证券从业资格考试押题复习资料证券基金押题卷一解析文档格式.docx

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B、建立复核制度

C、建立凭证管理制度

D、建立账务组织和账务处理体系

中页码：

126

此题考察相关法规对风险控制点建立的会计系统控制措施的规定。

（6）以下关于基金管理公司内部风险控制制度的表述中，不正确的是（）。

A、内部控制制度主要由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章、业务操作手册等部分组成

B、应当遵循健全性、有效性、独立性、相互制约、成本效益、及时性等原则

C、包括内部控制机制和内部控制制度两个方面

D、内部控制制度应合法合规

B题型：

102-103

应当遵循健全性、有效性、独立性、相互制约、成本效益等原则。

（7）我国《证券投资基金法》于（）开始实施。

A、2003年6月1日

B、2003年7月1日

C、2004年6月1日

D、2004年7月1日

16

我国《证券投资基金法》于2004年6月1日开始实施。

（8）下列关于詹森指数与特雷诺指数的描述中，正确的是（）。

A、詹森指数是1990年由詹森提出的

B、詹森指数对绩效的深度和广度加以考虑

C、特雷诺指数对绩效的深度和广度加以考虑

D、詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价

362-367

詹森指数是1968年由詹森提出的；

特雷诺指数与詹森指数只考虑了绩效的深度，而夏普指数则同时对绩效的深度和广度加以考虑。

（9）已知两种股票A、B的贝塔系数分别为0.75、1.10，某投资者对两种股票投资的比例分别为40％和60％，则该证券组合的贝塔系数为（）。

A、0.75

B、1.1

C、0.96

D、0.5

275

0.75*40%+1.1*60%=0.96。

（10）在有效市场中，下列说法不正确的是（）。

A、在一个有效的市场上，将不会存在证券价格被高估或被低估的情况，投资者将不可能根据已知信息获利

B、市场的有效性可分为两种形式：

弱势有效市场和强势有效市场

C、弱势有效市场认为当前的股票价格已经充分反映了全部历史价格信息和交易信息

D、如果市场是弱势有效的，那么投资分析中的技术分析方法将不再有效

285

市场的有效性可分为三种形式：

弱势有效市场、半强势有效市场以及强势有效市场。

（11）偏股型混合基金中股票的配置比例通常为（）。

A、20％～40％

B、50％～70％

C、40％～60％

D、70％～90％

41

偏股型混合基金中股票的配置比例通常为50％～70％。

（12）一般情况下，基金债券托管账户在发生交易时，必须当日进行核对；

如无交易，核对频率是（）。

A、每五个工作日

B、每周

C、每两天

D、每日

117

如无交易每周核对一次。

（13）根据《证券投资基金信息披露管理办法》，需要出具审计报告的是（）。

A、基金净值公告

B、季度报告

C、半年度报告

D、年度报告

200

根据《证券投资基金信息披露管理办法》，需要出具审计报告的是年度报告。

（14）下列关于证券投资基金特点的陈述，不正确的是（）。

A、集中托管，保障安全

B、组合投资，分散风险

C、严格监管、信息透明

D、利益共享，风险共担

3

证券投资基金特点有：

集合理财，专业管理；

组合投资，分散风险；

利益共享，风险共担；

严格监管、信息透明；

独立托管、保障安全。

（15）假设今天发行一年期债券，面值100元人民币，票面利率为4.25%，每年付息一次，如果到期收益率为4%，则债券价格为（）。

