煤焦钢甲醇期货现货每日信息5文档格式.docx
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前5持空单21.02万手，减1374手；
持多单15.93万手，减1538手。
全部合约日成交量100.1万手，减75.3万手；
持仓量167.59万手，减4.53万手。
短期3670～3700震荡，偏强。
甲醇
甲醇现货继续推涨。
河北现报价2450～2550；
江苏港口2830-2850；
山东涨20；
福建、黑龙江涨50；
河南低位涨120～130；
山西涨30～60；
西北个别涨100；
四川涨50。
WTI原油价格106～106美元/桶高位震荡；
国内动力煤价格整体平稳。
ME1309开2746，高2770，低2745，结2760，收2762，涨0.04%；
空开高于多开25手，空头延续优势。
全部合约日成交量1688手，减2978手；
持仓量6666手，减56手。
前20持空单3097手，增59手；
持多单2497手，增26手。
临近交割，下行压力较大。
一、期货操作和资金状况
（一）实际操作示意图
焦炭1401操作示意图：
焦煤1401操作示意图：
螺纹1401操作示意图：
（二）操作计划及结果
8月5日操作计划及结果
今日操作计划
执行结果汇报
焦炭1309合约开盘价1405元，收盘价1405元，盘中最高1411元，最低1402元。
焦炭1309合约持仓情况：
河北旭阳持空单1.53万吨，持仓均价1406.25元，浮盈1.91万元。
宏业持仓3万吨，持仓均价1403.83元，浮亏3.5万元。
焦炭1401合约开盘价1486元，收盘价1488元，盘中最高1493元，最低1483元。
焦炭1401合约持仓情况：
宏业持仓3万吨，持仓均价1476元，浮亏37万元。
中煤持空单5万吨，建仓均价1483元，浮亏23万元。
矿业现持仓7万吨，持仓均价1476元，浮亏84万元。
（三）账户信息情况
2013年8月2日账户信息情况单位:
万元
主体
期货公司
账面资金情况
业务资金情况
本金
已实现利润
动态权益
可用资金
品种
持仓成本
持仓量
保证金
浮动盈亏
保证金占比
旭阳宏业
永安
2,900.00
1,227.62
4,127.62
3,213.83
甲醇1309
2,625.25
4000
913.79
-54.30
22.14%
焦炭1309
1,403.83
30000
-0.50
焦炭1401
1,475.67
-16.00
旭阳伟业
大有
旭阳矿业
信达
1,500.00
81.76
1,581.76
752.40
1,476.00
70000
829.36
-35.00
52.43%
河北旭阳
格林
-478.50
3,116.38
2,637.88
2,466.03
1,406.25
15300
171.85
3.44
6.51%
定州天鹭
东证
1,322.50
64.81
1,387.31
1,100.17
2,597.00
13000
287.14
-213.20
20.70%
中煤旭阳
5,000.00
559.36
5,559.36
4,670.76
1,483.40
50000
888.60
12.00
15.98%
渤商所
400.00
25.00
425.00
-
0.00
0.00%
邢台旭阳
中期
1,000.00
合计：
11,644.00
5,074.93
15,718.93
12,628.19
3,090.74
-303.56
19.66%
注：
1、本金为开户以来陆续入金总计；
2、已实现利润为本年度累计平仓利润；
3、动态权益为本金加已实现利润4、可用资金为动态权益减保证金5、浮动盈亏，按当日结算价格核算盈亏；
6、保证金占比，为保证金比动态权益，期货中理解为资金风险率7、定州天鹭甲醇贴水出金77.5万元
二、宏观经济和行业动态
（一）宏观经济
1、国内信息
财政部表示，扩大个人住房房产税改革试点范围，为全面推进房地产税改革进一步积累经验，同时研究完善对工商业等单位房产的房产税制度。
为促进船舶工业持续健康发展，日前，国务院印发《船舶工业加快结构调整促进转型升级实施方案（2013-2015年）》。
