计量经济学例题Word下载.docx

1、18 .表示x和y之间真实线性关系的是CB . E（Y）二 rXA. Y?=P0+P；XtD. Yt 二 Mt28用OLSf古计经典线性模型Yi=Bo+RXi+ Ui ,那么样本回归直线通过点_D 。A. （X , 丫） B . （X , Y?） C . （X , Y） D . （X , Y）29以丫表示实际观测值，Y表示OLS古计回归值，那么用OLS寻到的样本回归直线丫尸麼+ 满 足（A ）。A. a （Yi-丫?0 B .、 （Yi-Y）2=0 C . （Yi-乂）=0D.迟（Y- Y）=030. 用一组有30个观测值的样本估计模型= iX + u i，在0.05的显著性水平下对的显著性作

2、t检验，那么显著地不等于零的条件是其统计量t大于（D ）。A. t 0.05 （30） B .t 0.025 （30） C .t 0.05 （28） D .t 0.025 （28）31. 某一直线回归方程的决定系数为 0.64，那么解释变量与被解释变量间的线性相关系数为（B ）。A. 0.64B. 0.8C.0.4D. 0.3232.相关系数r的取值范围是（D）A. r 1C. 0 r D. 133.决定系数R2的取值范围是（A. R2 R2.134. 某一特定的X水平上，总体丫分布的离散度越大，即（72越大，那么（A ）。 A.预测区间越宽，精度越低 B.预测区间越宽，预测误差越小C预测区间

3、越窄，精度越高 D.预测区间越窄，预测误差越大35.如果X和丫在统计上独立，那么相关系数等于（ C ）。A. 1 B . 1 C . 0 D .X38.回归模型Yr：。iXj卫中，关于检验H。： =0所用的统计量 1 1 ，以下说法正确Jvar何）的是（D ）oA.服从 2（n-2） B .服从 t （n-1） C .服从 2（n -1） D .服从 t （n - 2）46.回归分析中定义的（ ）。A.解释变量和被解释变量都是随机变量B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C.解释变量和被解释变量都为非随机变量D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量48.在由n二30的一组样本估计

4、的、包含3个解释变量的线性回归模型中，计算得多重决定系数为 0.8500，贝U调整后的多重决定系数为（ ）50.用一组有30个观测值的样本估计模型yt =b0 bM b2x2t Ut后，在0.05的显著性水平上对b1的显著性作t检验，那么b1显著地不等于零的条件是其统计量t大于等于（ ）A t0.05 （30） B. 10.025 （28） C. t0.025 （27） D. F 0.025 （1,28）52.在多元线性回归模型中，假设某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1, 那么说明模型中 存在 A.异方差性 B.序列相关 C.多重共线性 D.高拟合优度53.线性回归模型 y二b b!

5、Xit b2X2tbkXkt Ut中，检验H:bt =0（i =0,1,2,.k）时，所用的统磋:兀服从计量A.t n-k+1 B.t n-k-2 C.t n-k-1 D.t n-k+2调整的判定系数J与多重判定系数之间有如下关系54.A.R2 =4r2n -k -1R2 胡一上L（1 R2） D.n k1B.R2 “ _R2n - k -12 n -1 2R2=1 1_R2n k155.关于经济计量模型进行预测出现误差的原因，正确的说法是A.只有随机因素 B.只有系统因素 C. 既有随机因素，又有系统因素 D.A、B、C都不对57.以下说法中正确的选项是： A如果模型的R2很高，我们可以认为

6、此模型的质量较好B如果模型的R2较低，我们可以认为此模型的质量较差C如果某一参数不能通过显著性检验，我们应该剔除该解释变量D如果某一参数不能通过显著性检验，我们不应该随便剔除该解释变量61.Goldfeld-Quandt 方法用于检验A.异方差性 B.自相关性量 D.多重共线性62.在异方差性情况下，常用的估计方法是A. 阶差分法 B.广义差分法法 D.加权最小二乘法63.White检验方法主要用于检验A.异方差性 量 D.多重共线性64.Glejser检验方法主要用于检验65.以下哪种方法不是检验异方差的方法A.戈德菲尔特匡特检验 B. 怀特检验检验）自相关性随机解释变工具变量戈里瑟检验D.

