证券押题之基金押题卷六解析Word文档下载推荐.docx
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C、较小
D、没要求
310
以投资组合保险策略进行资产配置,对市场流动性的要求较高。
（3）（），证券投资基金在世界范围内得到普及性的发展。
A、20世纪50年代以后
B、20世纪60年代以后
C、20世纪70年代以后
D、20世纪80年代以后
D题型：
11
20世纪80年代以后，证券投资基金在世界范围内得到普及性的发展。
（4）用证券投资组合的平均超额收益率除以该组合收益率的标准差，并以此为基准来测度任何组合绩效的方法是（）。
A、特雷诺指数
B、夏普指数
C、詹森指数
D、以上都不对
B题型：
364
用证券投资组合的平均超额收益率除以该组合收益率的标准差，并以此为基准来测度任何组合绩效的方法是夏普指数。
（5）行为金融理论中的BSV模型认为（）。
A、投资者总是过分相信自己的能力和判断
B、投资者总是存在推卸责任、减少后悔的倾向
C、投资者分为有信息与无信息两类
D、人们在进行投资决策时会存在两种心理认知偏差
290
行为金融理论中的BSV模型认为人们在进行投资决策时会存在两种心理认知偏差。
（6）基金运作信息披露文件不包括（）。
A、净值公告
B、季度报告
C、半年度报告
D、基金合同
199
基金运作信息披露文件主要包括净值公告、季度报告、半年度报告、年度报告以及基金上市交易公告书等。
基金合同是募集期间的披露文件。
（7）关于债券组合管理免疫策略，以下表述错误的是（）。
A、多重负债下的组合免疫策略，债券久期与负债久期相等，债券组合的现金流现值必须与负债现值相等
B、多重负债下的组合免疫策略，负债的久期分布必须比组合内的各种债券的久期分布更广
C、规避风险是指在市场收益率非平行变动时，组合所蕴含的再投资风险
D、或有规避是一种常用的投资方法，投资者首先要确定准确的规避收益，然后确定一个能满足目标收益的可规避的安全收益水平
349-350
多重负债下的组合免疫策略，组合内的各种债券的久期分布必须比负债的久期分布更广。
（8）托管银行在申请证券投资基金托管业务资格时,都制订了一系列管理办法和制度,其中不属于该系列办法和制度的是（）。
A、净资产和资本充足率符合有关规定
B、设有专门的基金托管部门
C、有安全保管基金财产的条件
D、注册资本不低于3亿元人民币
110
D项的内容是基金管理公司的准入条件的规定。
（9）某债券五年后到期,其面值为人民币100元、每年付息两次、票面利率8%、每次付息4元。
若该债券以102元卖出,则其到期收益率（）。
A、8%
B、4%
C、7.5128%
C题型：
计算题难易度：
中页码：
331
到期收益率满足：
102=∑4/（1+y/2）t+100/（1+y）10,求解得，y=7.5128%.
（10）基金年度报告披露的财务指标中，能够较为合理地评价基金业绩表现的指标是（）。
A、本期已实现收益
B、期末可供分配利润
C、净值增长率
D、期末资产净值
202
基金年度报告披露的财务指标中，能够较为合理地评价基金业绩表现的指标是净值增长率。
（11）关于证券投资基金投资收益归属,下列说法不正确的是（）。
A、基金投资收益在扣除基金承担的费用后的盈余全部归基金投资人所有
B、基金投资收益依据投资者所持有的基金份额比例进行分配
C、基金投资收益依据投资管理人的投资业绩按一定比例分配给基金管理人
D、基金管理人只能按规定收取一定的管理费，不参与基金收益分配
3
基金投资收益在扣除由基金承担的费用后的盈余全部归基金投资者所有，并依据各投资者所持有的基金份额比例进行分配。
为基金提供服务的基金托管人、基金管理人只能按规定收取一定比例的托管费、管理费，并不参与基金收益的分配。
（12）从资产配置的角度看，依据买入并持有策略构造的市场投资组合的价值与证券市场价值总体上保持（）。
A、反方向同比例
B、同方向同比例
C、反方向反比例
D、同方向反比例
303
从资产配置的角度看，依据买入并持有策略构造的市场投资组合的价值与证券市场价值总体上保持同方向同比例。
（13）基金销售机构内部控制应履行（）原则。
A、合规性
B、健全性
C、真实性
D、连续性
157
基金销售机构内部控制应履行健全性、有效性、独立性和审慎性原则。
（14）下列不属于销售业务流程控制的内容的是（）。
A、建立科学的资金产品评价体系
B、建立完善的基金销售业务基本规程
C、制定完善的资金清算流程
D、建立完备的客户投诉管理体系
159
建立科学的资金产品评价体系是销售决策控制流程内容。
