
第二节多元线性回归模型的参数估计
多元线性回归模型的参数估计
多元线性回归模型参数估计的普通最小二乘法，参数估计的最大似然法，矩估计方法，参数估计量的性质，样本容量问题，多元线性回归模型的参数估计实例。
掌握多元OLS的参数估计方法。
第三节多元线性回归模型的统计检验
多元线性回归模型的统计检验
拟合优度检验，方程总体线性的显著性检验（F检验），变量的显著性检验（t检验），参数的置信区间。
掌握多元线性回归模型的统计检验方法和流程。
第四节多元线性回归模型的预测
多元线性回归模型的预测
的置信区间，
的置信区间。
了解多元线性回归模型的预测。
第五节可化为线性的多元非线性回归模型
非线性模型的线性化
模型的类型与变换，可化为线性的非线性回归实例
了解非线性模型的基本线性化方法。
第六节受约束回归
受约束回归
模型参数的线性约束，对回归模型增加或减少解释变量，参数的稳定性，非线性约束。
了解受约束回归的处理方法。
同步辅导P47：
四（1、4），六（3）.
第四章经典单方程计量经济学模型：
放宽基本假定的模型
1.掌握异方差的基本理论与方法；
2．能够选用适当的方法识别回归模型中的异方差问题并找出合适的解决办法；
3．掌握序列相关的基本理论及相应的处理方法；
4．掌握多重共线性的基本理论及相应的处理方法；
5．了解工具变量法。
第一节异方差性
异方差问题的处理
异方差类型，实际经济问题中的异方差性，异方差性的检验，异方差的修正，案例-中国农村居民人均消费函数。
掌握异方差性的修正及应用。
第二节序列相关性
序列相关性问题
序列相关性，实际经济问题中的序列，序列相关性的后果，序列相关性的检验，序列相关的补救，虚假序列相关性问题，案例-中国商品进出口模型估计。
掌握序列相关性问题的处理方法。
第三节多重共线性
多重共线性问题
多重共线性，实际经济问题中的多重共线性，多重共线性的后果，多重共线性的检验，克服多重共线性的方法，案例-中国粮食生产函数。
掌握多重共线性问题的处理方法。
第四节随机解释变量问题
随机解释变量问题
随机解释变量问题，实际经济问题中的随机解释变量问题，随机解释变量的后果，工具变量法，案例-中国居民人均消费函数。
了解随机解释变量处理经济问题的方法。
同步辅导P74：
四（1、2、5、8、11），六（4、8）.
本章教学主要采用的方法是讲授法，辅助手段为上机实验。
第五章经典单方程计量经济学模型：
专门问题
1.掌握虚拟变量模型的基本概念；
2.掌握滞后变量模型的参数估计方法和格兰杰因果检验；
3.了解模型设定偏误问题的检验方法；
第一节虚拟变量模型
虚拟变量模型
虚拟变量的引入，
虚拟变量的设置原则。
如何利用虚拟变量模型处理实际的经济问题。
第二节滞后变量模型
滞后变量模型
滞后变量模型，分布滞后模型的参数估计，自回归模型的参数估计，格兰杰因果关系检验。
如何利用滞后变量模型对实际经济问题建模。
第三节模型设定偏误问题
模型设定偏误问题的处理
模型设定偏误的类型，模型设定偏误的后果，模型设定偏误的检验。
了解模型设定偏误问题的检验。
第四节从传统建模理论到约化建模理论
从传统建模理论到约化建模理论的演进
传统建模理论与数据挖掘问题，从一般简单到约化建模理论，非嵌套假设检验，约化模型的准则。
比较传统建模理论与约化建模理论的异同。
同步辅导P104-105:
四（1、2、3、6），六（2、7）.
