17秋学期《证券市场基础》在线作业1.docx
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17秋学期《证券市场基础》在线作业1
17秋学期《证券市场基础》在线作业
试卷总分:
100得分:
100
一、单选题（共15道试题,共30分）
1.投资者收到CFP公司支付的每股0.5元的上年度股利，并预期以后CFP公司每年都将支付同等水平的股利。
已知CFP公司的每股市价为10.8元，投资者要求的股票收益率为10％，那么该公司对投资者来讲，每股价值是（）元
A.10.8
B.5.8
C.8
D.5
满分：
2分
正确答案:
D
2.假定市场资产组合的风险溢价的期望值为8%，标准差为22%，如果一资产组合由25%的通用汽车股票（β=1.10）和75%的福特公司股票（β=1.25）组成，那么这一资产组合的风险溢价是（）
A.8%
B.9.7%
C.8.8%
D.12%
满分：
2分
正确答案:
B
3.如果某投资人以每股10元购买某股票1000股。
如果初始保证金为60%，那么如果维持保证金为30%，那么当股票价格跌至多少（）元时，他将收到补充保证金的通知？
A.10
B.6.32
C.5.71
D.0
满分：
2分
正确答案:
C
4.如果某投资人以每股10元卖空1000股某股票，初始保证金为60%，那么他至少需要（）元自有资金？
A.6000
B.4000
C.10000
D.0
满分：
2分
正确答案:
A
5.不指定价格，按当前市场价格执行指令是指（）
A.市价指令
B.限价指令
C.止损指令
D.限购指令
满分：
2分
正确答案:
A
6.假设一债券期限为5年，面值1000元，每年支付80元利息，现市价1000元，求其必要收益率为（）
A.6％
B.10％
C.8％
D.4％
满分：
2分
正确答案:
C
7.如果某投资人以每股10元购买某股票1000股。
如果初始保证金为60%，那么他至少需要（）元自有资金？
A.5000
B.4000
C.6000
D.0
满分：
2分
正确答案:
C
8.上海证券交易所成立于（）成立
A.1990年11月26日
B.1990年12月1日
C.1998年3月
D.2008年12月
满分：
2分
正确答案:
A
9.债券A一年到期，在到期日，投资者获得1,000元，债券B两年到期，在到期日，投资者获得1,000元，两种债券在期间均不支付利息，贴现率分别为7%和8%，那么，A和B的理论价格分别是（）
A.934.58元，857.34元
B.857.34元，934.58元
C.934.58元，934.58元
D.857.34元，857.34元
满分：
2分
正确答案:
A
10.假定你在去年的今天以每股25元的价格购买了100股浦发银行股票。
过去一年中你得到20元的红利（＝0.2元/股×100股），年底时股票价格为每股30元，那么，持有期收益率是（）
A.20.8%
B.0
C.0.8%
D.20%
正确答案:
A
11.假定投资于某股票，初始价格10元，持有期1年，现金红利为0.4元，预期股票价格可能会由于经济运行情况的不同出现三种结果，在经济繁荣的环境中14元，正常运行时为11元，衰退时为8元，达到这三种情况的概率依次为：
25%，50%，25%，则期望收益和方差分别为（）
A.14%,0.045
B.11%,0.045
C.14%,0.1
D.11%,0.1
满分：
2分
正确答案:
A
12.假设一债券期限为5年，面值1000元，每年支付80元利息，现市价1100元，求其必要收益率为（）
A.6％
B.5.76％
C.8％
D.10.68％
满分：
2分
正确答案:
B
13.投资者收到CFP公司支付的每股0.5元的上年度股利，并预期以后CFP公司的股利将以每年5％的水平增长。
已知CFP公司的每股市价为10元，投资者要求的股票收益率为10％，那么该公司对投资者来讲，每股价值是（）元
A.10
B.5.8
C.10.5
D.5
满分：
2分
正确答案:
C
14.项目A收益率为0.05，标准差为0.07；项目B收益率为0.07，标准差为0.12，则按照变异系数来看，应选择项目（）
A.A
B.B
C.A、B均可
D.A、B均不可
正确答案:
A
15.投资收益可能会由于经济运行情况的不同出现三种结果，在经济运行良好的环境中，该项投资在下一年的收益率可能达到20％，而经济处于衰退时，投资收益将可能是－20％。
如果经济仍然像现在一样运行，该收益率是10％，达到这三种情况的概率依次为：
15%，15%，70%，则预期收益率为（）
A.20%
B.8%
C.10%
D.7%
满分：
2分
正确答案:
D
二、多选题（共20道试题,共40分）
1.按照是否可以赎回，债券基本上分为（）
A.自由赎回债券
B.不可赎回债券
C.普通债券
D.延迟赎回债券
满分：
2分
正确答案:
ABD
2.证券市场中的市场主体主要包括（）
A.融资主体
B.中介主体
C.投资主体
D.监管主体
满分：
2分
正确答案:
ABCD
3.证券市场中除证券公司外，属于其他中介的有（）
A.注册会计师事务所
B.律师
C.投资银行
D.投资咨询机构
满分：
2分
正确答案:
ABD
4.可转债是一种特殊的投资工具，包含有（）这几种金融工具的特性
A.股票
B.国债
C.债券
D.权证
满分：
2分
正确答案:
AC
5.证券市场的基本功能是（）
A.优化了融资结构
B.拓展了融资渠道
C.促进了资源合理配置
D.为产权交易提供了定价机制
满分：
2分
正确答案:
ABCD
6.监管的组织体系包含有（）
A.市场外部监管
B.市场行业自律和和交易所监管
C.市场参与主体的内部控制
D.价格监管
满分：
2分
正确答案:
ABC
7.计算当前市盈率要考虑的因素有（）
A.非经常性损益
B.周期性的影响
C.会计政策的不同
D.可能存在的稀释效应
满分：
2分
正确答案:
ABCD
8.证券市场按层次划分是（）
A.一级市场
B.二级市场
C.交易所市场
D.股票市场
满分：
2分
正确答案:
AB
9.基金在运作过程中产生的费用支出就是基金费用，下面属于之的有（）
A.认购费和申购费
B.转换费用
C.赎回费
D.基金管理费和托管费
满分：
2分
正确答案:
ABCD
10.下面属于投资工具的有（）
A.短期存款
B.普通股
C.期权
D.政府债券
满分：
2分
正确答案:
ABCD
11.证券市场中的投资主体主要包括（）
A.投资机构投资者
B.个人投资者
C.投资主体
D.融资主体
满分：
2分
正确答案:
AB
12.技术分析建立在三大假设之上，它们是（）
A.市场行为包含一切信息
B.价格稳定
C.价格沿趋势波动，并保持趋势
D.历史会重演
满分：
2分
正确答案:
ACD
13.债券投资者在未来有权获得的现金流包括（）
A.定期的利息收入
B.到期时偿还的本金
C.资本利得
D.手续费
满分：
2分
正确答案:
AB
14.融资主体包括（）
A.公司
B.金融企业
C.投资主体
D.政府
满分：
2分
正确答案:
ABD
15.债券的价值影响因素包括（）
A.到期日
B.息票利息
C.面值
D.贴现率
满分：
2分
正确答案:
ABCD
16.下面属于货币市场的债券的有（）
A.短期国债
B.商业票据
C.回购协议
D.CDs
满分：
2分
正确答案:
ABCD
17.基本分析包含的主要内容有（）
A.技术分析
B.宏观经济分析
C.行业分析
D.公司分析
满分：
2分
正确答案:
BCD
18.以下属于证券公司主要业务的是（）
A.证券投资
B.证券经纪
C.投资银行
D.资产管理
满分：
2分
正确答案:
ABCD
19.必要收益率包含有（）
A.无风险收益率
B.预期通货膨胀率
C.风险溢价
D.预期收益率
满分：
2分
正确答案:
ABC
20.下列说法正确的有（）
A.偿还期越小，债券的价格越高
B.息票率越高，债券的价格越高
C.市场利率越高，债券的价格越低
D.债券的面值越大，债券的价格越高
满分：
2分
正确答案:
BCD
三、判断题（共15道试题,共30分）
1.资产的相关度越高，资产组合的风险越大；或者说，选择相关度小的资产组合，可降低投资风险。
A.错误
B.正确
满分：
2分
正确答案:
B
2.资产组合的方差是各资产方差的简单加权平均。
A.错误
B.正确
满分：
2分
正确答案:
A
3.资产组合的预期收益是资产组合中所有资产预期收益的加权平均，其中的权数为各资产投资占总投资的比率。
A.错误
B.正确
满分：
2分
正确答案:
B
4.股票发行制度有注册制、审核制、审批制，我国目前采取审核制。
A.错误
B.正确
满分：
2分
正确答案:
B
5.技术分析是通过对一般经济情况以及各个公司的经营管理状况、行业动态等因素进行分析，来研究股票的价值及其长远的发展空间。
A.错误
B.正确
满分：
2分
正确答案:
A
6.债券的特征有偿还性、流动性、收益性、高风险性。
A.错误
B.正确
满分：
2分
正确答案:
A
7.经纪业务包括企业上市策划、证券营销、购并业务等。
A.错误
B.正确
满分：
2分
正确答案:
A
8.我国证券市场监管体制经历了从地方到中央、由分散到集中的过程。
A.错误
B.正确
满分：
2分
正确答案:
B
9.持有期收益率描述的是现在买进，持有到一个较长时间，然后以某个价格卖出债券，在整个持有期，该债券所提供的平均回报率。
它是使投资者在持有债券期间获得的各个现金流的净现值等于0的贴现率。
A.错误
B.正确
满分：
2分
正确答案:
B
10.证券投资基金按投资标的分为成长型、收入型和平衡型基金。
A.错误
B.正确
满分：
2分
正确答案:
A
11.对于折价发行的债券，该债券的价格将随时间的推移不断上涨，最后在到期日时收敛于面值。
A.错误
B.正确
满分：
2分
正确答案:
B
12.证券投资基金按组织形式，分为契约型和公司型。
A.错误
B.正确
满分：
2分
正确答案:
B
13.持有期收益率是当期收益占初始投资的百分比。
A.错误
B.正确
满分：
2分
正确答案:
A
14.在投资组合时，应尽量使证券或证券组合的系统性风险等于或者小于市场风险。
A.错误
B.正确
满分：
2分
正确答案:
A
15.固定增长的红利贴现模型暗含了一个假定，即：
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