（15）关于资本资产定价模型的市场组合,以下叙述正确的是（）。
A、市场组合在左右风险资产中的风险最小
B、市场组合是一条从无风险利率出发,与由风险资产构成的有效前沿相切的切点相连而形成的直线
C、市场组合是一个无效投资组合
D、理论上,市场组合应包括全世界各种风险资产,因此市场组合是不可检验的
273
考查市场组合的相关概念。
（16）在日常运作中，目前我国基金管理公司按照（）的规定管理基金资产。
A、发起人协议
B、公司章程
C、基金合同
D、基金托管协议
195
考察基金合同的作用。
（17）对于基金投资者来讲,关注基金评价是为了（）。
A、防止基金的异常交易行为
B、将具有优秀投资能力的基金管理人甄别出来
C、推动基金公司将强内部控制
D、促进基金管理人提升管理水平
53
基金评价就是通过一些定量指标或定性指标，对基金的风险、收益、风格、成本、业绩来源以及基金管理人的投资能力进行分析与评判，其目的在于帮助投资者更好地了解投资对象的风险收益特征、业绩表现，方便投资者进行基金之间的比较与选择。
（18）有关基金监管的说法，不正确的表述是（）。
A、基金监管是指监管部门运用法律的、经济的以及必要的行政手段，对基金市场参与者行为进行的监督与管理
B、基金监管的首要目标是保证市场的公平、效率和透明
C、我国基金监管的目标包括保护投资者利益、保证市场的公平、效率和透明、降低系统风险、推动基金业的规范发展
D、基金监管的原则有依法监管原则、“三公”原则、监管与自律并重原则、监管的连续性和有效性原则、审慎监管原则
210-213
基金监管的首要目标是保护投资者利益。
（19）基金的专用印章由（）负责刻制并代基金保管和使用。
A、基金托管人
B、基金注册登记人
C、基金管理人
D、监管机构
116
基金托管人代基金刻制的基金印章、基金财务专用章及基金业务章等基金印章均由托管人代为保管和使用。
（20）（）证券投资基金在世界范围内得到普及性的发展。
A、20世纪40年代以后
B、20世纪60年代以后
C、20世纪80年代以后
D、20世纪90年代末期
2O世纪80年代以后，证券投资基金在世界范围内得到普及性的发展。
（21）根据《证券投资基金法》的规定，证券投资基金的基金管理人应当自募集期限届满之日起（）日内聘请法定验资机构验资。
A、5
B、10
C、15
D、20
59
根据《证券投资基金法》的规定，封闭式基金的基金管理人应当自募集期限届满之日起10日内聘请法定验资机构验资。
（22）《证券投资基金评价业务管理暂行办法》规定,基金评价机构（）。
A、应遵循长期性原则、公正性原则
B、对不同分类的基金进行合并评价
C、对特定客户资产管理计划进行评价
D、不遵循客观性和一致性原则
56-57
基金评价机构在从事基金评价业务的过程中，应遵循下列原则：
长期性原则、公正性原则、全面性原则、客观性原则、一致性原则和公开性原则。
BC属于禁止行为。
（23）场外募集的LOF基金份额注册登记在（）。
A、基金托管人的注册登记系统
B、中央国债登记结算公司的注册登记系统
C、基金管理人的注册登记系统
D、中国证券登记结算公司的开放式基金注册登记系统
62
场外认购的基金份额注册登记在中国证券登记结算有限责任公司的开放式基金注册登记系统。
（24）基金托管人对基金管理人的估值结果及基金资产净值的复核,不包括对（）的核对。
A、期初基金份额净值
B、基金份额面值净值变化率
C、基金份额净值
D、基金份额累计净值
119
对基金管理人的估值结果即基金份额净值、基金份额累计净值以及期初基金份额净值进行的核对。
（25）乖离率（BIAS）是技术分析指标之一,它属于（）。
A、摆动型指标
B、震荡型指标
C、超买超卖型指标
D、能量指标
322
乖离率（BIAS）是测量股价偏离市场平均线大小程度的指标。
当股价偏离市场平均成本太大时，都有一个回归的过程，即所谓的“物极必反”。
乖离率（BIAS）是技术分析指标之一，属于超买超卖型指标,它也是确定买卖时机的指标。
（26）与其他金融工具相比，基金是一种（）的投资品种。
A、高风险、高收益
B、低风险、低收益
C、风险相对适中、收益相对稳健
D、基本没有风险
4
通常情况下，与其他金融工具相比，证券投资基金是一种风险相对适中、收益相对稳健的投资品种。
（27）以下不属于中国证监会各地方证管局的监管范围的是（）。
A、基金经理任免
B、草拟基金或制定基金行业的监管规则
C、负责辖区基金管理公司开业申请
D、负责辖区基金管理公司设立办事处
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