华润元大信息传媒科技混合型.docx
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华润元大信息传媒科技混合型
华润元大信息传媒科技混合型
证券投资基金2017年第4季度报告
2017年12月31日
基金管理人：
华润元大基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：
2018年1月22日
§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年10月1日起至12月31日止。
§2基金产品概况
基金简称
华润元大信息传媒科技混合
交易代码
000522
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2014年3月31日
报告期末基金份额总额
51,667,190.21份
投资目标
本基金主要投资于信息传媒科技产业中的优质上市公司，在控制风险、确保基金资产流动性的前提下，力争实现基金净值增长持续地超越业绩比较基准。
投资策略
1、大类资产配置策略
宏观经济、政策法规以及证券市场表现为资产配置策略的主要考量因素。
2、股票投资策略
股票投资策略是本基金的核心部分，本基金将结合定量与定性分析，充分发挥基金管理人研究团队和投资团队的选股能力，选择具有长期持续增长能力的公司。
3、债券投资策略
本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式，获得与风险相匹配的投资收益，以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。
4、股指期货投资策略
本基金将以股指期货为主要的金融衍生工具，与资产配置策略进行搭配。
5、权证投资策略
本基金管理人将以价值分析为基础，在采用权证定价模型分析其合理定价的基础上，充分考量可投权证品种的收益率、流动性及风险收益特征，通过资产配置、品种与类属选择，力求规避投资风险、追求稳定的风险调整后收益。
6、资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。
7、现金管理
在现金管理上，本基金通过对未来现金流的预测进行现金预算管理，及时满足本基金运作中的流动性需求。
业绩比较基准
中证TMT产业主题指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%
风险收益特征
本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等风险品种，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金。
基金管理人
华润元大基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：
人民币元
主要财务指标
报告期（2017年10月1日－2017年12月31日）
1.本期已实现收益
-1,706,453.27
2.本期利润
-3,054,392.46
3.加权平均基金份额本期利润
-0.0692
4.期末基金资产净值
83,906,776.91
5.期末基金份额净值
1.624
注：
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月
1.69%
1.83%
-5.76%
1.01%
7.45%
0.82%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
袁华涛
华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金基金经理、华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金基金经理、华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理
2016年8月5日
-
8年
曾任华泰证券股份有限公司研究员，华泰证券（上海）资产管理有限公司量化投资经理。
2015年9月16日起担任华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2015年9月16日起担任华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金基金经理，2016年8月5日起担任华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金基金经理，2017年8月2日起担任华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
中国，西南财经大学金融学博士，具有基金从业资格。
石武斌
华润元大富时中国A50指数型证券投资基金基金经理、华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金基金经理、华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金基金经理
2017年8月1日
-
6年
曾任国海证券股份有限公司证券资产管理分公司量化投资研究员，2016年4月22日起担任华润元大富时中国A50指数型证券投资基金基金经理，2016年8月5日起担任华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金基金经理，2017年8月1日起担任华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金基金经理。
中国，中国人民大学概率论与数理统计硕士，具有基金从业资格。
注：
1.基金经理任职日期和离任日期为公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金的基金经理，即基金的首任基金经理，其任职日期为基金合同生效日。
2.证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规及公司内部制度关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，未发生违反公平交易制度的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
2017年4季度，中国股市冲高回落，指数间又现分化，结构上看大强小弱，消费好于成长。
具体看，2017年4季度，中证100指数上涨8.27%，上证50指数上涨7.04%，沪深300上涨5.07%，上证综指下跌1.25%，中证500下跌5.34%，创业板指数下跌6.12%，中证TMT指数下跌6.97%，中证1000指数下跌10.52%。
中信一级29个行业中食品饮料（15.98%）、家电（11.44%）、医药（3.27%）板块表现较好，涨幅居于前3；而计算机（-10.16%）、国防军工（-11.03%）、综合（-12.63%）板块走势明显较弱，跌幅居前。
在中信一级行业的4个TMT行业中，4季度，电子下跌1.40%，通信下跌7.28%，传媒下跌8.16%，计算机下跌10.16%。
在4季度，本基金保持较高股票仓位，根据市场环境精选优质价值成长公司组合。
未来市场展望方面，继续保持乐观，看好消费电子、5G、半导体、人工智能等。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至2017年12月31日，本基金份额净值为1.624元，报告期内的份额净值增长率1.69%，同期业绩比较基准收益率为-5.76%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
79,324,987.82
91.30
其中：
股票
79,324,987.82
91.30
2
基金投资
-
-
3
固定收益投资
2,943,510.00
3.39
其中：
债券
2,943,510.00
3.39
资产支持证券
-
-
4
贵金属投资
-
-
5
金融衍生品投资
-
-
6
买入返售金融资产
-
-
其中：
买断式回购的买入返售金融资产
-
-
7
银行存款和结算备付金合计
2,256,380.19
2.60
8
其他资产
2,356,172.81
2.71
9
合计
86,881,050.82
100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
-
-
C
制造业
73,122,359.02
87.15
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E
建筑业
735,345.60
0.88
F
批发和零售业
-
-
G
交通运输、仓储和邮政业
-
-
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
3,346,280.00
3.99
J
金融业
-
-
K
房地产业
-
-
L
租赁和商务服务业
-
-
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
32,323.20
0.04
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
2,088,680.00
2.49
S
综合
-
-
合计
79,324,987.82
94.54
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
000063
中兴通讯
203,402
7,395,696.72
8.81
2
002456
欧菲科技
346,350
7,131,346.50
8.50
3
002236
大华股份
299,500
6,915,455.00
8.24
4
002475
立讯精密
289,806
6,793,052.64
8.10
5
002008
大族激光
137,500
6,792,500.00
8.10
6
002415
海康威视
171,100
6,672,900.00
7.95
7
300136
信维通信
131,3
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