计量经济学考试样题安徽财经大学Word文档格式.docx

1、，表示长期乘数。四、填空题1.若所建模型的残差分布呈现逐渐扩大的趋势，则表明模型可能存在 。异方差性异方差2.假设有如下根据广义差分变换的模型，若要利用Durbin估计法估计，则相应的EVIEWS命令为 。LS Y C Y（-1） X X（-1） 3.若有若干年的某经济变量月度数据，假定一年有1月、5月、10月表现出季节变动，则应引入的虚拟变量个数为 。3 4.二元线形回归模型中，自变量的相关系数的平方值为0.95，则则其方差膨胀因子数值为 。20五、操作题1.请先启动EViews软件，然后按照下表给出的统计数据利用EViews软件完成指定的操作任务。下表给出了2000年中国部分省市城镇居民每

2、个家庭平均全年可支配收入X与消费性支出Y的统计数据。地区可支配收入X消费性支出Y北 京10349.698493.49浙 江9279.167020.22天 津8140.56121.04山 东6489.975022河 北5661.164348.47河 南4766.263830.71山 西4724.113941.87湖 北5524.544644.5内蒙古5129.053927.75湖 南6218.735218.79辽 宁5357.794356.06广 东9761.578016.91吉 林48104020.87陕 西5124.244276.67黑龙江4912.883824.44甘 肃4916.2541

3、26.47上 海11718.018868.19青 海5169.964185.73江 苏6800.235323.18新 疆5644.864422.93请按下面要求操作并回答下列四个问题，将结果填入考核软件指定的空白位置。用OLS法建立居民人均消费支出与可支配收入的线性模型，则模型的R2值是多少（四舍五入保留小数点后4位），边际消费倾向为多少？用GoldfeldQuandt法（假设去掉4个数据）检验模型是否存在异方差性，计算出来的F统计量值是多少（四舍五入保留小数点后2位）？请用White方法检验模型是否存在异方差性，计算出来的nR2值是多少（四舍五入保留小数点后4位）？用WLS法且选择权数变量为

4、1/abs（resid）对模型修正后，解释变量的系数是多少（四舍五入保留小数点后4位）？请用帕克方法检验模型是否存在异方差性，计算出来的R2值是多少？根据帕克检验选择选择权数变量，用WLS法对模型修正后，解释变量的系数是多少？若h=2,应用戈里瑟方法检验模型是否存在异方差性，计算出来的R2值是多少？根据戈里瑟检验选择选择权数变量，用WLS法对模型修正后，解释变量的系数是多少?0.9831 0.75514.8612.65210.7290 0.3163 0.7160 0.5242 0.7374操作步骤及结果：Ls y c xSort x Smpl 1 8求得：RSS1=126528.3Smpl 1

5、3 20RSS2=615472.0F=RSS2/RSS1=615472.0/126528.3=4.8643Smpl 1 20ls y c xgenr w3=1/abs（resid）ls（w=w3） y c xgenr lne2=log（resid2）ls lne2 c log（x）genr w1=1/x3.469452ls（w=w1） y c xgenr e=abs（resid）ls e c x2genr w2=1/x2ls（w=w2） y c x2.请先启动EViews软件，然后按照下表给出的统计数据利用EViews软件完成指定的操作任务。用分布滞后模型研究某国19651984年服务业库存量

6、Y和销售量X的关系，数据如下表： 年份YX1965470.69264.801975682.21410.031966506.42277.401976779.65448.691967518.70287.361977846.55464.491968500.70272.801978908.75502.821969527.07302.191979970.74535.551970538.14307.9619801016.45528.591971549.39314.9619811024.45559.171972582.13331.1319821077.19620.171973600.43350.321983

7、1208.70713.981974633.83373.3519841471.35840.38使用互相关分析命令，初步判断滞后期的长度k=?本例m=2，不施加端点约束，则EViews软件中使用阿尔蒙法的命令格式如何？估计模型的调整判定系数值是多少（四舍五入保留小数点后4位）？模型的短期乘数是多少（四舍五入保留小数点后4位）？3LS Y C PDL（X,3,2）ls y c pdl（x,3,2）0.99680.64500.64493.虚拟变量【例8】请先启动EViews软件，然后按照下表给出的统计数据利用EViews软件完成指定的操作任务。教材P143表3-9为我国城镇居民1998年、1999年全

8、年人均消费支出和可支配收入的统计资料。试使用混合样本数据估计我国城镇居民消费函数。表3-919981999人均可支配收入人均消费支出困难户2198.882214.472325.72327.54最低收入户2476.752397.62617.82523.1低收入户3303.172979.273492.273137.34中等偏下户4107.263503.244363.783694.46中等收入户5118.994179.645512.124432.48中等偏上户6370.594980.886904.965347.09高收入户7877.696003.218631.946443.33最高收入10962.1

9、67593.9512083.798262.421998年与1999年统计资料可否合并？合并数据估计的边际消费倾向是多少（四舍五入保留小数点后4位）？1998年数据估计的边际消费倾向是多少（四舍五入保留小数点后4位）？1999年数据估计的边际消费倾向是多少（四舍五入保留小数点后4位）？可以（D1与XD1的t统计量绝对值小于2）0.61950.62370.6157 设1998年、1999年我国城镇居民消费函数分别为： 1998年：Yi=a1+b1xi +i 1999年：Yi=a2+b2xi +i 为比较两年的消费函数是否有显著差异，设置虚拟变量：并且合并两年的数据，估计以下模型： Yi= a1 +

