计量经济学考试样题安徽财经大学Word文档格式.docx

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，

表示长期乘数。

四、填空题

1.若所建模型的残差分布呈现逐渐扩大的趋势，则表明模型可能存在。

异方差性~异方差

2.假设有如下根据广义差分变换的模型

，若要利用Durbin估计法估计

，则相应的EVIEWS命令为。

LSYCY（-1）XX（-1）

3.若有若干年的某经济变量月度数据，假定一年有1月、5月、10月表现出季节变动，则应引入的虚拟变量个数为。

3

4.二元线形回归模型中，自变量的相关系数的平方值为0.95，则则其方差膨胀因子数值为。

20

五、操作题

1.请先启动EViews软件，然后按照下表给出的统计数据利用EViews软件完成指定的操作任务。

下表给出了2000年中国部分省市城镇居民每个家庭平均全年可支配收入X与消费性支出Y的统计数据。

地区

可支配收入X

消费性支出Y

北京

10349.69

8493.49

浙江

9279.16

7020.22

天津

8140.5

6121.04

山东

6489.97

5022

河北

5661.16

4348.47

河南

4766.26

3830.71

山西

4724.11

3941.87

湖北

5524.54

4644.5

内蒙古

5129.05

3927.75

湖南

6218.73

5218.79

辽宁

5357.79

4356.06

广东

9761.57

8016.91

吉林

4810

4020.87

陕西

5124.24

4276.67

黑龙江

4912.88

3824.44

甘肃

4916.25

4126.47

上海

11718.01

8868.19

青海

5169.96

4185.73

江苏

6800.23

5323.18

新疆

5644.86

4422.93

请按下面要求操作并回答下列四个问题，将结果填入考核软件指定的空白位置。

①用OLS法建立居民人均消费支出与可支配收入的线性模型，则模型的R2值是多少（四舍五入保留小数点后4位），

②边际消费倾向为多少？

③用Goldfeld－Quandt法（假设去掉4个数据）检验模型是否存在异方差性，计算出来的F统计量值是多少（四舍五入保留小数点后2位）？

④请用White方法检验模型是否存在异方差性，计算出来的nR2值是多少（四舍五入保留小数点后4位）？

⑤用WLS法且选择权数变量为1/abs（resid）对模型修正后，解释变量的系数是多少（四舍五入保留小数点后4位）？

⑥请用帕克方法检验模型是否存在异方差性，计算出来的R2值是多少？

⑦根据帕克检验选择选择权数变量，用WLS法对模型修正后，解释变量的系数是多少？

⑧若h=2,应用戈里瑟方法检验模型是否存在异方差性，计算出来的R2值是多少？

⑨根据戈里瑟检验选择选择权数变量，用WLS法对模型修正后，解释变量的系数是多少?

①0.9831

②0.7551

　　　　　③4.86

　　　　　④12.6521

　　　　　⑤0.7290

⑥0.3163

⑦0.7160

⑧0.5242

⑨0.7374

操作步骤及结果：

Lsycx

Sortx

Smpl18

求得：

RSS1=126528.3

Smpl1320

RSS2=615472.0

F=RSS2/RSS1=615472.0/126528.3=4.8643

Smpl120

lsycx

genrw3=1/abs（resid）

ls（w=w3）ycx

genrlne2=log（resid^2）

lslne2clog（x）

genrw1=1/x^3.469452

ls（w=w1）ycx

genre=abs（resid）

lsecx^2

genrw2=1/x^2

ls（w=w2）ycx

2.请先启动EViews软件，然后按照下表给出的统计数据利用EViews软件完成指定的操作任务。

用分布滞后模型研究某国1965～1984年服务业库存量Y和销售量X的关系，数据如下表：

年份

Y

X

1965

470.69

264.80

1975

682.21

410.03

1966

506.42

277.40

1976

779.65

448.69

1967

518.70

287.36

1977

846.55

464.49

1968

500.70

272.80

1978

908.75

502.82

1969

527.07

302.19

1979

970.74

535.55

1970

538.14

307.96

1980

1016.45

528.59

1971

549.39

314.96

1981

1024.45

559.17

1972

582.13

331.13

1982

1077.19

620.17

1973

600.43

350.32

1983

1208.70

713.98

1974

633.83

373.35

1984

1471.35

840.38

①使用互相关分析命令，初步判断滞后期的长度k=?