《方案》提出，要加大对船舶企业兼并重组、海外并购以及中小船厂业务转型和产品结构调整的信贷融资支持。
研究开展骨干船舶企业贷款证券化业务。
积极引导和支持骨干船舶企业发行非金融企业债务融资工具、企业债券等。
中国人民银行日前召开2013年中国人民银行分支行行长座谈会，会议指出，将继续实施稳健的货币政策，坚持政策的连续性、稳定性，增强调控的针对性、协调性，根据形势变化，适时适度预调微调，维护货币市场稳定，把握好稳增长、调结构、促改革、防风险的平衡点。
会议指出，要盘活存量、优化增量，整合金融资源支持小微企业发展，拓宽企业融资渠道，加大对“三农”领域的信贷支持力度，进一步发展消费金融，促进消费升级，更好地引导和推动重点领域和行业的转型及调整，加大金融支持经济结构调整和转型升级力度，更好地服务实体经济。
对当前经济金融形势，要正确认识，深入分析，加强研究，完善政策储备。
要善用底线思维，加强监测分析，有效防范系统性金融风险，牢牢守住不发生系统性、区域性金融风险的底线。
2、国外信息
美国商务部公布的7月非农就业数据仅增加16.2万人，远低于预期的18.5万人，失业率降至7.4。
美国7月非农就业增加16.2万人，预期增加18.5万人，前值从增加19.5万人修正为增加18.8万人。
美国7月失业率7.4%，预期7.5%，前值7.6%。
7.4%的失业率为2008年12月以来最低。
6月非农就业从增加19.5万人修正为增加17.6万人。
私营部门就业增加16.1万人，预期增加19.5万人，前值从增加20.2万人修正为增加19.6万人。
制造业就业增加0.6万人，预期增加0.2万人，前值从减少0.6万人修正为减少0.3万人。
从非农数据可见美国就业市场的增长并不稳定，最近美国经济数据的连连叫好扭曲了市场对美国就业市场的看法，而本次的非农数据也将理想与现实分开，目前市场对美联储将在9月缩减量化宽松的预期已经大大降温。
（二）行业动态
8月2日，港口炼焦煤库存763万吨，环比下降17万吨，为3个月以来低位。
其中连云港20万吨，持平；
天津港46万吨，增加8万吨；
日照港217万吨，减少8万吨；
京唐港480万吨，减少17万吨。
8月2日，钢材社会库存1526.55万吨，降12.95万吨，仅低于预期低位12万吨，处于低位。
天津港焦炭库存190万吨，环比上周下降21万吨。
三、期货现货信息
1、焦煤期货震荡上行
8月5日，焦煤期货继续反弹。
日内成交量17.08万手，增加1.76万手；
持仓量15.34万手，增加1.26万手。
JM1401今开盘1078点，收盘1084点（较8月2日高5点），最高1088点，最低1077点，结算1082点。
多开5.09万手，多平3.9万手；
空开3.93万手，空平3.82万手；
多开多于空开1.16万手，多头力量较强。
焦煤期货JM1401走势图
8月5日，焦煤期货成交量前20家期货公司持卖单量5.76万手，增加3894手；
持买单量4.36万手，增加5400手；
持卖单量超过买单量0.36万手，空头占据优势，但多增大于空增。
2013年6月～8月焦煤期货公司持仓量前20位持仓情况
8月5日，空单前5家期货公司持卖单量3.27万手，增加1177手；
多单前5家期货公司持买单量1.79万手，增加3912手。
8月5日焦煤期货公司成交量、持买单量和持卖单量前5家情况统计
名次
会员简称
成交量
增减
持买单量
持卖单量
1
海通期货
23,367
6,720
长江期货
4,588
205
永安期货
9,454
487
2
徽商期货
8,481
1,216
华泰长城
4,412
1,085
道通期货
8,991
520
3
广发期货
7,694
2,460
3,658
2,657
上海大陆
5,877
-52
4
7,170
3,497
2,697
70
安信期货
4,280
5
国泰君安
6,096
1,511
中证期货
2,626
-105
格林期货
4,115
222
8月5日，焦煤期货（JM1401）现货（全国主焦煤平均价格）基差为54元/吨，8月2日基差为49元/吨。
基差达到年内最高值。
2013年6月～8月焦煤期货现货价格走势图
2、焦煤现货价格持稳
8月5日，国内气煤平均价格776元/吨，弱势持稳；
