计量经济学例题Word下载.docx
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18.表示x和y之间真实线性关系的是〔C
B.E（Y）二r「X
A.Y?
=P0+P；
Xt
D.Yt二°
Mt
28•用OLSf古计经典线性模型Yi=Bo+RXi+Ui,那么样本回归直线通过点___D。
A.（X,丫）B.（X,Y?
）C.（X,Y）D.（X,Y）
29•以丫表示实际观测值，Y表示OLS古计回归值，那么用OLS寻到的样本回归直线丫尸麼+满足（A）。
A.a（Yi-丫?
>
0B.、•（Yi-Y）2=0C.'
（Yi-乂）=0
D.迟（Y-Y）=0
30.用一组有30个观测值的样本估计模型£
=iX+ui，在0.05的显著性水平下对\的显著
性作t检验，那么显著地不等于零的条件是其统计量t大于（D）。
A.t0.05（30）B.t0.025（30）C.t0.05（28）D.t0.025（28）
31.某一直线回归方程的决定系数为0.64，那么解释变量与被解释变量间的线性相关系数为
（B）。
A.0.64
B.0.8
C
.0.4
D.0.32
32.相关系数
r的取值范围是（
D
）°
A.r<
-1
B
.r>
1
C.0<
r<
D.—1<
33.决定系数
R2的取值范围是（
A.R2<
-1
B.R2>
R2<
.—1<
34.某一特定的X水平上，总体丫分布的离散度越大，即（72越大，那么（A）。
A.预测区间越宽，精度越低B.预测区间越宽，预测误差越小
C预测区间越窄，精度越高D.预测区间越窄，预测误差越大
35.如果X和丫在统计上独立，那么相关系数等于（C）。
A.1B.—1C.0D.X
38.回归模型Yr：
。
」iXj卫中，关于检验H。
：
=0所用的统计量11，以下说法正确
Jvar何）
的是（D）o
A.服从2（n-2）B.服从t（n-1）C.服从2（n-1）D.服从t（n-2）
46.回归分析中定义的（）。
A.解释变量和被解释变量都是随机变量
B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量
C.解释变量和被解释变量都为非随机变量
D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量
48.在由n二30的一组样本估计的、包含3个解释变量的线性回归模型中，计算得多重决定系数为0.8500，贝U调整后的多重决定系数为（）
50.用一组有30个观测值的样本估计模型yt=b0bMb2x2tUt后，在0.05的显著性水平上对b1的
显著性作t检验，那么b1显著地不等于零的条件是其统计量t大于等于（）
At0.05（30）B.10.025（28）C.t0.025（27）D.F0.025（1,28）
52.在多元线性回归模型中，假设某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1,那么说明模型中存在〔〕
A.异方差性B.序列相关C.多重共线性D.高拟合优度
53.线性回归模型y二bb!
Xitb2X2t……bkXktUt中，检验H°
:
bt=0（i=0,1,2,...k）时，所用的统
磋:
兀服从〔〕
计量
A.t〔n-k+1〕B.t〔n-k-2〕C.t〔n-k-1〕D.t〔n-k+2〕
调整的判定系数J与多重判定系数之间有如下关系〔
54.
A.
R2=4^r2
n-k-1
R2胡一上L（1R2）D.
n—k—1
B.
R2“_^^R2
n-k-1
2n-12
R2=1〔1_R2〕
n—k—1
55.关于经济计量模型进行预测出现误差的原因，正确的说法是〔
A.只有随机因素B.只有系统因素C.既有随机因素，又有系统因素D.A、B、C都不对
57.以下说法中正确的选项是：
〔〕
A如果模型的R2很高，我们可以认为此模型的质量较好
B如果模型的R2较低，我们可以认为此模型的质量较差
C如果某一参数不能通过显著性检验，我们应该剔除该解释变量
D如果某一参数不能通过显著性检验，我们不应该随便剔除该解释变量
61.Goldfeld-Quandt方法用于检验〔
A.异方差性B.自相关性
量D.多重共线性
62.在异方差性情况下，常用的估计方法是〔
A.—阶差分法B.广义差分法
法D.加权最小二乘法
63.White检验方法主要用于检验〔
A.异方差性量D.多重共线性
64.Glejser检验方法主要用于检验〔
65.以下哪种方法不是检验异方差的方法〔
A.戈德菲尔特——匡特检验B.怀特检验
检验
）
自相关性
随机解释变
工具变量
戈里瑟检验
D.