②本例m=2，不施加端点约束，则EViews软件中使用阿尔蒙法的命令格式如何？

③估计模型的调整判定系数

值是多少（四舍五入保留小数点后4位）？

④模型的短期乘数是多少（四舍五入保留小数点后4位）？

①3

②LSYCPDL（X,3,2）~lsycpdl（x,3,2）

③0.9968

④0.6450～0.6449

3.虚拟变量【例8】请先启动EViews软件，然后按照下表给出的统计数据利用EViews软件完成指定的操作任务。

教材P143表3-9为我国城镇居民1998年、1999年全年人均消费支出和可支配收入的统计资料。

试使用混合样本数据估计我国城镇居民消费函数。

表3-9

1998

1999

人均可支配收入

人均消费支出

困难户

2198.88

2214.47

2325.7

2327.54

最低收入户

2476.75

2397.6

2617.8

2523.1

低收入户

3303.17

2979.27

3492.27

3137.34

中等偏下户

4107.26

3503.24

4363.78

3694.46

中等收入户

5118.99

4179.64

5512.12

4432.48

中等偏上户

6370.59

4980.88

6904.96

5347.09

高收入户

7877.69

6003.21

8631.94

6443.33

最高收入

10962.16

7593.95

12083.79

8262.42

①1998年与1999年统计资料可否合并？

②合并数据估计的边际消费倾向是多少（四舍五入保留小数点后4位）？

③1998年数据估计的边际消费倾向是多少（四舍五入保留小数点后4位）？

④1999年数据估计的边际消费倾向是多少（四舍五入保留小数点后4位）？

①可以（D1与XD1的t统计量绝对值小于2）

②0.6195

③0.6237

④0.6157

设1998年、1999年我国城镇居民消费函数分别为：

1998年：

Yi=a1+b1xi+εi

1999年：

Yi=a2+b2xi+εi

为比较两年的消费函数是否有显著差异，设置虚拟变量：

并且合并两年的数据，估计以下模型：

Yi=a1+b1xi+αDi+βXDi+εi

其中α=a2-a1,β=b2-b1

操作步骤及结果

DATAYXD1

LSYCXD1X*D1

LSYCX

SMPL18

SMPL916

4.【例6】请先启动EViews软件，然后按照下表给出的统计数据利用EViews软件完成指定的操作任务

我国国有独立核算工业企业生产函数。

根据生产函数理论，生产函数的基本形式为：

Y=ƒ（L，K，ε）。

其中，L、K分别为生产过程中投入的劳动与资金。

具体统计资料如下。

试利用EViews软件建立C-D（Cobb-Dauglas）生产函数

劳动L

资金K

总产值Y

3139

2225.7

3289.18

3208

2376.34

3581.26

3334

2522.81

3782.17

3488

2700.9

3877.86

3582

2902.19

4151.25

3632

3141.76

4541.05

3669

3350.95

4946.11

1985

3815

3835.79

5586.14

1986

3955

4302.25

5931.36

1987

4086

4786.05

6601.6

1988

4229

5251.9

7434.06

1989

4273

5808.71

7721.01

1990

4364

6365.79

7949.55

1991

4472

7071.35

8634.8

1992

4521

7757.25

9705.52

1993

4498

8628.77

10261.65

1994

4545

9374.34

10928.66

问题及答案：

1）若初始值均为1，用迭代估计法估计模型，得到的R2值是多少0.9957？

为多少0.6110？

为多少0.6649？

A为多少0.1451？

迭代次数为多少129？

1）若初始值均为1，用迭代估计法估计模型

首先：

输入初始值

菜单方式：

双击工作文件workfile窗口的序列C，顺序输入1

其次：

估计模型

NLSY=C

（1）*L^C

（2）*K^C（3）

2）若用线性化方法估计模型，得到的R2值是多少0.9958？

为多少0.6045？

为多少0.6737？

？

A为多少0.1421（genra=exp（-1.9513）？

劳动力弹性为多少0.6045%？

资金弹性是多少0.6737？

LSlog（y）Clog（L）log（K）

5.请先启动EViews软件，然后按照下表给出的统计数据利用EViews软件完成指定的操作任务

表7.13中给出了1962-1995年某地区基本建设新增固定资产Y和全省工业总产值X按当年价格计算的历史资料。

表7.131962-1995年某地区基本建设新增固定资产Y和全省工业总产值X（单位：

亿元）

1962

0.94

4.95

2.06

42.69

1963

1.69

6.63

7.93

51.61

1964

1.78

8.51

8.01

61.5

1.84

9.37

6.64

60.73

4.36

11.23

16

64.64

7.02

11.34

8.81

66.67

5.55

19.9

10.38