肥煤平均价格1017元/吨，弱势持稳；
焦煤平均价格1030元/吨，弱势持稳；
1/3焦煤平均价格961元/吨，弱势持稳；
瘦煤平均价格872元/吨，弱势持稳。
2013年1月～7月我国炼焦煤价格走势图
8月5日，进口蒙古、澳大利亚、俄罗斯、美国、加拿大、印尼、等国家和地区炼焦煤价格持稳。
2013年8月5日我国进口澳大利亚炼焦煤价格统计
品名
灰分
挥发分
硫分
G值
胶质层
8月2日
8月5日
交货地
含税
瘦煤
10.5
15
0.6
<
65
880
京唐港
库提价
1/3焦煤
30
0.9
82
18
830
1/3焦煤（A10）
10
36
85
14
820
天津港
风景煤矿主焦煤
21
133
Haypoint
离岸价
中等挥发主焦煤
27
80
116
主焦煤（A<
8）
8
23
0.5
>
1030
主焦煤（A9.5）
9.5
19
24
1000
青岛港
主焦煤（A8）
28
0.8
95
20
990
主焦煤
0.3
995
日照港
3、炼焦煤企业盈利能力持平
8月5日，我国弱粘结性炼焦煤（气煤、瘦煤）平均每吨利润27元，较8月2日持平；
强粘结性炼焦煤（焦煤、肥煤、1/3焦煤）平均每吨利润145元，较8月2日持平。
2013年1月～8月吨炼焦煤利润走势图
（二）焦炭期货现货信息
1、焦炭期货震荡上行
8月5日，焦炭期货缩量反弹。
日内成交量49.84万手，减少1.31万手；
持仓量29.22万手，增加1.03万手。
J1401开盘1486点，收盘1488点（较8月2日涨2点），最高1493点，最低1483点，结算1487点。
盘内，多开12.84万手，多平12.78万手；
空开12.24万手，空平11.37万手；
多开大于空开0.6万手，多头实力增强。
焦炭期货J1401走势图
8月5日，焦炭期货成交量前20家期货公司持卖单量9.74万手，增加5226万手；
持买单量7.77万手，增加4087手；
持卖单量超过买单量1.97万手，空头具有优势，空头增量大于多头增量。
2013年6月～8月焦炭期货公司持仓量前20位持仓情况
8月5日，焦炭期货空单前5家期货公司持卖单量4.56万手，增加4263手。
多单前5家期货公司持买单量3.27万手，减少2155手。
8月2日焦炭期货公司成交量、持买单量和持卖单量前5家情况统计
国富期货
75,900
14,850
8,482
147
15,573
1,427
银河期货
56,732
-4,369
7,063
-394
9,354
778
30,949
6,905
6,523
-300
8,745
-104
五矿期货
30,088
20,049
5,339
-810
浙商期货
6,579
1,218
26,380
7,277
5,299
-798
5,356
944
8月5日，焦炭期货（J1401）现货（全国一级冶金焦平均价格）基差为200元/吨，8月2日基差为204元/吨。
基差有跌幅，低于2013年2月20日的230元/吨和2012年10月18日的278元/吨。
2013年6月～8月焦炭期货（J1401）现货（一级冶金焦）价格走势图
2、焦炭现货价格持稳
8月5日，国内一级冶金焦平均价格1288元/吨，二级冶金焦平均价格1198元/吨，略有涨幅。
2012年3月～2013年8月我国焦炭价格走势图
3、吨焦炭盈利能力提高
8月5日，炼焦煤价格持稳；
焦炭价格局部上调30-50元/吨；
煤焦油价格局部上调30-100元/吨；
粗苯价格局部上调50～300元/吨；
硫酸铵价格局部下调50-100元；
甲醇价格上调20-270元/吨；
国内平均每吨焦炭亏损45元，较8月2日低3元。
2013年1月～8月吨焦炭利润走势图
（四）螺纹钢期货现货信息
1、螺纹钢期货减仓上行
8月5日，螺纹钢期货减仓上行。
日内成交量100.1万手，减少75.3万手；
持仓量167.59万手，减少4.53万手。
RB1401开盘3680点，收盘3685点（较8月2日高17点），最高3688点，最低3676点，结算3682点。
盘内，多开24.4万手，多平27.1万手；
空开21.9万手，空平22.24万手；
多开高于空开2.16万手，多头延续优势。
螺纹钢期货RB1401走势图