10、b1xi+Di+XDi +i其中=a2-a1 ,=b2-b1操作步骤及结果DATA Y X D1LS Y C X D1 X*D1LS Y C XSMPL 1 8SMPL 9 164.【例6】请先启动EViews软件，然后按照下表给出的统计数据利用EViews软件完成指定的操作任务我国国有独立核算工业企业生产函数。根据生产函数理论，生产函数的基本形式为：Y=（L，K，）。其中，L、K分别为生产过程中投入的劳动与资金。具体统计资料如下。试利用EViews软件建立C-D（Cobb-Dauglas）生产函数劳动L 资金K 总产值Y 31392225.73289.1832082376.343581.26

11、33342522.813782.1734882700.93877.8635822902.194151.2536323141.764541.0536693350.954946.11198538153835.795586.14198639554302.255931.36198740864786.056601.6198842295251.97434.06198942735808.717721.01199043646365.797949.55199144727071.358634.8199245217757.259705.52199344988628.7710261.65199445459374.34

12、10928.66问题及答案：1）若初始值均为1，用迭代估计法估计模型，得到的R2值是多少0.9957？为多少0.6110？为多少0.6649？A为多少0.1451？迭代次数为多少129？1）若初始值均为1，用迭代估计法估计模型首先：输入初始值菜单方式：双击工作文件workfile窗口的序列C，顺序输入1其次：估计模型NLS Y=C（1）* LC（2）*KC（3）2）若用线性化方法估计模型，得到的R2值是多少0.9958？为多少0.6045？为多少0.6737？A为多少0.1421（genr a=exp（-1.9513）？劳动力弹性为多少0.6045%？资金弹性是多少0.6737？LS log（

13、y） C log（L） log（K）5. 请先启动EViews软件，然后按照下表给出的统计数据利用EViews软件完成指定的操作任务表7.13中给出了1962-1995年某地区基本建设新增固定资产Y和全省工业总产值X按当年价格计算的历史资料。表7.13 1962-1995年某地区基本建设新增固定资产Y和全省工业总产值X（单位：亿元） 19620.944.952.0642.6919631.696.637.9351.6119641.788.518.0161.51.849.376.6460.734.3611.231664.647.0211.348.8166.675.5519.910.3873.786

14、.9329.496.269.527.1736.837.9779.642.3321.1927.3392.452.1818.1412.58102.942.3919.6912.47105.623.323.8810.88104.885.2429.6517.7113.35.3940.9414.72127.1333.0813.76141.440.7320.3199514.42173.751）试建立固定资产Y和全省工业总产值的指数模型，则总产值弹性为15.9280%？或者增加一亿元总产值，固定资产增长多少%？回归系数的95%置信区间为多少（0.015928-2*0.002321 0.015928+2*0.0

15、02321）或（0.0113 0.0206）（注：T检验中回归系数区间不包括0）该回归方程的标准差为多少（S.E）0.5821 残差平方和RSS为多少10.8447Ls log（y） c x2）根据DW值判断模型存在自相关性吗？存在一阶正自相关3）通过偏相关系数检验，模型存在几阶自相关性？不存在自相关4）通过BG检验，若滞后期P为2，计算出来的统计量nR2是多少9.8869？nR2的伴随概率是多少0.0071？若显著性水平为5%，则说明模型存在什么问题模型存在二阶自相关？或模型存在几阶自相关性？应采用什么方法修正？广义差分法5）通过广义差分法修正模型后，DW值是多少1.9275？或通过在LS命

16、令中直接加上AR（1），AR（2）项估计回归模型的参数，则DW值是多少1.9275？迭代次数是多少6？通过在LS命令中直接加上AR（1），AR（2）项来检测模型的自相关性，你认为模型确实存在几阶自相关性一阶？弹性是多少14.5860%？6. 请先启动EViews软件，然后按照下表给出的统计数据利用EViews软件完成指定的操作任务表3是1978到1997年我国钢材产量Y（万吨），生铁产量，发电量（亿千瓦时），固定资产投资，国内生产总值（亿元），铁路运输（万吨）的统计材料，1）x2和x3之间的相关系数为多少0.9605？这说明模型存在什么问题?严重的多重共线性2）建立基本回归模型y=-34.54

17、12+0.8841x23）建立x1与其他解释变量之间的辅助回归模型，则F统计值为多少1000.0700，其伴随概率是多少0.0000？说明模型存在什么问题严重的多重共线性（当F统计值的伴随概率小于给定的显著性水平或接近于0）？R2值是多少0.9965？方差膨胀因子（VIF=1/ R2）为多少286.6924=1/（1-0.996512）？容许度（TOL=1/VIF）为多少0.0035=1/84.8176？说明模型存在什么问题严重的多重共线性（当VIF大于10或TOL小于0.1时）？4）建立Y与x1、x2之间回归模型Y=-287.6867+0.4872x1+0.4159x2钢材产量Y生铁产量X1

18、发电量X2固定资产投资X3国内生产总值X4铁路运输量X5220834792566668.723264110119249736732820699. 364038111893271638023006746.94518111279267034173093638.214862107673292035513277805.95295113495307237383514885.2659351187843372400137701052.4371711240743693438441071523.5189641307094058506444951795.32102021356354386550349732101.

19、69119631406534689570454522554.86149281449484859582058482340.52169091514895153623862122534185481506815638676567753139.03216181528936697758975394473.76266381576277716895683956811.35346341626638428974192819355.35467591630938980105291007010702.975847816585519969338107231081312185.796788516880319979979115111135613838.96744631697341） x2和x3之间的相关系数为多少0.9605？Cor y x1 x2 x3 x4 x52） 建立基本回归模型由相关系数图表可知，Y与X2相关系数最大，故先建立Y与X2的一元线性回归模型：Ls y c x2估计结果如下： 3）建立x1与其他解释变量之间的辅助回归模型，则F统计值为多少1000.0700方差膨胀因子（VIF=1/ R2）为多少286.