第六章联立方程计量经济学模型理论与方法
1．掌握线性联立方程计量经济学模型的基本概念；
2．理解模型识别的概念与识别方法；
3．掌握模型的参数估计方法；
4．能够建立一个3~5个方程的中国宏观经济模型。
第一节联立方程计量经济学模型理论与方法的提出
计量经济学中的联立方程问题
经济研究中的联立方程计量经济学问题，
计量经济学方法中的联立方程问题。
了解计量经济学方法中的联立方程问题的作用。
第二节联立方程计量经济学模型的若干基本概念
联立方程计量经济学模型的基本概念
变量，结构式模型，简化式模型，参数关系体系。
掌握联立方程计量经济学模型的若干基本概念。
第三节联立方程计量经济学模型的识别
联立方程计量经济学模型的识别
识别的概念，结构式识别条件，简化式识别条件，实际应用中的经验方法。
掌握结构式和简化式模型的识别条件。
第四节联立方程计量经济学模型的估计
联立方程计量经济学模型的估计方法
概述，狭义的工具变量法（IV），间接最小二乘法（ILS）,二阶段最小二乘法（2SLS），对于恰好识别的结构方程（三种方法是等价的），简单宏观经济模型实例演示，主分量方法，K级估计式。
应用各种联立方程估计方法进行实际操作。
第五节联立方程计量经济学模型若干问题的讨论
联立方程计量经济学模型若干问题的讨论
估计方法的比较，为什么普通最小二乘法被普遍采用，联立方程计量经济学模型的检验。
普通最小二乘法有什么优点？
。
同步辅导P126-127：
四（1、2、5），六（2、3）
第七章经典计量经济学应用模型
1.了解常用生产函数模型及其估计方法；
2.了解常用需求函数模型及其估计方法；
3.了解常用消费函数模型及其估计方法。
第一节生产函数模型
生产函数模型
几个重要概念，以要素之间替代性质的描述为线索的生产函数模型发展，以技术要素的描述为线索的生产函数模型的发展，几个重要生产函数模型的参数估计方法，生产函数模型在技术进步分析的应用，建立生产函数模型中的数据质量问题。
比较几个重要生产函数模型的参数估计方法。
第二节需求函数模型
需求函数模型
几个重要的概念，几种重要的单方程需求函数模型及其参数估计，线性支出系统需求函数模型及其参数估计，交叉估计，大类商品的数量与价格。
比较几种重要的单方程需求函数模型的区别。
第三节消费需求函数
消费需求函数及其参数估计
几个重要的消费需求函数模型及其参数估计，消费函数模型的一般形式，中国居民消费行为实证分析。
关于中国居民消费行为进行实证讨论。
第四节宏观计量经济学模型
宏观计量经济学模型的相关问题
宏观计量经济学模型的设定理论，建立宏观计量经济学模型的工作程序，一个小型模型的例子，中国宏观计量经济学模型的案例分析。
应用宏观计量经济学模型对相关实际经济问题进行建模。
同步辅导P145：
五（1、3）.
第八章扩展的单方程计量经济学模型
1.了解变参数线性单方程计量经济学模型的基本理论；
2.了解非线性最小二乘法；
3.理解Probit模型和Logit模型的参数估计方法。
第一节变参数线性单方程计量经济学模型
变参数线性单方程计量经济学模型
确定性变参数模型，
随机变参数模型。
确定性变参数模型一般的检验方法有哪些？
第二节简单的非线性单方程计量经济学模型
简单的非线性单方程计量经济学模型
非线性单方程计量经济学模型概述，
非线性普通最小二乘法。
了解非线性单方程计量经济学模型的估计方法。
第三节二元离散选择模型
二元离散选择模型
二元离散选择模型的经济背景，二元离散选择模型，二元Probit离散选择模型及其参数估计，二元Logit离散选择模型及其参数估计。
掌握两类二元离散选择模型的参数估计方法。
第四节固定影响平行数据模型
固定影响平行数据模型
平行数据模型概述，固定影响平行数据模型的设定，固定影响变截距模型，固定影响变系数模型。
了解固定影响变截距模型和固定影响变系数模型的参数估计方法。
同步辅导P160-161：
四（2、3），五（1、2）.
第九章时间序列计量经济学模型
1.掌握时间序列分析的基本理论与方法；
2.掌握协整与误差分析方法；
2.能够根据独立完成时间序列的建模并依据其进行经济分析。
第一节时间序列的平稳性及其检验
时间序列的平稳性及其检验
时间序列数据的平稳性，
平稳性的图示判断，
平稳性的单位根检验，
单整，趋势平稳与差分子稳随机过程。
平稳性检验的判断标准是什么？
第二节随机时间序列分析模型
随机时间序列分析模型
时间序列模型的基本概念及其适用性条件，
随机时间序列模型的平稳性条件，
随机时间序列模型的识别，
随机时间序列模型的估计，
随机时间序列模型的检验。
随机时间序列模型的平稳性条件是什么？
掌握随机时间序列模型的估计和检验方法。
第三节协整与误差修正模型
协整与误差修正模型
长期均衡关系与协整，
协整的检验，
误差修正模型。
应用协整方法分析实际经济案例。
同步辅导P177：
四（1、2），六（5）.
3、学时分配
《非参数统计》课程总学时：
48其中讲授学时：
48实验（上机）学时：
建议学时分配表如下：
序号
学时
1
第一章
2学时
2
第二章
6学时
3
第三章
4
第四章
5
第五章
6
第六章
7
第七章
8
第八章
9
第九章
4学时
合计学时
四、考核方式：
本课程为考查课程；
成绩评定为：
期末考核（60%）+平时成绩（40%）；
期末考核方式为闭卷。
执笔人：
李静
审定人：
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