8月5日，螺纹钢期货RB1401成交量前20家期货公司持卖单量45.15万手，减少4809手；
持买单量35.76万手，减少1891手；
持卖单量超过持买单量9.4万手，做空动力继续增加。
2013年6月～8月螺纹钢期货公司RB1401持仓量前20位持仓情况
8月5日，RB1401空单前5家期货公司持卖单量21.02万手，减少1374手；
多单前5家期货公司持买单量15.93万手，减少1538手。
永安期货持卖单量减少3426手。
8月5日螺纹钢期货公司成交量、持买单量和持卖单量前5家情况统计
40924
-26276
39428
-3529
67115
1617
40225
-56081
36210
4703
东证期货
44269
-830
北京中期
38798
-14291
34839
2006
36361
-3426
35475
-5739
27383
-2708
32148
1864
申万期货
32563
-16156
中国国际
21448
-2010
上海中期
30302
-599
8月5日，螺纹钢期货（RB1401）现货（上海螺纹钢Φ20mm）基差为265元/吨，8月2日基差为277元/吨。
2013年6月～8月螺纹钢期货现货价格走势图
2、螺纹钢现货价格涨跌互现
8月5日，进口铁矿石价格涨跌互现5元/吨，国内铁精粉价格局部上调10～15元/吨；
生铁价格整体持稳，武安跌20元/吨；
废钢价格涨跌互现，济南跌30元/吨，广州涨70元/吨，安阳涨10元/吨，唐山涨20元/吨；
螺纹钢现货稳中有涨，HRB335Ф20mm北京3380元/吨，涨30元/吨；
上海3420元/吨，涨20元/吨；
广州3670元/吨，持平；
呼和浩特、南京涨20元/吨，乌鲁木齐涨40元/吨，福州涨50元/吨。
钢坯Q235稳中有涨，唐山报价3090元/吨，涨20元/吨；
山东涨20元/吨，河南涨10元/吨，天津涨40元/吨。
2012年1月～2013年8月我国螺纹钢和进口印矿价格走势图
3、吨钢坯利润提高
8月5日，国内钢坯平均每吨利润46元，较8月2日提高9元。
唐山地区每吨钢坯利润50元，提高7元/吨。
2013年1月～8月吨钢坯利润走势图
（五）甲醇期货现货信息
1、甲醇期货缩量震荡运行
8月5日，甲醇期货缩量震荡运行。
成交量1570手，减2950手；
持仓量6134手，增14手。
ME1309开盘2746点，收盘2762点（较8月2日降11个点，最高2770点，最低2745点，结算2760点。
盘内，多开358手，多平420手；
空开383手，空平407手；
多开低于空开25手，空头略占优势。
甲醇期货ME1309走势图
8月5日，甲醇期货成交量前20家期货公司持卖单量3097手，增42手；
持买单量2497手，减7手；
持卖单量超过持买单量600手，做空优势显现。
2013年6月～8月甲醇期货公司持仓量前20位持仓情况
8月5日，甲醇期货空单前5家期货公司持卖单量2190手，增46手；
多单前5家期货公司持买单量1605手，增15手。
8月5日甲醇期货公司成交量、持买单量和持卖单量前5家情况统计
91
-166
688
国金期货
825
11
浙江中大
69
-58
347
-17
489
-3
申银万国
68
-156
冠通期货
202
-2
鲁证期货
385
弘业期货
62
招金期货
199
260
60
-67
169
44
国投期货
231
8月5日，甲醇期货（ME1309）现货（全国甲醇平均价格）基差为345元/吨，8月2日基差为347元/吨。
c
2013年6月～8月甲醇期货现货价格走势图
2、甲醇现货价格局部上涨
8月5日，WTI原油价格回调至106-107美元/桶附近震荡；
秦皇岛动力煤下调5元/吨，甲醇部分地区补涨20-270元/吨；
原油期货近日反弹甲醇承压上调。
2012年1月～2013年8月秦皇岛港动力煤和WTI原油价格走势图
3、吨焦炉煤气甲醇利润继续小幅提高
8月5日，国内平均每吨焦炉煤气甲醇利润100元，较8月2日提高11元。
2013年1月～8月吨焦c炉煤气甲醇利润走势图
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