方差膨胀因子
69.果戈德菲尔特一一匡特检验显著，那么认为什么问题是严重的〔
A.异方差冋题B.序列相关冋题C.多重共线性冋题
题
72.DW佥验的零假设是〔p为随机误差项的一阶相关系数〕
A.DW^0B.p=0C.DW^1
74.DW勺取值范围是〔〕°
A.-1<
DV^0B.-1<
DW：
75.当DW=4时，说明〔〕°
设定误差问
0<
DW4
A.不存在序列相关B.不能判断是否存在一阶自相关
C.存在完全的正的一阶自相关D.存在完全的负的一阶自相关
79.采用一阶差分模型一阶线性自相关问题适用于以下哪种情况〔
A.p~0B.p~1C.-1vpv0
83.同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为〔〕
A.横截面数据B.时间序列数据C.修匀数据
84.当模型存在严重的多重共线性时，OLS估计量将不具备〔
A.线性B.无偏性C.有效性
D.原始数据
〕
致性
VIF〔
D.小于5
OLS古计量方差〔〕o
D.非有效
85.经验认为某个解释与其他解释变量间多重共线性严重的情况是这个解释变量的
A.大于B.小于C.大于5
86.模型中引入实际上与解释变量有关的变量，会导致参数的
A.增大B
•减小
•有偏
88.如果方差膨胀因子VIF=10,那么什么问题是严重的〔
A.异方差冋题B.序列相关冋题
关性
89.在多元线性回归模型中，假设某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于
存在〔〕。
A异方差B序列相关C多重共线性
90.存在严重的多重共线性时，参数估计的标准差〔
A.变大B.变小C.无法估计
91.完全多重共线性时，以下判断不正确的选项是〔〕
A.参数无法估计B.只能估计参数的线性组合C•模型的拟合程度不能判断D.可以计算模
型的拟合程度
C.多重共线性问题
D.解释变量与随机项的相
1，那么说明模型中
高拟合优度
•无穷大
92•设某地区消费函数yi=c0-c1xi^--i中，消费支出不仅与收入x有关，而且与消费者的年龄构
成有关，假设将年龄构成分为小孩、青年人、成年人和老年人4个层次。
假设边际消费倾向不变，那么
考虑上述构成因素的影响时，该消费函数引入虚拟变量的个数为〔〕
A.1个B.2个C.3个D.4个
95.假设回归模型为yi=＞「人，其中Xi为随机变量，Xi与Ui相关那么1的普通最小二乘估
计量〔〕
A.无偏且一致B.无偏但不一致C.有偏但一致D.有偏且不一致
96
.假定正确回归模型为y^-■-1x1-■-2x2i-，假设遗漏了解释变量X2,且X1、X2线性相关那么■-1
A.mB.m-1C.m-2D.m+1
102.设某商品需求模型为yt=b0b1xtut，其中丫是商品的需求量，X是商品的价格，为了考虑全年12个月份季节变动的影响，假设模型中引入了12个虚拟变量，那么会产生的问题为〔〕
A.异方差性B.序列相关C.不完全的多重共线性D.完全的多重共
线性
四、简答题
2•计量经济模型有哪些应用？
3•简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。
5•计量经济学应用的数据是怎样进行分类的？
7•古典线性回归模型的根本假定是什么？
11.简述BLUE勺含义。
19.什么是异方差性？
20.产生异方差性的原因及异方差性对模型的OL3估计有何影响
35.什么是多重共线性？
产生多重共线性的原因是什么？
36.什么是完全多重共线性？
什么是不完全多重共线性？
37.完全多重共线性对OLS估计量的影响有哪些？
38.不完全多重共线性对OLS估计量的影响有哪些？
40.方差膨胀因子检验法的检验步骤是什么？
五、计算与分析题
3.估计消费函数模型Ci^■YiUi得
C?
i=150.81Yi
t值〔13.1〕〔18.7〕n=19R2=0.81
其中，C:
消费（元）
丫：
收入（元）
t0.025〔19〕=2.0930,
t0.05〔19〕=1.729,t°
.025〔17〕=2.1098,t°
.°
5〔17〕=1.7396。
问：
（1）利用t值检验参数0的显著性（a=0.05）;
（2）确定参数0的标准差；
（3）判断一下该
模型的拟合情况。
4.估计回归模型得
=81.72303.6541Xj且'
（X—X）2=4432.1,'
（Y—Y）2=68113.6,
求判定系数和相关系数。
8.下表中的数据是从某个行业5个不同的工厂收集的，请答复以下问题：
总本钱丫与产量X的数据
Y
80
44
51
70
61
X
12
4
6
11
8
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