基金从业资格考试《基金基础知识》历年真题和解析答案011224Word文档格式.docx

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C.500;

D.5000;

正确答案:

B

答案解析:

纽约商品交易所的石油合约以1000桶为最小交易单位，芝加哥商品交易所的小麦以5000蒲式耳为最小交易单位。

2、下列关于基金绝对收益中时间加权收益率计算说法错误的是（）。

A.基金可能包含多个不同的证券，每个证券发放红利或利息的时间都不一样

B.基金的投资者在区间内会有申购和赎回，带来更多的资金进出

C.时间加权收益率的计算方法，将收益率计算区间分为子区间，每个子区间可以是一天、一周、一个月等

D.用时间加权收益率的计算时，遇到基金的申购、赎回与分红等资金进出时会影响收益率的计算

D

选项D说法错误，使用时间加权收益率的计算方法在基金的申购、赎回与分红等资金进出时不影响收益率的计算。

基金可能包含多个不同的证券，每个证券发放红利或利息的时间都不一样（A符合），基金的投资者在区间内会有申购和赎回，带来更多的资金进出（B符合），时间加权收益率的计算方法，将收益率计算区间分为子区间，每个子区间可以是一天、一周、一个月等（C符合）。

3、在到期交割日正回购方按合同约定将资金划至逆回购方指定账户后，双方解除债券质押关系，这种债券交易结算方式是（）。

A.见券付款

B.券款对付

C.见款付券

D.迟付券款

C

债券结算可采用纯券过户、见券付款、见款付券、券款对付四种结算方式。

见款付券在到期交割日正回购方按合同约定将资金划至逆回购方指定账户后，双方解除债券质押关系；

纯券过户是指交易结算双方只要求债券登记托管结算机构办理债券交割，款项结算自行办理；

见券付款是指在结算日收券方通过债券登记托管结算机构得知付券方有履行义务所需的足额债券，即向对方划付款项并予以确认，然后通知债券登记托管结算机构办理债券交割的结算方式；

券款对付是指在结算日债券交割与资金支付同步进行并互为约束条件的一种结算方式。

4、下列不属于按债券发行主体进行分类的是（）。

A.政府债券

B.金融债券

C.公司债券

D.零息债券

D项是按债券持有人收益方式对债券进行的分类。

按发行主体分类根据发行主体的不同，债券可分为政府债券、金融债券和公司债券三大类。

5、根据利息支付方式不同，货币互换的分类形式不包括（）。

A.固定对固定

B.固定对浮动

C.人民币利率互换

D.浮动对浮动

答案是C选项，根据利息支付方式不同，货币互换可分为三种形式：

（1）固定对固定，即将一种货币的本金和固定利息与另一种货币的等价本金和固定利息进行交换。

（2）固定对浮动，即将一种货币的本金和固定利息与另一种货币的等价本金和浮动利息进行交换。

（3）浮动对浮动，即将一种货币的本金和浮动利息与另一种货币的等价本金和浮动利息进行交换。

6、（）不属于交易成本。

A.印花税

B.佣金

C.承销费

D.过户费

基金通过与券商签订交易单元租用合同，获得投资交易的路径。

基金需要向券商支付交易佣金，还需要支付过户费、经手费、证管费、印花税等交易成本。

7、一般来说，资产配置的情景综合分析法的预测区间为（）。

【单选题】

A.6~8年

B.1~2年

C.9~10年

D.3~5年

战略资产配置是在一个较长时期内以追求长期回报为目标的资产配置。

战略资产配置结构一旦确定，通常情况下在3~5年甚至更长的时期内不再调节各类资产的配置比例。

这种资产配置方式重在长期回报，因此往往忽略资产的短期波动。

8、某债券的面值1000元，票面利率为5%，期限为4年，每年付息一次。

现以950元的发行价向全社会公开发行，则该债券的到期收益率为（）。

A.5%

B.6%

C.6.46%

D.7.42%

本题考察到期收益率的相关计算：

其中：

P表示债券市场价格；

C表示每期支付的利息；

n表示时期数；

M表示债券面值解得，到期收益率y=6.46%。

9、关于净额结算的说法错误的是（）。

A.降低了市场参与者的流动性的需求

B.降低了市场参与者的结算成本

C.降低了市场参与者尤其是做市商投资运用和市场动作的效率

D.实际是一个交易链

净额结算是在指定时间段内只有一个结算净额，从而降低了市场参与者的流动性的需求、结算成本和相关风险（选项AB符合），也提高了市场参与者尤其是做市商投资运用和市场动作的效率（选项C说法错误）。

但同时净额结算实际上是一个交易链（选项D符合），要求指定时间段内所有的结算都顺利进行。

10、关于上市公司股票估值有关方法的表述中，不正确的是（）。

A.交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值

B.交易所上市的有价证券以其估值日在证券交易所挂牌的市价估值

C.有充足理由表明估值原则仍不能客观反映相关投资品种公允价值的，基金管理公司应根据具体情况与托管人进行商定，按最能恰当反映公允价值的价格估值

D.交易所上市的有价证券以其估值日在证券交易所挂牌的公允价值估值

选项D表述错误：

通常情况下，交易所上市的有价证券以其估值日在证券交易所挂牌的市价估值；

选项ABC表述正确。