A、100元

B、100.02元

C、96.15元

D、100.24元

计算题难易度：

331

假设债券价格为P，则P=100*（1+4.25%）/（1+4%）=100.24（元）。

（16）下列关于基金信息披露的表述，正确的是（）。

A、强制信息披露制度可以有效防止利益冲突与利益输送，有利于投资者利益的保护

B、真实、准确、完整、公开的信息披露是树立整个基金行业信力的基石

C、我国的基金信息披露制度体系分为国家法律、部门规章、自律规则三个层次

D、基金管理人、基金持有人是基金信息披露的主要义务人

185

真实、准确、完整、及时的信息披露是树立整个基金行业信力的基石；

我国的基金信息披露制度体系分为国家法律、部门规章、规范性文件与自律规则四个层次；

基金管理人、基金托管人士基金信息披露的主要义务人。

（17）（）应保证基金年度报告内容的真实性、准确性与完整性,并就其保证承担个别及连带责任。

A、基金管理人

B、基金管理人及其董事

C、基金托管人

D、代销机构

201

管理人及其董事应保证基金年度报告内容的真实性、准确性与完整性,并就其保证承担个别及连带责任。

（18）（）对威廉·

夏普（WilliamSharpe）的资本资产定价模型（CAPM）的可检验性提出质疑，并提出了替代的套利定价模型。

A、斯蒂芬·

罗斯

B、尤金·

法玛

C、威廉·

D、哈里·

马科维兹

280

套利定价理论由罗斯于20世纪70年代中期建立。

（19）某投资人赎回某基金1万份份额,持有时间为8个月,对应的赎回费率为0.5%,假设赎回当日基金份额净值是1.05元,则其可得到的赎回金额为（）。

A、13400.50

B、12437.50

C、10447.50

D、10440.50

68

计算如下：

赎回总金额=10000×

1.05=10500（元）；

赎回费用=10500×

0.5％=52.5（元）；

赎回金额=10500-52.5=10447.50（元），即该投资人的赎回金额为10447.50元。

（20）证券X的期望收益率为12%，标准差为20%。

证券Y的期望收益率为15%，标准差为27%。

如果两个证券的相关系数为0.7，则它们的协方差为（）。

A、3.56%

B、3.78%

C、3.98%

D、4.20%

257

XY的协方差等于XY的相关系数乘以X的标准差乘以Y的标准差，即0.7*20%*27%=3.78%

（21）其他情况不变时，当基金的分散程度提高时，基金的特雷诺指数通常将（）。

A、不会变大

B、不会变小

C、肯定不变

D、无法确定

363

其他情况不变时，当基金的分散程度提高时，基金的特雷诺指数通常将不会变大。

（22）关于基金依法披露的信息对投资者的价值，表述不正确的是（）。

A、投资者能根据信息披露选择适合自己风险偏好和收益预期的基金产品

B、使投资者了解基金投资是否符合基金合同的承诺

C、使投资者判定基金产品是否值得继续持有

D、能够增加资本市场的透明度，防止利益冲突与利益输送

185-186

D项属于基金信息披露中有利于防止利益冲突与利益输送的内容。

（23）开放式基金连续发生巨额赎回时，已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但延缓期限不得超过（）个工作日。

A、5

B、10

C、20

D、30

69

开放式基金连续发生巨额赎回时，已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但延缓期限不得超过20个工作日。