73.78

6.93

29.49

6.2

69.52

7.17

36.83

7.97

79.64

2.33

21.19

27.33

92.45

2.18

18.14

12.58

102.94

2.39

19.69

12.47

105.62

3.3

23.88

10.88

104.88

5.24

29.65

17.7

113.3

5.39

40.94

14.72

127.13

33.08

13.76

141.44

0.73

20.3

1995

14.42

173.75

1）试建立固定资产Y和全省工业总产值的指数模型，则总产值弹性为15.9280%？

或者增加一亿元总产值，固定资产增长多少%？

回归系数的95%置信区间为多少

（0.015928-2*0.0023210.015928+2*0.002321）或（0.01130.0206）（注：

T检验中回归系数区间不包括0）

该回归方程的标准差为多少（S.E）0.5821残差平方和RSS为多少10.8447

Lslog（y）cx

2）根据DW值判断模型存在自相关性吗？

存在一阶正自相关

3）通过偏相关系数检验，模型存在几阶自相关性？

不存在自相关

4）通过BG检验，若滞后期P为2，计算出来的统计量nR2是多少9.8869？

nR2的伴随概率是多少0.0071？

若显著性水平为5%，则说明模型存在什么问题模型存在二阶自相关？

或模型存在几阶自相关性？

应采用什么方法修正？

广义差分法

5）通过广义差分法修正模型后，DW值是多少1.9275？

或通过在LS命令中直接加上AR

（1），AR

（2）项估计回归模型的参数，则DW值是多少1.9275？

迭代次数是多少6？

通过在LS命令中直接加上AR

（1），AR

（2）项来检测模型的自相关性，你认为模型确实存在几阶自相关性一阶？

弹性是多少14.5860%？

6.请先启动EViews软件，然后按照下表给出的统计数据利用EViews软件完成指定的操作任务

表3是1978到1997年我国钢材产量Y（万吨），生铁产量

，发电量

（亿千瓦时），固定资产投资

，国内生产总值

（亿元），铁路运输

（万吨）的统计材料，

1）x2和x3之间的相关系数为多少0.9605？

这说明模型存在什么问题?

严重的多重共线性

2）建立基本回归模型y=-34.5412+0.8841x2

3）建立x1与其他解释变量之间的辅助回归模型，则F统计值为多少1000.0700

，其伴随概率是多少0.0000？

说明模型存在什么问题严重的多重共线性（当F统计值的伴随概率小于给定的显著性水平或接近于0）？

R2值是多少0.9965？

方差膨胀因子（VIF=1/R2）为多少286.6924=1/（1-0.996512）？

容许度（TOL=1/VIF）为多少0.0035=1/84.8176？

说明模型存在什么问题严重的多重共线性（当VIF大于10或TOL小于0.1时）？

4）建立Y与x1、x2之间回归模型Y=-287.6867+0.4872x1+0.4159x2

钢材产量Y

生铁产量X1

发电量X2

固定资产投资X3

国内生产总值X4

铁路运输量X5

2208

3479

2566

668.72

3264

110119

2497

3673

2820

699.36

4038

111893

2716

3802

3006

746.9

4518

111279

2670

3417

3093

638.21

4862

107673

2920

3551

3277

805.9

5295

113495

3072

3738

3514

885.26

5935

118784

3372

4001

3770

1052.43

7171

124074

3693

4384

4107

1523.51

8964

130709

4058

5064

4495

1795.32

10202

135635

4386

5503

4973

2101.69

11963

140653

4689

5704

5452

2554.86

14928

144948

4859

5820

5848

2340.52

16909

151489

5153

6238

6212

2534

18548

150681

5638

6765

6775

3139.03

21618

152893

6697

7589

7539

4473.76

26638

157627

7716

8956

8395

6811.35

34634

162663

8428

9741

9281

9355.35

46759

163093

8980

10529

10070

10702.97

58478

165855

1996

9338

10723

10813

12185.79

67885

168803

1997

9979

11511

11356

13838.96

74463

169734

1）x2和x3之间的相关系数为多少0.9605？

Coryx1x2x3x4x5

2）建立基本回归模型

由相关系数图表可知，Y与X2相关系数最大，故先建立Y与X2的一元线性回归模型：

Lsycx2

估计结果如下：

3）建立x1与其他解释变量之间的辅助回归模型，则F统计值为多少1000.0700

方差膨胀因子（VIF=1/R2）为多少286.