7、方差膨胀因子69.果戈德菲尔特一一匡特检验显著，那么认为什么问题是严重的A.异方差冋题 B. 序列相关冋题 C. 多重共线性冋题题72. DW佥验的零假设是p为随机误差项的一阶相关系数A. DW 0 B . p = 0 C . DW 174.DW勺取值范围是 A. -1 DV 0 B. -1 DW：75.当DW= 4时，说明 设定误差问0 DW 4A.不存在序列相关 B .不能判断是否存在一阶自相关C.存在完全的正的一阶自相关 D .存在完全的负的一阶自相关79.采用一阶差分模型一阶线性自相关问题适用于以下哪种情况A. p 0 B .p 1 C . -1 vpv 083. 同一统计指标按时间顺

8、序记录的数据列称为 A.横截面数据 B. 时间序列数据 C. 修匀数据84. 当模型存在严重的多重共线性时，OLS估计量将不具备A.线性 B .无偏性 C .有效性D. 原始数据致性VIF D .小于5OLS古计量方差 oD .非有效85.经验认为某个解释与其他解释变量间多重共线性严重的情况是这个解释变量的A.大于 B .小于 C .大于586.模型中引入实际上与解释变量有关的变量，会导致参数的A.增大 B减小有偏88.如果方差膨胀因子 VIF = 10,那么什么问题是严重的A.异方差冋题 B .序列相关冋题关性89.在多元线性回归模型中，假设某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于存在 。

9、A异方差 B 序列相关 C 多重共线性90.存在严重的多重共线性时，参数估计的标准差A.变大 B .变小 C .无法估计91. 完全多重共线性时，以下判断不正确的选项是 A.参数无法估计 B .只能估计参数的线性组合 C模型的拟合程度不能判断 D.可以计算模型的拟合程度C.多重共线性问题D .解释变量与随机项的相1，那么说明模型中高拟合优度无穷大92 设某地区消费函数yi =c0 - c1xi-i中，消费支出不仅与收入x有关，而且与消费者的年龄构成有关，假设将年龄构成分为小孩、青年人、成年人和老年人 4个层次。假设边际消费倾向不变，那么考虑上述构成因素的影响时，该消费函数引入虚拟变量的个数为

10、A.1 个 B.2 个 C.3 个 D.4 个95.假设回归模型为yi=人，其中Xi为随机变量，Xi与Ui相关那么1的普通最小二乘估计量 A.无偏且一致 B. 无偏但不一致 C. 有偏但一致 D. 有偏且不一致96.假定正确回归模型为y - -1x1- -2x2i - ，假设遗漏了解释变量X2,且X1、X2线性相关那么- 1A.m B.m-1 C.m-2 D.m+1102 .设某商品需求模型为yt = b0 b1xt ut，其中丫是商品的需求量，X是商品的价格，为了考虑 全年12个月份季节变动的影响，假设模型中引入了 12个虚拟变量，那么会产生的问题为 A.异方差性 B .序列相关 C .不完

11、全的多重共线性 D .完全的多重共线性四、 简答题2计量经济模型有哪些应用？3简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。5 计量经济学应用的数据是怎样进行分类的？7 古典线性回归模型的根本假定是什么？11.简述BLUE勺含义。19.什么是异方差性？20.产生异方差性的原因及异方差性对模型的 OL3估计有何影响35.什么是多重共线性？产生多重共线性的原因是什么？36.什么是完全多重共线性？什么是不完全多重共线性？37.完全多重共线性对OLS估计量的影响有哪些？38.不完全多重共线性对OLS估计量的影响有哪些？40.方差膨胀因子检验法的检验步骤是什么？五、 计算与分析题3.估计消费函数模型Ci Yi

12、Ui得C?i =15 0.81Y it 值 13.1 18.7 n=19 R 2=0.81其中，C:消费（元）丫：收入（元） t0.02519 =2.0930 ,t0.0519 =1.729 , t.02517 =2.1098 , t.517 = 1.7396。问：（1）利用t值检验参数0的显著性（a = 0.05 ）; （2）确定参数0的标准差；（3）判断一下该模型的拟合情况。4.估计回归模型得=81.7230 3.6541 Xj 且 （X X ）2= 4432.1 , （Y Y ）2=68113.6 ,求判定系数和相关系数。8.下表中的数据是从某个行业 5个不同的工厂收集的，请答复以下问题：总本钱丫与产量X的数据Y8044517061X1246118