（24）基金管理人应当在每个季度结束之日起（）个工作日内，编制完成基金季度报告，并将季度报告登载在指定报刊和网站上。

C、15

199

基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，并将季度报告登载在指定报刊和网站上。

（25）基金绩效衡量的目的在于（）。

A、衡量基金的实际收益率

B、衡量基金经理的业绩

C、鉴别投资回报优厚的基金

D、鉴别投资能力优秀的基金经理

353

基金绩效衡量的目的在于将具有高超投资能力的优秀基金经理鉴别出来。

（26）证券交易所资金清算的交易数据通过（）传送。

B、基金托管人

C、卫星系统

D、交易所系统

118

证券交易所资金清算的交易数据通过卫星系统传送。

（27）基金实际投资绩效在很大程度上决定于（）。

A、管理水平的高低

B、收益大小

C、风险的大小

D、投资研究的水平

93

基金实际投资绩效在很大程度上决定于投资研究的水平。

（28）为安全保管基金资产，基金管理公司在托管银行内部以（）的名义开立银行存款账户即资金账户。

A、银行

B、托管人

C、基金

D、管理人

116

为安全保管基金资产，基金管理公司在托管银行内部以基金的名义开立银行存款账户即资金账户。

（29）下列哪一种资产配置策略的广泛实施加剧了1987年美国的股票市场灾难（）。

A、动态资产配置

B、买入并持有

C、恒定混合

D、投资组合保险

310

1987年美国股票市场中众多投资组合保险策略的实施就加剧了当时市场环境恶化的过程。

（30）ETF的折（溢）价率的计算公式为（）。

A、ETF份额净值÷

ETF二级市场价格

B、ETF份额净值÷

ETF二级市场价格–1

C、ETF二级市场价格÷

ETF份额净值

D、ETF二级市场价格÷

ETF份额净值–1

48

考察ETF折（溢）价率公式：

ETF二级市场价格÷

ETF份额净值–1。

（31）保本基金的（）是风险投资可承受的最高损失限额。

A、本金

B、投资组合现时净值

C、保本基金到期收益总和

D、安全垫

43

保本基金的安全垫是风险资产可承受的最高损失限额。

（32）我国基金管理公司投资决策的一般程序是（）。

A、制定总体投资计划，提出研究报告，制定具体方案，提出风险控制建议

B、制定总体投资计划，提出研究报告，提出风险控制建议，制定具体方案

C、提出研究报告，决定总体投资计划，制定具体方案，提出风险控制建议

D、提出研究报告，决定总体投资计划，提出风险控制建议，制定具体方案

92-93

我国基金管理公司投资决策的一般程序是提出研究报告，决定总体投资计划，制定具体方案，提出风险控制建议。

（33）目前，我国封闭式基金发售时，基金面值一般为人民币（）元。

A、1

C、100

D、1000

61

基金面值一般为人民币1元。

（34）开放式基金份额变化的核算内容不包括基金份额的（）。

A、申购与赎回情况

B、转入与转出情况

C、利息计算

D、拆分

173

开放式基金份额变化的核算：

开放式基金还须对基金份额的申购与赎回情况、转入与转出情况以及基金份额拆分进行会计核算。

（35）复核后的会计信息由（）对外披露。

A、基金管理公司

C、基金份额持有人大会

D、基金份额持有人

119

复核后的会计信息由基金管理公司对外披露。

（36）目前，我国对投资者（包括个人和企业）买卖基金份额，（）印花税。

A、免征

B、征收单边（卖方）

C、征收单边（买方）

D、征收

184

目前，我国对投资者（包括个人和企业）买卖基金份额，免征印花税。

（37）基金份额持有人自行召集持有人大会时，应至少提前（）日公告持有人大会的召开时间、会议形式、审议事项、表决方式等事项。

A、10

B、15

C、30

D、45

194

基金份额持有人自行召集持有人大会时，应至少提前30日公告持有人大会的召开时间、会议形式、审议事项、表决方式等事项。

（38）目前,我国常用的基金等级评价主要根据指标的排序将基金评价等级设置为（）个等级。

A、4

B、5

C、3

D、6

54

目前我国常用的基金等级评价主要根据指标的排序范围将基金评价等级设置为5个等级.

（39）以下哪一主体可以作为基金的基金会计责任方（）。

A、基金代销机构

C、基金管理公司

171

基金管理公司是证券投资基金会计核算的责任主体。

（40）采取多个基金共用一个基金合同、子基金独立运作的结构形式的基金被称为（）。

A、系列基金

B、基金中的基金

C、保本基金

D、混合基金

25

系列基金的定义：

系列基金又称为伞形基金，是指多个基金共用一个基金合同，子基金独立运作，子基金之间可以进行相互转换的一种基金结构形式。

（41）（）是指由整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格所造成的风险

A、经营风险

B、系统性风险

C、管理运作风险

D、财务风险

31

系统性风险即市场风险，是指由整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格所造成的影响。

（42）基金管理费率通常与基金投资风险成（）。

A、反比

B、正比

C、无关

D、以上都不对

169

基金管理费率通常与基金规模成反比，与风险成正比。

（43）使用投资组合内部收益率来计算债券投资组合收益率,需要满足的假设条件有（）。

A、现金流不能进行再投资

B、现金流能够按计算出的内部收益率进行再投资

C、投资者持有该债券投资组合直至组合中期限最短的债券到期

D、以上都不对

332

需要满足的假设条件：

（1）现金流能够按计算出的内部收益率进行再投资。

（2）投资者持有该债券投资组合直至组合中期限最长的债券到期。

（44）下列关于基金管理公司内部控制的表述，正确的是（）。

A、基金管理公司内部控制应当遵循合法、合规性、全面性、审慎性、适时性原则

B、基金管理公司制定内部控制制度应当遵循健全性、有效性、独立性、相互制约性、成本效益原则

C、公司内部控制机制一般包括五个层次

D、公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章、业务操作手册等部分组成

难页码：

101-103

基金管理公司内部控制应当遵循健全性、有效性、独立性、相互制约性、成本效益原则；

基金管理公司制定内部控制制度应当遵循合法、合规性、全面性、审慎性、适时性原则；

公司内部控制机制一般包括四个层次。

（45）夏普指数考虑的是总风险，而特雷诺指数考虑的是（）。

A、全部风险

B、非系统风险

C、市场风险

D、股票市场风险

366

夏普指数考虑的是总风险，而特雷诺指数考虑的是市场风险。

（46）以下不属于我国基金运作监管内容的是（）。

A、对基金募集申请的核准

B、基金信息披露的监管

C、对基金托管银行的监管

D、基金投资与交易行为的监管

227

我国基金运作监管的内容包括对基金募集申请的核准、基金销售活动的监管、基金信息披露的监管以及基金投资与交易行为的监管。

（47）证券投资基金起源于（）。

A、1943年英国的海外政府信托契约

B、1924年美国的马萨诸塞投资信托基金

C、1873年苏格兰的美国投资信托

D、1868年英国的海外及殖民地政府信托基金

10

证券投资基金起源于1868年英国的海外及殖民地政府信托基金。

（48）根据有关规定,基金管理人应当自收到核准文件之日起（）个月内进行基金份额的发售。

A、4

B、5

C、6

D、3

59

基金管理人应当自收到核准文件之日起6个月内进行基金份额的发售。

（49）以下关于基金托管银行监管的说法中，正确的是（）。

A、基金托管业务的监管主要由中国银监会负责

B、中国证监会负责对托管机构高管人员从业资格的监管

C、中国证监会对托管银行的监管只涉及市场准入监管

D、基金托管人资格由中国证监会核准

222-223

基金托管业务的监管主要由中国证监会负责.中国证监会对托管银行的监管涉及市场准入监管和日常监管.基金托管人资格由中国证监会和中国银监会核准

（50）没有被分析家看好的股票往往产生高收益，这种市场异常现象是指（）。

A、日历异常

B、事件异常

C、公司异常

D、会计异常

288

这种市场异常现象是公司异常现象。

（51）以下关于我国开放式基金赎回的说法中，不正确的是（）。

A、赎回可以通过基金管理人通过电话进行

B、采用金额赎回的原则

C、在基金合同和招募说明书规定的期限内可以不办理赎回

D、赎回的工作日为证券交易所交易日

66

采用份额赎回的原则。

（52）根据我国的法律法规,基金管理公司除主要股东以外的其他股东具备的条件正确的为（）。

A、一家机构或受同一实际控制人控制的机构参股基金管理公司的数量不得超过1家

B、基金管理公司的股东不得持有其他股东的股份和权益

C、一家机构或受同一实际控制人控制的机构参股基金管理公司的数量不得超过3家

D、基金管理公司的股东与其他股东可同属同一实际控制人

219

一家机构或受同一实际控制人控制的机构参股基金管理公司的数量不得超过2家；

基金管理公司的股东与其他股东不可同属同一实际控制人。

（53）基金运作中的定期报告包括（）。

A、基金年度报告

B、基金合同

C、基金招募说明书

D、基金托管协议

199-200

其他的属于基金募集期间的三大信息披露文件。

（54）（）证券投资基金在世界范围内得到普及性的发展。

A、20世纪40年代以后

B、20世纪60年代以后

C、20世纪80年代以后

D、20世纪90年代末期

11

2O世纪80年代以后，证券投资基金在世界范围内得到普及性的发展。

（55）以下关于基金管理公司高级管理人员的有关资格管理的表述中，正确的是（）。

A、基金管理公司高级管理人员不包括公司的副总经理

B、基金管理公司的董事和基金经理的任免，不用向中国证监会报告

C、申请基金管理公司高级管理人员任职资格的人必须取得基金从业资格

D、基金管理公司独立董事要有3年以上金融、法律或者财务的工作经历

238-240

基金管理公司高级管理人员包括公司的董事长、总经理、副总经理、督察长以及实际履行上述职务的其他人员；

基金管理公司的董事和基金经理的任免，应当向中国证监会报告；

基金管理公司独立董事要有5年以上金融、法律或者财务的工作经历。

（56）A证券的预期收益率为10%，B证券的预期收益率为20%，A证券和B证券占投资组合的比重分别为40%和60%，则该投资组合的预期收益率为（）。

A、4%

B、12%

C、16%

D、20%

256

该投资组合的预期收益率=（10%×

40%+20%×

60%）×

100%=16%。

（57）股票风格管理分为（）的股票风格管理。

A、积极与消极

B、基本分析与技术分析

C、系统与非系统

D、主动与被动

319

考察股票风格管理类型。

（58）对基金管理公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任的是（）。

A、董事长

B、董事会

C、独立董事

D、总经理